Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Cijeli vodič za trgovanje Forexom

Pregledavajući članke na stranicama našeg Forex bloga koji se, na ovaj ili onaj način, odnose na algoritamsko trgovanje, došao sam do zaključka da je prilično teško sastaviti cjelovitu sliku ove divne vrste trgovanja na temelju podataka koji su predstavljeni. Nedostaju mnogi komadi, elementi bez kojih je nemoguće razumjeti cjelovitu sliku i raznolikost svijeta algoritamske trgovine.

Stoga sam si zadao zadatak u nizu članaka usmjeriti sav materijal i popuniti te nedostatke u informacijama. Prema mom planu, izlaz bi trebao biti potpun vodič onima koji se žele baviti tako fascinantnim i raznolikim, ali nimalo jednostavnim poslovima, poput trgovanja uz pomoć automatskih trgovačkih sustava. Mnogo toga o čemu bih želio razgovarati već je napisano na stranicama ovog bloga. Neću duplicirati materijal, ali ću ostaviti veze do potrebnih članaka na onim mjestima gdje se može tražiti znanje u njima. Također, u nekim ću slučajevima jednostavno nadopuniti prethodno napisano.

Počnimo

Što je algoritamsko trgovanje?

Dakle, krenimo s najjednostavnijim. Što je algoritamsko trgovanje? Trenutno postoji ogroman broj, uključujući potpuno smiješne i nevjerojatne mitove o algoritamskim sustavima. Na primjer, neki ljudi koji su jako udaljeni od trgovine vjeruju da postoji ogromno računalo s kućom s pet spratova koja je povezana s Internetom i, čitajući sve vijesti u svijetu i istodobno ih probavljajući, donosi oklade na tržištima. Da je toliko pametan da samo nagađa budućnost.

Algo trgovanje je određeni stil trgovanja na financijskim tržištima, u kojem se neki algoritam trgovanja, koji uključuje pravila otvaranja, zatvaranja i održavanja pozicije, izračunavanje volumena pozicije i druga, implementira programski, povezuje se s izvorom podataka i komunicira s poslužiteljem putem trgovačkih zahtjeva ( sve ćemo to detaljnije analizirati kasnije). Jednostavno rečeno, trgovac formulira pravila svog trgovačkog sustava, testira ga i prilagođava, a zatim automatski sustav trgovanja djeluje na tržištu bez izravnog sudjelovanja trgovca, koji može samo pratiti učinkovitost svog rada.

Odnosno, glavni zadatak algoritamske trgovine svodi se na točno izvršavanje signala vašeg vlastitog sustava. Otuda i drugi naziv ovog pristupa - trgovanje pomoću mehaničkih trgovinskih sustava (MTS). Na Forexu ih nazivaju savjetnicima. Više mi se sviđa naziv algoritamsko trgovanje, jer to odmah ukazuje na suštinu pristupa - trgovanje na temelju algoritma. Izraz "mehanički" znači dosljedno izvršavanje svih signala trgovačkog sustava, bez obzira na njihovu vlastitu prosudbu o trenutnoj tržišnoj situaciji. Također treba napomenuti da izraz mehanički trgovački sustav ne znači automatski sustav trgovanja koji sam vrši transakcije na tržištu bez ljudskog sudjelovanja ili s minimalnim sudjelovanjem. Mehanički trgovinski sustav može biti ručni.

Na čemu se temelji ovaj stil trgovanja, koje su njegove glavne ideje? Prvo, o budućnosti se ne može nagađati. Skriven je za puke smrtnike. Drugo, izgleda da su tržište ili cijene financijskih instrumenata neka vrsta slučajnog sustava, a svaka sljedeća cijena može nasumično biti veća ili niža od prethodne, a to je nemoguće predvidjeti. Treće, algo trgovci ili kvantni trgovci (quanti) rade samo s vjerojatnošću da će buduća cijena pasti u jedan ili drugi raspon, na temelju određenih pravila ili izračuna izračunanih na temelju prethodnih cjenovnih serija jednog ili nekoliko financijskih instrumenata. Istodobno, ta pravila mogu biti trajna ili se mogu sama mijenjati s vremenom, zajedno s promjenama na tržištu.Odnosno, oni traže stalno ponavljane ovisnosti o povijesnim podacima, koje se s određenim stupnjem vjerojatnosti mogu ponoviti u budućnosti. Četvrto, sama suština algoritmičkog trgovanja i algoritamskih istraživanja je odabir upravo ovih pravila ili obitelji robota. Odabir može biti ručni - pomoću određenih matematičkih ili fizičkih modela, može biti automatski - pomoću nabrajanja pravila, ili može biti genetičan kada pravila izmisli računalo.

Sve ostalo što čujete o algoritamskom trgovanju kao sustavima predviđanja je fikcija i fantazija: budućnost se ne može predvidjeti.

Na primjer, svjetski čelnici algoritamskog trgovanja, kao što su Citadel, Renessaince Technology ili Virtu, u svom radu koriste više od 100 različitih pravila trgovanja (obitelji) za 1000-3000 financijskih instrumenata, što dovodi do dnevne profitabilnosti. Na primjer, neke tvrtke nemaju ni jedan dan stvaranja gubitaka već prilično dugo.

Kako se odabiru i provjeravaju pravila trgovanja ili robotske obitelji? U prvoj fazi trgovac kreira vlastitu mehaničku strategiju trgovanja. Testira ga na povijesnim podacima kako bi razumio razinu profitabilnosti ove strategije. Ovdje dolazimo do još jedne važne točke: roboti se mogu odabrati samo na stvarnim povijesnim podacima tržišta. Nemoguće je doći do virtualnih ili umjetno generiranih tržišnih podataka, jer povijesni podaci sadrže sve zaključke i reakcije ogromnog broja sudionika na tržištu koji karakteriziraju upravo taj trenutak u vremenu kada su trgovci i računala napravili oklade. To je isto kao, na primjer, nemogućnost stvaranja umjetno generirane vremenske prognoze za 5 godina, jer se vrijeme mijenja nasumično, ovisno o različitim promjenjivim uvjetima okoline. Stoga su roboti odabrani samo na povijesnim podacima, i njihov se rad, opet, može provjeriti samo na povijesnim podacima. U ovom slučaju, naravno, ne postoji jamstvo isplativosti svakog pojedinog robota u budućnosti, već postoji samo vjerojatnost njegovog profitabilnog rada. Ako je razina profitabilnosti zadovoljavajuća, tada trgovac nastavlja s testiranjem u realnom vremenu na minimalnom kapitalu ili pomoću demo računa.

Ono što je također važno razumjeti u radu algoritama jest da svaki od njih ima parametre koji, u stvari, razlikuju jednog robota od drugog čak i u jednoj obitelji. Parametri su neke brojčane karakteristike pravila trgovanja - pokazateljsko razdoblje ili određeni prag volatilnosti, iznad kojeg robot započinje ili zaustavlja rad. Odabir parametara sastavni je dio procesa istraživanja i postoji ogroman broj opcija kako se to postiže. Radi jednostavnosti, možemo reći da je glavna metoda jednostavno nabrajanje različitih brojeva i procjena rezultata robota za svaki skup parametara u određenom intervalu u prošlosti (nazvan "in - sample" i provjeravanje njegovog rada u sljedećem intervalu "izvan uzorka").

Treba napomenuti da razina profitabilnosti koju trgovinski sustav pruža nije jedini kriterij za ocjenu učinkovitosti ove strategije, već je to tema za drugu raspravu. Kriteriji za ocjenu kvalitete robota obično su pokazatelji apsolutne dobiti ili profitabilnosti, oštri omjer ili koeficijent profitabilnosti za maksimalno iskorištenje, broj transakcija, kao i njihove kombinacije i mnogi drugi pokazatelji, o kojima ćemo kasnije raspravljati.

Algoritam strategije trgovanja mora biti napisan na posebnom programskom jeziku kako bi se algoritam testirao na povijesnim podacima i u budućnosti koristio za stvaranje signala otvaranja i zatvaranja pozicija u specijaliziranom programu tehničke analize. Na tržištu deviza, nažalost, nema toliko mnogo alternativa - to su ili Metatrader ili Metatrader. Ili četvrta ili peta verzija, o kojoj ćemo detaljnije govoriti.

S pouzdanjem možemo reći da su za mnoge algoritmičke tvrtke koje rade u tom smjeru dugi niz godina svi ti pristupi stalno poboljšavani, a kao u ogromnoj bravi, kad se otvore sljedeća vrata, istraživač odmah vidi sljedeća.

Želim još jednom naglasiti: kao zaključak iz prethodnog, algoritamsko trgovanje nije ni mit ni čudo. To je isti znanstveni rad kao izum novih materijala ili lijekova, to je isti istraživački i proizvodni postupak kao i druge djelatnosti čovječanstva. Bez obzira koliko ljudi traži gral ili način da metal pretvori u zlato, tamo ih nema, niti postoje roboti koji predviđaju budućnost.

Je li lako zaraditi novac robotima?

Ali budući da čitave grupe programera i znanstvenika rade na razvoju trgovačkih sustava, kakve su šanse za običnu osobu, poput vas i mene, uspjeti u ovom poslu? Da postoje šanse, recimo uživo tijekom dugog razdoblja, nadgledanje automatskih trgovačkih sustava, na primjer:

Međutim, mnogi sustavi koje sam pratio i koji su pokrenuti prije 4-5 godina već su prestali postojati. Rekao bih da je oko 99% njih. Stoga, ako vidite da dobro praćenje traje 2-3 godine, to, nažalost, ne znači da će i sutra taj monitoring postojati, kao na primjer ovdje:

Prema mojim opažanjima, niti jedan sustav koji koristi martingale ili trgovanje mrežama nije okončao svoje postojanje uklanjanjem sve dobiti. Takvi sustavi uvijek imaju jedan kraj - poker. Također, strategije koje se temelje na nekim privremenim svojstvima trgovačkog instrumenta ne opstaju dugo vremena. Neće se svi sjetiti, ali u razdoblju od 2009. do 2012. godine, botovi koji su prodavali samo zlato bili su popularni. Prema Kanađaninu, činilo se da postoje roboti sličnog principa.

Kakvu misao želim da vam dovedem? Da biste zaradili novac uz pomoć robota, morat ćete razumjeti njihov uređaj i princip rada. Barem kako bismo razlikovali smeće od potencijalno dobrog robota. U međuvremenu, vidim koliko su popularni roboti koji su ostali na praćenju najmanje par godina. Štoviše, čak i ako princip rada takvog robota predviđa privremenu prirodu njegove učinkovitosti. Vrlo je važno razumjeti da postoje strategije koje u kratkom razdoblju pokazuju sjajne rezultate, ali dugoročno su osuđene na neuspjeh. Takve su strategije slične kockanju, gdje je krajnji rezultat nepoznat. Budući da igrač na ruletu koji vjeruje da u svakom trenutku može dobiti svoju zaradu, ali dođe sutradan i ostavi sve svoje dobitke u kasinu, takav pristup trgovanju nema smisla. Pa, to je, ima smisla - isto kao i za istog ruleta.

Naravno, stvaranje dugoročno profitabilnog trgovinskog sustava nije jednostavno. Fondovi godišnje troše milijune dolara na razvoj takvih sustava. Za to je potrebno puno truda i vremena, razumijevanja i znanja, beskrajnih traženja novih algoritama i poboljšanja starih.

Pa ipak, vidimo sustave praćenja koji svojim vlasnicima donose profit već više od pet godina. Želimo isto, pa zašto ne analizirati nadzor ovih sustava? Ono što je prilično zanimljivo i poučno - nijedan od ovih sustava nije uobičajen (sustavi s dobiti po trgovini manjom od 10 bodova). Također vidimo da je prosječno trajanje ovih sustava najmanje 5 sati i do 6 dana, s prosječnom dobiti od 30 bodova. I zanimljivo, nijedan od dugovječnih sustava ne koristi klasični posvuda nametnuti omjer rizika i profita od 1: 2 ili 1: 3 i više. U prosjeku se rizik od dobiti kreće od 1: 1 do 2: 1, a broj profitabilnih transakcija je od 65 do 85%. Pored toga, omjer godišnje dobiti i porasta u mnogim od ovih sustava rijetko se diže iznad 2: 1. Odnosno, gotovo svi osnovni parametri sustava koji su živjeli pet ili više godina krše ustaljena "klasična" pravila.To ne znači da danas klasici uopće ne djeluju - ta su pravila izmišljena za ocjenu performansi sustava na burzi. Forex tržište je malo drugačije, pa bi trebalo preispitati klasične standarde za tržište dionica za procjenu robota koji trguju valutama. Neke moje gore gore nalaze također neizravno podržavaju ovaj članak:

Omjer profita i rizika - je li to zaista važan pokazatelj?

Da li konvencionalni algoritamski trgovac ima prednosti u odnosu na moćne zajednice poput fondova?

Da biste pronašli prednosti trgovca, morate pronaći nedostatke sredstava. Zbog prirode institucionalnog regulatornog okvira, organizacijske strukture i potrebe za održavanjem odnosa s investitorima, fondovi trpe određene nedostatke koji ne utječu na trgovce algoritamima. Na sredstva se nameću važna regulatorna ograničenja, što dovodi do određenog predvidljivog ponašanja koje mogu koristiti trgovci na malo. Veliki novac pokreće tržišta, a mnoge strategije mogu se osmisliti kako bi se to iskoristilo. No želio bih se zaustaviti na relativnim prednostima koje imaju trgovci algoritam u usporedbi s mnogim velikim fondovima.

  1. Trgovci na malo imaju veću slobodu u trgovini na malim tržištima. Oni mogu primiti značajne prinose u ovom prostoru, čak i kad institucionalni fondovi ne mogu.
  2. Fondovi trpe "dijeljenje tehnologije", jer promet osoblja može biti velik. Ugovori o neotkrivanju podataka i ugovori o nekonkurenciji smanjuju problem, ali to i dalje vodi mnogo kvantitativnih fondova za "lov na isti posao". Kapricajno raspoloženje ulagača i "sljedeća vruća tema" pogoršavaju problem. Trgovci na malo nemaju ograničenja u strategijama koje mogu pratiti, tj. Možda nisu povezana s većim sredstvima.
  3. Zbog malog kapitala trgovaca na malo, njihove transakcije praktično nemaju učinka na tržištu
  4. Maloprodajni algoritamski trgovci često koriste pristup upravljanju rizikom različit od onog koji koriste veći kvantitativni fondovi. Često je u kontekstu rizika korisno biti "mali i brz". Važno je da trgovcu nije dodijeljen proračun za upravljanje rizikom, osim onog koji on povjeri sebi, a ne postoji i odjel za kontrolu usklađenosti ili odjel za upravljanje rizikom. To omogućava trgovcima na malo da koriste posebne ili preferirane metodologije za modeliranje rizika bez da moraju slijediti "industrijske standarde" (podrazumijevani zahtjev investitora).
  5. Trgovinu u maloprodaji zanima samo apsolutni povrat. Ne postoje zahtjevi za izlazak iz povlačenja. Trgovci na malo također mogu priuštiti više nepostojan kapital.
  6. Ne postoji zakonski zahtjev izvještavanja za trgovca na malo. Pored toga, ne moraju da daju mjesečna izvješća o rezultatima rada ili u "prekrasnom dizajnu" portfelja prije nego što klijentu pošalju informacije. Ovo je sjajna ušteda vremena.

Zašto je ručno trgovanje loše što mnogi misle o savjetnicima?

Postoje trgovinski plusevi i minusi. Ali perspektiva materijala prisiljava me da sada pričam samo o minusima. Ako želite čuti o prednostima ručnog trgovanja u usporedbi s algoritamskim, osobno ih ne vidim. Ali uvijek možete ući u našu prekrasnu sobu za čavrljanje, gdje ćete naići na petu - drugu ili se prijaviti za tečajeve nekakvog čudo-posrednika poput MMSIS-a. Dakle, nedostaci ručnog trgovanja:

Netočno razumijevanje tržišta.

To se ne odnosi na iskusne igrače, nego početnici pate od toga. Koji su razlozi? Postoji nekoliko njih: nenaučna literatura, guruponklonstvo, nedostatak ozbiljnog istraživanja i znanstvene baze. Puno trgovačkih radova napisali su ljudi daleko od točnih disciplina, metodologija provjere znanja.Stoga ove knjige sadrže neznanstvene, pa čak i antiznanstvene spoznaje. Znanje koje čitatelja dovodi u zabludu. Također, knjige namijenjene analizi tržišta tržišta ne mogu se primijeniti na devizno tržište bez neke izmjene i temeljitog testiranja ideja. Počevši svoj put u ovu sferu, ljudi postaju taoci ovih fantazija - trguju na temelju lažnih tržišnih paradigmi. Kao nigdje drugdje, idolopoklonstvo, sektaštvo, pa čak i kult ličnosti, rasprostranjeni su u trgovini. Doista, kao i u svakom poslu u kojem sam život često ovisi o donesenim odlukama, slabi uvijek nastoje prebaciti odgovornost na drugu osobu. To vrlo često uzrokuje zablude o tržištu. Ulazeći u „sektu blizu tržišta“, osoba gubi sposobnost trezvenog razmišljanja. Gužva "vjernika" obuzima um nakon čega osoba počinje ulaziti u položaje temeljene na znanju i prognozama gurua. Ako razumijete kako funkcioniraju forumi Elliotchik, analitičari svijećama ili forumi za gledanje lutki, tada postaje žalosno. Jer takvih je ljudi jako, jako puno. U velikoj većini izvora (književni, tečajevi, video vodiči) koji tvrde da uče ljude kako trgovati, nije naučen da traži tržišne neučinkovitosti. Osobi se ne nudi univerzalan način rada s informacijama. U općenitom slučaju, obuka se svodi na pamćenje određenih pravila trgovanja, znajući da će osoba uvijek biti na "pravoj strani". Sličan pristup poučavanju početnika rađa ljude koji nisu u stanju odgovoriti na nove okolnosti i sami nauče predmet. Kao rezultat svega navedenog imamo većina trgovaca ima problema s percepcijom stvarnosti. Kao da im vozači na cestama slijepe oči ili mogu samo skrenuti lijevo.

psihologija

Mnogi ljudi često ne mogu slijediti vlastita pravila. Drugim riječima, čak i kada imate spremnu i dokazanu tržišnu anomaliju ili neučinkovitost u rukama, još uvijek je ne možete pravilno koristiti. Ljudska psihologija ovdje predstavlja mnoge rizike. Pogreške su neizbježne i značajne. Ljudski faktor je ogroman.

Fizička ograničenja tijela

Proces stvaranja trgovinskog sustava sa statistički značajnim rezultatima zahtijeva od čovjeka ogroman trošak energije, vremena i truda. Tjednima, pa čak i mjesecima provode se testiranje njihovih trgovačkih sustava.

Da, trenutno postoji nekoliko različitih rješenja koja smanjuju vrijeme provedeno na testiranju trgovinskog sustava. O tome možete pročitati u ovim člancima:

Povećajte svoje trgovačke vještine pomoću TradeSystem2

Lekcije za rad s programom Forex Tester

Ipak, čak i uporaba takvog softvera ne štedi trgovca od sljedećeg nedostatka.

Ovisnost rezultata ispitivanja sustava o identitetu trgovca.

Uspješan ili neuspješan razvoj trgovačkog sustava snažno ovisi o trgovcu, njegovom iskustvu, idejama i pristupu trgovanju. Kada testirate novi sistem trgovanja u istom Forex testeru, možda vam je potpuno očito zašto niste unijeli ovaj određeni posao, nego upisali udvostručeni lot. Ali drugi trgovac koji testira isti sustav prema istim pravilima ući će u prvi posao, a u drugi preskočiti. Kao rezultat, u čije testove vjerovati? Tačno, niko. Iz toga slijedi slijedeći nedostatak.

Poteškoća u ponavljanju rezultata trgovanja u sustavu.

Nesustavno prirode.

I posljednji nedostatak trgovanja rukama je nedostatak sustava u stvaranju vlastitog trgovinskog sustava. Ne postoji jasan algoritam, tehnologija pri stvaranju trgovinskog sustava. Opet ovisi o osobnosti trgovca i njegovom iskustvu, pogledima na tržište i trgovinu.

Najozbiljnije manjke po mom mišljenju su posljednje dvije. Znam nekoliko ljudi koji trguju vlastitim sustavima više od godinu dana, ali ne mogu trenirati i objasniti kako ti sustavi rade.Iz vlastitog iskustva znam i kako se to događa kad sustav prestane raditi, ali ne znate zašto i kako to popraviti.

Pa, sada ćemo se baviti zaslugama trgovanja algotima

Transparentno, znanstveno i istinsko razumijevanje mehanike tržišta.

Algoritamski trgovci imaju jasnu ideju o kretanju cijena i strukturi tržišta, inače njihovi algoritmi jednostavno ne bi funkcionirali. Znanstveni pristup istraživanju tržišta jamči vam istinsko razumijevanje funkcioniranja tržišta. To se jamči uporabom tehničkih sredstava, kao i statistički značajnim uzorcima tijekom traženja neučinkovitosti. Štoviše, što ste dublje uronjeni u algoritamsko trgovanje, to ćete složenije znati svoje tržište.

Nema problema s psihologijom.

Zapravo je još uvijek tu, jer je algoritamski trgovac također osoba. Jednostavno prestaje igrati odlučujuću ulogu u trgovanju i prelazi u pozadinu. Da, robota ne paniči, ne padaju u nagib i ne precjenjuju sebe, za razliku od živih trgovaca. Ali isti živi trgovac sjedi i promatra svoje radove.

Istraživanje tržišta tehničkim sredstvima

Algotreyderu nema potrebe trošiti svoj novac na istraživanje tržišta ili desetljeće naučiti trgovati, gledajući grafikone, prije nego što se od njega počne stvarati pristojna dobit. Istraživanje tržišta za njega je upotreba posebnih programa koji za njega obavljaju sav posao brzo, učinkovito i pouzdano. A ovo je izravna ušteda i novca i vremena. Naravno, za proučavanje takvih programa također je potrebno vrijeme. Ponekad je potrebno nekoliko godina. Ali dno crta je očito. Osim toga, takav pristup vam omogućuje da stalno ostanete na "rubu noža". Samo cjelovite radne, testirane strategije. Pravodobno protrese portfelj robota i promijeni neefikasnost koju koriste. Ovo maksimizira vrijeme koje ćete biti u crnom.

brzina

Jedna od prednosti korištenja robota je brzina. Trgovački robot može odmah pratiti desetke, stotine citata, odmah izrađivati ​​složene proračune, donositi odluku i odmah slati narudžbe. Osoba nikada neće moći tako brzo analizirati toliko mnogo informacija. Trgovci koji koriste veliku količinu složenih kalkulacija u svom trgovačkom sustavu i povjereni su trgovanju robotu, imaju prednost u odnosu na kolege koji trguju na starinski način. Trgovci koji ne koriste robote prisiljeni su smanjiti broj trgovačkih instrumenata, povećati korištene vremenske intervale (vremenske okvire) i napustiti obećavajuće, ali složene trgovinske sustave.

točnost

Sljedeća pozitivna stvar kod korištenja trgovačkih robota je točnost. Trgovački robot ne pravi pogreške (osim ako greška nije uvukla u programski kod kada je stvoren), svi se ulazni i izlazni podaci mogu izračunati s točnošću od nekoliko decimalnih mjesta ako je potrebno. Podnošenjem aplikacije, robot neće slučajno birati dodatnu nulu i staviti zarez na pogrešno mjesto. Ručni trgovci ponekad mogu pogriješiti i u proračunu i prilikom davanja naloga.

skalabilnost

To je, po mom mišljenju, glavni plus. Ako želite dodati funkcionalnost vašem trgovinskom sustavu, morate samo dodati kôd. Na primjer, u svako doba možete dobiti prekrasna izvješća i grafikone, robota možete postaviti upozorenja putem SMS-a i možete zakomplicirati strategiju trgovanja ad infinitum. Možete stvoriti stotine i tisuće robota koji će trgovati i cijela ta vojska će vam raditi cijelo vrijeme. Trgovajući ručno, morat ćete potrošiti više vremena ako želite proširiti mogućnosti trgovanja, ili čak zaposliti dodatne pomoćnike ili odbiti proširiti svoju aktivnost.

Nedostaci algoritamskog trgovanja

Složenost algoritma

Čak su i trgovci s višegodišnjom praksom i pozitivnom poviješću s dobrim omjerom dobiti i gubitka podložni vanjskim čimbenicima. Zapamtite, postoje mnoge priče o tome kako su poznati trgovci izgubili depozite.Automatske telefonske centrale su u tom pogledu predvidljivije - neće imati srčani udar, ne trebaju brinuti o obitelji ili vanjskoj politici svoje zemlje. Savjetnik će jednostavno točno izvršiti sve naloge u skladu s algoritmom utvrđenim bez žaljenja i oklijevanja. Zvuči kao plus, ali ta se činjenica može pretvoriti u minus. Ako su u algoritam uvrštene greška ili netočnost, robot će i dalje bezbrižno otvarati položaje, čak i ako dovedu do isušivanja ležišta. Stoga je zvučnost algoritma vrlo važna, a već ovisi o iskustvu algo trgovca. I ovdje, kao u ručnom trgovanju, neiskusni trgovac gubi novac, iskusni zarađuje. U ovom slučaju, naravno, što je algoritam složeniji, to je vjerojatnije da će pogriješiti. S druge strane, što je algoritam složeniji, to je manja vjerojatnost da će se ponoviti - barem od ručnih trgovaca. Ova je ideja dobro navedena u sljedećem članku:

Zašto biste trebali razmišljati drugačije od ostalih trgovaca

Nedostatak informacija

Drugi problem je nedostatak literature o osposobljavanju za algoritamsko trgovanje. Neka zabluda u procesu vlastitog istraživanja i istraživanja može duboko potonuti i na kraju će se otkriti kada je potrošeno značajno vrijeme, štoviše, platit će se stvarnim novcem. S ručnim trgovanjem u tom je smislu nešto lakše - u pravilu se pogreške i pogreške otkrivaju prije i kasnije.

psihologija

Malo više, govorio sam o činjenici da psihologija u algoritmičkom trgovanju izmiče u pozadinu, ali je i dalje prisutna. Tako se često algoritamski trgovci, posebno početnici, počinju miješati u trgovinu svojih savjetnika. To postavlja pitanje povjerenja u vašeg robota. Ako vjerujete svom razvoju, tada ga možete staviti na stvarni račun i ni u kojem slučaju ne ometati rad dok ne postane jasno da je došlo do pogreške u dizajnu algoritma. Ali sjediti i gledati kako se tiho spaja robot iz dana u dan nije lak zadatak, čak i ako sigurno znate da bi tako trebalo biti. Ali, naravno, mnogo je lakše promatrati nego ako biste sami morali otvarati ove vrlo neprofitabilne transakcije na vašem sustavu svaki dan.

Pa što je bolje - glava ili rep?

Nisam pisao o takvom plusu u auto-trgovini kao o mogućnosti da na njega trošim 5 minuta dnevno. Samo zato što znam ljude koji trguju istim vremenom rukama ne manje nego ako su trgovinski savjetnici. Dakle, ovo su gluposti i namamljenosti. Ali glavni razlog zašto sam odjednom odabrao algoritamsko trgovanje nije taj što sove rade cijeli dan i noć bez da ste umorni, a ne što možete dnevno provoditi samo 5 minuta i ne zuriti u monitor od jutra do večeri. Glavni razlozi su u psihologiji. Trgovanje s algom bolje odgovara mom karakteru. Prvo, ne mogu podnijeti gubitke kad trgujem rukama, ne mogu podnijeti gubitak posla. Kao što sam već rekao, u algoritamskom trgovanju postoje emocije, ali one su puno slabije i prilično se lako razmjenjuju. Drugo, volim programirati i uvijek učiti nove stvari, istraživati ​​i usavršavati se. Ja sam skloniji analitičkom razmišljanju. Uživam u obilju novog materijala za proučavanje i organiziranje, klasificiranje i traženje opcija za naknadnu primjenu ovog novog znanja u mojim eksperimentima. Ručno trgovanje za mene je osobno povezano sa stresom, dok se trgovanje robotima većinu vremena osjećam ugodno.

Doista, oba pristupa imaju svoje prednosti i nedostatke. Što je sve isto bolje? Trgovanje Algoom brzo se razvija, broj transakcija koje su otvorili roboti neprestano raste iz godine u godinu. To stvara sve veću konkurenciju među trgovcima algoritam i prisiljava na korištenje složenijih algoritama. Taj se trend može jasno vidjeti ako pogledate burze. Barclay-ov sistematski indeks trgovaca je indeks profitabilnosti trgovaca u sustavu:

izvor: Barclay

Kao što možete vidjeti iz grafikona, u prosjeku su algoritamski trgovci u padu od 2010. godine. Odnosno, većina algo trgovaca sipa. Kako ide ručna kočnica?

izvor: Barclay

Grafikon pokazuje da se većina ručnih trgovaca uspjela prilagoditi promjenama na tržištu, za razliku od algoritamskih trgovaca. Čitava snaga algoritamskog pristupa u potrazi za tržišnom neučinkovitošću, non-stop radom i odsutnosti emocija pokazala se nemoćnom pred promjenom tržišta. Tržište se promijenilo i mnogi su algoritmički trgovci počeli gubitkom. Međutim, tijekom azijske krize 1997-2001., Ručni su se trgovci očito osjećali nelagodno, dok su se algoritmi trgovali manje ili više učinkovito. Kad se složene temeljne promjene dogode na tržištima, najčešće ljudi bolje trguju. U drugim slučajevima, meni se čini da je algoritamski pristup osobno stabilniji. Pa kako znati što je bolje? Vrlo jednostavno. Jednostavno možete usporediti graf rasta oba indeksa. Kao što vidite, krajnji rezultat je približno isti, ali indeks sustava raste linearno, ali u prosjeku se povlačenja javljaju češće i dublja su, ali manje su dugačka. Unatoč nekim očitim razlikama između ta dva grafikona, jasno je da oba pristupa nisu puno inferiorni jedan od drugog. Stoga, pri odabiru trgovine rukama ili upotrebom robota, trebate se voditi prema osobnim preferencijama. Drugim riječima, ako vam je kod dosadan, algoritamsko trgovanje nije za vas.

Pa, što je bolje učiniti uz pomoć robota, a što je prepušteno čovjeku?

Sljedeće zadatke povjerit ćemo računalu.

Trgovanje visoke frekvencije. Osoba jednostavno fizički nije u mogućnosti obavljati nekoliko operacija u sekundi, upravljajući istovremeno raditi bilo kakve proračune.

Scalping. Ljudi sigurno mogu vlasište, ali umor, primjerice, nije otkazan. Osoba se umori, padne pažnja, nakupljaju se emocije. Robot će mirno vlasiti 24 sata dnevno u 30 para.

Tehnička analiza sustava. Brzina i sposobnost pretraživanja različitih obrazaca i neučinkovitost tržišta ne mogu se usporediti s računalom.

Velike aktovke. Kada imate 300-500 instrumenata u svom radu tijekom prve polovice, pokušajte ih učinkovito pratiti. Pogotovo ako se radi o potpuno različitim 100 sustava.

Statistička arbitraža. Kad osoba deset puta razbije svoj mozak nad izračunima neke verzije arbitraže, računar će sve proračune izvršiti u nekoliko sekundi.

Analiza velike količine informacija. Pokušajte pomoću tražilice na Internetu pronaći, recimo, deset tisuća izjava raznih trgovaca o određenom valutnom paru i sastaviti prognozu analizirajući svaku izjavu. Za računalo je to izvediv zadatak.

Bez osobe se ne može nositi sa sljedećim zadacima.

Analiza temelja. Makroekonomski podaci, izjave političara, analiza gospodarstava različitih zemalja. Da biste napravili ovo računalo, treba vam puno koda. Puno koda.

Subjektivna tehnička analiza. Vjerojatno su čuli za činjenicu da će deset analitičara dobiti isti grafikon i zatražiti da crtaju crte trenda u osnovi svi na različitim mjestima. Dakle, to je to. Ista je priča s Eliotovim valovima (ali o svemu ćemo kasnije raspravljati). Dakle, računalo ne zna kako. Iako, prema mom mišljenju, to zapravo nisam htio.

Posebne situacije. Pa, na primjer, dragi Vladimir Vladimirovič nazvao te je i rekao: Sine, sutra će Središnja banka spustiti rublju. Ovdje može reagirati samo osoba.

Sve situacije u kojima transakcija ovisi o nerazvrstanim ili ne-analiziranim razlozima. Na primjer, trgovanje u skladu s raspoloženjem ili prema rasporedu minibusa na stanici ispred prozora, prema zvjezdanim orbitama, vremenskim prognozama i tako dalje.

Dugoročni trgovinski sustavi. Treba ih prepustiti osobi, makar samo zato što se s njom može nositi ni gore nego za računalom, što znači da je konkurencija već velika.

Istodobno, trgovce možemo podijeliti u četiri skupine:

- Super profesionalci - oni imaju i disciplinu i znanje

- Disciplinirano, ali bez znanja

- Ima znanja, ali nema discipline

- Nema znanja, nema discipline

Što mislite kako trgovci iz kojih grupa mogu rukama zaraditi na tržištu? Nešto mi govori samo od prvog. Pa, koristeći algoritme? Naravno, iz prve grupe, ali i iz pretposljednje. Disciplina nije kritična. Ali s druge strane, kada trgujete rukama (ako spadate u prvu skupinu), možete dobiti profit neusporediv s profitom koji algo trgovanje može dati, pogotovo ako radite ono što računalo nije u stanju.

Kupnja trgovinskog robota je loša ideja

Dakle, ručno trgovanje i algoritamsko trgovanje dva su različita pristupa trgovanju na financijskim tržištima, dok u idealnom slučaju oni praktički nisu isprepleteni. Ako ste ozbiljno zainteresirani za algoritamsko trgovanje i želite ići „lakim putem“ samo kupnjom trgovačkog robota, sada ću vam pokušati reći zašto to ne vrijedi.

Prije svega, savjetujem vam da pročitate sljedeće članke:

Plaćeni trening Forex-a - treba li vam?

Forex prijevara na ruskom jeziku

Čitava istina o trgovinskim savjetnicima

Trebam li kupiti Forex savjetnike?

Tržište PBX trgovine je doista vrlo široko. Ako vas četiri članka o bliskom tržištu ne uvjere, a još uvijek sumnjate, dat ću vam još par argumenata protiv kupovine bilo čega na mreži.

  1. Prodavači robota često tvrde da će njihov robot zaraditi 1k 10 milijuna bez napetosti. Dajem zubJ. Pa, koja će normalna osoba prodati robota, ako je čak i stvaranje ovoga moguće, za bijednih 300 dolara? Loši fondovi godišnje ulažu milijarde dolara radi profitabilnosti od 100% godišnje, a ovdje domaći financijski genij prodaje za sitniš robota koji zaradi 10.000% godišnje. Izlazi nedosljedna osoba, netko jasno laže - ili fondovi urote i obmanjuju svoje ulagače izvlačeći dodatni profit, ili pošteni trgovac sa zanimljivim nadimkom anoniman.
  2. Također, trgovci često vole smisliti lijepe priče o stvaranju svojih robota. Čitanje takvih priča ponekad je dobra zamjena za gledanje klupske gume. Hodao sam ulicom i na mene je pala cigla nakon čega sam pao u komu 5 godina. Sve to vrijeme u glavi sam čitala predavanja o programiranju i financirala lijepu djevojku u bikiniju. Kad sam se probudio, odmah sam stvarno želio nešto napisati. Uzeo sam salvetu, probio prstom iglom i počeo nešto pisati na salveti. Pokazalo se da je gotov algoritam trgovanja robota, koji sada prodajem. Kad sam ga testirao, bio sam u šoku. U protekloj godini zaradio sam toliko novca da mi više ne trebaju, pa sam odlučio na datume kako bih vas mogao zaraditi, pošteni trgovci. Borimo se zajedno protiv ugnjetavanja prokletih DT-ova! Uhranimo ih zajedno s mojim robotom! (kada naručujete super zalutali stroj za podmetanje metaka kao poklon do 20. studenog! Ostalo je samo 8 primjeraka, požurite!)

Na ovaj ili onaj način, prodavač i kupac imaju različite interese - prodavatelju je potrebna lijepa krivulja prinosa kako bi zabilio što veći broj ulagača. Međutim, on nije posebno zabrinut za sudbinu kupca nakon što je primio novac. Koriste se ponovna optimizacija i uklapanje u posljednji dio priče i drugi "prljavi" trikovi. Kupac ima interes platiti kupnju i zaraditi novac. I što je ljepše praćenje, to investitoru sve više izgleda da je ovaj zadatak izvediviji, što je zapravo daleko od slučaja. Najznačajnije je što oni koji žele kupiti robota, u stvari, često nemaju pojma o čemu se radi. Većina njih misli da je trgovački robot automatski igrač na burzi, koji uvijek donosi profit.

Istovremeno, ono što je najsmješnije, najiskrenije vjeruju da bi robot koji će donijeti velike profite trebao biti jeftin. Ako se obratite metodama za procjenu učinkovitosti poslovanja, ustanovit ćete da ako poduzeće daje povrat ulaganja u roku od 3-5 godina, onda je to dobar posao.U oglasima se često piše da se predložena oprema (tehnologija) isplati za godinu dana ili manje, ali to je samo u oglasima. Stoga, pretpostavljajući da smo zdravi ljudi, predlažem sljedeću metodologiju za procjenu troškova robota, koja vam omogućuje da dobijete željeni profit.
Formula za izračunavanje troškova robota vrlo je jednostavna. Trošak takvog robota jednak je tri puta većoj godišnjoj dobiti od količine koja vam je potrebna za hranu. Dakle, treba vam 500 tr godišnje, što znači da takav robot košta 1,5 milijuna p. Godišnje je potrebno 3 milijuna dolara, robota košta 9 milijuna dolara. A robot košta 300 dolara - pogodite koliko će vam donijeti za godinu dana? Nije istina, nešto manje od stotinu - oko nule.

  1. Ne znam niti jednu osobu koja bi stabilno živjela zbog profita od kupljene telefonske centrale.

Pa, iskreno, pretraživao sam svuda, na forumima, raznim web lokacijama i blogovima raznih zemalja, pitao sam i nisam našao svoje prijatelje. Jedini ljudi koji dosljedno zarađuju na komercijalnim robotima su njihovi autori i prodavači. A svi koji žive od botova razvili su ih za sebe.

  1. Ne znam niti jedan sustav koji je preživio godinama od 2007. do danas.

Nije važno je li komercijalni ili ne, ali nisam vidio niti jedno nadgledanje živog sustava s pokretanjem od 2007. do 2008. godine. Svi sustavi su na kraju uništeni. Ne postoje vječni sustavi, ni ručni ni automatski. To znači da ćete ili morati vrlo često (primjerice, po dio za četvrtinu) kupiti nove savjetnike (a ne činjenica da će sve kupnje barem imati vremena za otplatu) ili ih naučiti na kraju sami napisati! Visokokvalitetna vlastita sova sposobna je živjeti do 5 godina, sudeći prema gore navedenom nadzoru.

Kako se to obično radi? Angažirani su Indijci ili Azijci, koji pišu sustav za 1-2 tisuće dolara, što "dobro izgleda" na testovima, pojavljuje se stranica s hrpom marketinških gluposti i vrši se lažni nadzor. Sve je spremno za veliku prodaju!

Općenito, toplo preporučujem da ne kupujete komercijalne sustave, a ako je iskušenje da se nešto kupi nepremostivo, tražite nadzor nad trgovačkim sustavom na stvarnom računu. Sljedeći će vam članci pomoći u tome:

Analiziramo testove trgovačkih sustava pomoću MyFxBook-a

Kako potvrditi nadzor na MyfxBook-u?

Kako jednostavno stvoriti lažni nadzor

Ako već imate gotov sistem trgovanja ili ga želite stvoriti, preporučujem vam da pročitate:

Zašto automatizirati svoju strategiju?

Dakle, nadam se da sam vas do ovog trenutka već uvjerio da je algoritamsko trgovanje zabavno. Ako još ne, evo posljednjeg argumenta za trgovanje algom, nakon čega ću vas početi odvraćati od ove lekcije.

Udio dionica automatskog Forex-a

Prema istraživanju Aite Group, udio algoritmičkog izvršavanja Forex naloga od 2010. godine iznosi oko 24%. Nažalost, nisam pronašao novije podatke, ali sudeći prema trendu u ovom grafikonu, može se pretpostaviti da se u ovom trenutku taj udio povećao na oko 35-45%, možda i veći.

izvor: Aite grupa

Forex skalping i HFT trenutno su najzanimljivija područja. Većina Forex brokera također nudi mogućnost trgovanja putemECN (elektronička komunikacijska mreža) - elektronički trgovinski sustav, sličan platformi za razmjenu, koji u slučaju Forexa objedinjuje vodeće dobavljače likvidnosti po tečajevima - međunarodne banke, korporacije, organizacije vanjske trgovine.

Obratite pažnju na ovaj grafikon - postotak algoritmiranja forexa i dalje je prilično nizak! A to znači da do sada nemamo toliko natjecatelja, što mi barem dodaje povjerenje osobno.

Česti mitovi i zablude o algoritamskom trgovanju

  1. Uspjeh u trgovanju ovisi o psihologiji 90%.

Kao što sam gore rekao, psihologija nema previše utjecaja na proces algoritamskog trgovanja, za razliku od trgovanja rukama. Čak i kada trgujete rukama, ako vam je sustav konflutan, bez obzira na to kako se borite sa svojim emocijama, spojit ćete se.A izgraditi dobar priručnik za trgovinu nije tako lak zadatak. Ali trgovanje sa savjetnikom psihološki slabo osposobljene osobe mnogo je lakše. Da samo on sigurno nije potpuno neuravnotežen (nadam se da ovdje nema nikoga od nas).

  1. Algo trgovanje ne radi.

Da, zbog svih iznesenih činjenica, veliki broj ljudi vjeruje da roboti nisu u mogućnosti zaraditi. Divlji, ali istinit. Barclaysov sistematski indeks trgovaca pokazuje sjajan primjer kako algoritamski trgovci kontinuirano zarađuju više od dvadeset godina. Trgovanje Algo s realnim očekivanjima profitabilnosti i slabljenjem uz ispravno, adekvatno razumijevanje načina rada tržišta potpuno je profitabilno poslovanje.

Kao poseban slučaj takve pogreške može se uzeti u obzir mišljenje da općenito trgovanje u sustavu ne funkcionira u principu.

  1. Testiranje ne radi.
  1. Mreže i martini djeluju.

Da, ove vrste sustava rade, ali ne predugo. U pravilu, ne tako dugo da trgovac ima vremena povući svoj depozit prije odvoda. Posebno su opasni sustavi koji se nisu uspjeli spojiti barem nekoliko godina. Na spomenicima dobivaju više od sto tisuća dolara prije nego što se sigurno spoje. U pravilu, ulagači ili ne razumiju u što rizikuju, ili ih dobro razumiju, ali nadaju se da im se to neće dogoditi, da će osjetiti trenutak iscrpljenja unaprijed i uspjeti povući svoj kapital i znatnu zaradu. Ako se i dalje želite okušati u svojoj sreći, onda barem pročitajte ovaj članak:

9 pravila za uspjeh s opasnim savjetnicima

Osnovne postavke savjetnika za martingale

  1. Pokazatelji ne rade.

Vrlo je moderno psovati pokazatelje. Svake sekunde misli da pokazatelji ne rade. U međuvremenu, oni tako misle, trgovci zarađuju novac na indikatorskim sustavima, a trgovci algama zarađuju na savjetnicima za pokazatelje. Pokazatelj je jednostavno neka transformacija cijene u drugi, prikladniji matematički format. Kako se stvarni protok cijena pretvara u japanske svijeće. Otprilike isto.

Jeste li spremni uroniti u trgovanje algama?

  1. Što mislite, što ćete učiniti ako ne uspijete ovog prokletog robota da profitira dvije godine? Ili možda očekujete da ćete početi zarađivati ​​ranije? Zapravo će proces trajati oko tri godine. Ako računate na kraće razdoblje, bolje je da ne započnete - izgubit ćete vrijeme uzalud. O vremenu studije dobro je napisano u ovom članku:

Koliko vremena je potrebno za uspješno trgovanje forexom?

Sigurno ste već više puta čuli za pravilo 10k sati. Da ovo pravilo funkcionira za vas, prvo morate natjerati sebe da radi. Za zarađivanje za život obavljajući algoritamsko trgovanje potrebno vam je znanje, puno znanja. O tome koje je znanje potrebno, reći ću u nastavku.

  1. Kako se osjećate kada vam je račun u tijeku? Ako je ovo razlog za depresiju i razlog zašto ste danas pijani, algo trgovanje nije za vas (i ručno trgovanje, mislim da i vama). Općenito, još uvijek negativno podnosim povlačenja na računu, ali oni me ne uklanjaju. Mirno nastavljam raditi svoje. Ako to ne možete, najbolje je ne započeti. Ali moguće je suočiti se sa vlastitim emocijama pomoću ova četiri izuzetno korisna članka:

3 radna načina za poraz emocija u trgovanju

Učenje ispravnog gubitka

Psihološki trening za uspjeh u trgovanju

  1. Hoćete li dodatno trgovati s ovim savjetnikom:


Ako je odgovor ne, neće vam trebati:

Koliko ste spremni čekati? Na prvom praćenju, dva mjeseca koja sam odabrala doista izgledaju kao neuspješna verzija robota. Ipak, ovaj "neuspjeli bot" donio je 266% profita u dvije godine uz povlačenje manje od 10%. A tko je sada "neuspješan"?

Zapravo su važni mjeseci, a ne dani.Ako se nakon 15 dana od 10 sati savjetnik pokazao profitabilnim, nećete pobjeći uložiti stan? Od sljedećih 15 dana samo pet će možda biti profitabilno. I opet, ovo neće reći ništa o kvaliteti savjetnika. Međutim, uvijek postoji mogućnost provođenja najgoreg scenarija. Sada je važno samo zapamtiti, a kasnije ću vas naučiti izračunati ovaj najgori scenarij i izvoditi zaključke na temelju ovog znanja.

  1. Koliko posto dobiti godišnje vam odgovara?

Na blogu je već napisano nekoliko članaka o ovoj temi:

Koliko možete zaraditi na forexu?

Koliko mora Forex trgovac zaraditi da bi se smatrao uspješnim?

A da spriječim nepotrebne iluzije, također preporučujem čitanje sljedećeg članka koji odražava suštinu i algoritamsko trgovanje:

Trgovanje: očekivanja i stvarnost

Ako želite usporediti svoje rezultate s nekim referentnim vrijednostima da biste pratili svoj napredak, najbolji je ovdje indeks sistematskih trgovaca. Trenutno uključuje pokazatelje profitabilnosti 454 različitih algoritmičkih strategija.

Kako izgraditi razumijevanje trgovanja na forexu?

Treba li se u trgovanju uzeti u obzir vijest?

Radi li tehnička analiza na ljestvici profitabilnosti za PAMM račune?

Kako povećati šanse za uspjeh?

  1. Naučite izračunati rizike. Mnogi pridošlice ili ne znaju koji su rizici ili jednostavno zanemaruju svoje postojanje. Kao rezultat toga, redovito spojeni depoziti. Neki su toliko tvrdoglavi da u godinu dana ulijevaju iznose da prosječni Rus ne uspije u 10 godina. Dok studirate, smanjite rizik na 0,5% po trgovini da biste mirno spavali. Uvijek imate vremena za rizike, a osim toga, radite to bolje uz potpuno razumijevanje onoga što radite. Jasno je da je zavidno kad vidite nadzor od 100500% u samo tjedan dana. Ali razmislite o tome - jeste li vidjeli takvo praćenje barem godinu dana? Iz nekog magičnog razloga ove „cool“ kontrole, nakon nekoliko mjeseci sile, isparuju negdje zajedno sa svojim vlasnicima. Pa, ili vlasnici ne isparaju, već se pažljivo pretvaraju da su pronašli gral i ne trebaju im niko da spali svoje izvrsne rezultate. Zapamtite jednu jednostavnu stvar - što je veći prinos, veći su rizici. Ako želite uspjeti, prvo što trebate naučiti je izračunavanje rizika.
  2. Trgovina je statistika. Nedostatak znanja u ovom području čini da ljudi upadaju u ozbiljne zamke pogrešaka. Na primjer, mnogi pridošlice mogu odbiti korištenje savjetnika ako su nakon instaliranja na račun prve tri ili četiri transakcije zaključene s gubitkom, ali ovo je potpuno bezopasan primjer. Mnogo opasnije, na primjer, slijepa vjera u martingale i neprestano pronalaženje neracionalnih izgovora nakon iscrpljenosti zbog navodno neprikladnih tržišnih uvjeta i drugih gluposti. Da biste ostvarili profit morate razumjeti osnove statistike. Dalje, morat ćete postupno produbiti to znanje.
  3. Naučite programiranje. Možete početi s mql4, a zatim prijeći na nešto ozbiljnije. Ali mql4 kao osnovni jezik je prilično dobar za početak - jednostavan je, o njemu postoji dobra dokumentacija, puno lekcija na našem blogu i na forumu, a korisnici foruma će mi uvijek reći postoje li poteškoće. Trebalo mi je dva tjedna da ispočetka napišem prvog savjetnika. Kad govorim ispočetka, znači iz apsolutno potpune nule, također nismo imali informatiku u školi.
  4. Saznajte sve osnovne informacije o tržištu koje se nalaze u knjigama i na webu. Štoviše, prema svim podacima treba postupati kritički (o tome smo već govorili gore). Prvo, prikupite podatke iz uglednijih izvora, poput knjiga.
  5. Morate znati i jasno razumjeti glavne karakteristike sustava kojima trgujete, kao i njihovu vrijednost i način izračuna. Mislim: broj profitabilnih obrta, Oštar, faktor profita, omjer dobiti i gubitka, maksimalno povlačenje itd.
  6. Ne trgujte savjetnicima, osim ako u potpunosti ne razumijete kako oni funkcioniraju.Ako ne razumijete zašto savjetnik ulazi u kupnju kada "ova plava linija prelazi tu crvenu liniju od dna do vrha", bolje je da je ovaj savjetnik stavi na stranu. Zašto? Jer ne znate točno kako to radi i čime vam prijeti rad ovog stručnjaka, što teoretski možete očekivati ​​od njega i kako to sigurno ne bi trebalo raditi.
  7. Ne preuzimajte. Početnici često skaču iz jednog sustava u drugi, od jednog savjetnika do drugog. Završite jednog savjetnika, pustite ga da počne profitabilno trgovati s vama, a zatim pogledajte sljedećeg. Tijekom prskanja gubite koncentraciju i možete preskočiti važne detalje koji će kasnije izaći na stranu vašeg ležišta.
  8. Naviknite se na činjenicu da je čak i skroman bot za isplativost koji će dugoročno biti profitabilan puno posla. Za izradu novog robota obično treba tjedan dana. Na dopilka i poboljšanje ponekad i do šest mjeseci. Nigdje se ne morate žuriti, tržište ne ide nikamo.
  9. Poteškoće se moraju događati povremeno. Pa, ne možete ih nigdje dobiti, samo profit ne može stalno padati. S tim se samo trebate izdržati i izdržati. Bez obzira kako lijep sustav može biti. U ovom se slučaju povremena odstupanja dešavaju dulje i grublje nego što ste izračunali sudeći prema rezultatima savjetnika na testovima. Kako se pripremiti za to, razgovarat ćemo kasnije.
  10. Svaki "komad" nedostajućih ili neispravnih informacija potencijalna je bomba na putu prema vašem uspjehu. Nije poznato kada će eksplodirati, ali posljedice mogu biti vrlo različite. Bolje je da ne ostavljate siva polja na vašoj tržišnoj slici.

Proučavajući algoritamsko trgovanje prema ovom planu, izgradit ćete dobru, kamenu, jaku kuću. Točke 1, 2 i 3 poslužit će kao temelj ove kuće, tako da ovo znanje shvatite što je moguće ozbiljnije. To je osnova, bez koje je još rano započeti bilo kakve eksperimente kako bi se razumjelo tržište. Koliko vremena treba za izgradnju temelja ovisi o vama, vašem karakteru i sposobnostima. Ali nazvao bih približne brojke 1-2 godine. Sljedeće što će vam trebati je u stavcima 4 do 10. To su većinom eksperimenti, stvaranje hipoteza i njihovo testiranje u praksi. To može potrajati 2-4 godine, ali neće vam biti dosadno, uvjeravam vas. Na kraju ovog razdoblja imat ćete čvrstu bazu dokazanog znanja o tržištu, radnih alata, možda nekih od vaših najboljih praksi kako bi softver mogao raditi, kao i vještine potrebne za cjelovit rad. Ovo je vrijeme kada će vaši prethodni eksperimenti početi uroditi plodom u obliku uistinu profitabilnih dugoročnih savjetnika i jasnog razumijevanja onoga što trebate učiniti da biste zaradili više. U ovom trenutku možda ćete htjeti napisati, na primjer, vlastitu trgovinsku platformu, izoštrenu za osobne potrebe i, što je najvažnije, mogućnosti njezine implementacije.

Koje druge stvari je poželjno posjedovati u jednoj ili drugoj mjeri za uspješan razvoj algoritamskog trgovanja?

Dakle, ovo je znanje, razumijevanje, o čemu sam već rekao puno, imunitet na razočaranja, koje ćete puno susresti na svom putu, znatiželja, bez koje je trening u principu nemoguć, i, naravno, strpljenje, najvažnija kvaliteta u trgovanju općenito:

Trgovačka najvažnija kvaliteta

Iz dijagrama se jasno vidi da je razumijevanje 40% - to je najvažnije. Strpljenje i imunitet na razočaranje - 20% svaki, dobro, znatiželja zajedno sa znanjem - 10% svaki.

Znanje trgovca

Nisam upoznao niti jednog uspješnog trgovca algoritam koji se ne bi uložio značajniji napor da postigne ono što je postigao. Drugim riječima, morate puno naučiti da biste uspjeli u algoritamskoj trgovini. Svi uspješni trgovci algoritmima koje poznajem i s kojima komuniciram su prilično dobri u programiranju i poznaju nekoliko programskih jezika te također nemaju osnovno znanje u statistici.

Ipak, ako se odlučite za algo trgovanje jer je to lakše nego ručno trgovanje, želim upozoriti - to uopće nije slučaj.

Bolje je započeti rad s jednostavnim sustavima, postupno s stjecanjem novih znanja što komplicira vaše savjetnike. U protivnom možete napraviti gresku grešaka.

Mnogi trgovci algoritam kreću se u dodir, eksperimentalno otkrivajući sve poteškoće i nijanse. Dat ću vam kartu koju će biti mnogo zgodnije slijediti. Ali morat ćete sami prevladati stazu.

  1. Osnovni uvidi na tržište

Prije svega, morate steći osnovno razumijevanje tržišta. Čitanje literature je dobro za to. U ovoj fazi ne morate graditi hipoteze i testirati ih. Samo trebate steći opću predodžbu o tome što općenito postoji u svijetu trgovanja. Što točno trebate savladati? Osnovna znanja o funkcioniranju tržišta, tehnička analiza (razine, brojke itd.), Funkcioniranje, proračun i svrha različitih pokazatelja, klasični trgovinski sustavi. Sve ove stvari možete pronaći u bilo kojem vodiču za tehničku analizu.

  1. Statistika i teorija vjerojatnosti.

Uz osnovne pojmove statistike, matematička analiza i teorija vjerojatnosti, vrlo će vam biti korisna metoda Monte Carlo metode i metoda Konačne razlike. Obje metode se temelje na teoriji vjerojatnosti, statistici, numeričkim metodama analize i djelomičnim diferencijalnim jednadžbama.

  1. Upravljanje novcem.

To je nešto što mnogi trgovci zanemaruju. Ali uzalud, jer upravo zahvaljujući upravljanju novcem možete vrlo dugo sustavno zadržavati tržište, a kada sustav prestane raditi, dobivate mnogo manje gubitke. Općenito, rizici u trgovanju su vrlo zabavna i zanimljiva stvar. Dodatni rizici mogu poticati iz područja o kojima je teško pogoditi, na primjer, kada se mijenja nestabilnost, važna vijesti ili kada dva valutna para postaju više povezana. A tu su i stvari poput crnih labudova, pogrešanih pogrešaka algoritama ili pogrešaka tijekom optimizacije, kvarova na poslužitelju, bankrota posrednika i tako dalje. Živimo u vrlo opasnom svijetu, a da bismo izbjegli barem dio gore navedenih rizika, moramo proučiti upravljanje novcem.

  1. Trebate naučiti programirati.

Prvi korak je učenje mql4. Većina skripti, pokazatelja i savjetnika za terminal MetaTrader 4. napisana je na ovom jeziku. Jezik u principu nije kompliciran, trebat će vam prilično mjesec dana dok ne napišete svoj prvi savjetnik više ili manje podnošljiv. Nadalje, vrijedno je naučiti mql5 jezik za budućnost - trenutno MetaTrader 5 terminal nije prikladan za potrebe algoritamske trgovine, ali terminal se finalizira i, moguće je, moguće je prebaciti se na njega uskoro (o značajkama terminala govorit ćemo kasnije). Koji će vam sljedeći jezik dobro doći? Sve će ovisiti o vašim ciljevima, ali sljedeće su najčešće trgovci algoritamima: C ++, C #, Java, Python, MathLab, R. Nakon što proučite jedan od ovih jezika, dobit ćete priliku da sami napišete kod za svoje istraživanje i alate za algoritamsko trgovanje. Za bilo koji od ovih jezika možete pronaći sjajne projekte otvorenog koda i biblioteke koji vam mogu puno pomoći. Jedan od najvećih takvih projekata za algoritamsko trgovanje je QuantLib, napisan na C ++. Ali ako se želite, na primjer, povezati s pružateljima likvidnosti, kao što su LMAX, Currenex, Integral i drugi, za trgovanje pomoću visokofrekventnih algoritama, tada biste trebali proučiti Java, budući da su API-ji za povezivanje napisani posebno za ovaj jezik. Općenito, programiranje je ogroman sloj znanja, gotovo većeg obujma od znanja o tržištu, i stoga morate imati jasnu predodžbu o tome što trebate naučiti i što možete preskočiti i savladati ako je potrebno. Trenutno savladavam .Net platformu - završio sam studij jezika C # i trenutno studiram Windows Presentation Foundation (za stvaranje grafičkih aplikacija). Nadalje, moj plan obuke uključuje entitetski okvir (za rad s bazama podataka).Proučavajući ove tehnologije, u potpunosti mogu napisati razni softver za Windows, bilo da se radi o programu za rudarstvo datuma, klikeru za trgovanje vijestima ili punopravnom terminalu za testiranje strategija. Odlučio sam preskočiti proučavanje ASP.NET-a (za razvoj web aplikacija) i najvjerojatnije ću za početak dobiti samo osnovne ideje o njemu. Pažljivo proučivši programski jezik, vaše će mogućnosti u osnovi biti ograničene samo vašom maštom i slobodnim vremenom.

U isto vrijeme, ne zaboravite na samo razumijevanje o kojem smo gore govorili. U programiranju i na svim ostalim područjima vašeg života to je vrlo važno. Stoga vam preporučujem takav program obuke za programiranje:

- Arhitektura računala - kako se podaci pohranjuju i obrađuju. Kako se bitovi pohranjuju, koja je glavna i masovna memorija, kako su prikazani cijeli brojevi, frakcijski brojevi i nizovi. Kako procesor radi, kako se program pokreće, kako procesor komunicira s drugim uređajima.

- Softver - operativni sustavi i mreže, algoritmi, općenita ideja programskih jezika i tehnologija razvoja programa. Koji su operativni sustavi i kako su oni organizirani, mreže, mrežni protokoli i sigurnost. Što je algoritam, kako se izrađuju algoritmi. Povijest programskih jezika, koncepti, implementacija jezika. Što je OOP, što su paralelni procesi. Modularnost, metode dizajniranja, testiranja i dokumentiranja softvera.

- Organizacija podataka - strukture podataka, strukture datoteka, strukture baza podataka. Što su nizovi, popisi, gomile, redovi. Što su datoteke, indeksiranje i hashing. Što su baze podataka, što su relacijske i objektno orijentirane baze podataka.

- Algoritamski strojevi. Sposobnost prepoznavanja i zaključivanja slika, umjetne neuronske mreže, genetski algoritmi.

- Nakon što steknete veliku sliku, možete početi učiti jezik. Da biste naučili jezik poput mql, ovo znanje nije potrebno. I doista, u principu, možete naučiti bilo koji jezik bez svega navedenog. Ali ovo će vam znanje dati razumijevanje i, stoga, možete postići puno veće rezultate.

- Sama po sebi, znanje programskog jezika neće vam dati toliko. Nakon proučavanja C #, ne mogu napisati ništa razumno dok ne naučim WPF i radim s bazama podataka. Najbolji način za započeti istraživanje baze podataka je s relacijskim bazama podataka i SQL strukturiranim jezikom upita. Najčešće baze podataka su Microsoft SQL Server, Oracle i MySQL. Najvjerojatnije, ne morate znati ništa više o bazi podataka. Hedge fondovi najčešće koriste MySQL, dok su SQL Server i Oracle češći u bankarskom sektoru. Ako ćete graditi brze robote za visokofrekventno trgovanje, najbolje je pogledati HDF (hijerarhijski format podataka) ili Kdb +, koji je posebno razvijen za HFT.

- Ono što kasnije dolazi u obzir - obrasci dizajna, UML jezik također neće biti nepotreban. Savladavši jedan ozbiljan programski jezik, možete produbiti svoje znanje iz osnovnog znanja, na primjer, hardvera ili mreže. Možete naučiti i drugi programski jezik.

Proučite samo ono što vam trenutno konkretno treba. Trebali biste steći osnovno razumijevanje svega navedenog, ali trebat će nekoliko godina da temeljito proučite sav ponuđeni materijal.

Svaki programski jezik služi za svoju određenu svrhu, uključujući isti kao za algoritamsko trgovanje.

Na primjer, za pisanje robota za HFT, C ++ ili Java najčešće se koristi, rjeđe C #, kao i baze podataka poput HDF i Kdb +.

Različite ozbiljne studije, optimizacija i backtesting se u pravilu provode u Visual Studio (C ++, C #, LINQ), MathLab (koji je stvoren za rad s linearnom algebrom i vektorskim operacijama i za koji je trenutno dostupan čitav gomilu dodataka za financijske proračune, optimizacija i ostale stvari) ili R Studio (i poseban jezik R, izoštren za statističke proračune). Možete koristiti Java, C ++ i Python. Često se Excel i njegove makronaredbe koriste i za jednostavnija istraživanja (osobno sam smatrao da je to neugodno i nekako neobično, iako Excel često koristim u svom glavnom poslu, ali na razini "kućanstva", uredu).

Ali još uvijek volim MathLab, možda zato što s njim već imam iskustva u prošlosti. Razgovarat ću malo više o ovom programu: na primjer, u programu možete izraditi algoritam visoke frekvencije i testirati ga. U principu, određena ne baš komplicirana strategija može se napisati pomoću MathLaba, a tamo se ona može testirati, optimizirati, pa čak i procijeniti pomoću metode Monte Carlo, a sve to će vam trebati ne više od nekoliko tjedana. Program uključuje mogućnosti financijskog i statističkog izračuna, vizualizaciju podataka o cijenama i tehničku analizu, ugrađene pokazatelje, razvoj i testiranje trgovinskih strategija za sve podatke, uključujući krpelja, kao i integraciju s raznim drugim analitičkim paketima. Jednostavne strategije poput prelaska dva automobila napisane su doslovno 10-15 redaka. Navodi se mogu preuzeti iz datoteka programa Excel pritiskom na dva gumba. No najvažnija značajka je vrlo brz rad s računanjem velikih količina podataka. Sastavljena aplikacija (da, i to je moguće) bit će brzina koja će biti usporediva s onom napisanom u C ++. U isto vrijeme, mnoge poznate metode, počevši od statistike i završavajući s datumom miniranja, već se primjenjuju kao gotove aplikacije, preostaje samo nekoliko puta kliknuti mišem. Jedina neugodnost korištenja takvih metoda jest to što ćete morati shvatiti kako će robot trgovati na terminalu MT4. Postoji nekoliko opcija: ponovo napišite savjetodavni kôd za trgovanje MT4, koristite strategiju u obliku dll-a koja će se pozivati ​​iz običnog mql4 savjetnika, iznijeti podatke iz MathLaba u csv datoteku, a zatim će ih pročitati drugi savjetnik, ili (najpoželjnija opcija) mehanizam DDE - u ovom se slučaju podaci šalju izravno između programa. Pa ipak, bez obzira koliko rad u MathLabu izgleda atraktivan, profesionalci ga koriste rjeđe od statističkog programskog okruženja R, što pruža mnogo veće mogućnosti za analizu i istraživanje.

U svakom slučaju, barem bez osnovnih programskih vještina, poput znanja mql4, definitivno ne možete. Sve povrh ovoga nije fakultativno samo za one koji se odluče ozbiljno baviti algoritamskim trgovanjem. U isto vrijeme, da biste savladali programske vještine dovoljne posebno za trgovanje (a ne za rad u Microsoftu), ne morate biti posebno nadareni, imati posebno ili matematičko obrazovanje. Kako se ne zahtijeva učenje engleskog jezika, završite "na jeziku".

Usput, po mom mišljenju, učenje stranog jezika i programskog jezika vrlo je slično. U isto vrijeme, učenje programskog jezika je lakše, jer za učenje stranog jezika morate biti u stanju čitati, pisati, razumjeti na uho i dobro govoriti. Istodobno, razumijevanje slušanja i govorne vještine smatraju se najtežim. U programiranju, zapravo, samo trebate naučiti čitati i pisati određena slova i simbole u skladu s logikom jezika.

Kad prvi put ugledate programski kod, na primjer, na jeziku C #, pomisao vam se odmah uskoči u glavu - nemoguće ga je savladati bez posebnog obrazovanja i predispozicije za tu vrstu aktivnosti. Ali nakon 2-3 mjeseca sistematskog proučavanja ovog jezika, dolazi do razumijevanja da "ne bogovi pale lonce". Općenito, mišljenja sam da možete naučiti bilo što, ili gotovo sve, ako imate odgovarajuću motivaciju i disciplinu.

Općenito, nakon proučavanja mql4, prema mojim opažanjima, učenje ozbiljnijeg jezika će ići mnogo brže. U C # napisao sam četiri robota za TSLab samo tjedan dana nakon početka studije. Skicirao sam jednostavnu skriptu na R za nekoliko analiza citata u samo nekoliko dana. To je činjenica da će već poznavanje barem nekog programskog jezika daljnje učenje biti puno lakše. Pa za početak, možete krenuti s "Tečaj mladog borca" i naučiti osnove mql-a na stranicama bloga.

Sigurno vam je već pitanje, koji jezik naučiti nakon savladavanja mql. Da biste to učinili, pogledajte samo rangiranje jezika s najviše jezika, na primjer, za 2016. godinu.Postoji nekoliko uglednih agencija za ocjenjivanje koje vrijedi razmotriti.

RedMonk ocjena
Ova analitička tvrtka redovito objavljuje vlastiti rang programskih jezika. Građen je na temelju procjene kombinacije popularnosti na GitHub-u, plus aktivnosti rasprava o Stack Overflowu. Od jezika koji nas zanimaju: 2 - Java, 4 - Python, 5 - C #, 6 - C ++, 9 - jezik C, koji se malo koristi u algoritamskoj trgovini, 12 - R, 18 - MathLab, 19 - Visual Basic, jezik na kojem možete programa u Excelu.

IEEE spektar
IEEE Spectrum je časopis koji je objavio Institut inženjera elektrotehnike i elektronike. Stručnjaci IEEE koristili su 12 različitih mjernih podataka iz 10 izvora da bi stvorili svoju ocjenu. Glavna stvar je pretraživanje rezultata za "naziv programskog jezika" na većini popularnih web mjesta. Također uzima u obzir materijale koji se pojavljuju u Googleovim rezultatima pretraživanja, podatke iz Google Trendsa i spominjanja na društvenim mrežama. Prvo mjesto je C, drugo je Java, treće je Python, 4 je C ++, 5 je R, 6 je C #.

TIOBE

Tvrtka TIOBE Software, objavljujući svoju ocjenu, bilježi popularnost alata. Prema ovoj ocjeni, jezik se popeo na dvije pozicije - s 12. na 10. mjesto. To je zbog brzog razvoja Interneta stvari. Analiza podataka temelji se na rezultatima pretraživanja u mnogim sustavima, uključujući Google, Google blogove, Yahoo !, Wikipedia, MSN, YouTube, Bing, Amazon i Baidu. Dakle, 1 - Java, 2 - C, 3 - C ++, 4 - Python, 5 - C #, 13 - Visual Basic, 16 - MathLab, 17 - R.

PYPL

Ova ocjena mjeri popularnost jezika prema broju pretraživanja jezične dokumentacije na Googleu. Dakle, 1 - Java, 2 - Python, 4 - C #, 6 - C ++, 7 - C, 9 - R, 11 - MathLab, 14 - Visual Basic.

Postoji mnogo različitih ocjena i u svima njima se isti jezici nalaze na različitim mjestima. Jezika za programiranje također je vrlo mnogo - u regiji 2,5 tisuće. Ipak, jasno je da je java u svim ocjenama ispred otprilike jednako popularnih C ++ i C #, a R i MathLab u prvih dvadeset. Usput, jezik mql je otprilike između 50 i 80 mjesta, odnosno još uvijek je u prvih 100. Pa koji jezik odabrati? Vjerujem da uz mql vrijedi učiti i C ++, C # ili Java, plus jedan od jezika za istraživanje - R ili MathLab. Ali to je moja osobna vizija. Općenito, trebate pokušati učiniti nešto na određenom jeziku kako biste mogli uspoređivati, a zatim utvrditi s čime ste voljeli raditi s više. Već sam odabrao C # za sebe, iako još uvijek nisam do kraja shvatio što mi se najviše sviđa - R ili MathLab.

  1. Trgovačka tehnologija.

Ova grupa znanja može sadržavati znanje o terminalima i metodama trgovanja, uključujući softver, što je protokol za prijenos financijskih podataka, što je upravljanje povjerenjem, signali, PAMM i MAMM računi.

  1. znanje u sfera finansije.

U principu, u ovom području možete dobiti vrlo osnovna znanja. Ali, opet, dublje one će samo pridonijeti uspjehu. To uključuje znanje o novcu, zajmovima, bankama, tržištima i razmjenama, financijsko upravljanje, ulaganja i globalnu ekonomiju, ekonomsku analizu. Također, znanje računovodstva, osnove revizije i povijest gospodarstva definitivno neće ometati. Ovo znanje pružit će imunitet većem broju prijevara na blizu tržišta, omogućiti dublje razumijevanje funkcioniranja financijskih tržišta i učinkovitije upravljanje osobnim financijama.

  1. Inženjering sustava.

To uključuje znanje o raznim vrstama strategija (teorije valova, obrasci svijeća, fraktalne teorije, grafička analiza, temeljni rad, predstečaj, brza arbitraža, strojno učenje, izvlačenje datuma, trgovanje trendovima i strategije kontrandera i slično), kao i istraživačke metode tržište (razni specijalizirani softver). Ovo znanje i iskustvo omogućit će izgradnju, testiranje i optimizaciju različitih vrsta trgovačkih sustava, alata koji vam omogućuju brzo i precizno testiranje vaših ideja i sustava.

Samorazvoj je ključni element uspjeha

Da biste postali profesionalac u svom području i održavali profesionalizam na odgovarajućoj razini, morate se stalno razvijati, usavršavati i učiti nove aspekte svog zanimanja. Kao što sportaš koji odustane od treninga izgubi formu, tako i svaki profesionalac koji se prestao razvijati u svojoj specijalnosti s vremenom gubi potrebne vještine.U slučaju trgovanja najvažnija je potreba za stalnim razvojem, jer u ovoj teškoj stvari uspjeh izravno ovisi o samom trgovcu, njegovoj obuci, akumuliranom znanju i sposobnosti učinkovitijeg djelovanja. Čak i ako uspješno trgujete nekoliko godina zaredom, to ne znači da nemate više što naučiti i nemati daljnji razvoj.

Budite "u temi"

Čak i ako ste etablirani trgovac, nikad ne smeta da proučavate nove smjerove, strategije, nova tržišta ili financijske instrumente. Budite u toku s najnovijim softverom i unutarnjim promjenama u mehanizmu razmjene. Nije potrebno primjenjivati ​​ovo znanje u svom trgovanju, ali vrlo je korisno znati za opći razvoj.

Okružite se profesionalcima

Jedna od učinkovitih metoda osobnog i profesionalnog razvoja je upoznavanje i održavanje kontakta s "kolegama u trgovini" koji imaju zajedničke interese s vama, a čak vas nadmašuju u iskustvu i profesionalizmu.

Pročitajte još i još

Čitanje samo po sebi vodi do značajnog razvoja ljudskih intelektualnih i analitičkih sposobnosti, što je izuzetno važno za trgovca. U ovom će slučaju biti korisno čitati i klasične knjige o trgovanju, tehničke i temeljne analize, programiranje, osnove ekonomije i financija i literaturu treće strane. Što se mene tiče, pokušavam se pridržavati dva jednostavna pravila: tijekom dana posvetiti barem 4 sata čitanju knjiga (nije važno koliko vremena je za to izdvojeno, glavno je pokušati to raditi svaki dan) i potrošiti 2-3 sata slobodnim danom gledati video zapise sa treninga ili seminare.

Razvijajte sveobuhvatno

Programi i knjige o samorazvoju vrlo su učinkoviti za poboljšanje osobnih i profesionalnih kvaliteta. Sada se, uz pomoć odgovarajućih knjiga i video zapisa, mogu značajno poboljšati psihološki stavovi i disciplina, povećati pažnja i pamćenje i poboljšati intelektualne sposobnosti. Počnite poboljšavati svoje slabosti i aktivno pumpajte snage. Sve će to pridonijeti integriranom razvoju trgovca i, kao rezultat, prirodno pozitivno utjecati na vaše rezultate trgovanja.

Planirajte svoje zadatke

Planiranje dnevnih zadataka, kao i opći dugoročni i srednjoročni planovi, temelj je za visoku učinkovitost uspješnih ljudi. Razvijte naviku stalnog bilježenja bilješki i planova na papir ili korištenja specijaliziranih programa. Svake večeri napravite plan za sljedeći dan, za vikende možete planirati tjedan i mjesec. Na gore navedene točke dodajte rutinu nove zadatke, na primjer, čitanje svakog dana u trajanju od sat vremena, jednom tjedno gledanje videa na trgovanju, trčanje ili plivanje u bazenu svaki drugi sat u trajanju od 1 sat, učenje programa 1 sat svaki dan. Za operativni rad s planovima, kao i za ispunjavanje zadataka, podsjetnike možete koristiti u telefonu ili specijaliziranim aplikacijama.

Bavite se sportom

Tjelesni trening pomaže poboljšati disciplinu, snagu volje i odlučnost, što je izuzetno važno za trgovca. Psihološka stabilnost, podržana dobrom fizičkom kondicijom, značajno povećava vaše šanse za uspjeh. Svakog dana pokušajte bar 30 minuta posvetiti fizičkoj aktivnosti. Na primjer, možete trčati, voziti bicikl ili skijati, ići na bazen. Ako nekoga dana nema načina ili vremena za vježbanje, tada možete raditi push-up, čučnjeve, vježbe za tisak. To je ono što možete lako učiniti kod kuće u bilo kojem prikladnom trenutku. I ne zaboravite udisati svježi zrak što je više moguće. Glava u ovom slučaju će raditi mnogo bolje.

Slijedeći ove jednostavne principe, značajno ćete poboljšati svoje osobne i profesionalne kvalitete, uvijek ćete biti zdravog aktivnog tona i znati sve potrebne događaje u svijetu trgovanja. Ne prestajte se razvijati i nova dostignuća neće vas čekati. Savjetujem vam da pročitate sljedeće korisne članke:

17 navika visoko učinkovitih trgovaca

Kako ne postati tužni trgovac gubitnikom

"Učinak osobnog trgovca"

Kako održati trgovca zdravim

Transerfing u trgovanju

Vrste strategija trgovanja

Sustav ili strategija trgovanja - Ovo je skup pravila koja reguliraju izvršenje transakcija kupoprodaje radi ostvarivanja profita. Trebao bi odgovarati na pitanja poput kada kupiti ili prodati, jesu li potrebne zaštitne zaustavne narudžbe i razine dobiti, koje pokazatelje treba gledati i tako dalje. Kako razviti vlastitu strategiju trgovanja već smo pisali na stranicama bloga. Govorit ćemo o razvrstavanju sustava u specifične tipove. Istodobno ću izostaviti vrste trgovačkih sustava koje je očito izuzetno teško implementirati na Forex tržištu, na primjer, trgovanje s volatilnošću ili stvaranje tržišta.

Trendi strategije

Trend sustavi trgovanja - skupina strategija koja se temelji na pronalaženju izlaza iz ranije trgovanih raspona i osmišljena je za nastavak kretanja. Omiljene strategije mnogih početnika i iskusnih trgovaca algoritamima. Mnogi od vas čuli su savjete poput: "Trend je vaš prijatelj", "Ne idi protiv vlaka" i tako dalje. Sve se to odnosi na strategije koje slijede trend. Mnogi iskusni trgovci govore o važnosti trenda na grafikonu. U algoritamskom trgovanju mogu se stvoriti strategije koje slijede od najjednostavnijih kombinacija poznatih pokazatelja tehničke analize: pomičnih prosjeka, MACD-a i drugih, do najsofisticiranijih ekonometrijskih kretanja, izračunavajući desetke i stotine varijabli na temelju desetaka i stotina faktora. Jedan od najpopularnijih i najprofitabilnijih tipova trgovinskih sustava koji i danas postoje. Prvi spomen ove vrste trgovine može se naći u knjigama s početka 20. stoljeća. Već tada su uporni špekulanti shvatili da držanje položaja u pokretu u velikim intervalima daje velike prednosti. Trgovci koji primjenjuju trend koji slijedi strategiju ne nastoje predvidjeti određene razine cijena. Postoje stotine različitih takvih strategija. Od općenitog u njima samo što kupuju i prodaju na otprilike jednom mjestu i pokušavaju maksimizirati zadržavanje pozicije bez napuštanja. Klasičan ulaz za vozilo u trendu je probijanje maksimuma ili minimuma za određeno vrijeme. Jednostavno uskoče u trend, kada pomoću svojih pravila utvrde da je trend uspostavljen i jašu se po njemu. Ovi trgovci stupaju na tržište nakon što je nastao trend, a kladite se da će dugo trajati. Kad se tržište okrene, trgovci mogu izaći iz položaja i čekati dok se ponovo uspostavi željeni smjer kretanja. Posebnost ove vrste strategije u većini slučajeva je nedostatak proizvodnje na određenoj razini dobiti. Gotovo uvijek se događa da plutajući zaustavni gubitak. Trgovinski sustavi ove vrste nastoje biti u transakcijama što je duže moguće, temeljeno na činjenici da se kretanje nastavlja. U takvim vozilima je uobičajeno obratiti posebnu pozornost kako bi se izašao iz položaja. Moguće je da većina transakcija može biti neprofitabilna, ali zahvaljujući pravilu "smanjite gubitke i pustite rast", cjelokupna strategija može biti profitabilna. Upravo zbog velikog broja malih gubitaka, a samim tim i dugotrajnih povlačenja, teško je psihološki trgovati u skladu sa trendovskim strategijama. Trend trgovanje najučinkovitije je za tiha (s relativno niskom volatilnošću) i trendovska tržišta.

Kontra trend ili povratak u prosjek

Trgovinski sustavi protiv trenda, koji se nazivaju i obrnutim ili povratnim srednjim strategijama - algoritmi trgovanja dizajnirani tako da se vrate u prosjek. Ako slijedimo kanone protuustavnih sustava, kupit ćemo kad cijena pokaže izuzetno niske vrijednosti. U skladu s tim, prodat ćemo kada cijene porastu. Izlaz iz strategije često se nalazi na maloj udaljenosti od ulaza. Najčešće se obrnute strategije koriste na nižim vremenskim okvirima. Tipični predstavnici ove vrste strategije su noćni skalperi.

Prednja vožnja

Front-run (u prijevodu s engleskog kao „trčanje naprijed“) skupina je trgovačkih sustava koji koriste neravnomjernu brzinu distribucije informacija. Uglavnom se koristi za trgovanje na burzama. Strategija se sastoji u činjenici da algoritam analizira gustoću čaše i, u vrijeme izobličenja gustoće, obavlja određene radnje. Na primjer, ona stavlja nalog za kupnju na rub čaše, ako je trenutno vrlo malo narudžbi za prodaju ili je broj narudžbi drastično porastao. Može se implementirati za Forex tržište, ali, naravno, ne putem terminala MetaTrader, već prilikom direktnog povezivanja s pružateljem likvidnosti, koristeći API davatelja. Obično su takve strategije usko povezane s konceptom HFT-a. Nisam imao vremena isprobati ovu vrstu strategija (još nisam zreo), ali sigurno mogu reći da će trebati puno vremena da se razvije.

Arbitražne strategije

To je drugi jednostavan način zarade na financijskim tržištima. Postoji ogroman broj područja arbitraže. Prilično jednostavna opcija: privremena arbitraža. S ovom vrstom trgovanja, u stvari, instrument trgujemo na mjestu sa zaostalim ponudama, usredotočujući se na određeni standard. Na primjer, uzimamo ponude od dobavljača kao što je LMAX, koji nema kašnjenja u ponudama, i tražimo brokera koji ima kašnjenja u ponudama. U pravilu se takva kašnjenja očituju u naglim pomacima, kao što su na primjer vijesti. Istodobno, vrsta računa za takvu arbitražu trebala bi biti kuhinja, odnosno standardna kako bi se izbjegle velike provale. Općenito, najčešće postoji vjerojatnost da će ova vrsta funkcionirati nego što djeluje: trebate pronaći „pravog“ brokera i čak uspjeti povući plijen koji je zaradio savjetnik. Ovo je vrlo težak zadatak. Iako je prednost ove vrste arbitraže očita - gotovo je potpuno nepostojanje rizika na računu, jer unaprijed znamo kamo će cijena ići. Dakle, možemo se otvoriti za cijelu kotletu. Korištenjem standardnih mql alata prilično je teško postići potrebnu brzinu analize podataka, tako da ne možete bez znanja ozbiljnog programskog jezika.

Najjednostavnija i najprimitivnija verzija arbitraže je prostorna arbitraža. S ovom vrstom trgovanja, u stvari, trgujemo jednim instrumentom na različitim mjestima. Odnosno, kupujemo na jednom mjestu po jednoj, niskoj cijeni i odmah na drugom mjestu prodajemo po drugoj, višoj cijeni. Na Forexu trenutno nema mjesta za ovu vrstu trgovanja.

Sljedeća vrsta arbitraže je statistička. U profesionalnom okruženju financijera, termin "statistička arbitraža" može se koristiti u različitim kontekstima. Ako se u klasičnoj arbitraži o kojoj je riječ gore, rizik u transakciji svodi se na gotovo nulu, budući da se kupnja i prodaja jednog instrumenta obavljaju istovremeno, samo po različitim cijenama, tada se u statističkoj arbitraži trguju dva različita instrumenta. Statistička arbitraža može se smatrati trgovinskom strategijom, koja uključuje automatizirane trgovinske sustave, metode statističke obrade i datamining. Pretka se smatra jednostavnom trgovinom s parom. Štoviše, od svih instrumenata sastavljeni su valutni parovi slični u smislu tržišne valjanosti. U trenutku kada se jedna od valuta para počne značajno kretati, a druga nema vremena, tada se vrši kupovina ili prodaja.Ovaj sustav vam omogućuje da minimizirate rizike, odnosno da se zaštitite. Drugim riječima, koristi se kontra-trend trgovanje ili srednja reverzija. Da bi se stvorila velika diverzifikacija, regrutuje se ogroman broj parova koji dobivaju portfelj od desetaka instrumenata. Štoviše, jedan dio njih je u dugom, a drugi u kratkom. To se pomno nadgleda i vodi u obzir radi uklanjanja različitih čimbenika rizika. Proces izrade paketa može biti različit, na primjer, ocjenjivanjem. Taj se postupak naziva "bodovanje" ili bodovanje. Statistička arbitraža također ima rizike povezane s malo vjerojatnim, ali mogućim događajima. U bilo kojem vremenskom razdoblju može se dogoditi određena činjenica koja uzrokuje kratkoročne gubitke. Ako premaše likvidnost koja je trenutno dostupna trgovcu, tada može doći do odvoda. Postoje i nedostaci u samim modelima statističke arbitraže. Postoje određeni čimbenici koje model ne uzima u obzir, smatrajući ih beznačajnim. Ali u nekim slučajevima mogu biti od velike važnosti za kretanje cijena na tržištu. Druga je točka rizika lažni statistički odnos na temelju kojeg je izgrađen model. Ova je vrsta arbitraže vrlo raširena na financijskim tržištima. Na forex tržištu obično se radi o tronožnoj arbitraži, odnosno obično se trguje tri valute (na primjer, eurjpy i usdjpy - eur, usd i jpy). Općenito, ta mi se stvar čini prilično sumnjivom. Iako je nisam testirao, ali po mom mišljenju postoje dva razloga zbog kojih takvi sustavi neće raditi. Prva je vrijednost transakcije. Kada uđemo u poziciju, plaćamo za to (a neki brokeri imaju i proviziju). Što arbitraža ima više nogu, veća je i transakcijska vrijednost. Drugi razlog je proklizavanje, čime će se završiti ono što nije završilo namaz. Možda ako prilikom slanja naloga naručite podešavanje proklizavanja na 1, kao i ako otkažete transakciju kada se premašivanje prekorači i pređete izravno na davatelje likvidnosti, takav sustav će raditi. Ali u svakom slučaju, ne morate čekati znatnu zaradu jer su zarade od transakcija zanemarive i nisu vrijedne vremena i truda utrošenog na razvoj takvog sustava.

HFT

Visokofrekventni trgovinski sustavi - strategije koje se koriste u algoritamskom trgovanju s horizontom držanja pozicije od nekoliko djelića sekunde. Da bi se takve strategije mogle nazvati hft, postoje određena ograničenja za korištenu opremu, ali i niz drugih zahtjeva - ovo je samo algoritamsko trgovanje, potreban je u potpunosti softver, dobri komunikacijski kanali i direktan pristup pružateljima likvidnosti. Većina strategija za visokofrekventno trgovanje iste su kao i za redovne (trend, kontra-trend, arbitraža). HFT-ovi se smatraju najprofitabilnijom vrstom trgovačkih sustava. Forex tržište smatra se sporim u odnosu na razmjene kapitala. Pogotovo s gledišta maloprodajnih Forex trgovaca, kojima je stvarna konkurencija tijekom vremena izvršenja često vrlo ograničena. Općenito, pružatelji likvidnosti trguju visokofrekventnim tržištima. Ali da bi običan trgovac uspješno profitirao od takvih algoritama, definitivno trebate koristiti API pružatelja usluga i VPS u neposrednoj blizini. Ipak, Forex hft je i dalje vrlo profitabilan smjer.

Strojno učenje

Sada je to jedno od modnih područja. Za analizu tržišta koriste se matematički, statistički i logički alati. Uz njihovu pomoć moguće je stvoriti hipoteze koje se mogu provjeriti (na primjer, na povijesnim podacima). Proces strojnog učenja sastoji se od nekoliko koraka, od izbora matematičkih i softverskih alata, ulaznih podataka, do predviđanja i optimizacije njihove točnosti.Teško je koristiti samo ovaj alat za stvaranje uistinu učinkovite strategije, međutim, strojno učenje i povijesni podaci omogućuju vam stvaranje strategija koje će donijeti određeni prihod.

Genetski algoritmi

Postoji nekoliko algoritama pretraživanja, od kojih je jedan genetski. Koristi se za rješavanje složenih problema, u slučajevima kada je točan odnos između uključenih elemenata nepoznat i načelno može izostati. Problem se formalizira tako da se njegovo rješenje može kodirati u obliku vektora gena ("genotip"), pri čemu svaki gen može predstavljati bit, broj ili neki drugi objekt. Tada se nasumično stvori mnoštvo genotipova početne "populacije", koji se procjenjuju pomoću posebne fitness funkcije. Kao rezultat toga, svakom genotipu je dodijeljena vrijednost "kondicije" - upravo ona određuje koliko dobro rješava problem.

Temeljna analiza

Nauka o financijama neprestano se razvija i pronalazi načine kako nekako predvidjeti vrijednost poduzeća, robe i bilo koje druge imovine na temelju objektivnih podataka. Na primjer, vladina izvješća nadležnom analitičaru mogu reći kako će se razvijati situacija s određenom valutom. Procesno istraživanje i predviđanje troškova na temelju tih podataka ono su što zaokuplja najbolje umove planeta. Za istraživanja u području ekonomije i financija redovito se dodjeljuju Nobelove nagrade. Općenito, temeljna analiza je dobra. Trenutno mnogi trgovci algoritam rade na razvoju sustava za analizu i tumačenje vijesti kako bi istaknuli informacije na temelju kojih trgovački robot može izvršiti transakcije. Za primanje vijesti koriste se razne usluge - na primjer, GoogleTrends, koji pokazuje popularnost određenog upita za pretraživanje. Algoritmi također analiziraju feedove vijesti. Za izgradnju čak i jednostavnih vrsta takvih algoritama, samo znanje mql nije vam dovoljno, iako nije teško razviti jednostavan sustav ove vrste. Na primjer, možete analizirati karticu terminala "vijesti" da biste pokrenuli neke važne vijesti i usporedili statistiku. Ako je određeni indeks viši od očekivanog, kupite, spustite - prodajte. Prilično grub primjer, ali može se uspjeti nakon nekih istraživanja.

Datum rudarstva

Iskopavanje podataka - ovo je postupak otkrivanja do tada nepoznatih, ne trivijalnih, praktično korisnih i dostupnih interpretacija znanja u sirovim podacima koji su potrebni za donošenje odluka u različitim područjima ljudske aktivnosti. Svrha pretraživanja obrazaca je prikazati podatke u obliku koji odražava željene procese. Cilj je oblikovanja modela predviđanja i pronalaženje obrazaca. Rezultati Data Mining u velikoj mjeri ovise o razini pripreme podataka, a ne o "divnim mogućnostima" određenog algoritma ili skupa algoritama. Oko 75% rada na Data Miningu čini prikupljanje podataka, koje se odvija prije pokretanja samih alata. Postoji mnogo različitih algoritama koji se koriste u iskopavanju podataka. Primjer izuzetno jednostavnog programa koji koristi ovu tehnologiju je Stock Pattern Viewer. Ovo je jednostavan program u koji možete preuzeti ponude i pronaći određene uzorke svijeća (ne samo obrasci svijeća), nakon čega dolazi do određene tržišne reakcije. Na primjer, pronađite obrazac prema kojem je tržište tijekom tri svijeće poraslo 2.000 puta i opalo samo 200 puta. Nakon toga, pronađeni uzorci ugrađuju se u algoritme trgovanja robotima i uspješno se trguje (ili ne tako).

Programiranje

Već smo shvatili koji programski jezici mogu riješiti koji su zadaci najbolje koristiti i koje teme vezane uz programiranje vrijedi proučiti. Sada ćemo razgovarati detaljnije o programiranju općenito.

Općenito, nema ograničenja u mogućnosti osobe da uči programski jezik. Izvukao sam analogiju s gore navedenim učenjem stranog jezika. Kao što ljudi razgovaraju jedni s drugima, tako i osoba može razgovarati sa strojem. Ovo je potpuno prirodan proces za većinu ljudi na planeti. Međutim, postoje neke osnovne vještine koje će vam pomoći da brže naučite jedan ili više programskih jezika. To uključuje: engleski jezik, dodirno tipkanje, disciplinu, osnovna znanja o funkcioniranju računala i operativnih sustava, sposobnost razumijevanja rada novih aplikacija i, naravno, IQ. Ali prvo stvari.

Zašto vam treba engleski?

Činjenica je da je većina tehničke dokumentacije napisana na engleskom jeziku. Većina informacija, uključujući vijesti i zanimljive članke, također se nalazi na izvorima na engleskom jeziku. Usput, većina ozbiljnih informacija o algoritamskom trgovanju nalazi se na web stranicama na engleskom jeziku i u literaturi na engleskom jeziku. Međutim, za učenje mql-a engleski nije obavezan. Korisno je ako se želite podići iznad osnovne razine.

Sustavi upravljanja verzijama

Kada razvijate složeni algoritam često se pojavljuje 100.500 različitih verzija. Kako se ne može zbuniti u toliko praktički identičnih datoteka? Sustav kontrole verzija pomoći će vam u tome, a o načelima njegovog djelovanja možete pročitati, na primjer, u ovoj knjizi.

Slepo kucanje

Sjedeći za računalom deseti sat i odmahujući glavom od tipkovnice do monitora, shvatiš da će ti još malo i glava otpasti. Mogućnost slijepog unosa pomaže boljem usredotočenju na zadatak, a ujedno štedi mnogo vremena.

Gore sam već govorio o preostalim vještinama, tako da se više neću ponavljati. Kao što vidite, gotovo svako može svladati programiranje ako postoji potrebna motivacija i disciplina. A steći ove ili one vještine također nije teško - dovoljno je svakodnevno sustavno izdvojiti sat za nastavu.

Zaključak

Prema današnjim informacijama, mislim da je sasvim moguće sastaviti poprilično holističku, iako površnu, sliku znanja o algoritamskom trgovanju. Sada znate što je algoritamsko trgovanje i što ovi algoritamski trgovci općenito rade. Nadam se da sam vam pružio dovoljno dokaza o valjanosti ovog pristupa trgovanju - nadzor, indeksi iz vjerodostojnih izvora, kao i argumenti o tome zašto prosječni algoritamski trgovac i dalje ima sve mogućnosti zaslužiti svojim zanatom. Također sam pokušao sveobuhvatno procijeniti sve prednosti i nedostatke oba pristupa - ručno i algoritamsko trgovanje, iako nisam siguran da sam to učinio dovoljno dobro zbog moguće "neke pristranosti" mojih zaključaka.

Ali, mislim da će se mnogi složiti s mojim zaključcima o tome koje će zadatke povjeriti računalu i koji će ljudi donijeti ispravne zaključke o smjeru u kojem bi trebali „kopati“ kako im drugi trgovci ne bi slijedili za petama. Osim toga, nadam se da sam pokazao koliko je važno pažljivo razmotriti problem kupnje trgovačkih robota, kao i kritički protumačiti sve informacije koje vam dolaze, a također i rastjerati vaše eventualno ne sasvim ispravne ideje o tome što vas čeka na putu algoritamskog trgovanja, koliko ih treba dati vrijeme za to i kako povećati šanse za minimiziranje pogrešaka u treningu i vrijeme provedeno na njemu. I, što mi se osobno čini najvrjednijim, pokušao sam oblikovati optimalan vektor obuke za takvu disciplinu kao što je algoritamsko trgovanje, govoreći vam o područjima znanja koja oblikuju uspjeh algoritmičkog trgovca.

Također sam dao ideju o raznolikosti vrsta algoritamskih trgovinskih sustava od kojih će se jedan ili više njih, nadam se, u skoroj budućnosti obradovati profitima onih kojima je ovo nesumnjivo izuzetno dugo, ali, nadam se, dovoljno zanimljivo da ih u potpunosti pročitaju, članak uvjerena da je počela kreirati vlastiti algoritamski trgovinski sustav.

Pogledajte video: Mobilna Fiskalna Blagajna POS Sector (Listopad 2019).

Ostavite Komentar