Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Volatilnost na Forexu - što je to i čime se jede

Dobar dan, drugovi Forex trgovci. Danas ćemo razgovarati o konceptu nestalnost na Forex tržištu valuta. Razgovarat ćemo o onome što je, o čemu ovisi volatilnost i najvažnije - KAKO možemo koristiti te podatke za izgradnju i poboljšanje vlastitih trgovinskih strategija i, kao rezultat, više trgovanja.

Usluge prijema podataka

Što je volatilnost?

Volatilnost je raspon promjena cijena od maksimuma do minimuma tijekom trgovinskog dana, tjedna ili mjeseca. Što je veća volatilnost, to je veći raspon tijekom razdoblja trgovanja. Vjeruje se da su zbog toga rizici na vašim pozicijama veći, ali istodobno dobivate više mogućnosti za zaradu.

Hlapljivost se može mjeriti u različitim vremenskim periodima. Ako otvorimo dnevnu kartu i izmjerimo udaljenost od visoke do niske, dobivamo volatilnost dana:

Ispada da je na ekranu iznad njega bilo 98 bodova.

Također možemo mjeriti na drugom vremenskom razdoblju, na primjer, na tjednoj karti:

Udaljenost od visoke do niske bila je 174 boda. Ukupna volatilnost tijekom tjedna iznosila je 174 boda. Volatilnost se može mjeriti unutar trgovanja ili u roku od sat vremena trgovanja. To nam omogućuje da zaključimo da je to fraktalna količina.

U pravilu uzmite u obzir prosječnu isparljivost za posljednje N svijeće. Ako uzmemo dnevne karte, tada se obično uzima u obzir prosječna volatilnost u posljednjih 10 dana. Grubo rečeno, zadnjih 10 svijeća zbraja se i dijeli sa 10.

Što određuje volatilnost?

To ovisi o broju transakcija na tržištu, igračima, trgovanju, općem stanju ekonomije određene valute i, naravno, o špekulacijama. O tome koliko je tržište za određenu valutu spekulativno. Napominjemo da se volatilnost može mjeriti i u bodovima i u postocima. No, vrijedno je napomenuti da najčešće volatilnost dionica mjere kao postotak. Na Forexu je mjerenje u točkama poznatije. Ako vam kažu da je prosječna promjena cijene par EURUSD-a 0,7%, to možete sigurno pretvoriti u bodove. Suprotno tome, izračunajte postotak bodova ako vam je potreban za neko istraživanje. A sada prijeđimo na najvažnije pitanje.

Kako primijeniti podatke o nepostojanosti za dobit?

Zapravo, sve je prilično jednostavno. Kako kažu, svi znaju za to, ali niko ga ne koristi. Ovo se posebno odnosi na trgovanje unutar dana. Nitko ne želi primijeniti najjednostavnije pravilo.

Pretpostavimo da znate da je prosječna isparljivost GBPUSD para 120 pips-a. Pitanje: ako je od početka dana cijena porasla za 100 bodova, isplati li se otvoriti kupovnu poziciju? Odgovor će biti očit - to ne bismo trebali činiti. Jer, vjerojatnost da će cijena prijeći još nekoliko bodova premala je. Stoga, ne biste trebali otvarati kupnju i obrnuto, trebali biste obratiti pažnju na medvjede pozicije. Ali ljudi iz nekog razloga zaboravljaju na ovu najjednostavniju tehniku ​​i slijede svoj sustav. Smatram da je za ulazak na tržište neophodno uključiti volatilnost, barem na strategije unutar dana, u svoj popis.

To možete učiniti s većim vremenskim okvirima. Zamislite da znamo da prosječna volatilnost tjedno za GBPUSD iznosi 200 bodova. Ako je u ponedjeljak par prešao 50 bodova, možemo očekivati ​​da će se, ako se cijena nastavi i dalje spuštati, pojaviti potencijal od oko 150 bodova.

Naravno, postoje dani kada neki pokreti postaju manje ili više, ali pokušavamo se osloniti na statistiku.

Pomoću nje možete izračunati veličine zaustavljanja i uzimanja. Ako bismo se odlučili usredotočiti na podatke o volatilnosti i otvorili prodaju funte, tada bismo pokušali ne postaviti veliki (u odnosu na tjedni vremenski okvir) profit. Jer naša su očekivanja unutar tjedna 150 bodova. Za određivanje zastoja koristili bismo posebne pokazatelje. Pored toga, promatrali bismo veličinu kanala.

Ako je prosječna volatilnost para 200 bodova, tada je glupo očekivati ​​pomicanje od 1000 bodova. Barem u roku od tjedan dana. Tako se hlapljivost može koristiti i za izračunavanje rizika. Ako ste otvorili više pozicija u različitim parovima, tada možete izračunati što će se dogoditi ako svi stop gubici djeluju. Naravno, tržište nije dužno poštivati ​​vaše proračune, ali to pruža određenu podršku za vašu udobnost i trgovanje.

Kako izračunati volatilnost?

Naravno, možete ručno izmjeriti svaku svijeću, a zatim podijeliti s 10 pomoću kalkulatora. Nije tako teško. Ali postoje posebne usluge koje pomažu u izračunu računa automatski.

Jedna od tih usluga Mataf.neto

Na mjestu morate odabrati odjeljak "Volatilnost Forex-a":

A u otvorenom prozoru već možemo raditi s podacima:

Prema zadanim postavkama prikazuju se statistike za 10 tjedana. EURUSD par automatski će se instalirati:

Ako vam je potrebna statistika za drugi par, jednostavno odaberite s popisa s lijeve strane i dobijte podatke:

Uzmi par GBPUSD. Vidimo da je prosječna volatilnost dnevno 116 bodova. Također možemo vidjeti nestabilnost prema satu u toku dana. Trgovci koji trguju na, recimo, M5 mogu to koristiti.

Za ovaj par, prosječna volatilnost po satu je 25 bodova. Zamislite da u roku od sat vremena imate signal za kupnju, a cijena je već prešla 20 bodova. U ovom se slučaju ne biste trebali penjati. Samo pod uvjetom da se cijena u sljedećih sat vremena i dalje kreće.

Dakle, na ovoj usluzi možete vidjeti volatilnost bilo kojeg trgovinskog para. Vrijeme je GMT. Vidimo i statistiku koja se može analizirati i koristiti u trgovini. Dakle, GBPUSD-ov najbrzi kolebljivi sat u vrijeme pisanja je 10 sati GMT - 38,8 bodova:

Također možete vidjeti podatke po danima u tjednu. Najnelapljiviji dan je utorak, a najmanje ponedjeljak:

Opet se ovi podaci mogu koristiti za izgradnju ili prilagođavanje vlastite strategije. Sigurno su neke ideje već došle do vas dok krećemo dalje.

Ispod možete vidjeti povijesnu nepostojanost:

Ovo je korisno za testiranje strategije iz povijesti. Može se zaključiti da je volatilnost u 2009. godini bila najveća. I trenutno je to prosjek. Slično tome možete učiniti s drugim valutnim parovima i metalima, poput zlata ili srebra.

Na servisu možete vidjeti i podatke o nepostojanosti myfxbook.com

To bi vam trebalo biti poznato kao mjesto za praćenje trgovine. Ali postoje i dodatni alati za gledanje nestabilnosti.

Za otvaranje pokazatelja pronalazimo odjeljak "Tržište -> Volatilnost":

A dobivamo detaljne podatke o trgovačkim parovima:

Na našem GBPUSD paru možemo vidjeti volatilnost: za 1 minutu, za 5 minuta, za 15 minuta i tako dalje. Sve se to može koristiti u trgovini. Pored toga, ovdje možete mijenjati pokazatelje bodova za postotke, kao i tražiti parove s vrijednostima volatilnosti u određenom okviru:

Ako kliknete karticu "Više", možete dodati neke dodatne parove:

Na usluzi koju smo prije ispitali, primjerice, ne postoji USDRUV par, a na toj usluzi možemo je uključiti na popis:

Osobno mi je povoljnije koristiti Mataf, ali možete to olakšati i koristiti obje usluge za rad, jer se njihove mogućnosti razlikuju. Myfxbook ima podatke, a Mataf ima više grafikona i više detalja. Koristite obje ove usluge za izgradnju i prilagođavanje svojih strategija.

Pokazatelji volatilnosti

Govorit ću o standardnim pokazateljima, koji su zadani u terminalu.

Prvi pokazatelj je ATR:

Pokazatelj prosječnog stvarnog raspona izumljenog 1972. godine. Pokazuje prosječnu volatilnost i najčešće se koristi za postavljanje ciljeva i zaustavljanje gubitaka. Vrijednost indikatora množi se s nekim faktorom i na taj se način izračunava gubitak ili / i uzima dobit. U ovom će se slučaju izračuni automatski promijeniti ovisno o trenutnoj volatilnosti.

Volatilnost je veća, profit uzimajte sve više. Volatilnost je manja, a profit uzima manje.

Sljedeći pokazatelj je CCI:

Temelji se na podacima prosječne cijene i kretanja prosjeka. Koristi se kao oscilator, odnosno preporučuje se kupnja u zoni preplavljene. A kad ste u zoni prekupa - za prodaju.

Još jedan pokazatelj koji svi znaju su Bollinger bendovi:

Sastoje se od standardnog pomičnog prosjeka i pomičnog prosjeka plus i minus standardnog odstupanja koji se izračunava na temelju cijene. Te se trake najčešće koriste za određivanje granica kretanja od standardnog prosjeka. Na temelju ovog pokazatelja možemo izvući zaključke o kraju pokreta, ispravci itd.

U ovom sam vam članku pokušao dati razumijevanje što je volatilnost na Forex tržištu i što je najvažnije, kako to možemo primijeniti u našem trgovanju. Nadam se da će vam ovi podaci pomoći u razvoju i prilagođavanju vlastitih trgovinskih sustava.

P.s. Podaci o isparljivosti mogu se vidjeti u posebnom pokazatelju volatilnosti na našoj web stranici.

Pogledajte video: Volatilnost (Listopad 2019).

Ostavite Komentar