Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Strateške kornjače - klasično trgovanje "stare škole"

Legendarna strategija koja je donijela milijune dolara trgovcima širom svijeta. Poznati eksperiment, koji je pokazao da svatko može trgovati na burzi ako se pridržava pravila sustava. Filozofija trgovanja, razumiju li što, na Forexu ćete otkriti nove aspekte ostvarivanja profita. Klasični sustav "kornjača", unatoč svojoj starosti, donosi brojne lekcije, omogućavajući vam da uvidite u samu suštinu kretanja cijena i velikih trendova.

Karakteristike sustava trgovanja kornjačama

Platforma: Bilo koja
Valutni parovi: EURUSD, USDRUB, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP, Zlato, dionice, robe, indeksi
Vremenski okvir: D1
Vrijeme trgovanja: oko sata
Preporučeni DC: Alpari, Roboforex

Referentni materijal

  • Curtis Feis knjiga „Put kornjača. Od amatera do legendarnih trgovaca ":
    - Preuzmite elektroničku verziju
  • Knjiga Michaela Kovela "Kornjače-kornjače"
  • Postavljanje indikatora u MT4
  • Postavljanje strategija

Povijest strategije

Prije mnogo godina, dva trgovca, Richard Dennis i William Eckhard, tvrdili su: može li se jednostavna osoba obučiti u trgovini ako ga podučite trgovačkom sustavu i potaknete disciplinu da slijedi njegova pravila.

Richard Dennis rekao je da je to moguće, a William Eckhard vjerovao je da je to nemoguće. Mislio je da za rad na burzi trebate imati neko šesto čulo ili intuiciju. Jednostavno rečeno, imajte talent.

Rezultat njihove argumentacije bio je eksperiment. Richard Dennis objavio je oglas i regrutovao ljude s ulice da obuče svoj trgovački sustav. Na kraju obuke je najboljim učenicima dodijelio određene iznose za trgovanje. A što bi mislio da se dogodilo? Bez njegovog pomnog nadzora neki su studenti zaradili milijune, ali istodobno ih je netko iz njegove grupe izgubio. Tržište je bilo isto. Trgovali su u isto vrijeme. Pravila su za svakog od njih bila ista.

Ovaj eksperiment pokazuje da uspjeh trgovine ne ovisi toliko o sustavu koliko o samoj osobi.

Nije važno koliko znate. Ako ne znate kako to provesti u praksi, niste pametni koliko biste možda mislili.

Danas ćemo analizirati kakav je to sustav bio da je Richard Dennis podučavao svoje studente i pokušao razumjeti zašto su neki trgovci izgubili novac, a neki zaradili.

Pomoćni pokazatelji

  • Azzx_donchian (Dončijski kanali)

Kanale gradi na vrhuncima i padovima tijekom određenog broja dana.

U slučaju razdoblja od 20 dana, uzima se u obzir posljednjih 20 svijeća. Primjećene su najviše i najniže cijene. Slično se događa s razdobljem od 55 dana. Ovdje nema ništa komplicirano. Kanal možete lako sami izraditi olovkom na papiru. Indikator se postavlja na grafikonu tri puta s razdobljima od 55 dana, 20 dana i 10 dana.

  • TheClassicTurtleTrader (Kornjača)

Razlike možete pronaći sami, ali bit će brže i lakše koristiti pomoćne pokazatelje.

TheClassicTurtleTrader prikazuje isječke s crvenim i plavim točkama, prikazuje ulaze i izlaze sa strelicama.

Postavlja se na ljestvici dva puta. Jedan s vremenom 20 i zaustavljanjem - razdoblje od 10. Drugi s razdobljem od 55 i stopom - razdoblje od 20.

Postoji dovoljno pokazatelja za uspješno klasično trgovanje "Donchian Canals" i « klasik kornjača trgovac».

Dodajmo indikator u grafikon da sve jasno vidimo:

Vidimo da indikatorske točke služe i kao signal kada se kanal nastavlja povećavati ili smanjivati ​​u proteklih n-dana.

  • kornjača

Oslikava područja od 10, 20, 55 dnevnog sloma i prikazuje ulaz sa strelicama, a izlaz s kvačicama.

Nacrtajte svijećnjak koji prikazuje srednjeročni trend.

U ovom primjeru, ovo nije vrlo jak trend.

Zadane postavke. Po želji možete promijeniti postavke zaslona za 55-dnevni kanal i boju.

  • ATR

Standardni indikator u terminalu.

Postavite s razdobljem od 20.

Pravila prijave

Dvije vrste trgovanja temelje se na prekidu Donchian kanala. Transakcije se otvaraju čim cijena probije kanal. Ne možete čekati da se svijeća zatvori.

Kraći unos:

- Cijena prolazi kroz 20-dnevni Donchian kanal.

- Dogovor o prethodnom signalu, bez obzira na to jesmo li ušli ili ne, zaključen je gubitkom.

Ako se prethodni posao profitabilno zatvorio, preskočimo ulazak. Ako se odjednom pokaže da je kvar profitabilan, tada kasnije prelazimo na njega nakon prolaska kroz 55-dnevni kanal.

Na slici možete vidjeti dnevni grafikon EUR / USD.

Zelene linije odražavaju granicu kanala Donchian s razdobljem od 20, odnosno 20 dana.

Kad se cijena probije tim kanalom, ulazimo u posao.

Duži unos:

- Cijena probija 55-dnevni Donchian kanal.

Zanimljivo je da ne koristimo filter za prethodnu transakciju, uvijek ulazimo.

Zaustavite gubitak

Za Forex postoji pojednostavljeni obračun za kornjače. To izgleda ovako:

ATR (20) * 2

Zanimljiva činjenica, ali tada kornjače nisu izdavale zaustavne naloge na tržištu, jer su trgovale na prilično velikim pozicijama. Dakle, to nisu htjeli pokazati brokeru. Umjesto da izvrše narudžbu, tijekom dana pratili su cijenu i organizirali izlaz čim je dostigao razinu proboja.

Istodobno, bilo je važno da gubitak ne pređe određene vrijednosti povezane s trenutnom nestabilnošću tržišta. Stop Losi su bili virtualni.

Ali mi ne trgujemo milijardama, pa trebamo postavljati stvarne zaustavne gubitke.

Da biste radili s formulom za izračun zaustavnog gubitka, na grafikon treba dodati ATR indikator:

U posljednjem dogovoru stop gubitak bi iznosio 280 bodova:

Razlog velikim brojevima je taj što se radi o dnevnim ljestvicama.

Ovaj zaustavni gubitak postavlja se isključivo u svrhu osiguranja, jer se izlasci događaju prema dolje opisanim pravilima, pa je prema tome zaustavni gubitak izuzetno rijedak.

Instalira se kako bi se zaštitio od neugodnih situacija s oštrim kretanjem cijena tijekom dana.

Izlazna pravila

Kao što znate, ako postoji ulaz, onda mora postojati izlaz.

  • Za transakciju koja je otvorena probijanjem 20-dnevnog kanala, izlaz se pojavljuje prilikom probijanja suprotnog 10-dnevnog kanala.
  • Za transakciju koja je otvorena probijanjem 55-dnevnog kanala, izlaz se pojavljuje prilikom probijanja suprotnog 20-dnevnog kanala.
  1. U prvom slučaju kornjače su izašle tijekom proboja 10-dnevnog kanala. Na grafikonu je označeno crvenim obrubima:

Pomoćni indikator jasno pokazuje izlaznu točku.

Kada prelazite najmanje 10-dnevni kanal, imamo točku:

Ako pokažite pokazivač iznad njega, pojavit će se ime, vrijeme i napomena indikatora o izlasku s dugih pozicija.

  1. A u slučaju 55-dnevnog kanala, izlaz je obavljen probijanjem 20-dnevnog kanala.

Otvorimo prodajnu ponudu i pogledajmo je ponovo.

Na grafikonu možete vidjeti pregled 55-dnevnog grafikona:

Na istaknutoj točki bio je prekid 20-dnevnog kanala prema gore. Ovdje bismo izašli iz posla:

Tako dolazi do izlaska s tih pozicija. Važno je pažljivo pratiti performanse i sa signalima ulaziti i izlaziti iz položaja.

Dodatne narudžbe

Instalira se otprilike na udaljenost svaki 0,5 ATR od ulazne točke

Mogli bismo ući na tržište negdje na ovoj razini. ATR bi bio 140 pips-a. Polovica njih 70:

Nakon 70 bodova, postavili bismo još jedan nalog za prijavu u istom smjeru. Nakon 70 još jedan i nakon 70 bodova još jedan.

Nalozi za nadoplatu raspoređivali bi se na svakih 70 bodova:

Ako bi ATR bio drugačiji, dopunjavanje bi se izvodilo u jednakim udjelima od njegove polovice.

Upravljanje novcem

Sada razgovarajmo o upravljanju novcem.

  • Rizik po trgovini ne veći od 1%
  • Pri korištenju dopunskih naloga, rizik po trgovini iznosi 0,25%

Želim odmah reći da kornjače nikad nisu riskirale više od 1% depozita po transakciji. Ako želite upotrebljavati nadopune, u svakoj transakciji trebali biste koristiti otprilike 0,25% depozitnog rizika.

Što se tiče zaustavnih gubitaka nadoplata, oni se izračunavaju na isti način kao što je gore opisano. Nakon postizanja svakog naloga za nadopunu, zaustavni gubitak općeg položaja prenosi se na višu ili nižu razinu. Jednostavno rečeno, pomalo se pomiče.

Vjerojatno ću vidjeti komentare na temu niskog rizika po trgovini, ali kornjače su se trgovale na velikom broju tržišta i instrumenata. Ova mjera opreza bila je kako bi ostali u igri u slučaju gubitaka na određenim pozicijama. To je glavni zadatak upravljanja novcem - omogućiti nam da ostanemo u igri s velikim nizom neuspješnih transakcija.

Primjeri transakcija

Pogledajmo sada nekoliko primjera ulaska na tržište.

  • S pretposljednjim ulazom na raskrižju 20-dnevnog kanala, sve će biti jednostavno

Pozicija se ovdje zatvorila s malom dobiti od 15 bodova:

Položaj otvoren nakon prolaska kroz 55-dnevni kanal zatvorit će se uz sigurnosni zaustavni gubitak:

Imajte na umu da bismo propustili ulaz u kupovine do posljednjeg maksimuma nakon prolaska kroz 20-dnevni kanal jer je prethodna kvar 20-dnevnog kanala donio zaradu.

  • Pogledajmo možemo li sklopiti ugovor koristeći drugu raščlambu kao primjer.

Potencijalno je profitabilno:

Gledamo je li prethodna raščlamba bila profitabilna. Da bi se smatrala neisplativom, cijena mora biti barem 2 ATR prema našem potencijalnom položaju:

U našem slučaju ona nije prešla ovu udaljenost, ali istodobno je ugovor zaključen gubitkom. Razlog je bio sjecište 10-dnevnog kanala.

Stoga možemo uzeti sporni signal.

  • Pogledajmo sada signal koji bi nam dao priliku da uđemo u kvar i ostvarimo više profita:

Prethodni signal bio je neisplativ. Vidimo jasan preokret, tako da bismo mogli pouzdano ući na tržište u blizini svijeće:

Zaustavljanje gubitka postavilo bi se kao sigurnost. Trenutačno je ATR 47 bodova. Stoga bismo uzeli oko 100 bodova.

Dogovor bi se mogao nastaviti sve dok se ne pređu maksimalni 10 dnevni kanali:

Indikator pažljivo prikazuje crvenu točku, trenutak kada je vrijedilo napustiti tržište.

Izlazili bismo s dobiti od 630 bodova:

Upravo je strategija dizajnirana upravo na preuzimanje takvih trendova.

  • Sada pogledajmo ulaze na 55-dnevnom kanalu.

Podsjećam vas da u slučaju kvara na 55 dana poduzimamo sve ponude, bilo važno da li su u prošlosti bili profitabilni ili ne. I izlazimo iz dogovora kad se probije 20-dnevni kanal.

Najpogodnije je koristiti 2 grafike kako biste olakšali upravljanje strategijom.

Posljednji unos u našem primjeru dogodio se nešto kasnije od 20-dnevnog:

Stop gubitak izračunava se na isti način.

U ovom slučaju iznosio je približno 92 boda. To bi bilo prikazano na našem grafikonu:

Iz sustava bismo se odjavili s puno vremena.

Izračunajmo dobit koju bismo kao rezultat mogli dobiti:

Profit u ovoj transakciji iznosio bi 2.300 bodova uz zaustavni gubitak od 100 bodova. Odnosno, profit bi bio 23 puta veći od zaustavljanja!

Slažete se da je to vrlo dobar posao. To je snaga dugoročnih trendova.

Naravno, bit će puno lažnih signala u sustavu, ali to je bilo namijenjeno.

U knjizi o povijesti kornjača spominje se da su najviše zarađivali na trendovima 3-4 puta godišnje. Jednostavno rečeno, 4 su transakcije donijele glavni dohodak. Unatoč činjenici da su trgovali mnogim instrumentima.

Lekcije iz kornjača

1) Trgovina maržom, Pronađite strategiju koja dugoročno donosi pozitivne rezultate kako biste dugoročno imali prednost.

2) Upravljanje rizikom, Kontrolirajte rizike za nastavak trgovanja, jer u protivnom nećete imati vremena uživati ​​u slijedu uspješnih transakcija.

3) Budite dosljedni, Slijedite svoj plan za sklapanje posla kako biste postigli cilj sustava - ostvarivanje profita.

4) Radite jednostavne stvari, Jednostavni sustavi lakše podnose test vremena.

Tabela s trendovima od 2010

Autor pokazatelja Turtle sastavio je zanimljivu tablicu u kojoj su izračunati svi trendovi iz 2010. nakon proboja 20-dnevnog kanala. Kraj trenda smatra se povratkom na suprotnu razinu od 10 dana. Izračuni su provedeni za glavne valutne parove: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, GOLD i SILVER.

Upozorenje! Ovo su samo SVE kvare 20-dnevnog kanala nakon završetka povratka na 10-dnevni kanal. To nisu kornjače, Dodaci. uvjeti za ulazak u sustav 1 (tako da je prethodni unos bio neisplativ), kao i kvar 55-dnevnog kanala, nisu uzeti u obzir.

U prvoj tablici padaju trendovi, u drugoj su trendovi prema gore.

Legenda za stol:
1) # - broj redom;
2) simbol - valutni par;
3) Otvorena cijena - cijena početka trenda, Slom 20-dnevne razine;
4) Start Trend - vrijeme početka trenda;
5) Zatvorena cijena - cijena zatvaranja, skok na suprotnu razinu od 10 dana;
6) Krajnji trend - vrijeme zatvaranja trenda;
7) dan - trajanje trenda u danima;
8) bod - broj bodova od ulazne cijene do cijene zatvaranja;
9) Vrsta - tip trenda Down / Up - Down / Growing;

10) Ukupno prikazuje ukupni iznos stavki ITEMS.

Savjetujem vam da koristite ove informacije kao zanimljiv materijal za vlastita istraživanja. Sigurno već imate par ideja.

Preuzmite tablicu

Zaključak

Strategija kornjača jasno nam pokazuje da se dugoročni trendovi ne mogu zanemariti. I da mogu zaraditi veliki novac trošeći najmanje truda. Savršeno razumijem da vas unutardnevno trgovanje tvrdoglavo privlači s očekivanjem trenutnih rezultata, ali možete kombinirati 2 pristupa: na jednom računu dugoročno trgovati, a s druge, obavljati kratkoročne trgovine.

Tema foruma na forumu

Podružnica pokazatelja kornjače

Pogledajte video: SVE JE POSLO PO ZLU ! Istrazivanje stare skole. (Listopad 2019).

Ostavite Komentar