Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Kako smo stvorili Gral za trgovanje vijestima i izgubili sve

Ovo je priča o pronalaženju, razvoju i testiranju idealnog savjetnika za trgovanje vijestima. Očaravajuće polijetanje, stotine posto profitabilnosti i susret s oštrom stvarnošću. Nadamo se da ćete naučiti iz ove priče ...

Mislim da nikome nije tajna zašto arbitražni sustavi privlače toliko pozornosti. Dobivanje novca bez rizika vrlo je atraktivna ideja. Zato rad početnika na forexu gotovo uvijek započinje potragom za gralom. S jedne strane, to ne čudi - potpuno prirodna želja osobe da postigne cilj na najkraći mogući način. Ali, uz samu ironiju, ovo je najduži put na forexu.

Najjednostavnija definicija grala je pisaći stroj. Trgovac u ovom procesu uopće ne može sudjelovati, najčešće djeluje kao okidač koji pokreće stroj u akciji. Sada gral nikoga ne iznenađuje, gotovo svi imaju par za sebe i još nekoliko za prijatelje. I, čini se, zadatak pronalaska savršenog trgovinskog sustava se iscrpio - odabiremo sustav koji nam se sviđa iz prvih redaka Googleova izdavanja na zahtjev „Forex 1000% mjesečno“, testiramo i stavljamo milijune dolara u stvarni račun.

Nažalost, stvarno tržište nema ni najmanju predstavu o neprekidnom bakcanaliju u glavama grobara i bez sumnje sumnja u sve lovce na blago koje iskušava njegovo bogatstvo. U ovoj fazi započinje prosvjetljenje, a ranije se ta definicija grala pokaže kao pogrešna i općenito nešto okolomyfichnym.

Naravno, ideja o osvajanju stvorenja poput tržišta nije mogla napustiti umove nekoliko oduševljenih trgovaca i kolektivni um počeo je generirati široku paletu ideja, počevši, naravno, od iskopavanja kostura paleozojske ere - Ilanosaura (savjetnik Ilan). Zvijer je ranjena X, otkrivena je svrha svake kosti i proučavani su svi nedostaci njezine genetske strukture. Kao rezultat toga, živo biće je dobilo izgled stroja, koje je brže, snažnije i jače od prethodnika, a pritom je imalo iste nedostatke.

Očito je da taj razvoj nije doveo do velike zarade, budući da je imao dobru profitabilnost, predstavljao je vrlo velike rizike. Zatim, ideja je odlučena napustiti i isprobati još jedan ne manje poznati način trgovanja - trgovanje vijestima. Ovoga puta bio je to definitivan uspjeh. Narudžbe su otvarane gotovo savršeno uz pomoć jednostavnog savjetnika, pa čak i ručno. Osjećaj je bio kao da je viši um dijelio udio svoje inteligencije i odjednom ste shvatili smisao postojanja svemira.

Jedinstvena ideja

Dakle, prva faza je formalizacija trgovinske ideje. Sama ideja trgovanja vijestima već je dugo u zraku, ali činilo se neostvarivom. I moram reći, ne bez osnova. Ako sudimo adekvatno, da biste mogli trgovati vijestima na stvarnom tržištu, morate se spustiti na prilično nisku razinu, daleko od razine običnih trgovaca. No, začudo, to je uspjelo, a pozitivan nagib linije ravnoteže dokaz je toga.

Općenito, princip trgovanja vijestima je vrlo primitivan. Već neko vrijeme prije vijesti (što je manje moguće) postavljena su dva suprotna zaustavna naloga na dovoljnoj udaljenosti od cijene (ovisno o instrumentu). Kada se objave vijesti, cijena se probija kroz jednu narudžbu, nakon čega u vrlo kratkom vremenu može prijeći udaljenost od nekoliko stotina bodova. Možemo samo uzimati profit i veseliti se kako je depozit bukvalno odmah narastao za jednu plaću zaposlenika McDonald'sa.

Čitajući čitatelj najvjerojatnije će primijetiti da u opisanoj shemi nije sve tako jednostavno, i bit će u pravu. Unatoč tome, na tržištu postoje proklizavanja i, zapravo, nije važno gdje stavljate narudžbe - oni mogu kliznuti do samog vrha, gdje će se na kraju izvršiti. U većini slučajeva s tim ishodom pojedu se svi dobiti. U čemu je tajna?

Dakle, činjenica je da je brokeru u potpunosti nedostajao mehanizam za proklizavanje. Naravno, bio je to arhaični proizvođač tržišta, predstavljao se kao ECN broker, što, naravno, nije. No ova je značajka omogućila savršeno trgovanje vijestima bez trošenja bodova na proklizavanje. Od troškova ostalo je samo nekoliko bodova fiksnog marže.

Dakle, ideja je već djelovala i donosila novac prilikom trgovanja ručno. Naravno, pratiti protok cijena tijekom vijesti nije lak zadatak, čak ni u takvim kraljevskim uvjetima. Zatim je logičan nastavak stvaranje automatskog savjetnika koji trguje prema zadanom algoritmu, a njegovo je ime Povucite.

Izrada robota

Ne brže nego rečeno. Za početak, odlučeno je izmijeniti već pripremljenog savjetnika kako bi se odmah testiralo u praksi. Stoga je u početku robot bio prilično jednostavan, s parametrima prilično standardnim za ovu vrstu savjetnika. Osim toga, funkcionalnost je donekle proširena dodavanjem vremenskog filtra i virtualnog praćenja.

Sam algoritam je također vrlo jednostavan. Kad EA krene, postavljaju se dva suprotna naloga na fiksnoj udaljenosti od cijene. To se provodi neko vrijeme prije vijesti, obično ne više od nekoliko minuta. Kada je jedan od naloga aktiviran, drugi se briše. Za uzimanje profita koristi se virtualno zaustavljanje i profit. Postoje i vremena za onemogućavanje zaustavnog zaustavljanja i brisanje neuspjelih naloga ako se lumbago nije dogodio.

I u ovom obliku rad je uvelike pojednostavljen. Zapravo, preostalo je samo slijediti kalendar vijesti i na vrijeme pokrenuti savjetnika. Ali još uvijek je bila daleko od istog pisaćeg stroja. Stoga je u sljedećoj verziji naglasak stavljen na duboko planiranje.

Sve vijesti, odlučeno je da se napišu u zasebnu tekstualnu datoteku "news.txt". Robot je datoteku smatrao skriptom za akciju. Stoga bi se trgovanje moglo planirati unaprijed i s vremena na vrijeme dopuniti datoteku novim podacima. EA je sada trebao biti pokrenut samo jednom. Nakon toga razvila se ideja s datotekom, a za svaku vijest pojedinačno sada je bilo moguće odrediti vlastiti prošireni skup parametara.

U kasnijoj iteraciji odlučeno je automatizirati sve što je moguće. Zapravo, uzeli smo bolove da u potpunosti uklonimo sve rutinske procese s rada, ostavljajući samo mogućnost unaprijed postavljanja.

Dakle, prvi problem je preuzimanje vijesti. Konstantno praćenje kalendara je naporno, naravno, sve se to mora automatizirati. Srećom, postoji mnogo usluga sa besplatnim pristupom ekonomskom kalendaru. Izbor je ostavljen na myfxbook-u, gdje je bilo moguće izvesti u csv format, koji je savjetnik vrlo lako razradio (sada je istina da ste se trebali registrirati za primanje podataka).

Vijesti se preuzimaju automatski, istodobno se sinkroniziraju s vremenom brokera. Savjetnik je za sljedeći tjedan preuzeo kalendar vijesti, odabrao vijesti po važnosti (parametri su naznačili koje vijesti treba uzeti u obzir) i zapisao ih u već poznati "news.txt". Ovu je datoteku tada moglo uređivati ​​kako želite dodavanjem ili promjenom parametara. Tako je robot sada imao točan program kako trgovati svake vijesti tjedan dana, što prestaje postavljati itd. Izgledalo je ovako:

Na jedan datum i vrijeme može se naznačiti nekoliko znakova. Primjerice, novosti o dolaru, na kojima sudjeluju svi glavni ljudi na mitingu. Slovo D znači otvaranje pozicije s minimalnim brojem - isključivo za statistiku. Slovo S - standardni omjer partije. Možete podijeliti i množiti pomoću odgovarajućeg znaka. I posljednja brojčana vrijednost je neobavezni profit.

Svi dodatni parametri, naravno, bili su namijenjeni ručnom uređivanju. Stoga je nadalje odlučeno prikupiti opsežne statistike o svim vijestima kako bi se pronašle prosječne vrijednosti odstupanja kako bi savjetnik mogao samostalno odlučiti koje parametre postaviti. Svi se namazi ispisuju u zasebnoj datoteci i raščlanjuju odvojenim vijestima. Za širenje vijesti (volatilnost pokreta) uzeta je veličina svijeće od prve minute, što je u većini slučajeva vrijeme najviše aktivnosti.

Zatim je raščlanjenom prema najvećim parovima izračunato prosječni razmak.

Tijekom rada savjetnika, nove vrijednosti se zapisuju u datoteku, a izračunava se prosjek kliznog prozora. Tako se robot sam prilagodio za trgovinu. Vrijednosti raspodjele tada su korištene za podešavanje dobiti uzimanja, zaustavljanja gubitka i zaustavnog zaustavljanja. Vijesti koje su stvorile neznatne razlike u cijenama zanemarene su.

Nešto je pošlo po zlu

Jedno vrijeme mehanizam je savršeno funkcionirao. Stroj je ispisivao novac, postupno nadopunjavajući unutarnji novčanik. Uz put su napravljeni mali zaključci koji su dostigli otprilike 100% početnog skladišta. No, u jednom je trenutku sve to prestalo, a račun je bio blokiran.

Ovu su odluku objasnili s dvije točke ugovora s klijentom. Prvi je označavao ograničenje maksimalne dobiti od jedne transakcije, drugi je ograničavao minimalno vrijeme za držanje pozicije. Kao što se kasnije ispostavilo, pravila čak ne morate prekršiti - transakcije se mogu jednostavno otkazati bez objašnjenja. To jest, broker zadržava pravo prilagodbe financijskog rezultata bilo kojeg trgovca, u bilo kojoj prilici. Superprofit je već vrlo dobar razlog.

To je, ustvari, da bi se moglo zabraniti za trgovanje vijestima. Ali, u vezi s osobitostima izvršenja narudžbi, upravo je trgovina vijestima ispala upravo arbitraža - stroj za ispis novca, ako želite.

Zanimljivo je da činjenica kršenja lokalnih zakona ostaje skrivena od vas što duže. Nećete dobiti upozorenja ili upozorenja o mogućim problemima - ništa slično. Jednostavno, prilikom povlačenja sredstava, financijski odjel analizirat će broj nula u povučenom iznosu i ukloniti suvišne iz njega, u najboljem slučaju, ili u potpunosti blokirati račun. Dobitkom možete trgovati mjesecima, a da ni ne shvatite da više nikada nećete vidjeti svoj novac.

Potražite alternative

Unatoč neuspjehu, ekipa je ostala oduševljena, pa je odlučeno da se problem pristupi s druge strane. Stoga je osoblje oštro prekvalificirano kao testeri. Računi su otvoreni istodobno s nekoliko brokera i izvršeno je provjera izvršenja, razlika i proklizavanja. Robot je aktivno testiran na popularnim ECN / STP web lokacijama, a na nekim je mjestima čak i zadržao profit, ali ti novci nisu ušli u usporedbu s prethodnim rezultatima. U većini slučajeva trgovanje se odvijalo na gubitku.

Ponekad je bilo svjetla u obliku brokera koji oglašavaju trgovinu vijestima. Ovdje su, zapravo, postojale dvije mogućnosti. Ili se radi o uobičajenim marketinškim trikovima ili se ured sutra zatvara. Upravo se dogodilo da su se banke uključile u maloprodaju Forexa da ne daju besplatni novac. Davatelj likvidnosti nakon prvog otkrivanja potpuno će blokirati toksični tok. Stoga su vijesti o trgovanju na stvarnom tržištu na Forex maloprodajnoj razini u načelu nerealne - nije samo LMAX izbacio sve privatne trgovce. Možda će se u budućnosti situacija promijeniti, primjerice s nastupom punopravnog ECN-a.

Zašto brokeri ne vole vijesti

ECN / STP tvrtke (vidi Kako funkcionira Forex tržište) rado će vijesti, skalperi i bilo koji drugi trgovci generirati veliku količinu. Što više trgovac generira provizije, to je bolje. Broker u ovom slučaju ne riskira ništa, jer nikada neće izvršiti transakciju bez da je prethodno dobio potvrdu od pružatelja likvidnosti.

Trgovanje vijestima na ovaj način gotovo je nemoguće, iz najmanje dva razloga. Prvo, odgoda slanja naloga složena je složenošću izvršenja tijekom ekstremnih tržišnih situacija. Ako je likvidnost jednaka nuli, otkazani nalog bit će poslan sljedećem davatelju usluga, a zatim sljedećem i tako dalje, sve dok se konačno ne izvrši. U idealnom slučaju, narudžba će se izvršiti po trenutno najboljoj tržišnoj cijeni ako je skupina pružatelja usluga dovoljno velika.

Drugo, u većini slučajeva nećete imati vremena ni poslati nalog za izvršenje. Neko vrijeme prije vijesti, staklo na tržištu gotovo je potpuno prazno, što se na terminalu odražava kao značajno širenje širenja (deseci bodova). Dakle, ne postoji način da se naredi nalog na početku impulsa - profitabilnost takve transakcije je nula.

Zauzvrat, brokeri koji rade po shemi za stvaranje tržišta (interni kliring) zarađuju na gubicima klijenta, odnosno igraju protiv trgovaca. Prilikom slanja narudžbe, posrednik ga odmah potvrđuje, bez koordinacije s trećom stranom. Prema tome, ne postoji način da se blokiraju pozicije vijesti, a sav dobiveni profit izravni je gubitak za tvrtku.

Zaključak

Zapravo, sve je bilo u redu s robotom - svoj je zadatak ispunio 100%. Problem je bio što smo se oslonili na ranjivost pojedinog brokera, tj. bili su ovisni o njemu. Čak i ako se radi o arbitraži, jedina ranjivost može uništiti cijeli sustav, što se kao rezultat dogodilo s Pulom.

Drugi moral je ne šaliti se s kuhinjama. Takvi se uredi stvarno ne vole kad od njih uzimaju novac. Čak i ako ste uspjeli povući neki kapital, prije ili kasnije, to će se primijetiti, a pravilno sastavljen ugovor možda neće igrati u vašu korist. Veličina tvrtke ne govori ništa. Ugovor o javnoj ponudi i pregledi stvarnih kupaca jedini su kriteriji evaluacije koji su najbliži stvarnosti.

Evo je - vrhunac ljudskog genija. Vi kao kapetan autonomnog broda pratite kako se na odredištu pojavljuju i nestaju imena odredišta, a u brodarskom dnevniku robot povremeno izvještava o obavljenom radu. Čini se da ništa ne može oboriti kurs autopilota - raspored je rastao, ali kao da je gravitacija intervenirala i u jednom je trenutku raspored izgubio na važnosti.

Pogledajte video: ENDGAME Završna Igra (Listopad 2019).

Ostavite Komentar