Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Forex analiza klastera ili kako izračunati lutku

Dobar dan.

Forex trgovci u pravilu koriste klasični prikaz grafikona u obliku svijeća ili šankova. Zbog ove vrste podataka možete vidjeti opće podatke o svijeći (šanku), kao što su, na primjer, cijene otvaranja i zatvaranja, kao i maksimalne i minimalne. No jesu li te informacije potpune? Kako znamo što se dogodilo unutar svijeće i pokrenulo njezino stvaranje. Koliko je ugovora prodano i kupljeno za svaku cijenu? Uostalom, ovi nam podaci mogu značajno pomoći da razumijemo kretanje cijena i predvidimo njegovo dalje kretanje. Ova metoda grafičkog prikaza i analize postoji i naziva se Analiza klastera, Danas ćemo razgovarati o tome.

Što je analiza klastera

Klasterska analiza relativno je mlado područje analize cjenovnog grafikona. Kao što znate, do 2004. godine trgovcima nisu bile dostupne informacije o količinama na horizontalnim razinama cijena. Pojavom ove mogućnosti razvijeni su specijalizirani računalni programi koji trgovcu omogućuju procjenu formiranja količina trgovanja, kao i razliku između narudžbi za kupnju i prodaju unutar barova i korištenje tih podataka u trgovanju. Napraviti klaster analizu volumena za određeno vremensko razdoblje znači pogledati unutar svijećnjaka određeni vremenski interval i vidjeti kako se volumen formirao u njemu. tj gledajući unutar svijeća, možemo utvrditi koliki je volumen kupljen ili prodat po određenoj cijeni.

Grafikon prikazuje detaljne podatke o kupcima i prodavačima. Na tržištu su uvijek kupci i prodavači, a postupak trgovanja je sukob suprotstavljenih interesa: prodavač želi prodati više, a kupac želi kupiti što je moguće jeftinije. Kad se konvergiraju na određenoj razini cijena koja odgovara obema stranama, sklapaju posao po trenutnoj cijeni - drugim riječima, stvaraju krpelj koji smo navikli vidjeti na grafikonu. Klaster je cijena, ali ne u uobičajenom formatu za trgovca. Prikazuje razine cijena na kojima je vidljiv obujam transakcija.

Na grafikonu klastera možemo promatrati sljedeće podatke:

  • raspon cijena svijeća (npr. 1.2217-1.2225)
  • obujam broja ugovorenih ugovora po određenoj cijeni
  • pitajte cijenu
  • volumen ponude
  • delta (količina prenesena prema traženoj cijeni - količina prenesena prema ponuđenoj cijeni)
  • ukupna zapremina svijeća (prikazano u nastavku, kao što smo navikli u MT4)
  • profil volumena s brojem ugovorenih ugovora po svakoj cijeni.

Gdje pogledati podatke?

Za razliku od Forexa, svi podaci o instrumentima kojima se trguje na burzi mogu poticati iz samo jednog izvora, ti se podaci (cijena / volumen) ne mogu razlikovati bez obzira na to kako su i gdje bili primljeni, pod uvjetom da su primljeni su iz razmjene i nisu filtrirani.

Postoji mnogo različitih platformi na kojima možete predstaviti graf u obliku klastera. Danas ćemo pogledati jednu od najpopularnijih platformi, a također i besplatnu pod nazivom Ninja Trader.

Instalacija i postavke

//ninjatrader.com/ru/ - ovdje možete registrirati i preuzeti platformu. Da biste to učinili, navedite e-mail, prezime i ime, telefonski broj (na latinskom). Navodim stvarne podatke, ne zovu moj broj mobitela, ne spam. Korisničko ime i zaporka potrebni su za vezu.

Također možete ubrzati postupak registracije pomoću web stranice //getanyplatform.com/

Ovdje su upute za postavljanje veze Ninja Trader 7

//ninjatrader.com/ru/ConnectionGuides/NinjaTrader-Continuum-Connection-Guide

Možete preuzeti dodatne pokazatelje za program na kraju ovog posta.

Indikatore dodamo kroz Control Center-> File-> Utilities-> Import Ninja Script

Sljedeći klik da u skočnom prozoru i dodajte preuzete pokazatelje u arhivu.

Predložak mora biti kopiran s XML ekstenzijom u mapu Library-> Documents-> Ninja Trader 7-> templates-> Chart.

Preuzmite predložak radnog rasporeda putem veze na kraju posta.

Postoje različite postavke za grafikone i indikatore, oni će biti zasebna tema. Pa, grafikon klastera u Ninja Traderu također ima niz postavki, za mene to izgleda na slici ispod - ovo je opća slika, ako je približite, vidjet ćete klaster po svakoj cijeni.

Svjetla u ćeliji postavljaju se odvojeno, tj. Na primjer> 200 ugovora je crvenih,> 100 ugovora su ružičaste itd. To se radi radi jasnoće, kako se ne bi grafikon zadržao u povećanoj veličini i pratio skup, a prema boji, možete odmah utvrditi da postoje količine veće od navedenog broja, a ako je precizniji, uvećat ćemo prikaz i vidjeti koliko je ugovora u ovom dokumentu prešlo klastera. Za svaki vremenski okvir morate odabrati koja će vrijednost klastera biti istaknuta bojom, pa ako pogledate vrijednosti za m5 na m60, graf će jednostavno biti jedna puna boja.

Primjena u trgovini

Uzmite u obzir vrlo dobar radeći klasični grafički obrazac - tretiranje koraka i unošenje korekcije, prilikom testiranja uzimajući u obzir velike količine kvarova (veliki klasteri), shematski izgleda ovako:

U kojim se valutama može koristiti analiza klastera?

Želim odmah napomenuti da nemaju sve valute futures za analizu, tako da oni koji vole trgovati egzotikom neće moći pronaći sve potrebne kotacije. Slijedi popis i kodiranje budućnosti na valute dostupne u nindži:

Također je vrijedno napomenuti da su u budućnosti sve valute u kotaciji bazne, a u ovom slučaju dolar se razmatra u odnosu na ostale valute. Stoga, prilikom analize valutnih budućnosti, to treba uzeti u obzir. Evo primjera:

To je dolar / kanadski na Forexu i kanadski / dolar na budućnosti. Slična je pojava i kod japanskog jena.

Primjeri trgovanja

Kao što vidimo na slici ispod (Euro 6E budućnosti), došlo je do prekida trenda s formiranjem volumena akumulacije nakon sloma, zatim dolazi do kretanja prema dolje i naknadnog povratka u zonu volumena, gdje se počinju pojavljivati ​​veliki klasteri. Ovdje tražimo unos s prilično malim stop gubitkom. Naravno, trebate koristiti djelomično zatvaranje pozicije na najbližoj razini, a ostatak pozicije prebaciti u provaliju. Nadalje, vrijedno je pratiti daljnji razvoj trgovine.

Ispod je isto mjesto u MT4. Vidimo da je ovaj unos opravdan raspoloživim količinama, a zaustavljanje nije samo postavljeno, već skriveno iza zona volumena, a ako je trenutačni prodavač tamo, zaštitit će svoju ulaznu zonu, što nam daje statističku prednost veću od 50/50.

Evo uzorka kupnje:

Drugi primjer izrade signala za prodaju:

Dodatne informacije

Želim također skrenuti pozornost na činjenicu da ako, pri vraćanju cijene na mjesto raspada gdje su postojali veliki klasteri, ne postoji potrebna reakcija, količine se ne pojavljuju, a cijena ovo mjesto prolazi prilično lako, onda je najvjerojatnije bilo lažno preuzimanje prikupljanja zaustavljanja i dobivanja potrebne likvidnosti.

Na dijagramu izgleda ovako, obično se može pojaviti na značajnim i povijesnim razinama i blizu dobre razine trgovanja:

Evo primjera nindže:

Ispod vidimo da je moguće zadržati razine potvrđene volumenom i dobiti zonu otpora, koja je nakon toga probijena. Kada se cijena vrati, nema velikih klastera, niti zaustavljanja cijena na mjestu pada. Stoga možemo pretpostaviti da je došlo do zauzimanja likvidnosti pred nogama kupaca i onih koji su ušli u razinu kvarova.

Evo još jednog primjera gdje se snimanje dogodilo doslovno jednom svijećom:

Nakon ovog lažnog pokreta, mogli smo primijetiti vrlo dobar unutardnevni pokret s dobrim omjerom sl / tp.

Ne zaboravite da se analiza unosa u ovom slučaju vrši na euro budućnosti (6E), a futures je izveden financijski instrument, standardni ugovor o oročavanju na određeno vrijeme za prodaju i kupnju predmetne imovine, na čijem zaključivanju se stranke (prodavatelj i kupac) slažu samo o razini cijena i vrijeme isporuke. Preostali parametri sredstva (količina, kvaliteta, pakiranje, označavanje itd.) Unaprijed se dogovaraju u specifikaciji ugovora o razmjeni. Strane su dužne za zamjenu do izvršenja futures-a. Euro ugovori imaju status namire, s isporukama u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu. Future i forex spot cijene uvijek su različite. Osobito kad se vrši prijelaz na novi ugovor, razlika u kotacijama može biti i do 50 p., Smanjuje se s vremenom na 10-15 p. Želim napomenuti da prilikom analize unosa morate obratiti pažnju ne na određenu razinu cijena, već na strukturu pokreta instrumenta općenito, jer se obično ponavlja.

Zaključak

Kao što se vidi iz gornjih primjera, analiza klastera omogućava nam da smislenije uđemo s razine podrške i otpora, jer to nisu samo mitske crte koje svako može nacrtati na svoj način, već zone koje su potvrđene volumenom.

Naravno, analiza klastera na tržištu je prilično komplicirana, postoji mnogo suptilnosti koje trgovac treba naučiti primijetiti i uzeti u obzir, da tako kažem, golim okom. Međutim, s pravim pristupom, analiza klastera može biti izvrstan alat za razumijevanje stanja na tržištu i donošenje uravnoteženih i najpravilnijih odluka o trgovanju.

Pogledajte video: Czy klaster Fibonacciego znowu powstrzyma Ropę WTI? (Listopad 2019).

Ostavite Komentar