Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Radi li tehnička analiza na ljestvici profitabilnosti za PAMM račune?

Pozdrav prijatelji Forex trgovci i investitori!

Jeste li ikada imali ideju primijeniti tehničku analizu na grafikonima nečega što ne možete trgovati? Oni koji su aktivno uključeni u Pammove investicije vjerojatno znaju kakav je osjećaj kad, gledajući grafikon profitabilnosti Pammovog računa, nehotice vidite: razinu podrške i otpora, proboj linije trenda, itd. Ali što ako stvarno pokušate primijeniti tehničku analizu na Pammovim ljestvicama? Hoće li to poboljšati profitabilnost investitora?

Odlučili smo razumjeti ovo pitanje, napisali smo skriptu za prijenos grafikona profitabilnosti u Metatrader 4 i proveli usporednu analizu ulaganja na temelju inputa pokazatelja. Što se dogodilo? Pročitajte u našoj recenziji.

Ulaganja na PAMM računu

Koji su glavni parametri običnog ulagača? Pa, prvo, ovo je mali početni kapital. U pravilu se novac od ulaganja štedi od mjesečne plaće i nitko ne čuva velike uštede kod njih. Mali kapital odmah odrezava puno naizgled profitabilnih vrsta ulaganja, ali koje ili zahtijevaju velika novčana ulaganja ili ne dopuštaju korištenje principa udjela u kapitalu. To uključuje ulaganja u nekretnine i kupovinu zemljišta. Čak i ako imate priliku kupiti malu parcelu zemlje, niska likvidnost tržišta i spor rast cijena neće vam omogućiti da se brzo obogate. Uz to, ne treba zaboraviti nedavnu krizu 2007.-2008. I sadašnju, kada cijene na tržištu nekretnina ne samo da nisu rasle, već su se značajno smanjile. U svakom slučaju, ovo je dugoročna investicija s rokom otplate od 10 i više godina. Stoga se u većini slučajeva nekretnine kupuju radi vlastite uporabe, a ne radi preprodaje.

Dakle, moramo isključiti i sve druge vrste niskih prinosa, jer u našim stvarnostima one nisu primjenjive i neće vam dopustiti da se zaista obogatite. Prvo što mi padne na pamet su tradicionalni bankarski depoziti. Prihodi od njih, iako stabilni, previše su neznatni da bi svrha doprinosa bila upravo zarada, a ne sigurnost sredstava. Nadalje, teško je predvidjeti stupanj deprecijacije valute kroz dugo vremensko razdoblje - inflacija može jednostavno izravnati bilo koji primljeni prihod veći od uloženog iznosa. Isto vrijedi i za ulaganja u plemenite metale. Bilo je vremena kada su depoziti u zlatu bili vrlo relevantni, ali cijena zlata posljednjih godina raste izuzetno nestabilno, a takva su ulaganja izgubila i oznaku visokih prinosa.

Drugi, moglo bi se reći, temeljni faktor je složenost ulaganja. Doista, u teoriji, čak i s prilično malim iznosom kapitala, možete pokrenuti vlastiti posao, a to je već prilično visoki prinos. Međutim, obični marljivi radnik nema vremena naučiti sve sitnice vođenja vlastitog posla. Vjerojatno ima obitelj, djecu i stalni posao - nema potrebe za dodatnim brigama. Isto se odnosi i na zarade na dionicama i na burzi - to je teško, skupo, nerazumljivo. Pa, opet, postoje veliki rizici da izgubite sav investicijski kapital, a da pritom uopće nemate vremena sanjati o vlastitoj jahti i otoku u Tihom oceanu.

Srećom, sve nije tako beznadno u niši privatnih ulaganja. Popularizacijom međubankarskog deviznog tržišta, trgovci imaju priliku trgovati na financijskim tržištima bez značajnih ulaganja, a ulagači imaju priliku ulagati u neovisne trgovce. Pojavom usluga PAMM računa, privatni investitori imaju priliku dijeliti ulaganja u profesionalne trgovce, što je značajno proširilo granice ljudima koji nisu upoznati s temama trgovanja na financijskim tržištima.

Što su PAMM računi?

PAMM računi križ su između neovisnog trgovanja na burzi i ulaganja u velike investicijske fondove. Ali, u najmanju ruku, to je puno jednostavnije. Sve što trebate za početak je internetska veza i mala količina novca na računu. Budući da na Forex tržištu postoji mnogo veća likvidnost od iste burze, a automatski utjecaj omogućava trgovcima otvaranje transakcija puno veće veličine nego što to dopuštaju vlastita sredstva, ponekad iskazuju prethodno nečuvene pokazatelje profitabilnosti. Naravno, svaka vrlo profitabilna ulaganja neodvojiva su od koncepta rizika, a PAMM računi nisu iznimka. Još morate naučiti nekoliko nijansi prije nego što pokušate uložiti sebe. Srećom, o tome će se raspravljati kasnije u ovom članku.

Vrste strategija ulaganja u Pamma

Ulaganja u PAMM pomalo podsjećaju na ulaganja u dionice rastuće tvrtke. Najučinkovitija strategija je „kupi i drži“ - kupi i drži. Odnosno, ulažemo određeni iznos i čekamo dok se cijena dionica ne poveća, a zatim povučemo dobit. Jednostavno je, zar ne? Nažalost, nisu svi trgovci doista profesionalni igrači na tržištu. To jest, oni sigurno ne misle tako, ali još uvijek se mnogi PAMM-ovi s vremena na vrijeme spajaju - gube i vlastita sredstva i novac investitora.

Da bi se zaštitili od takve situacije, mnogi investitori koriste razne strategije ulaganja koje im omogućuju da pravovremeno spriječe gubitke i unaprijed povuku ulaganja. Najčešće se koristi takozvana "strategija dopune". Njegova je suština dodavanje profitabilnosti do smanjivanja kada trgovac zatvori gubitničku poziciju ili jednostavno zadrži plutajući gubitak. Time se smanjuje rok vraćanja depozita. Tradicionalna punjenja ne daju nikakvu prednost, jer djeluju samo u jednom smjeru. U slučaju ispadanja računa, dobit ćete veći gubitak nego ako ste od samog početka jednostavno uložili i zadržali poziciju. Odnosno, strategija će djelovati samo ako cijena dionica stalno raste. Kad trgovac redovito trpi gubitke, strategija samo pogoršava situaciju. U ovom će se slučaju kupljena i zadržana strategija pokazati puno boljom, jer će razina pada u većini slučajeva biti niža od trenutne razine sredstava na PAMM računu. Stoga se metoda s preljevima odmah prekida.

Pokušat ćemo usporediti tradicionalni način ulaganja u PAMM-ove s prilično naprednom strategijom koja koristi metode tehničke analize. Cilj strategije bit će pokušaj izbjegavanja gubitaka u trgovanju, pravovremeno povlačenje depozita prije velikih povlačenja i povratak nakon što se situacija normalizira. Da bismo to učinili, vjerojatno ćemo upotrijebiti MA indikator, poznat svim trgovcima, drugim riječima, jednostavan pomični prosjek i stohastičnost.

Priprema podataka

Tehnička analiza najlakše je provesti u terminalu MT4. U tu svrhu posebno je napisana skripta koja preuzima povijest profita s Alpari poslužitelja i prikazuje ga u obliku normalnog grafikona citata MT4. Skripta se može preuzeti na kraju ovog članka (instaliranje skripti u MT4).

Da biste pristupili podacima računa, morate navesti njegov broj. Broj računa može se dobiti izravno iz adresne trake preglednika na stranici za praćenje ili dodati odgovarajući stupac u ukupnu ocjenu.

Prije pokretanja skripte, morate dodati adresu "//www.alpari.com/ru/" na popis dopuštenih i omogućiti uvoz DLL-ova. Da biste to učinili, iz glavnog izbornika idite na Alatke - Postavke - kartica savjetnici, i unesite adresu u polje.

Da otvorimo PAMM grafikon, bacamo skriptu na bilo koji otvoreni prozor i unosimo broj računa u ulaznim parametrima. Ako se odaberu zadane opcije, cijela će se povijest učitati u obliku dnevnih traka.

Također možete učitati grafikon s periodom H1. Da biste to učinili, navedite datum početka i završetka razdoblja. Ova je funkcija dizajnirana za učitavanje kratkih razdoblja, ne više od jednog do dva mjeseca.

Nakon toga će se u terminalu automatski otvoriti karta profitabilnosti PAMM računa, koja se može koristiti kao osnova za bilo koji tehnički pokazatelj, na primjer, standardni Moving Average.

Zapravo, izgledat će ovako.

Iz MT4-a, lako možete izvesti grafikon u Excel i ostale urednike proračunskih tablica. Da biste to učinili, idite na izbornik Datoteka - Spremi kao ili zadržite kombinaciju tipki Ctrl + S, nakon što aktivirate željeni raspored.

Spremite datoteku.

Da biste prikazali grafikon u obliku cjenovnih traka, odaberite prva 4 stupca podataka (Otvori, Maksimalno, Minimalno i Zatvori) i na ploči odaberite odgovarajuću vrstu grafikona.

Klikom na grafikon lako možete dodati isti pomični prosjek.

Kao rezultat toga, dobivamo ovako nešto.

Ako želite odmah izvoziti podatke u Excel, to se može učiniti zaobilazeći MT4. U gornjem desnom kutu grafikona za praćenje nalazi se gumb za preuzimanje. Kliknite na nju, odaberite XLS format, vremenski okvir, razdoblje i kliknite preuzimanje.

Testovi

Glavni kriterij za odabir računa za testove bit će dob računa - projekti testirani u dobi od dvije godine ili više. Sam test će se provoditi u posljednje dvije godine, kao dovoljno razdoblje za procjenu potencijala strategije.

Kako se pokazalo, takvih je računa zapravo malo, jer većina ne može izdržati ni godinu dana stabilnog poslovanja. Ali, da se isključi prilagodba rezultata, računi će se birati slijepo, bez obzira na ocjenu i profitabilnost / gubitak. Te ponude neće biti uzete u obzir pri izračunu, pretpostavit ćemo da se usluge pružaju besplatno. Također, za test ćemo uzeti podatke o dnevnoj bilanci, koji će u praksi odgovarati dnevnim noćnim prelascima.

Najnaprednija strategija ulaganja u PAMM-ove smatra se ulaskom u proces gubitka. Evo, mašta ulagača otvara se da se ispuni, a svi će vam sigurno reći kako zapravo pravilno unijeti na crteže. Potrebna nam je objedinjena metoda, stoga će se u našem slučaju koristiti najprimitivnija strategija trgovanja sa stajališta trgovca - ulazak u MA smjeru. Uzimamo uobičajeni MA s 20 razdoblja i primjenjujemo ga na PAMM ljestvicu prinosa. Kad se MA pokaže - dajemo doprinos, a kada se odbija - povlačimo sredstva. Sve je to dobro prikazano na slici ispod.

Razdoblje od 20 dana odabrano je kao prirodni mjesečni investicijski ciklus i bit će univerzalno za sve račune. Također, za usporedbu, koristit će se stohastička strategija s parametrima: 20, 5, 5. U tom će slučaju ulaz biti na sjecištu brzih i sporih stohastičkih linija.

Izbor se sastoji od 20 nasumično odabran PAMM-ovi, što bi trebalo biti dovoljno za testiranje ideje. Za svaku strategiju dodjeljuje se depozit u iznosu od 1.000 USD. Da bi se ubrzao postupak, testiranje je provedeno automatskom skriptu. Povrat investicije izračunat je sljedećom formulom:

Grafikoni prikazuju dinamiku povrata ulaganja u slučaju jednokratnog depozita na početku razdoblja (bilans stanja u snimke zaslona), ulaganje u strategiju koja se temelji na MA i ulaganje u strategiju koja se temelji na Stohastiku.

  1. CoolMan - menadžer si je postavio prilično ambiciozan cilj - od 100% dobiti mjesečno. Rizici su malo precijenjeni, ali opterećenje depozita tijekom testa nije prelazilo 30%. Uspjeh je, međutim, isprekidan, a brzi rast dobiti zamijenjen je istim brzim padom. Prema javno dostupnim informacijama, može se prosuditi po činjenici da se tvrdi MM nije upotrijebio - to je samo loš učinak trgovinskog sustava. Također je vrijedno napomenuti da je upravitelj imao bogato trgovinsko iskustvo najmanje oko 5 godina.
  • Kontrolni saldo: 962 USD
  • MA stanje: 997 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 1321 USD

  1. Prema trgovcu, COMOV je srednjoročna strategija sa sustavnim smanjenjem rizika. Praksa kaže suprotno, nalaganje depozita s vremenom je napredovalo. Ponovno, prema trgovcu, strategija se testira na demo i live računu. Nažalost, trgovac nije ni razumio da se unakrsni tečajevi lako izračunavaju od glavnih predmeta. U tom pogledu, stalna povlačenja i prosjeci. Izvještaj je također uključivalo i razdoblje oporavka nakon odvodnje većine sredstava investitora.
  • Kontrolni saldo: 166 USD
  • MA stanje: 869 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 310 USD

  1. -DAEMON- - trgovina nije ni stvarno započela. Od datuma objave računa, horizontalni nasilnik s različitim uspjehom. Nema riječi o načelu strategije. Ali, stoga je odabran takav pristup - nikad se ne zna što je stvarno na umu trgovca. Čak i ako pristupite odabiru PAMM projekta s najvećom pažnjom, situacija je i dalje moguća kada se račun naglo isprazni.
  • Kontrolni saldo: 101 USD
  • MA stanje: 469 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 266 USD

  1. CSForex - na ovaj račun, korišten je spoj različitih strategija, koliko uspješno - prosudite sami. Račun se udvostručio u prvoj godini nakon njegovog stvaranja, ali to razdoblje nije palo na test. U idealnom slučaju, strategija bi u ovom slučaju trebala prekinuti sva nerentabilna razdoblja. To se događa dijelom, ali rezultat jako ovisi o razdoblju preseljenja.
  • Kontrolni saldo: 537 USD
  • MA stanje: 750 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 689 dolara

  1. Anzhelika - ručno trgovanje na glavnim valutnim parovima. Vrlo strogo upravljanje novcem, ali koristeći martingale. Zadnje povlačenje upravo je povezano s naglim udarcem i aktiviranim zaustavnim gubicima. Strategija je omogućila da se smanji jedno veliko povlačenje i malo stabilizira grafikon prinosa.
  • Kontrolni saldo: 1950 $
  • Ukupni saldo za MA: 1908 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 1.516 USD

  1. Abeiks - ovaj primjer pokazuje gdje strategija slabo djeluje. Upravitelj se drži gubitaka, mijenja vozilo poput rukavica i nema stabilnosti na računu. Da bi tehničke analize mogle raditi, potrebno je stabilno trgovanje i gladak grafikon profitabilnosti, u protivnom će se zbog odlaganja MA izgubiti puno dobiti.
  • Kontrolni saldo: 4626 dolara
  • Ukupni saldo za MA: 1864 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 4.331 USD

  1. Ahh - jasni znakovi agresivnog martingala - nedostatak usred ove potvrde. Strategija ne podnosi dobro takve situacije, jer se u našem slučaju prebacivanje događa jednom dnevno, a gubitak martingala raste vrlo brzo, u većini slučajeva većina depozita se stapa dnevno. Tako se ispostavilo da u vrijeme otkrivanja povrata kasno za odlazak, a umjesto da smanjujemo gubitke, smanjujemo profit.
  • Kontrolni saldo: 1384 USD
  • Ukupni saldo za MA: 1276 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 1262 USD

  1. Cuxirezo - GBPUSD trguje u satnom vremenskom okviru, ali trend je određen tjednim grafikonom. Rizici su srednji, oko 15% depozita. Za određivanje ulaza koristi se primitivna tehnička analiza. Malo je ponuda, a sve sa zaustavljanjima (to se može vidjeti na rasporedu). Prema menadžeru, rok povrata ne bi trebao biti veći od šest mjeseci. Zanimljivo je da on također preporučuje korištenje strategije portfelja. U ovom se slučaju prilično stabilna trgovina s jasno definiranim zaustavljanjima igrala u našim rukama. Ako na ulazu postoje obrasci, tehnička analiza dobro radi.
  • Kontrolni saldo: 1033 USD
  • MA stanje: 1,119 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 959 dolara

  1. CoolFlame - u stvari na tom računu nije bilo profita - PAMM je gotovo odmah prešao u minus. Rizik za svaku narudžbu je 5%. Ali, naravno, kada je u pitanju sjedenje, rizik je mnogostruko premašen, a za cijeli se koristi utjecaj od 1: 500. Ne postoji jasno razrađena strategija, stoga ulaganje u povlačenja ne daje impresivan rezultat.
  • Kontrolni saldo: 3657 USD
  • MA stanje: 1.643 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 5150 USD

  1. AlexStarkov je primjer gdje strategija ulaganja zaista djeluje.Dobro definirani rizik (sve dvije godine opterećenje nije prelazilo 10% depozita) i precizan rad automatskog trgovinskog sustava može smanjiti gubitke na minimum. EURUSD, satni grafikon, koristi se kao alat koji također u određenoj mjeri pomaže u stabilizaciji rezultata trgovanja. Na ovaj jednostavan način, koristeći jedan trgovački sustav, možete jednostavno povećati profit drugog.
  • Kontrolni saldo: 800 USD
  • Ukupni saldo za MA: 932 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 854 USD

  1. Ametisto - drugi dio razdoblja trgovanja, strategija je dobro razradila. Rizici su se smanjili, a trgovina se stabilizirala, a istodobno su rezultati PAMM projekta postali predvidljiviji. Ravnomjerna razdoblja na desnom grafikonu odgovaraju razdobljima povlačenja ulaganja s računa, kada se pomična prosječna stopa povrata odbije. Kada su na računu povremeni usponi i padovi i umjerena volatilnost, ovaj pristup vam omogućuje da izbjegnete gubitke razdoblja.
  • Kontrolni saldo: 1598 USD
  • MA stanje: 1.670 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 1,073 USD

  1. _LowRisk_ - a sada razmislite o jednom od najgorih scenarija. Nitko se ne želi baviti prosjekom i mislim da je jasno zašto. Ovdje malo menadžerovog iskustva, standardni robot za prosječnu obradu i velika poluga stvaraju eksplozivnu smjesu, što dovodi do nepristojne nestabilnosti računa i neprimjenjivosti tehničke analize. Sam trgovac preporučuje unos u obračun, što opet ukazuje na njegovu spremnost. Ako već ulažete u sličnu strategiju, onda bez nepotrebnih gesta - jedan doprinos. Inače ćemo stalno kasniti s uvođenjem investicija u nadi da ćemo vidjeti profit, koji nikad nije postojao.
  • Kontrolni saldo: 889 dolara
  • MA stanje: 538 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 638 USD

  1. 2015-01-05Su nije najbolji račun za rad investicione strategije jer je oko sredine razdoblja došlo do promjene TS-a. U početku se planirala konzervativna trgovina, koju je kasnije zamijenila znatno agresivnija strategija. Unatoč takvim metamorfozama, investicijska strategija za MA je pomogla u izbjegavanju nekoliko velikih nedostataka, gotovo ne utječući na profitabilnost. Možda ovdje nismo ništa osvojili, ali rizici su značajno smanjeni.
  • Kontrolni saldo: 1931 USD
  • Ukupni saldo za MA: 1724 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 2.177 dolara

  1. FSC - odabrana strategija osigurava nas od potpunog odljeva, čija vjerojatnost uvijek postoji. Ali kada trgovac ne isprazni i ne zarađuje, ispada ova situacija - samo mi odlučujemo zaraditi novac jer upravitelj ponovno ulazi u crtanje.
  • Kontrolni saldo: 2328 dolara
  • MA stanje: 1.533 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 2264 USD

  1. Konzervativna trgovina 1 - ovaj račun pripada jednom vrlo aktivnom trgovcu. Njegovi su događaji velike složenosti i male učinkovitosti. Izuzetno nestabilna politika rizika uopće nije u našu korist - na početku razdoblja bavili smo se konzervativnom strategijom, nakon čega se volatilnost profitabilnosti povećala za veličine. I iako strategija nije donijela profit, ipak je omogućila izbjegavanje najvećih nedostataka.
  • Kontrolni saldo: 1024 $
  • MA stanje: 956 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 819 USD

  1. 325 - kad je riječ o iskreno neprofitabilnim projektima, investicijska strategija pokazuje maksimalnu učinkovitost. Još uvijek gubimo novac za ispravke i lažne nadogradnje, ali to se ne uspoređuje s gubicima, kao da smo jednostavno dali doprinos na početku razdoblja i povukli se na kraju.
  • Kontrolni saldo: 392 dolara
  • MA stanje: 973 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 453 USD

  1. 311177 - mali broj transakcija i ručnog trgovanja u visokom vremenskom okviru. Rezultat trgovanja je nestabilan, a pomično razdoblje u ovom slučaju očito nije baš prikladno. Rezultirajući gubici nisu tako veliki kao iskorištenje.
  • Kontrolni saldo: 930 USD
  • MA stanje: 820 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 869 USD

  1. Amelia - ovdje također promatramo jedan od najgorih scenarija, kao u opciji broj 12. Izuzetno nestabilno trgovanje na računu i nedostatak jasnog trgovinskog sustava loše utječu na predvidljivost profitabilnosti. Kao rezultat, rizici se nisu smanjivali, a profit je padao.
  • Kontrolni saldo: 1799 dolara
  • Ukupni saldo za MA: 1268 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 1,337 USD

  1. Abailard - nema zarade, ali smanjili smo rizike - relativno smanjenje je značajno smanjeno. Trgovina je tijekom cijelog razdoblja bila prilično stabilna, uz zadržavanje razine MM-a postavljenu na početku.
  • Kontrolni saldo: 1036 USD
  • MA stanje: 959 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 824 dolara

  1. ALEXX - u ovom paru je očito pobjeda za strategiju ulaganja. Unatoč niskoj dobiti, strategija je izbjegla samo velik pad. Kao rezultat toga, dobili smo gotovo ravan grafikon, umjesto velikog gubitka usred razdoblja trgovanja. Ne bismo imali takvu prednost ako bi se povlačenje dogodilo u roku jednog dana (podsjetimo, vrijeme reakcije stratega je jednako jednom trgovačkom danu).
  • Kontrolni saldo: 1443 USD
  • MA stanje: 1.068 USD
  • Ukupni stohastički saldo: 1233 USD

Zaključak

Nisu u svim slučajevima strategije ulaganja pokazale nedvosmislenu učinkovitost. Na nekim mjestima vidimo povećanje profitabilnosti, međutim, u nekim slučajevima čak i povećanje gubitaka. Međutim, u većini slučajeva tehnička analiza pomogla je smanjenju gubitaka, a također je pokazala i bolji omjer dobiti i odbitka.

Problemi u analizi grafikona profitabilnosti PAMM-a gotovo su isti kao i u analizi uobičajenih grafikona cijena - loša predvidljivost rezultata. Neiskusni trgovci često mijenjaju rizike, strategije i uvelike učitavaju depozit. U većini slučajeva to vodi najmanje nestabilnoj profitabilnosti, a u najvećoj mjeri do potpunog odvoda. Važno je razumjeti da uz lošu predvidljivost profitabilnosti nijedna strategija neće pokazati dobar rezultat. Zapravo se takvo ulaganje bitno neće razlikovati od trgovanja bilo kojim valutnim parom.

Unatoč tome, napredne strategije imaju veliki potencijal, što se može vidjeti u nekim računima koje smo testirali. Čak i najprimitivnija strategija može vas umanjiti od velikih gubitaka. Pametno koristite strategije, pažljivo pristupite odabiru PAMM-računa za portfelj i možete se u određenoj mjeri zaštititi od nepredviđenih odvoda, a čak je moguće i povećati profitabilnost ulaganja. Također, slijedite naš mjesečni sažetak investitora.

Pogledajte video: Tehnička analiza (Studeni 2019).

Ostavite Komentar