Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2020

Trgovinski sustav "Schrodinger Cat" - što je unutar kutije?

Pozdrav prijatelji! Na webinarima sam već više puta spomenuo važnost specijalizacije u radu trgovca. Naime, nije potrebno istovremeno pokušavati trgovati svim raspoloživim valutama, na svim vremenskim okvirima za sve strategije. U pravilu se najbolji rezultati postignu kada se usredotočite na jednu stvar. Na primjer, rad jednog uzorka na jednom valutnom paru.

U današnjem video tutorialu razmotrit ćemo strategiju za Forex "Schrödinger mačka”. Što je točno usko specijalizirano: temelji se na zanimljivom promatranju određenog valutnog para (GBPUSD), oko kojeg je izgrađen cijeli trgovački sustav, koji je usput dobro prilagođen zauzetim ljubiteljima Forexa, jer Potrebno je samo 10-15 minuta dnevno.

Karakteristike TS "Schrödinger mačka"

Platforma: Bilo koja
Valutni parovi: GBPUSD
Vremenski okvir: D1 + H1
Vrijeme trgovanja: 1-2 puta dnevno
Preporučeni DC: Alpari, Roboforex

Referentni odjeljak

Osnova strategije

Ovaj je trgovinski sustav nastao posljednjih godina, a temelji se na cjenovnom ponašanju „kabela“ (GBPUSD valutnog para). Ova zapažanja su sljedeća:

  1. Tržište se otvara u 17:00 po newyorškom vremenu, ovaj put koristimo kao bazu. Cijena vrlo vjerojatno može porasti ili pasti za 75, 100 i 150 bodova od ove razine; Ta osnovna razina, statistički gledano, djeluje kao temelj, s kojeg se kreće cijena i s koje se vraća.
  2. Ostavite li takve pozicije otvorenim pod određenim uvjetima upravljanja rizikom, sve dok se cijena ne vrati na početnu cijenu dana ili ne pređe 75 bodova u odgovarajućem smjeru od početne cijene sljedećeg dana, možete dobiti dobitak i rijetko gubitak.
  3. Svaki takav gubitak može se u potpunosti normalizirati samo zbog činjenice da će se naloga za uzimanje dobiti uvijek postavljati na povoljnim razinama, uzimajući u obzir prosječni omjer rizika i profita.
  4. U nekim slučajevima, odnosno oko 8% trgovačkih dana posljednjih godina, cijena se kreće vrlo brzo, probijajući se razinama od 75, 100 i 150 bodova, čime je previše njihovih pozicija u opasnost. Provodeći kvantitativnu procjenu u budućnosti, možete primijetiti sljedeće. U 70% dana trgovanja cijena će obično doseći 75 bodova od početne točke, ali ne više; u 20% trgovačkih dana cijena prelazi 100 bodova od početne točke, ali ne više, a opća volatilnost uglavnom pokazuje kretanje od 150 bodova, ali ne više. I samo oko 2%, odnosno tijekom 4-5 dana u godini, cijena u prosjeku pokazuje kretanje do 200 bodova.
  1. Općenito, smjer cijene svakog određenog dana nije potvrđen dok cijena ne prijeđe više od 50 bodova od početne cijene. Nakon probijanja razine od 50 bodova, vrlo je velika vjerojatnost da će se cijena nastaviti kretati barem do 75 bodova od razine početne cijene.
  1. Na temelju toga moguće je postavljati prodajne narudžbe na ekstremno maksimalne razine i kupovati narudžbe na ekstremnim minimalnim razinama.

Sustav "Schrödinger Cat“Posebno je dizajniran tako da iskoristi prednosti stavka 1. i 2., ali ne pada utjecaj opisan u stavcima 4 i 5.

Pravila unosa, SL i TP

Narudžbe isporučujemo od nedjelje (na otvaranju tržnice) do četvrtka. U petak navečer samo zatvaramo stare naredbe, ne otvaramo nove.

Dakle, pri otvaranju nove dnevne (D1) svijeće postavili smo kašnjenje na razini od 75, 100 i 150 bodova od početne cijene. Naredbe Sell Limit stavljamo iznad cijene, a Buy Buy Limit ispod.

Iskoristite profit od narudžbi na razini 75 i 100 = otvorena cijena svijeća. TP za narudžbe na razini 150 = otvorena cijena + 50 bodova = 100 bodova.

Sutradan:

Gledamo jesu li teiki razradili i uklonili neaktivne naslage. Ako postoje narudžbe s neaktivnim uzimanjem, promijenimo u novi iznos na +75 bodova. Ili za mali zahvat (za one koji vole oprezan pristup)

Nove narudžbe šaljemo na razine 75, 100 i 150.

Zaustavite gubitak za sve narudžbe - 160+ bodova od otvorene cijene dnevne svijeće. tj za narudžbe na razini 150 SL = 10 bodova; za narudžbe s razinama 100 SL = 60 bodova; za narudžbe na razini od 75 SL = 85 bodova.

Kako bi pojednostavio izračune, TS ima indikator koji automatski gradi razine za slanje naloga - level_lines. Za bolju vidljivost i praktičnost bolje je upotrijebiti indikator na vremenskom okviru H1. Na snimci zaslona ispod možete vidjeti kako izgleda indikator, također sam potpisao razine: gdje se naređuju.

Pravilo trećine

Provjerite pravilo trećine. To će povećati postotak profitabilnog prometa.

Da biste to učinili, pogledajte desnu stranu raspona između ekstremnih vrijednosti gornje i donje Bollingerove trake na tjednom grafikonu (predstavljenog jednostavnim pomičnim prosjekom s razdobljem od 20 i 2 standardna odstupanja). Gornja trećina ovog raspona rezervirana je uglavnom za narudžbe na prodaju. Donja trećina rezervirana je prije svega za kupnju. Središnja trećina može se jednako koristiti i za narudžbe i za narudžbe.

Da biste olakšali analizu, možete koristiti pokazatelj bb_thirds, koji je dio strategije. Ovaj alat djeluje automatski i ažurira područje na početku svakog trgovinskog dana. Zaslon izgleda ovako:

Dodatno

  • Pomaknite se i zaustavite se na donjoj strani razine kruga cijena (uključujući indikator level_lines).
  • Ako želite povećati postotak profitabilnih transakcija (ali broj transakcija će se smanjiti), narudžbe na čekanju izvršite samo na razini od 100 i 150 bodova od početne cijene.
  • Također, postotak profitabilnog obrta povećava „pravilo trećine“. Vidi gore
  • Dobitke naloga možete zatvoriti tijekom dana. Kao opciju, provjerite grafikone 2 puta dnevno: otvorite narudžbe jednom, provjerite drugi put prije američke sjednice.
  • Ako nekoliko dana ne traje i istodobno je narudžba na crno, bolje je izaći s profitom.
  • Pratite datume narudžbi kako se ne biste zbunili.
  • Samo za iskusne trgovce: moguće je koristiti tehniku ​​zaključavanja. U isto vrijeme pazite da u jednom smjeru nema više od 3-4 naloga. tj 3-4 kupiti i 3-4 prodati maksimalno u isto vrijeme

Blokiranje

U početku se stop gubici ne koriste u ovom sustavu, samo se zaključavaju. Dodao sam pravila za postavljanje stop loss, kao Preteško je za početnike raditi s bravama. Ali mislim da iako je zaključavanje dizajnirano za iskusne trgovce, dodavanje nekoliko riječi o primjeni ove tehnike posebno na ovu strategiju neće naštetiti.

Dakle, ova se tehnika temelji na korištenju jednakih veličina, ali suprotnih smjera, položaja kako bi se pokrili gubici za neuspješne pozicije i funkcionira na sljedeći način:

Ako je početna pozicija kupnja, prodajnu poziciju stavljamo kao zaštitu i obrnuto. U pogledu veličine (veličine) partije, zaštitni položaj treba biti jednak početnom. Obrambene pozicije mogu se postaviti pomoću naloga na čekanju.

U našoj praksi uvijek postavljamo čekajuće zaštitne narudžbe u slučajevima kada nemamo mogućnost praćenja kretanja cijena na ekranu, posebno u slučaju važnih vijesti ili događaja nakon kojih tržište može naglo napredovati protiv nas u trenutku kad smo se prisiljeni povući.

Nakon što stavite takav par položaja da ih zatvorite, morate biti u mogućnosti pravilno upravljati njima.

Postavljanje i pomicanje zaštitnih položaja

Ako vam je položaj neprofitabilan, prije nego što bude prekasno, morate pod hitno poduzeti mjere da spriječite rast gubitaka na neprihvatljivu razinu.

Naime, koristiti tehniku ​​postavljanja jednake veličine i suprotno u smjeru reda. Takve „brave“ zaustavljaju gubitke, sprječavaju njihov rast i daju nam vrijeme za koje možemo upravljati situacijom i nadoknaditi naše gubitke.

Izraz "jednak i suprotan poredak" podrazumijeva da otvaramo nalog jednak po količini (veličini), ali suprotno smjeru ("popravimo" svoju novčanu razliku u protuvrijednosti po točki kretanja cijena), tj. jedan je nalog rentabilan, a drugi neprofitabilan, dok je razlika u novcu među njima fiksna. Dakle, ako je početna narudžba kupnja sa puno 0,1 (tj. Kretanje cijene od 1 boda ekvivalentno je otprilike 1 USD), jednak i suprotan nalog bit će prodaja s veličinom pozicije od 0,1. Ako je izvorna narudžba bila prodaja s veličinom pozicije 0,3, jednak i suprotan nalog bio bi kupnja s istom veličinom pozicije 0,3. Pored toga, jednaku i suprotnu poziciju možete koristiti u slučajevima kada trebate zaštititi nekoliko pozicija kupnje ili nekoliko prodajnih pozicija stavljanjem jednakih i suprotnih naloga s volumenom jednakim zbroju svih volumena pozicija koje želite zaštititi.

Nakon postavljanja zaštitnog jednakog i suprotnog reda, gubici na početnom nalogu postaju nepromijenjeni, bez obzira na to povećava li se ili pada trenutna cijena. Moguće je da će se gubici neznatno mijenjati zbog različite cijene širenja prilikom postavljanja zaštitnog naloga, kao i ako se tijekom vremena naplaćuju različite zamjene na jednoj ili obje pozicije.

Postavljanjem zaštitnog naloga nastojimo smanjiti i ukloniti gubitke koji su blokirani oba naloga. Za izlazak iz dvorca potrebna nam je cijena da pređemo na niže vrijednosti da bismo otvorili kupnju ili premjestili cijenu na više vrijednosti da bismo otvorili prodajnu poziciju. Ta se logika dobro slaže s idejom da se nešto kupi po nižoj cijeni i da se nešto proda po višoj cijeni. Kada se jaz između početne i zaštitne pozicije zatvori ili kada razlika između njih stvarno postane pozitivna, a trgovanje zajedno donosi profit, sigurnosnu bravu možete ukloniti zatvaranjem obje pozicije. Nadam se da će primjeri i grafikoni u nastavku pojasniti razumijevanje ovog postupka.

Primjer: Zaključavanje neuspjele pozicije kupnje

Unatoč postojanju nekoliko metoda za smanjenje gubitaka koji su prisutni u paru jednakih i suprotnih pozicija, „zaključavanju“ gubitaka, vjerojatno je najlakše pričekati dok se cijena ne približi jednoj od pozicija koja će biti od profita, a zatim zatvoriti ovu poziciju. A nakon toga, kako se cijena približava preostalom položaju, postavite novu zaštitnu jednaku i suprotnu poziciju. Ponavljanje zatvaranja jedne od pozicija i stavljanje nove, koja je bliža suprotnoj, treba obaviti onoliko puta koliko je potrebno da se spriječe gubici koji nastaju prilikom zatvaranja obje pozicije.

tj naš prvi prioritet zadatak je minimizirati veličinu dvorca, udaljenost između naloga.

Slika 1 Cijena počinje ići protiv vas. Kupnja je otvorena, ali cijena je pala, a vi gubite. Trend cijena odražava daleko od radosne perspektive.

Slika 2 Kako zaustaviti daljnji gubitak, odlučite staviti jednak i suprotan nalog za prodaju. Plasman naloga za prodaju određujete sami, u skladu s vašom individualnom razinom rizika. Može se postaviti na udaljenost 25 do 50 bodova ispod pozicije kupnje.

Kupnja Trgovina - Kupnja (veličina 0,1 lota)

Razlika između naloga = 50 bodova

Limit Sell Order - Ograničite red za prodaju na 0,1 lot

Imajte na umu da ako je kupovina već otišla, recimo -60 bodova, ne otvaramo prodaju na tržištu, već prodajte Limit tamo gdje nam treba. U ovom primjeru, na razinu od -50 bodova.

Ako sadašnja cijena nastavi dalje padati, gubitak s početne kupovne pozicije nastavit će rasti, međutim, dobit od nove zaštitne prodajne pozicije također će se povećati za isti iznos, zadržavajući ukupni gubitak na istoj razini. Ako se trend cijena promijeni (u slučaju povećanja cijene), gubici na poziciji kupnje smanjuju se kako ta pozicija postaje profitabilna, a dobit od zaštitne pozicije prodaje smanjuje se jer ova pozicija postaje neprofitabilna. Stoga će gubici koji su nastali u vrijeme stavljanja naloga za zaštitnu prodaju ostati nepromijenjeni. U ovom primjeru demonstrirao sam bravu s gubitkom od 50 USD. Međutim, ta će vrijednost ovisiti o razlici u broju bodova između dva stavljena položaja i o veličini tih pozicija.

Slika 3 Sada za kontrolu brave, da se smanji njegova veličina, imate priliku ili prodati po višoj cijeni ili kupiti po nižoj cijeni. Za kontrolu pozicije kupnje potrebno je da cijena prestane padati i početi rasti. Čim pozicija kupnje i dalje donosi malu zaradu, možete je zatvoriti, a zatim otvoriti novu kupnju tako što ćete je smjestiti po nižoj cijeni. Tako će se vrijednost zaključati smanjiti, jer je pozicija kupnje donijela malu zaradu i zatvorila se.

Dobit od trgovine = 20 USD - Dobit od kupovne pozicije = 20 USD

Kupite trgovinu - Kupite poziciju veličine 0,1 lota

Prodajni gubitak = -70 $ - Gubitak na poziciji prodaje = 70 USD

Prodaja trgovina - Prodajna pozicija veličine 0,1 lot

Gubici ostaju stabilni na 50 USD

U ovom primjeru, gubitak na poziciji kupnje iznosio je 50 USD i trenutno je smanjen na 30 USD, jer smo profitom zatvorili poziciju kupnje i otvorili novu kupnju po nižoj cijeni, blokirajući naš stvarni gubitak već na 30 USD.

Zatim čekamo priliku da mjesto prodaje za prodaju zamijenimo višom cijenom ili koristeći istu tehniku ​​premjestimo originalnu poziciju kupnje, koja će biti još bliža poziciji prodaje.

Upravljanje novcem

jer može biti nekoliko naloga, ne preporučuje se riskirati više od 1-2% u 1 transakciji. Ako koristite tehniku ​​zaključavanja s ovom TS-om, rizik je 0,5% po trgovini maksimumom. Za izračun možete koristiti poseban kalkulator upravljanja novcem.

Zaključak

Forex strategija „Schrödinger Cat“ pokazuje izvrstan primjer specijalizacije za višestruko devizno tržište. Njegove prednosti uključuju kratko vrijeme potrebno za rad na ovom sustavu, kao i jednostavnost korištenja, zbog nedostatka složene analize. Dodavanjem tehnika zaključavanja moguće je gotovo u potpunosti riješiti se gubitaka, međutim, neiskusni trgovci savjetuju uporabu zaustavnog gubitka.

P.s. Općenito, u izvornom sustavu bez zaustavljanja postoje samo brave.
Odlučio sam se za veličinu zaustavljanja na temelju prosječne volatilnosti u posljednjih nekoliko godina. Tako da možete sigurno eksperimentirati s veličinom graničnika. Štoviše, i gore i dolje.

Pogledajte video: OTVORENO - Je li potezom Googlea počeo tehnološki hladni rat? (Travanj 2020).

Ostavite Komentar