Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Stohastičke tajne o kojima niste znali

Pozdrav prijatelji Forex trgovci!

Mnogi od nas ne zanemaruju klasične pokazatelje, koji su prema zadanim postavkama dostupni u trgovačkom terminalu. Ali uzalud.
Znate li kako su stigli tamo, zašto su zapravo postali klasični? Jer djeluju. Savršeno su radili prije mnogo godina, i zato su postali poznati, rade i sada.

A danas ćemo govoriti o možda najpoznatijem oscilatoru, - stochastics (Stohastički oscilator). Razgovarat ćemo o tome kako je stvoren ovaj indikator, što znači i o aplikacijskim strategijama, a teško ste čuli za mnoge od njih)

Upoznajte - stohastički!

Prije tridesetak godina među tržišnim analitičarima vladalo je uvjerenje da cijene dionica ovise o toliko mnogo čimbenika da ih je bilo nemoguće predvidjeti. Međutim, sistematizacija iskustva s trgovanjem na burzi i razvoj računalne tehnologije jasno su pokazali mogućnost predviđanja ponašanja cijena na tržištu. Primamljiva perspektiva "zarade" velikog novca navela je mnoge matematičare na razvoj različitih tehnika predviđanja cijena. Te se tehnike u daljnjem tekstu nazivaju "pokazatelji".

Broj poznatih pokazatelja već je tisućama. Unatoč činjenici da su neki od njih poznati samo uskom krugu stručnjaka, mnogi su pokazatelji dobro poznati većini trgovaca, uključujući početnike. Jedan od najpopularnijih pokazatelja (uključujući Forex) koji se široko koristi u trgovinskim sustavima je stohastički oscilator, koju je George Lane počeo razvijati od početka 1950-ih. Ovaj oscilator, koji je popularizirao George Lane, vrlo je sličan RSI liniji. Indeks relativne čvrstoće Wells Wilder (RSI) i stohastika - dva najpopularnija i najpoznatija poboljšanja osnovnog oscilatora Lar R Williams - zapravo su isti stohastički, ali ne tako glatki i skala je okrenuta naopako.

Dakle, stohastik je jedan od najpopularnijih pokazatelja. Može se pronaći na svim dostupnim uslugama koje nude različite grafikone, u svim softverskim paketima za trgovanje i MetaTrader 4 nije iznimka. Ipak, mnogi trgovci, posebno početnici, koriste ga pogrešno.

Povijest stvaranja

Stohastički oscilator razvio je kasnih pedesetih godina prošlog stoljeća George Lane, predsjednik korporacije Investment Educators. Svi su proračuni morali biti napravljeni ručno, a skupina trgovaca je razvila formule za oscilatore, što im je usljedno davalo imena% A,% B,% C, itd. Izdvojilo se samo troje:% K,% D i% R. Prema legendi, jedan od Poljaka koji je pomagao Laneu imao je prijatelja, starog doseljenika iz Čehoslovačke. Na svom slomljenom engleskom jeziku rekao mu je formulu koju su koristili u Čehoslovačkoj kada su trebali otkriti koliko vapnenca se mora dodati kad se topio u željeznu rudu da bi se čelik stvorio. Oni su uzeli ovu formulu, prilagodili je svojim ciljevima i počeli se igrati s njom. Tako je nastalo stohastičko.

Prve dvije krivulje (% K i% D) poznate su kao stohastički Lane, a posljednja (% R) je dobila ime po Larryju Williamsu. Druga varijanta podrijetla imena stohastičkih pokazateljskih linija:% D - od riječi odstupanje,% K - od imena Kelly (srednje ime George Lane).

George Lane se spremao postati liječnik, poput svog oca. Jednom je slučajno posjetio burzu i ono što je vidio jako ga je zanimalo. Krajem 1950-ih, Lane je kupio članstvo u Chicago Open Board of Trade, danas poznat kao MidAmerica robna berza, za 25 dolara, i počeo je trgovati žitaricama. Kasnije, George Lane postaje predsjednik Investment Educators Inc-a i izlaže stohastički - široko korišteni pokazatelj u cijelom svijetu. George Lane preminuo je 7. jula 2004. godine.

Što stohastičko mjeri?

Stohastički oscilator je pokazatelj brzine promjene ili zamaha cijene. Stohastika procjenjuje tržišnu brzinu određivanjem relativne pozicije cijena zatvaranja u rasponu između visokih i niskih za određeni broj dana. Najjednostavniji oscilator uzima trenutnu cijenu i od nje oduzima cijenu koja je bila prije nekoliko dana. Pretpostavimo da se trgovanje parom EURUSD danas zatvorilo na razini 1,2050, a prije 10 dana - na 1,2000. U ovom slučaju vrijednost oscilatora bila bi 0,0050. Proces se ponavlja svaki dan, a podaci se crtaju u crtežu.

Primjerice, stohastički indikator za 14 dana mjeri položaj cijena zatvaranja unutar čitavog raspona između maksimuma i minimuma za prethodnih 14 dana. Stohastički izražava odnos između cijene zatvaranja i raspona visokog-niskog u postotku od nula do 100. Stohastički oscilator od 70 ili više ukazuje da je cijena zatvaranja blizu vrha raspona; stohastika od 30 ili niža znači da se cijena zatvaranja bliži donjem kraju raspona. To je sve. Jednostavno rečeno, ako vidite pokazatelj od 50%, to znači da cijena zatvaranja leži točno na sredini između maksimuma i minimuma. Ako je pokazatelj 75%, tada je cijena zatvaranja između visoke i niske na 75%. Drugim riječima, iznosila bi 75% dnevnog raspona ili bliža maksimumu nego minimalnom. Dakle, ako se tržište svakog dana zatvara u svom maksimumu, tada na stohastikama možete vidjeti samo 100%. Glavna ideja je da ako se tržište ima tendenciju zatvoriti na vrhu dnevnog raspona, to je bikovito, ako je na dnu, onda je medvjeđe.

Oscilatori će prijaviti preokret na tržištu prije nego što se cijena stvarno promijeni, jer promjene u zamahu dovode do promjene stvarne cijene. Ista stvar se događa u fizici: brzina promjene brzine objekta pokazat će smanjenje momenta dok objekt ne promijeni smjer.

Ozbiljne kritike izaziva činjenica da oscilatori ponekad daju signal za trgovinu, dok je tržište u jakom trendu, a signal ispada da je lažan. Poznato je da oscilatori djeluju dobro na tržištima koja nisu u trendu, a slaba na trendovima. Što je oscilator jednostavniji, to je osjetljivije na promjene trenutne tržišne cijene. Na primjer, jednostavan oscilator koji se temelji na 10-dnevnoj stopi promjene osjetljiviji je na promjene trenutne cijene od oscilatora na temelju promjene promjene u roku od 30 dana.

Mnogi analitičari bili su teško pogođeni jednostavnim oscilatorima, pa su ih pokušali poboljšati. Stohastički prikazuje položaj svake cijene zatvaranja u prethodnom intervalu maksimalnih i minimalnih cijena. Stohastički je teži od% R Williamsa. Ima nekoliko koraka za uklanjanje tržišne buke i suzbijanje loših signala. Stohastički se sastoji od dva retka: brzog, nazivanog% K, i sporog, nazivanog% D.

Najčešća i klasična formula stohastičkog izračuna je sljedeća:

gdje je max (Hn) - maksimalno visok za N - razdoblja

min (Ln) - minimalno Nisko za N - razdoblja

S0-cijena zatvaranja tekućeg razdoblja.

odnosno pomični prosjek s periodom M od% K

Ova se inačica izračuna stohastičkog pokazatelja koristi u većini programa tehničke analize.

Međutim, poznato je nekoliko drugih varijacija, na primjer:

gdje

- pomični prosjek s razdobljem N minimalne cijene za posljednja 3 razdoblja

- pokretni prosjek s razdobljem N maksimalne cijene za posljednja 3 razdoblja

Sličnost s RSI linijom

Kao što rekoh, stohastik je vrlo sličan pokazatelju RSI, koji smo analizirali ne tako davno.

Vremensko razdoblje za oba pokazatelja obično je 9 ili 14. Stohastik se također nalazi na skali od 0 do 100. Međutim, njegova prekomjerna kupovina i prenamjenjene granice su malo šire od RSI, u smislu da su očitanja stohastike iznad 80 signal za prekomjernu kupnju, a ispod 20 - predprodato. To je zato što je stohastički oscilator hlapljiviji od RSI. Druga velika razlika je u tome što stohastički oscilator koristi dvije linije umjesto jedne. Sporija% D linija je pomični prosjek brže% K linije. Prisutnost dviju linija umjesto jedne razlikuje stohastičke od RSI linije i prvim daje veću važnost. Činjenica je da se točni trgovinski signali na stohastičkom oscilatoru daju kada se dvije linije presijecaju i kada je njihova vrijednost iznad 80 ili ispod 20.

Izračunavanje parametara i pokazatelja

Razdoblje od linije K predstavlja razdoblje samog oscilatora.

Razdoblje od linije D predstavlja razdoblje signalne linije oscilatora, što je jednostavno pomični prosjek iz linije% K.

Usporavanje - dodatno izglađivanje linija K i% D.

Cijene - izbor cijena za izračunavanje oscilatora - visokom / niskom svijeća ili zatvaranjem cijena.

MA metoda je metoda izračunavanja% D linije, sve jednako kao i za uobičajeni pomični prosjek.

Jedna od stohastičkih linija označena je čvrstom linijom, a druga isprekidanom linijom:

Čvrsta linija naziva se glavna linija, to je ista% K linija. Isprekidana linija naziva se signalna linija, ovo je linija% D, što je pomični prosjek od glavne linije K%.

Navest ću primjer izračuna indikatora s parametrima 1433.

Brza linija (% K) = 100 (zatvaranje - najniža vrijednost u 14 dana) /
(najviša vrijednost za 14 dana - najniža vrijednost za 14 dana).
Spora linija (% D) = trosatni pomični prosjek prema liniji% K

Tada su obje primljene linije izglađene trostrukim pomičnim prosjekom. Rezultat vidimo na grafu. Ovaj stohastik se naziva sporim zbog dodatnog izglađivanja. Da biste dobili brz stohastik, dovoljno je zamijeniti naše parametre iz primjera sa 1431. Najčešće se koristi spor stohastik.

Najvažnija stohastička postavka je prvi parametar triju - ovo je stohastički prozor koji određuje broj traka uključenih u proračun. Druga dva parametra određuju samo stupanj izglađenosti brzih i sporih linija. Stvoritelj stohastike George Lane preporučio je razdoblje od 9 do 21, a autori knjige "Računalna analiza tržišta budućnosti" preporučuju parametre 9-15. U tom slučaju platforma MetaTrader 4 koristi parametre 533.

Da biste odredili najoptimalnije razdoblje stohastike, vrijedno je provesti vlastito istraživanje, uzimajući u obzir činjenicu da će za svaki valutni par i svaki vremenski okvir optimalno razdoblje biti različito. Štoviše, u općenitom slučaju mogu vam preporučiti neke domete za traženje optimalnih vrijednosti: do M30 - razdoblje od 9-13, od H1 - 14-21, H4 i više - 5-9. U isto vrijeme, ne zaboravite da je za traženje razlika i određivanje prekupa / preprodaje najrazumnije koristiti različite parametre. Pa, naravno, kao i uvijek, što je duže razdoblje pokazatelja, manje je osjetljiv na manja kolebanja na tržištu, a kasnije će odgovarati na promjene cijena i bit će više zaostajao.

Razina pretjerane kupnje / preprodaje za ovaj pokazatelj smatra se 20 i 80, ali vi, naravno, niste ograničeni u neovisnom odabiru tih razina. Na mirnom tržištu, primjerice, tijekom skalpovanja do azijske sesije, odličan je brzi stohastik s postavkama 7/3/1 i razinama 30 i 70.

Autor pokazatelja preporučuje korištenje stohastike na dnevnoj i tjednoj karti jer upravo na njima generira najpouzdanije signale. Poznato je i to da ga je isti George Lane (tvorac stohastike) koristio s 3-minutnim barovima prilikom trgovanja futurama na S&P 500 indeksu.

Brzo stohastički naspram sporog

Spomenuo sam postojanje dvije inačice stohastike: brza i spora. Brzi stohastik ima velik broj sjeckanja i oštrih skokova, tako da većina trgovaca koristi sporu stohastiku. Spori stohastički vodovi smatraju se pouzdanijim, ali kasniji.

Glavni signali stohastičkog oscilatora

Interpretacija stohastičkih signala slična je interpretaciji RSI linije. To su preopterećene i preplaćene situacije (u ovom slučaju, međutim, vrijednosti razina su 80 i 20), te potraga za potencijalnim odstupanjima. Nažalost, pri proučavanju kretanja stohastičkih linija obično se ne prihvaćaju tako moćni RSI alati kao što su traženje grafičkih uzoraka (trokut, zastava, glava i ramena itd.), Razine i linije trenda.

Ali ono što razlikuje stohastički od RSI je dodatna linija koja ovom oscilatoru dodaje uistinu vrijedan sastojak. Ipak, neki trgovci i dalje koriste razine, trendove i brojke za stohastiku, pa eksperimentirajte: uostalom, stohastika i RSI su slični.

  1. Divergencija.

Najbolji signal stohastičkog oscilatora je divergencija ili odstupanje% D linije ili% K linije s cijenom. Kad cijena dosegne novi niži nizak i oscilator daje viši nizak, postoji razlika i signal dobre kupovine. Koju liniju uzeti za utvrđivanje divergencije, svaki trgovac mora odrediti za sebe. U isto vrijeme, kao što se može vidjeti na slici, vrijedi uzeti samo odstupanja koja nastaju u zonama prekomjerne kupnje / preprodaje - one su pouzdanije.

Usput, razdvojite kratke i duge divergencije. Kratka traje u vremenu od 3-7 bara (kao na gornjoj slici), a duga je produžena u vremenu.

2. Previsoke i preprodane razine.

Prema zadanim postavkama, razina pretjerane kupnje / preprodaje je 80 i 20.

Stohastički oscilatori najbolje rade u širokim rasponima cijena ili na blagim trendovima, s laganom pristranošću prema gore ili prema dolje. Najgore tržište normalne uporabe stohastičkih oscilatora je tržište koje je u stabilnom trendu i podliježe tek manjim korekcijama.

U slučaju stabilnog snažnog trenda, stohastički oscilator može dugo biti iza razine prekomjerne kupnje / preprodaje, tako da je indikator koji prelazi ove razine loš signal za ulazak u poziciju:

Obrnuti presjek ovih razina pomoću pokazatelja može biti ulazni signal tijekom korekcije glavnom trendu, dok razine Fibonaccije mogu poslužiti kao dobar filter:

Na gornjoj slici, u točki 1, stohastik već signalizira priliku za prodaju. Istodobno, cijena još nije dosegla Fibonacijevu razinu od 38,2% prethodnog kretanja (za različite parove, te se vrijednosti trebaju odrediti empirijski ovisno o volatilnosti para, u prosjeku od 38,2% do 61,8%), spašavajući nas od preuranjenih ulaz. U točki 2 cijena je dosegla 38,2%. U točki 3. nastala je divergencija nakon koje je došlo do sjecišta glavne i signalne linije pokazatelja.

3. Nulta linija 50.

Na temelju formule pokazatelja, sasvim je očito da kada se stohastički najveći dio vremena kreće u rasponu od 100 do 50, postoji uzlazni trend i obrnuto, u rasponu od 0 do 50. U tom slučaju čak možete poduzeti unose na tržište kada stohastik pređe granicu 50. A da bi unosi bili dovoljno točni, samo morate uzeti dovoljno veliko razdoblje:

Kao što vidite, ova opcija korištenja samog pokazatelja već sama po sebi može postati potpuno profitabilna strategija trgovanja. Na gornjoj slici crveni krugovi - mjesta na kojima indikator presijeca liniju 50 - mogući su unosi u ugovoru. Zeleni krugovi - preporučeni izlaz iz transakcije (izlaz iz zone prekomjerne kupnje / preprodaje. Plavi krugovi - mogućnost dodatnog ulaska u položaj prilikom odskakivanja od razine 50 (unos nakon sjecišta glavne i signalne linije). Narančasti krug (jedini na slici) je lažni signal, koji mogli bi dovesti do nekih gubitaka koji se ipak u potpunosti nadoknađuju dobiti.Transakcije iz primjera od siječnja 2009. do veljače 2012. na dnevnom grafikonu valutnog para eur / usd donijele su ukupno 4350 starih bodova, što će uz depozit od 1.000 USD i trgovanje u fiksnom lotu 0,1 za ove tri godine donijeti 4.350 dolara dobiti s maksimalnim iskorištenjem od 180 dolara.

Ali poanta nije u brojkama, već u tome što bilo koji način trgovanja stohastikom, u stvari, ispravnim pristupom, strpljenjem i sustavnom sposobnošću, može donijeti zaradu. Obratite pažnju na to koliko je ovaj TS jednostavan, čak i ako se ne pretvara da je potpun i rođen mi je u glavi za 3 minute razmišljanja o grafikonu sa stohastičkim pokazateljem.

4. Sjecište glavnih i signalnih linija.

Glavni signali stohastičkog oscilatora su sjecišta% K i% D. Svaka raskrižja trebaju se analizirati u zonama prekupljenosti / prenamjene.

Razlikovati između desnog i lijevog sjecišta linija:

Na gornjoj slici lijevo sjecište je s lijeve strane, desno sjecište je s desne strane. Promet s desne strane smatra se pouzdanijim.

Postoji još jedna zanimljiva značajka analize sjecišta glavnih i signalnih linija - neuspjeh pri pokušaju izlaska iz zona prekomjerne kupnje / preprodaje. Na donjoj slici prikazana su dva takva slučaja koja obično dovode do daljnjeg daljnjeg rasta ili pada (pada za dane primjere). Glavna linija prelazi signalnu liniju u zoni prekupa / prekupa, a zatim se okreće - bikovi / medvjedi nisu imali dovoljno snage. U pravilu, indikator se nastavlja kretati unutar zone neko vrijeme, dok se cijena i dalje kreće. Da biste izbjegli takve slučajeve kad koristite bilo koji stohastički signal, uvijek preporučam da pričekate da indikator izađe iz zone.

O ovoj maloj tajni korištenja stohastike, jednom sam upoznao cijeli trgovački sustav, prema kojem je jedan trgovac prilično uspješno trgovao (nažalost, detalja nisam zapamtio). Siguran sam da bi malo ljudi došlo do takvog pokazatelja. Usput, ova se opcija dogodila tako poznatom trgovcu kao što je Aleksandar Stariji. U jednoj od svojih knjiga ovu tehniku ​​naziva "stohastičkim skokom", objašnjavajući ovaj fenomen posljednjim impulsom cijene prije promjene trenda.

Također je vrijedno obratiti pažnju na oblik najnižih i visokih vrijednosti indikatora u zonama prekupljenosti / prenamjene. Ako je minimum oštar, bikovi su jaki i kretanje će biti brzo, ako je okruglo, tada će kretanje prema gore biti sporo.

Na gornjoj slici široki zavoji su istaknuti crvenom, uski zeleni u zavojima.

5. Smjer stohastičkih linija

Obično se stohastika kreće od prekomjerne kupnje do preprodaje i obrnuto. Također, često mijenja smjer kad se približi razini 50.

Odnosno, ispada da ako stohastik napusti zonu prepuštenih proizvoda, tada će najvjerojatnije dostići razinu od 50 i, po mogućnosti, do razine 80.

Također, pri izlasku iz zone pretjerane kupnje pokazatelj će vjerojatno doseći razinu 50 i, možda, razinu 20. Prema tome, ako se stohastik kreće prema gore na dnevnom vremenskom okviru i nalazi se između 20 i, recimo, 30, logično je pretpostaviti da će indikator dostići razinu 50. Za razdoblja D1, ovaj pomak od 20 do 50 može potrajati samo nekoliko svijeća, ali u vremenskom okviru H1 ovo će kretanje izgledati kao puni trend. Nadam se da ste shvatili moju misao: možete predvidjeti kretanje cijena u mlađim razdobljima analizom smjera i lokacije u odnosu na stohastičke razine u starijim razdobljima.

Ova se opcija također često nalazi: kad dosegne razinu od 75 na dnevnim kartama, trgovac na satnom grafikonu traži mjesto ulaska u kupnje. S velikim stupnjem vjerojatnosti, stohastik na dnevnicima doseći će razinu od 80 i više, što u satnom vremenskom okviru može donijeti značajne profite. Prema Jakeu Bernsteinu, polovina snažnih tržišnih kretanja dogodila se kada je stohastički prevladao barijere 75 i 25.

Upotreba stohastike s drugim pokazateljima

Stohastic se preporučuje za upotrebu sa RSI. Budući da je stohastik spretniji, daje signale ranije od RSI-a, ali njegovi se signali smatraju manje pouzdanim. Kombinacijom RSI i stohastike možete filtrirati slabe signale. Stohastic se također preporučuje za upotrebu s pokazateljima trenda (kao što su, u stvari, svi oscilatori).

Sljedeća slika jednostavan je trend trend, koji podrazumijeva ulazak u trenutni trend uz povlačenje. Da bi se odredila prisutnost i smjer trenda, koriste se Bollinger bendovi (100). Ako BB raste i cijena fluktuira u gornjem dijelu BB-a, trend je u porastu. Ako se BB nagne, a cijena je na dnu BB-a, trend je smanjen. U ovom slučaju, ulazak na tržište vrši se povratnim udarcem do srednje crte BB-a. Ako cijena ide unutar BB-a od donje granice do gornje, trend je bočan i možete ući s granice BB-a iznutra.

Transakcije se filtriraju koristeći RSI (7) i Stohastic Oscillator (14.3.3) pokazatelje. U odjeljku o trendu, kada se vratite na sredinu BB-a, važno je da su oba oscilatora u zoni preopterećenja zbog silaznog trenda (pretprodanog za uzlazni trend). Pri izlasku iz zone provodi se transakcija.

Primjetite kako oscilatori filtriraju svaki pristup cijeni srednje linije BB, sprečavajući rani ulazak u položaj. U isto vrijeme, RSI indikator filtrira stohastička očitanja.

Zaključak

Stohastik je nesumnjivo jedan od najpopularnijih pokazatelja, ali kao i svi drugi indikatori, i njega se treba koristiti ispravno i na mjestu.

Danas sam ispitao različite načine korištenja ovog prekrasnog pokazatelja, predložio sam nekoliko opcija osnovnih trgovačkih sustava s njegovom primjenom, koje će vam, nadam se, pomoći u razvoju vlastitog trgovinskog sustava. Naravno, postoji puno nijansi primjene ovog pokazatelja na Forex, ali jednostavno je nerealno sve ih rastaviti u jednom članku. Stoga, ako imate bilo kakav originalan način korištenja stohastike, možete ga podijeliti u komentarima na članak ili na našem forumu.

Tema pokazatelja foruma (+ više od 600 verzija pokazatelja)

 

Ostavite Komentar