Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Laguerre indikator - čast i dostojanstvo oscilatora

Pozdrav, drugovi Forex trgovci.

Jedan od najneugodnijih trenutaka u trgovanju pri uporabi pokazatelja tehničke analize je ravnoteža između izravnavanja i kašnjenja. Da biste filtrirali oštre zvukove, morate povećati razdoblje izglađivanja, ali tada, kada se trend promijeni, signal će zaostajati. Što je manje izglađivanja, doći će više lažnih signala. Kako umanjiti učinak buke i ne propustiti početak novog trenda? U tome će nam pomoći indikator Laguerre, o kojem će se danas govoriti.

Značajke indikatora Laguerrea

Platforma: Metatrader 4
Valutni parovi: bilo koji
Vremenski okvir: bilo koji
Vrijeme trgovanja: ovisi o vašoj strategiji
Preporučeni DC: Alpari, Forex4you

Što je ovaj pokazatelj?

Pokazatelj Laguerre postao je prilično široko poznat od ranih 2000-ih, kada je John Ehlers u svojoj knjizi "Kibernetička analiza dionica i budućnosti tržišta" govorio o zanimljivom algoritmu izravnavanja cijena. Elers je inženjer po školovanju, a 70-ih godina prošlog stoljeća radio je na izradi opreme dizajnirane za obradu zrakoplovnih signala. Upravo su ta njegova postignuća poslužila kao osnova za stvaranje pokazatelja Laguerre.

Ehlers je zagovornik teorije ciklusa, a za izradu pokazatelja Laguerre koristio je spektralnu analizu maksimalne entropije koju su razvili geofizičari. Ukratko, formule koje je Ehlers koristio za izračunavanje pokazatelja svode se na procjenu budućih spektra na temelju minimalnog skupa podataka. Prema drugoj teoriji, pojava pokazatelja povezana je s jednadžbom poznatog francuskog matematičara Lagerra. Ovako ili onako, bolje da ga testiramo na djelu.

Laguerre indikator je izvrstan pokazatelj za upotrebu u trgovanju trendovima. Trgovcima se sviđa jer pokazuje tržišne cikluse za odabrano razdoblje grafikona bolje od većine standardnih pokazatelja iz skupa platformi MT4. Ovaj indikator savršeno pokazuje početak i kraj mikrotrenda, što znači da će indikator biti prije svega zanimljiv za swing trgovce i skalpere. Naravno, sam pokazatelj nikako nije neovisan trgovački sustav, ali u kombinaciji s drugim pokazateljima i metodama tehničke analize Laguerre je u mogućnosti dati dobar rezultat.

U stvari, ovaj je pokazatelj jedan od najjednostavnijih koji je Elers razvio. Ako odete na web mjesto autora, možete vidjeti mnogo složenija kretanja, uključujući vodeće pokazatelje s vrlo složenim algoritmima za proračun.

Ispod možete pročitati prijevod članka „Time Warp“ Johna F. Ehlera, koji detaljnije otkriva princip pokazatelja. Ili odmah možete prijeći na odjeljak o korištenju pokazatelja Laguerre u trgovanju.

Vremenska osnova - bez putovanja u svemir

Jedan od najneugodnijih zadataka tehničke analize je izbjegavanje trgovanja lažnim signalima početka trenda. Da bi se izbjegli ovi signali, pomični prosjek je poravnat. Ali istodobno, kašnjenje uzrokovano zaglađivanjem često dovodi do katastrofalnog smanjenja učinkovitosti signala. Dakle, dilema je sljedeća: kako uravnotežiti zaglađivanje i prihvatljivi zaostatak. U ovom članku dobit ćete nove alate za efikasnije rješavanje problema izglađivanja i pridruženih problema kašnjenja. Konkretno, saznat ćete o najboljim filtrima protiv ublaživanja i novom Laguerre RSI, novom modificiranom indikatoru tehničke analize velike brzine.

Pomični prosjek

Pomični prosjek je jednostavan pokazatelj s razdobljem definiranim u postavkama.

Prosječi podatke o broju svijeća navedenih u postavkama. Zatim se pomiče za jednu traku i opet pokazuje srednju aritmetičku vrijednost novog skupa podataka (uzorak). Tada se sve ponavlja. U stvari, svaki put kada se uklanja offset uklanja se samo najstarija vrijednost i dodaje se jedna nova. U svakom slučaju, srednja aritmetička vrijednost određuje se na određeno razdoblje. Prosječna vrijednost kontinuirano se kreće naprijed jedna za drugom. Dakle, postoji "pomicanje" drskog prosjeka.

Programer promatra ovaj postupak na malo drugačiji način. On vidi da se podaci spuštaju na fiksnu liniju kašnjenja, koja se presreće kako bi se dobio rezultat svakog uzorka, a rezultati takvog presretanja zbrajaju se da bi se dobio pomični prosjek. Taj je postupak prikazan na dijagramu na slici 1 za pokretni s periodom od 4 svijeće. Na slici 1 simbol Z-1 znači da postoji jedna jedinica kašnjenja. Za dnevne karte pomak će biti jedan dan. Karakteristika filtra u smislu Z-transformacije je sljedeća:

H (z) = 1 + Z-1 + Z-2 + Z-3

Slika 1 Grafički pomični prosjek

Pomična prosječna jednadžba u EasyLanguage formatu:

Filt = (cijena + cijena1 + cijena2 + cijena3) / 4;

Odnosno, stari se podaci iz posljednjeg uzorka postupno uspoređuju kako bi se dobio filtrirani rezultat.

FIR - filtri

Programeri preferiraju koncept linije kašnjenja s slavinama zbog činjenice da se više generalizirani FIR filtri (konačni impulsni odziv) mogu razviti promjenom relativne amplitude uzoraka. Na primjer, ako bismo htjeli da dva prosječna uzorka daju dvostruko veću težinu u odnosu na najsvježije i najstarije vrijednosti u našem primjeru od 4 uzorka, dijagram bi izgledao kao što je prikazano na slici 2.

Slika 2 Četveroelementni filterski krug s konačnim impulsnim odzivom (FIR filter)

Jednadžba filtra FIR u EasyLanguage formatu bit će sljedeća:

Filt = (Cijena + 2 * Cijena1 + 2 * Cijena2 + Cijena3) / 6;

Čimbenici koji se suočavaju s cijenama nazivaju se koeficijenti filtra. Napominjemo da se filtar uvijek normalizira na zbroj koeficijenata. To se određivanje provodi na takav način da će rezultirajuća vrijednost biti ista kao izvorna ako svi uzorci imaju iste vrijednosti.

Najbolji način da se usporede rezultirajuće vrijednosti pomičnog prosjeka i FIR filtra je proučiti njihov frekvencijski odziv.

Frekvencijski odziv

Budući da se bavimo uzorkovanim podacima, najveća učestalost koju možemo razmotriti je dva uzorka po ciklusu. To se naziva frekvencija Nyquista (polovina uzorkovanja). Dakle, na dnevnim kartama ciklus koji se sastoji od dvije trake djeluje na Nyquist-ovoj frekvenciji koja ima normaliziranu frekvenciju 1. Ciklus od četiri bara ima normaliziranu frekvenciju 0,5. Opći odnos između ciklusa i normalizirane učestalosti:

Učestalost = 2 / razdoblje

Frekvencija odziva pokretni prosjek

Na temelju ove ideje, frekvencijski odziv pomičnog prosjeka za četiri bara prikazan je na slici 3. Amplituda je izražena u decibelima, a prikazana je logaritamska ljestvica, gdje je 0 najveća nesušena amplituda. Budući da se to događa na lijevoj strani frekvencijskog raspona, znamo da je pojačanje filtra nulte frekvencije jednaka nuli. Imajte na umu da su ciklus od 2 trake i ciklus od 4 trake točno prerezani pomičnim prosjekom. Filtriranje između ciklusa od 2 bara i 4 bara smanjuje se tek nešto više od 10 dB od pojačanja nulte frekvencije.

Slika 3 Frekvencijski odziv pokretnog prosjeka u razdoblju od četiri bara

Odziv frekvencije FIR filtra

Na slici 4 prikazan je frekvencijski odziv FIR filtra prikazan na slici 2. Manipuliranjem koeficijenata poboljšano je filtriranje, koje će postati više od 20 dB. Međutim, frekvencije s minimalnom vrijednošću premjestile su se na razinu ciklusa od 3 bara. To jest, raspon frekvencija filtra je širi od raspona prosječnih frekvencija koje se kreću. Šire frekvencijsko područje znači da komponente više frekvencije mogu proći kroz filter, a time će FIR filter biti manje zaglađen od pomičnog prosjeka iste duljine.

Zaglađivanje FIR filtera

FIR filter se može koristiti za dodatno izglađivanje većim filtrom. Međutim, kašnjenje FIR filtra je otprilike polovina duljine filtra. Rezultat toga je da ako želimo postići više glatkosti, moramo prihvatiti dodatni zastoj u konvencionalnim filtrima.

Slika 4 Frekvencijski odziv FIR filtera s četiri elementa

Lager funkcija

Za opis karakteristike prijenosa filtra, konvencionalni filtri koriste Z-transformaciju, gdje Z-1 označava odlaganje jedinice. Za aritmetičku pretvorbu postoji polu-beskonačan broj ortonormaliziranih funkcija. Jedna od tih funkcija formirana je iz polimera Lagerra. Matematički izraz za rezultat prijenosa Laguerrea k-reda je sljedeći:

Laguerreova transformacija može se predstaviti kao EMA filter niskih propusnosti (prvi pojam), nakon čega slijedi slijed faznog filtra umjesto jednog odgađanja (k-1 pojam). Svi pojmovi imaju potpuno isti koeficijent prigušenja y. Proučavajući frekvencijski odziv, vidimo da su to fazni filtri. Ako je frekvencija jednaka nuli, izraz Z-1 ima vrijednost 1, pa termin uzima vrijednost (1-y) / (1-y) = 1. Slično tome, kada je frekvencija beskonačna, Z-1 ima vrijednost -1, i zato član uzima vrijednost (-1-y) / (1+ y) = -1. Pojam ima pojačanje jedinstva na svim frekvencijama od nule do beskonačnosti, pa je, prema tome, fazna veza. Ipak, faza se pomiče od svoje izvorne do rezultirajuće vrijednosti u frekvencijskom rasponu, i stoga je kašnjenje promjenjivo ovisno o frekvenciji. Stupanj do kojeg je kašnjenje promjenjivo ovisi o vrijednosti koeficijenta prigušivanja y.

Na primjer, slika 5 prikazuje kašnjenje ili grupno odgoda za y = 0,6 i g = 0,8.

y = 0,6

y = 0,8

Slika 5 Kašnjenje faznog filtra je funkcija frekvencije i koeficijenta prigušenja

Stoga možemo napraviti filter koristeći Laguerrove elemente, umjesto jednostrukog kašnjenja, čiji su koeficijenti isti 1 2 2 1/6 kao FIR filter.

Jedina je razlika što smo iskrivili vrijeme između razdoblja kašnjenja. Lagerra filterski krug prikazan je na slici 6.

Slika 6 Lagerra krug filtra

Lagerra filter i FIR filter

Na slici 7 prikazan je kôd EasyLanguage za četveročlani filter Lagerre. L0 je rezultirajuća vrijednost prvog termina, kao i redovna EMA. Sljedeća tri člana su po obliku identična. Četiri člana linije Laguerrove odgode zbrajaju se točno kao da biste mogli sažeti linijsku liniju kašnjenja za FIR filter. Rezultirajuća vrijednost lagera je varijabla "Filtriraj". Za usporedbu, izračunava se i FIR filter iste duljine.

Unosi: Cijena ((H + L) / 2),

gama (.8);

Vars: L0 (0),

L1 (0),

L2 (0),

L3 (0),

Filtriraj (0)

FIR (0);

L0 = (1 - gama) * Cijena + gama * L01;

L1 = -gamma * L0 + L01 + gama * L11;

L2 = -gamma * L1 + L11 + gama * L21;

L3 = -gamma * L2 + L21 + gama * L31;

Filtriranje = (L0 + 2 * L1 + 2 * L2 + L3) / 6;

FIR = (Cijena + 2 * Cijena1 + 2 * Cijena2 + Cijena3) / 6;

Plot1 (Filtrirano, "Filtrirano");

Plot2 (FIR, "FIR");

Slika 7 EasyLanguage lager filter filter

Na slici 8 prikazani su rezultati Lagerra filtra i FIR filtra. Zapamtite: oba filtra imaju jednaku duljinu. FIR filter (zelena linija) ima zastoj od samo 1,5 bara i samo moderira podatke o cijenama. S druge strane, Lagerra filter (crvena linija) je znatno glatkiji i ima izraženije kašnjenje. Možete smanjiti ublažavanje i zaostajanje smanjenjem koeficijenta prigušenja. Kada se koeficijent prigušenja smanji na nulu, Laguerreov filter postaje identičan FIR filtru. Ovo je jednostavan način upravljanja duljim prosjekom. A on još uvijek koristi samo nekoliko uzoraka podataka za izračun.

Slika 8 Četveročlani Lagerra filter mnogo je glađi od uobičajenog četveročlanog FIR filtra

RSI Lagerra

Priča se ne završava običnim filtrima. Kao što ja kažem: "Istina i znanost uvijek pobjeđuju nad neznanjem i praznovjerjem." Ako možemo stvoriti odličan anti-aliasing koristeći vrlo kratke filtre, stoga također moramo biti u mogućnosti stvoriti odlične pokazatelje koristeći vrlo kratkoročne podatke. Korištenje kratkoročnih podataka znači da pokazatelji možemo učiniti osjetljivijim na promjene cijena. Kao primjer poslužit će se pokazatelj RSI Lagerra.

Wells Wilder pokazao je RSI pokazatelj kao:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

gdje je RS = (zatvara se) / (zatvara se) = CU / CD

RS označava relativnu snagu. CU je zbroj razlike u cijeni zatvaranja tijekom razdoblja promatranja kada je ta razlika pozitivna. CD je zbroj razlike u cijeni zatvaranja tijekom razdoblja promatranja, kada je ta razlika negativna, ali iznos je izražen kao pozitivan broj. Zamjenom CU / CD u formulu i pojednostavljenjem RSI jednadžbe, dobivamo

Drugim riječima, RSI je postotak zbroja delta zaključnih cijena s pozitivnom razlikom u odnosu na zbroj svih delta zaključnih cijena za razdoblje promatranja.

U EasyLanguage kodu (vidi sliku 9) generirao sam RSI indikator koristeći Laguerre-ovo vrijeme, a ne linearno vrijeme, koristeći samo četiri uzorka podataka. U ovom sam slučaju koristio faktor prigušivanja 0,5, ali možete postaviti svoje vrijeme prigušenja na način koji najbolje odgovara vašem trgovanju.

Ulazi: gama (.5);

Vars: L0 (0),

L1 (0),

L2 (0),

L3 (0),

CU (0),

CD (0)

RSI (0);

L0 = (1 - gama) * Zatvori + gama * L01;

L1 = - gama * L0 + L01 + gama * L11;

L2 = - gama * L1 + L11 + gama * L21;

L3 = - gama * L2 + L21 + gama * L31;

CU = 0;

CD = 0;

Ako je L0> = L1, tada je CU = L0 - L1 drugi CD = L1 - L0;

Ako je L1> = L2, tada je CU = CU + L1 - L2 drugi CD = CD + L2 - L1;

Ako je L2> = L3, tada je CU = CU + L2 - L3 još CD = CD + L3 - L2;

Ako je CU + CD 0, tada je RSI = CU / (CU + CD);

Plot1 (RSI, "RSI");

Zemljište2 (.8);

Zemljište3 (.2);

Slika 9 EasyLanguage kod za indikator RSI Lagerra

Primjer RSI Lagerra

Slika 10. prikazuje primjer reakcije četveroročnog pokazatelja RSI Lagerra smještenog ispod grafikona cijena. Indikator također ima razinu signala od 20% i 80%. Imajte na umu da RSI ima tendenciju prelaska s jedne ekstremne vrijednosti na drugu i da se oporavak brzo događa pri svakom preokretu cijene.

Lagerra RSI indikator se obično koristi za kupnju nakon što linija pređe razinu od 20% odozdo prema gore i za prodaju nakon što cijena pređe razinu od 80% od vrha do dna. No, kao i kod uobičajenog RSI-ja, možete stvoriti i složenija pravila trgovanja.

Slika 10 RSI Lagerra indikator brzo reagira na promjene cijena

RSI Lagerra u trgovini

Primjena složenijih pravila uopće nije nužna budući da je RSI Lagerra sustav bio najkorisniji među svim sustavima registriranim na www.wellinвест.com, njegova godišnja profitabilnost prema AKSYS Ltd. iznosio je 118,3%. WellInvesti.com nudi širok izbor automatiziranih trgovačkih sustava koji se primjenjuju na većinu dionica i futursa koji kotiraju na burzi. Tražilica na mjestu može biti vrlo zanimljiva. Na primjer, za određeni simbol možete pronaći najučinkovitije sustave, a za dati sustav možete pronaći simbole s najboljom izvedbom. Ispada da su dva sustava Lagerra bili najproduktivniji u čuvenom ugovoru s tvrtkom Diamond Trust iz 2002. godine (vidi sliku 11).

Slika 11. Snimka zaslona snimljena s www.wellinposed.com prikazuje trgovinske sustave Lagerre koji su bili najproduktivniji u ugovoru s tvrtkom Diamond Trust 2002. godine.

Nalazi

Lagerova transformacija unosi osebujnu vremensku distorziju u proračune. Kao rezultat toga, kašnjenje niskofrekventnih komponenti cijene je mnogo veće od njegovih visokofrekventnih komponenti. Zbog ove značajke moguće je stvoriti filtre za izglađivanje za koje je dovoljna samo mala količina ulaznih podataka.

Slično tome, vremenskim izobličenjem, pokazatelji se mogu razviti s čak malim uzorkom. Budući da se ovi pokazatelji temelje na malom uzorku, oni će biti osjetljiviji na novije cijene.

Veća osjetljivost pomaže smanjiti vrijeme reakcije za otvaranje pozicije, a smanjenje odgode, pozitivno utječe na profitabilnost vaše trgovine.

John F. Ehlers

Opis postavki

gama (zadano = 0,7) - koeficijent za izračunavanje razine indikatora. Što je gama veća, to je glađa linija na izlasku.

CountBars (zadano = 950) - najveći broj traka grafikona na kojima će se izračunavati pokazatelj.

Kako koristiti indikator u trgovanju

Unatoč činjenici da se Lageerrov indikator smatra pokazateljem trenda, izgrađen je na principu oscilatora, gdje su ukupne vrijednosti u određenim granicama. U našem slučaju to je interval od 0 do 1.

Najjednostavniji slučaj je kupovina kod prelaska linije 0.2 odozdo prema gore i prodaja kod prelaska linije 0.8 odozdo prema gore. Možete koristiti i liniju izglađenog pokazatelja 0,5 za filtriranje transakcija prema sustavu: ako je Laguerre ispod 0,5, smatramo samo prodaju, ako su iznad, samo kupovinu. Ili razmislite o mogućnosti izlaska iz kupovine ako je indikator Laguerre prešao granicu 0,5 ili 0,8 od vrha do dna i mogućnost izlaska iz prodaje prilikom prelaska linije 0,2 ili 0,5 odozdo prema gore.

Pogledajmo jednostavan primjer praktične uporabe pokazatelja Laguerre u strategiji trgovanja na Forex tržištu valuta. Sam John Ehlers napomenuo je da se ciklusi na financijskim tržištima moraju koristiti u kombinaciji s trendovskim tehnikama, pa ću za primjer uzeti dva pomična prosjeka. Također možete eksperimentirati s linijama trendova, kanalima i drugim pokazateljima trendova.

Uzmimo dva pomična prosjeka i unosimo kada se prelaze, filtrirajući ulaz koristeći dva Laguerreova pokazatelja: jedan s gama = 0,6, a drugi 0,8. Ako brzo kretanje pređe sporo kretanje prema gore, brzi Laguerre je iznad razine 0,8, a sporo kretanje počinje se dizati odozdo i prelazi razinu od 0,2, krećemo u kupovinu. Možete napustiti svoje kupnje prelazeći spori indikator Laguerre razine 0,8 od vrha do dna. Za prodaju vrijedi suprotno. Takva strategija zajedno s zaustavnim zaustavljanjem može normalno funkcionirati na razdoblju H4.

Ponavljam, pokazatelj Laguerre nije punopravni trgovinski sustav, pa ga morate koristiti u kombinaciji s drugim pokazateljima ili metodama tehničke analize. Međutim, u starijim razdobljima (od D1 i više) možete se čak snaći s dva Laguerreova pokazatelja - brzim i sporim. Što sporiji postaje pokazatelj smjera trenda, brže generira signale za ulazak na tržište.

Pored toga, dobivaju se zanimljivi rezultati radeći s linijama trendova i odstupanjima indikatora Laguerre. Obično indikator formira odstupanje od cijene neposredno prije pada postojeće linije trenda i prekida trenda.

Zaključak

Laguerre indikator je pokazatelj trenda koji u posebnom prozoru prikazuje liniju trenda. Može se koristiti kao potvrdni signal za ulazak na tržište, kao i zaseban trgovinski sustav. Ovaj je pokazatelj vrlo jednostavan za korištenje. Može se podjednako uspješno koristiti i za izlaz iz transakcije, i kao signal za ulazak.

Štoviše, autor nije uspio u potpunosti ukloniti najvažniji problem svih pokazatelja - problem zaostajanja. Unatoč tome, indikator Laguerre daje signale češće i točnije od većine standardnih oscilatora, dok je broj lažnih signala primjetno manji od onog istog stohastičkog.

Savjetnik temeljen na pokazateljima

Pogledajte video: Dominion 2018 - full documentary Official (Listopad 2019).

Ostavite Komentar