Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Što trebate znati o bendovima Bollinger

Dobar dan, dame i gospodo, trgovci na Forexu! Nastavljamo dubinsko istraživanje pokazatelja koji su postali klasični. Te pokazatelje koji su do danas donijeli milijune dionicara koristi tisuće trgovaca širom svijeta. Danas ćemo govoriti o pokazatelju poput Bollinger bendova (u daljnjem tekstu BB) ili o rasponu standardnih devijacija Bollinger bendova (poznatih i kao Band ili Bollinger Band). Pogledajmo što pokazuje, strategije primjene u trgovini i ... još nešto zanimljivo)

Uvod

Ovaj je pokazatelj prvi opisao Perry Kaufman 1987. godine u svojoj knjizi „Novi trgovinski sustavi i metode“. Kasnije je pokazatelj postao široko rasprostranjen zahvaljujući američkom tehničkom analitičaru iz Kalifornije i autoru ovog izvanrednog pokazatelja, Johnu Bollingeru.

John Bollinger rođen je u Montpellieru u Francuskoj. Kasnije se njegova obitelj odlučuje preseliti u New York. John je od djetinjstva bio zainteresiran za kinematografiju i fotografiju, pa ulazi u školu vizualnih umjetnosti u New Yorku, gdje dobiva profesiju operatora rasvjete. Usput, zanimanje operatera bilo mu je vrlo lako, pa se očekivalo da se 1976. preselio u zapadni Hollywood. Ali smisao njegovog života i interesa okrenuo se u suprotnom smjeru od trenutka kada ga je majka zamolila da vidi njezin portfelj ulaganja. Potpuno je zaboravio na posao operatera, iako mu je ona ipak pomogla da pronađe posao na TV kanalu Financial News s istim operatorom, gdje bi mogao osobno promatrati rad financijskih analitičara i upijati važne informacije. Nakon pohađanja tečajeva analitike i stjecanja potrebnih znanja, dobiva posao prodajnog analitičara na TV kanalu. Njegova karijera na kanalu nije dugo trajala, 1991. godine CNBC je otkupio prava na kanalu, iako se jednom tjedno objavljuju analitičke vijesti Johna Bollingera. U razdoblju od 1984. do 1991. godine razvio je vlastiti sustav racionalne i učinkovite analize, koji je kasnije nazvan "Bollinger bendovi".

Ovaj alat za analizu sada nije izgubio na važnosti. Njegova knjiga, Bollinger o Bollinger bendovima, daje detaljan vodič za uporabu ovog alata pojedinačno iu kombinaciji s drugim pokazateljima. A 1996. godine prepoznat je kao najbolji programer softvera za financijsku analizu.

Opis indikatora

Grafički gledano, Bollinger bendovi su dvije linije koje ograničavaju dinamiku cijena, odnosno ispod. Ovo su osebujne linije podrške i otpora, koje su većina vremena na razinama udaljenim od cijene.

Bollinger-ove trake slične su koverti s kliznim prosjekom. Razlika između njih je u tome što su granice koverti smještene iznad i ispod klizne prosječne krivulje na određenoj udaljenosti, izražene u postocima, dok su granice Bollingerovih bendova crtane na udaljenostima jednakim određenom broju standardnih odstupanja. Budući da vrijednost standardnog odstupanja ovisi o volatilnosti, sami bendovi prilagođavaju svoju širinu: ona se povećava kada je tržište nestabilno i smanjuje se u stabilnijim razdobljima.

Osnovno pravilo pri izgradnji Bollingerovih linija je sljedeća tvrdnja - oko 5% cijena trebalo bi biti izvan ovih linija, a 95% unutar.
Bollinger pojasevi su formirani od tri linije. Srednja linija je uobičajeni pomični prosjek. Gornja linija je ista srednja linija, pomaknuta prema gore za određeni broj standardnih odstupanja (na primjer, dva). Donja linija je pomaknuta srednja linija za isti broj standardnih odstupanja.

Jedinstvenost bendova Bollinger leži u činjenici da se njihova širina mijenja kao odgovor na promjene u volatilnosti tržišta. Bollinger-ov pojas izgrađen je kao bend oko prosjeka, ali širina trake proporcionalna je standardnom odstupanju od pomičnog prosjeka za analizirano razdoblje. Kada je na tržištu puno volatilnosti, primjerice tijekom objave vijesti, bend se proširuje, kada je tržišno zatišje suženo.

Kao i kod svih ostalih pokazatelja, preporučujem analizu BB-a zajedno s ostalim pokazateljima. Značenje pokazatelja BB je u određivanju oštrih odstupanja od prosječne stope trenutnog trenda valutnog para. Ako je eksploziv odabran pravilno, tada je njegov pomični prosjek (središnja linija) dobra razina potpore / otpora, a granice eksplozivnog kanala mogu poslužiti kao mete pri otvaranju položaja. Obično se BB pojasevi iscrtavaju na grafikonu cijena, ali mogu se prikazati i na bilo kojem indikatoru prikazanom u zasebnom prozoru, na primjer, na oscilatoru.

Bollingeri definiraju prirodne krajnosti u trendu u razvoju. Ako se Bollinger diže, cijena se odbija dok neka dovoljno snažna sila ne zaustavi cijenu. Zona stagnacije se formira ispod gornjeg ili iznad donjeg Bollingera. Stagnacija se može nastaviti sve dok se Bollinger ne preokrene i ne počne otvarati, odmičući se od cjenovne trake, što će značiti da je otpor prevladao. Cijena može ići prema trenutnom trendu i pridržavati se Bollingerove ivice. No, ne treba zanemariti činjenicu da konačno kretanje cijena ovisi o svim razinama podrške / otpora, a ne samo o onima s kojima je BB povezan.

Ne pokušavajte pronaći idealne uvjete za otvaranje / zatvaranje pozicija. Naučite raditi u nesavršenim uvjetima kada primate lažne signale.

Izračun pokazatelja BB

Bollinger pojasevi su formirani od tri linije. Srednja linija je uobičajeni pomični prosjek. U sljedećem izrazu, "n" označava broj jediničnih vremena koja čine pomično prosječno razdoblje izračuna (npr. 20 dana).

Gornja linija je ista srednja linija, pomaknuta prema gore za određeni broj standardnih odstupanja (na primjer, dva). U sljedećoj formuli "D" označava broj standardnih odstupanja.

Donja linija je srednja linija pomaknuta prema dolje za isti broj standardnih odstupanja (tj. „D“).

J. Bollinger preporučuje korištenje jednostavnog pomičnog prosjeka za razdoblje od 20 razdoblja kao srednje vrijednosti i 2 standardna odstupanja za proračun granica pojasa. Otkrio je i da klizni prosjeci kraći od 10 razdoblja nisu učinkoviti. Obratimo se detaljnije na postavkama indikatora.

Postavke indikatora

razdoblje
Za Bollinger pojaseve preporučuje se postavljanje razdoblja od 13 do 24, najčešće je 20, a odstupanje je od 2 do 5, preporučena vrijednost je 2 ili 3. Možete koristiti i Fibonaccijeve brojeve, okrugle brojeve 50, 100, 150, 200, broj dana u trgovinskoj i kalendarskoj godini - 240, 365. Treba shvatiti da uspostavljanje velikih razdoblja smanjuje osjetljivost pokazatelja, što je neprihvatljivo na tržištima s niskom volatilnošću. Većinu vremena cijena je u kanalu, ali uz oštro kretanje, sjecište Bollingerovih bendova je norma. Međutim, ako cijena prečesto prelazi gornju ili donju traku, tada je vrijedno povećati razdoblje, a ako cijena rijetko dosegne vanjske trake, tada vrijedi smanjiti razdoblje.
cijena
Najčešće se cijene zatvaranja koriste za izračun Bollinger bendova. Također se mogu koristiti i druge sorte, poput tipičnih i ponderiranih cijena.
vremenski okvirBollinger bendovi jednako dobro funkcioniraju na bilo kojem vremenskom okviru, ali u pravilu se koriste za trgovanje unutar dana.

Vrijedno je zapamtiti da za različite valutne parove i različite vremenske okvire postavke indikatora treba odabrati odvojeno.

Načini primjene

Sam programer primjećuje sljedeće značajke Bollinger bendova:

  • Nagle promjene cijena obično se javljaju nakon sužavanja opsega, što odgovara smanjenju volatilnosti.
  • Ako cijene nadilaze granice, trebali bismo očekivati ​​nastavak trenutnog trenda.
  • Ako vrhove i korita izvan pojasa prate vrhovi i korita unutar pojasa, mogući je preokret trenda.
  • Kretanje cijena, počevši od jedne od granica pruge, obično doseže suprotnu granicu. Ovo posljednje promatranje korisno je za predviđanje cjenovnih ciljeva.

Dakle, koje su mogućnosti korištenja pokazatelja BB koje mogu preporučiti?

Cijena nadilazi pokazatelje

U pravilu, odlazak u inozemstvo BB znači početak ili nastavak trenda. Dakle, možemo prosuditi smjer tržišta - sve dok se cijene dodiruju i probijaju gornju granicu, trend je u porastu. Dok se cijene probijaju donjom granicom - prema dolje.

Ponekad preko granice Bollingera znači „lažni slom“, odnosno kada su cijene samo isprobale novu razinu i odmah se vratile. U ovom slučaju imate i priliku raditi protiv trenda, ali pažljivo procijenite je li kvar pogrešan ili ne. Međutim, mora se imati na umu da su transakcije protiv trendova igra profesionalaca. A ako se još uvijek tako ne osjećate, onda je bolje da se suzdržite.

Na gornjoj slici takve su mogućnosti upravo naznačene. Imajte na umu da se takve mogućnosti kontra trenda pojavljuju rijetko, a obično ih karakterizira snažno polijetanje izvan granica pokazatelja. Takve su situacije obično vrlo jasno vidljive.

Srednji rast cijene BB i njegovo sjecište

Kao što sam već rekao, ispravan odabir razdoblja indikatora pretvara srednju liniju BB-a u dinamičnu razinu podrške / otpora, što savršeno funkcionira na potvrđenom trendu. Sjecište srednje linije pokazatelja često znači promjenu trenda. Na gornjoj slici, u točki 1, trend se presijecao, u točki 2, promjena trenda je potvrđena (cijene su dodirnule gornju granicu pokazatelja). U točki 3 cijene su opet dotakle gornju granicu, dok u točki 4 nije došlo do dodira sa srednjom linijom. Kada potvrdimo točku sa svijećnjačkim formacijama, drugim pokazateljima ili grafičkom analizom (razine, trend), to nam daje pouzdanu ulaznu točku u smjeru novog trenda.

Napominjemo da se nakon što se trend promijenio u točki 1 gornje vrijednosti, cijena više puta vratila na srednju liniju BB i odbila. Međutim, u točkama 2 i 3 postojali su i pristupi srednjoj liniji. Istodobno, bio je slomljen, ali nije bilo promjena u trendu, to su bili lažni slomi. Zbog toga se preporučuje da se pri donošenju odluka o trgovanju ni u kojem slučaju ne oslanjate na jedan pokazatelj, već filtrirate sve dolazne signale uz pomoć oscilatora, svijeća i grafičke analize. U točki 4. ponovno je došlo do proboja srednje linije, što je dovelo do još jednog zanimljivog fenomena (točka 5), ​​o kojem ćemo govoriti u nastavku.

Nagib linija Bollinger i mjesto cijene u odnosu na linije BB

Ovdje je sve jednostavno. Po nagibu Bollingera, kao i pronalaženju cijene u odnosu na srednju liniju, može se prosuditi trenutni pravac trenda - trend uz BB naginjanje prema gore, trend prema dolje s BB naginjanje prema dolje. Pronalaženje cijene ispod srednje linije ukazuje na silazni trend, s cijenama iznad srednje linije možemo govoriti o trendu rasta.

Sužavanje i proširenje asortimana Bollinger linija

Kao što znate, tržište ima mogućnost prelaska iz faze trenda u fazu stagnacije i to stalno. A kad vidimo da je na tržištu već neko vrijeme zatišje, trebali bismo pričekati oluju. Asortiman Bollingera postaje širi kada volatilnost tržišta raste, a već i kada opada. Uzak pojas Bollingera ukazuje na uspavano i smireno tržište.

Najjača kretanja na tržištu obično počinju od ravne baze (tzv. "Polica"). Bollinger asortiman pomaže odrediti trenutak prijelaza s mirnog na aktivno tržište. Kada cijene rastu iz vrlo uskog pojasa Bollingera, on daje signal kupovine. Kad cijene padnu iz vrlo uskog pojasa Bollingera, on daje signal prodaje. Ako se cijene vrate u raspon, morate zatvoriti poziciju. Nesklad između eksploziva primjećuje se kad se ojača trenutni trend ili započne novi. Što duže tečaj trguje u uskim granicama cjenovnog kanala (stan), jači i brži će iz njega izaći. Kao odgovor na dizanje cijena, otvaraju se BB bendovi. Ako se cijena približi granici eksploziva, počne rasti, vjerojatno će se kretanje nastaviti.

Promatrajući pruge obučenim okom u stvarnom vremenu, možete uhvatiti početak novog trenda. Bollinger-ovi bendovi djeluju posebno dobro u drugom testu po cijeni važnih razina uspona ili padova. Kad tržište napokon napravi proboj, rastuće cjenovne vrijednosti dosežu granice Bollinger bendova, tada se pojasevi sužavaju oko sužavajućih cjenovnih traka u bočnom rasponu, a zatim dolazi do proboja ili oporavka s razine.

Nastavak i preokret trenda

Snažna kupovina i prodaja mogu cijenu gurnuti dalje od grupa Bollinger. Iskustvo pokazuje da u većini slučajeva više od četiri svijeće zaredom prelaze Bollinger liniju, nakon čega dolazi do korekcije ili preokreta. Međutim, trgovanje ovim pokretima vrlo je rizično, jer tržište može poduzeti kratku seriju vrlo nestabilnih kolebanja prije nego što dođe do preokreta i zaustavi vaše zaustavljanje. Ali općenito je takvo cjenovno ponašanje prilično rijetko, obično tijekom londonske sjednice, na vijestima.

Kao što je spomenuto ranije, pokazatelj izravno ovisi o volatilnosti na tržištu. Ako se granice kanala razlikuju, to ukazuje na nastavak trenutnog trenda, a ako se vanjske Bollingerove pojase sužavaju, to može ukazivati ​​na trend prigušivanja i mogući preokret. Proboj središnjeg pojasa eksploziva pojačava usmjereni impuls. Ako se cijena približi granici BB, kut nagiba granice opada, onda će najvjerojatnije cijena probiti granicu, a zatim napraviti okret. To vrlo često označava kraj trenutnog trenda. Pažljivo pratite hoće li cijena polako odskakati i ako to ne otkrije Bollinger. Ako je tako, to će biti signal za nadolazeće probijanje BB granice i nastavak pokreta.

Prepoznavanje uzoraka s Bollinger bendovima

Na primjer, uzmite model "dvostruke baze", koji se sastoji od smanjenja na minimum, nakon čega slijedi oporavak i kasnije smanjenje površine prethodnog minimuma, nakon čega dolazi do preokreta, što je popraćeno povećanjem ili barem završetkom prethodnog trenda. Odnos između ove dvije razine u jednom trenutku bio je tema široke rasprave među tehničkim analitičarima. Da li bi prvi minimum trebao biti veći od drugog, ili bi minimum trebao biti jednak, ili bi drugi trebao biti veći? i tako dalje ... Vjerujem da proces prepoznavanja ovih modela postaje mnogo jednostavniji, a sami modeli postaju očitiji ako razmotrite niže vrijednosti Bollingerovih bendova i zanemarite pitanja apsolutnih vrijednosti cijena.

Ako je prvi minimum ispod donjeg pojasa, a drugi minimum na ili iznad donjeg opsega, tada imamo potencijalno zanimljivo podešavanje - divergenciju, pri čemu je drugi minimum relativno iznad prvog, bez obzira na njihove apsolutne razine cijena. Ovde dodajte potvrdu i odgovarajuću disciplinu, a dobit ćete vrijedan alat za trgovanje.

Upotreba Bollinger bendova s ​​drugim pokazateljima

Obično se BB koristi u trendovskim sustavima, gdje se unos vrši u smjeru trenda nakon nekog povratka. Osim oslanjanja na srednju liniju BB-a, logično je koristiti oscilator za potvrdu završetka povratka.

Stohastički oscilator ili WPR su dobri za ovaj zadatak.

Vrlo zanimljivo polje za eksperimente je uporaba pokazatelja Bollinger Bands na oscilatorima.

Istodobno, takav snop u pravilu uvelike proširuje mogućnosti standardnih oscilatora - posebice dodaje dinamičke razine prekomjerne kupnje / preprodaje koje se lako mogu prilagoditi promjenjivim tržišnim uvjetima. Konkretno, možete graditi svoju analizu na BB primijenjenom na grafikonu cijena i na RSI oscilatornoj karti.

Mnogi signali prvo dolaze s veze RSI-BB, a tek kasnije ih potvrđuje veza BB cijene. Predložena metoda korištenja eksplozivnih traka ogromno je polje za eksperimente.

Prednosti i nedostaci BB bendova

Atraktivnost Bollinger bendova za trgovce sastoji se u dvije vrlo važne karakteristike. Prvo, Bollinger bendovi (BB) prikazuju glavnu os trendi / bočni raspon, slično kao i cijena ili pomični prosjek. Drugo, kada se kreću, sužavaju se i šire. A interakcija spomenutih svojstava Bollinger bendova definira jedinstvene modele, jer cjenovni trakovi, razvijajući njihovo kretanje, prolaze kroz određene granice. Japanske svijeće osobito dobro rade s Bollinger bendovima. Tako, na primjer, "doji", sudarajući se s pojasevima za suženje, daju učinkovit signal za kratkoročni preokret cijene.

Bollinger bendovi (BB) reagiraju na kretanja cijena svojim zaokretima. Ovi valovi nalik valovima predviđaju koliko se trend može širiti prije nego što ga distribucijske sile vrate u središnju os. Između smjera cijene / opsega i suženja cijene / opsega razvija se složeni skup interakcija. Potrebno je mnogo praktičnog iskustva da bi se utvrdio konačni utjecaj ovih bendova na cijenu. No, nakon što sjedite nekoliko desetaka, pa čak i stotina sati, gledajući ovaj pokazatelj, nećete požaliti uloženim naporima. Bollinger bendovi ukazuju na skrivenu prirodu oscilacija cijena mnogo bolju nego kod mnogih drugih instrumenata i odmah vas obaviještavaju jesu li ta blaga vrata otvorena ili zaključana, iza kojih vreba profit.

Nedostatak pokazatelja isti je kao i kod standardnog pomičnog prosjeka - kašnjenja. I što je razdoblje BB veće, to je značajnije. Ipak, mnogi trgovci koriste BB u svom trgovanju, naučivši izravnati njegove slabosti i maksimalno iskoristiti prednosti.

Usput, ako se odlučite za korištenje BB-a u Forex trgovini, takav oscilator kao CCI može se sigurno izbaciti iz grafikona. Temelji se na istim principima kao i rasponi i mjeri odstupanja od MA. Raspon je bolji jer vas vizualno bliže cijenama.

Zaključak

Ako u trgovanju koristite prosjeke u pokretu, tada trebate samo razmotriti opciju vašeg trgovinskog sustava koristeći takav višenamjenski indikator kao što je Bollinger. Ako se prije niste susreli s pomičnim prosjekom ili s BB-om, preporučujem vam da sami isprobate mogućnosti za korištenje navedene u ovom članku - barem oni zaslužuju razmatranje.

Pogledajte video: 5 Stvari koje morate znati o video produkciji (Listopad 2019).

Ostavite Komentar