Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Uparivanje Forex trgovanja

Dobar dan prijatelji!

Danas ćemo pokriti takvu temu kao što je trgovanje parovima.

Znate li koje strategije koriste hedge fondovi? Kako zaraditi novac bez obzira na tržišnu orijentaciju uz minimalan rizik za polog? Odgovor leži u upotrebi takozvanih tržišno neutralnih strategija. Privatna takva strategija je arbitraža. Ali za razliku od klasične arbitraže, čija je primjena dostupna samo ograničenom broju osoba, statistička arbitraža, kojoj je trgovanje parom varijacija, dostupna je apsolutno svim trgovcima.

U članku ćemo govoriti o tome kako pronaći statističke ovisnosti, koje se alate za to treba upotrijebiti i kakav potencijal ta tehnika ima u pozadini tradicionalnijeg trgovanja s jednom valutom.

Tržišne neutralne strategije

Neutralnost strategije u odnosu na tržište znači da profitabilnost strategije ne ovisi izravno o smjeru kretanja cijena pojedinog instrumenta. To se postiže stvaranjem zaštite od dva ili više instrumenata, čiji se dobit i gubici međusobno poništavaju.

Jedna od glavnih karakteristika takve strategije je minimalan rizik, jer koristimo tržišne ovisnosti niske razine. Takve strategije, na primjer, uključuju tržište i arbitražu. Međutim, za razliku od klasične arbitraže, statistička arbitraža ne podrazumijeva profit bez rizika.

U kontekstu statističke arbitraže glavni je zadatak stvoriti tržišno neutralan portfelj. Da bi se postigao efekt neutralnosti, portfelj bi se trebao sastojati od vrlo ovisnih instrumenata, grubo govoreći, tako da rast jednog kompenzira pad drugog. Odnosno, moramo stvoriti privid zatvorenog sustava u kojem se sredstva preraspodjeljuju između portfeljskih instrumenata. Trgovanje parovima poseban je slučaj statističke arbitraže i najpopularnija strategija ove vrste.

Trgovanje parom

Trgovanjem s parovima podrazumijeva se istovremeno otvaranje pozicija na dva međusobno povezana instrumenta. Ovisnost se obično određuje njihovim koeficijentom korelacije. Najpopularniji način procjene odnosa između dvije vremenske serije je izračunavanje Pearsonove korelacije. Što je jača korelacija instrumenata, to je veća vjerojatnost njihova pokreta u jednom smjeru.

Štoviše, postoji i pozitivna i negativna povezanost. U prvom slučaju alati se kreću u istom smjeru. Primjeri su GBPUSD i EURUSD.

S negativnom korelacijom, instrumenti se kreću u suprotnim smjerovima. Primjer su EURUSD i USDCHF. Oba slučaja su primjeri snažne ovisnosti.

U trgovini parovima širenje parova, to jest razlika dvaju instrumenata. Budući da znamo da se alati kreću u istom smjeru, to znači da će se s sljedećim odstupanjem vjerojatno vratiti nazad.

Najlakši način za ilustriranje trgovanja je strategija trgovanja parovima koja se temelji na paru EURUSD i GBPUSD. Pa kad prilikom širenja (razlike) između dvaju instrumenata do određenog praga kupimo instrument koji zaostaje i prodajemo vodeći. Kad se instrumenti ponovno okupe, mi zarađujemo.

Vrijednost odstupanja praga određuje se statističkom metodom analizom povijesti prošlih odstupanja. Na primjer, ovo može biti prosječna razlika u protekloj godini.

Kao rezultat, za nas je apsolutno nevažno u kojem će smjeru ići zasebni instrument. Važno nam je da se oni zbližavaju, odnosno da se njihovo širenje vraća na nulu. U ovom trenutku uzimamo dobit jednaku veličini odstupanja.

Da bi takva strategija bila profitabilna, potrebno je promatrati stalne odnose između instrumenata. EURUSD i GBPUSD imaju prilično jaku pozitivnu povezanost. Međutim, ta ovisnost nije konstantna, zbog čega se par može odvajati na vrlo velikoj udaljenosti i ne konvergirati natrag.

U stvari, trgovanje EURUSD-om i GBPUSD-om je slično trgovanju njihovim križanjem - EURGBP.

Ako je par imao konstantnu jaku povezanost, EURGBP bi uvijek bio u ravnom stanju. Međutim, ovisnost se periodično kolabira i zbog toga se formiraju trendovi.

Širite crtanje

Sada se okrećemo praktičnom dijelu - izgradnji širenja dvaju instrumenata. Za izračunavanje razlike između dva instrumenta koristit ćemo uslugu TradingView.

Postoje različite metode za izračun razlike, što se u konačnom rezultatu malo razlikuje. Koji je vrijedan odabira, stvar je individualne preferencije. Najjednostavniji način izračunavanja je razlika, To jest, formula širenja za EURUSD i GBPUSD izgledat će kao EURUSD - GBPUSD.

Možete i izgraditi namaz u odnosu na, primjerice, EURUSD / GBPUSD. Treba imati na umu da rezultirajući signali mogu varirati ovisno o odabranoj metodi, ali ne nose fundamentalnu razliku.

Zatim trebate odlučiti u kojem ćete trenutku ući u poziciju. Izazov je ući na tržište sa širokim širenjem, odnosno kada se veza između instrumenata privremeno izgubi. Snažna ekspanzija širenja veća je od prosječne ekspanzije. Stoga, razlika između tabele širenja i pomičnog prosjeka može poslužiti kao dobar pokazatelj za ulazak.

Tako dobivamo oscilator za širenje. Trgovanje takvim namazom krajnje je jednostavno. Kad linija uđe u zonu prekomjerne kupnje, tj. Namaz znatno odstupa od prosjeka - prodajemo namaz, kad uđe u zonu preprodaje, obrnemo položaj.

U ovom slučaju, da biste kupili namaz morate kupiti EURUSD i prodati GBPUSD. Za prodaju namaza vrijedi suprotno: prodajemo eura i kupujemo funtu.

Da biste napravili takav graf, idite na "Pine Editor" i dodajte redak "plot (close - sma (close, 50))". Odnosno, od trenutne cijene zatvaranja oduzimamo pomični prosjek s vremenskim razmakom od 50. Da biste oscilatoru dodali grafikon, kliknite „Dodaj u grafikon“.

Druga metoda je širenje trgovanja s granica Bollinger kanala. Da biste to učinili, samo dodajte indikator Bollinger bendova u grafikon izgrađenog namaza. U ovom slučaju, presjek granica kanala također će ukazivati ​​na značajno odstupanje širenja od prosjeka.

Izračun veličine narudžbe

Druga važna točka je ispravan izračun veličine naloga za položaj para. Logično je pretpostaviti da bi dva naloga trebala biti jednakog volumena, što znači da je dovoljno otvoriti dvije pozicije s istim brojem lota. Ali nije tako jednostavno. Ako razmotrimo divergenciju instrumenata u točkama, tada pretpostavljamo da su točke jednake za oba instrumenta.

Zapravo, za izjednačavanje pozicija moramo uzeti u obzir različitu vrijednost točke dvaju instrumenata u odnosu na dolar. Vrijednost stavke u valutnom paru možete saznati putem kalkulatora vrijednosti.

Pretpostavimo da želite otvoriti položaj para na EURUSD i USDJPY. Cijena predmeta na EURUSD iznosi 1 USD. Cijena predmeta u USDJPY trenutno iznosi 0,87788 USD. Dakle, za izjednačavanje veličina pozicija, volumen pozicije u USDJPY bi trebao biti 1,14 puta veći od volumena u EURUSD (1 / 0,87788).

Zaključak

Najvažniji dio strategije trgovanja parovima je pravilan odabir alata za trgovanje. Morate shvatiti da strategija sama po sebi nije gral, ali uz točan odabir korelacijske imovine ona može osigurati stabilnu dobit s minimalnim rizikom. Ako želite započeti proučavanje statističke arbitraže, svakako je vrijedno započeti s trgovanjem s parovima.

Pogledajte video: FXLider Online kurs Napredni 2 (Studeni 2019).

Ostavite Komentar