Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

MACD indikator - sve što ste željeli znati o klasičnom instrumentu

Pozdrav, drugovi Forex trgovci.

Priznajmo - mnogi od nas traže "isti gral". Svaki put, preuzimajući određeni pokazatelj ili strategiju, malo, ali nadam se: "što ako?" Ako se sjećate Cocheha iz "Alkemičara", tada je bogatstvo često vrijedno pogledati pod nos. U našem slučaju pravo u trgovački terminal.

Danas ćemo govoriti o klasičnom MACD indikatoru: analizirat ćemo njegov uređaj, identificirati glavne taktike primjene, uključujući i one malo poznate, i pokušati shvatiti u čemu je tajna dugovječnosti (i na kraju krajeva, to je skoro 40 godina) ovog alata.

Svi znaju da postoje pokazatelji trendova dizajnirani posebno za rad u trendu, a postoje i oscilatori koji najbolje rade u stanu. Pokazatelj o kome ćemo danas razgovarati je MACD oscilator trenda. Puni naziv je metoda pokretne prosječne konvergencije / divergencije, koja se izgovara „AMC Di“ i nema nikakve veze s McDonaldsovom.

Karakteristike pokazatelja

Platforma: bilo koja
Valutni parovi: Bilo koji
Vremenski okvir: bilo koji, po mogućnosti iznad H1
Vrijeme trgovanja: oko sata
Tip indikatora: Oscilator klasičnog trenda
Preporučeni DC: Alpari, Exness, Instaforex

Povijest nastanka

MACD indikator pokazuje nam točno ono što mu ime govori - u kojoj mjeri se kretanji prosjeci konvergiraju ili odstupaju na grafikonu. Ovaj je pokazatelj 1979. godine razvio poznati njujorški trgovac Gerald Appel kako bi analizirao tržište dionica, a zatim je, kao što se često događa, prešao na druga financijska tržišta, uključujući Forex. Glavni razlog popularnosti MACD indikatora je taj što on uistinu pruža mnogo korisnih informacija o tržištu, istovremeno kombinirajući svojstva i indikatora trenda i oscilatora. Autor pokazatelja, Gerald Appel, također je autor nekoliko knjiga, poput „Pobjednički sustav markera: 83 načina za pobjedu na tržištu“, „Sustavi trgovanja dionicama“, „Novi smjerovi u tehničkoj analizi“ i drugih, a objavio je i vlastiti bilten „Sustavi i prognoze. "

Izračun MACD indikatora

MACD indikator koristi tri pomična prosjeka u proračunima, mada na grafikonu vidimo samo dva - vrijednost dugog pomičnog prosjeka oduzima se od vrijednosti kraćeg, a zatim se razlika izravnava ponovo. Zašto toliko glatka? Zašto trebate bilo što zagladiti? Odgovor je očit - samo pogledajte tablice cijena. Ponekad „šuma nije vidljiva iza drveća“, a pogotovo kada je cijena protkana mnoštvom vijesti, teško je pratiti pravi trend, shvatiti kamo se cijena ipak kreće. Glatko uklanja sve te trzaje i lažne maneure, ostavljajući samo opći smjer cijena. Pa, plaćanje glatka su zaostali signali. Kod trgovanja trendovima to je čak i dobro - svi se lažni pokreti i šumovi eliminiraju, ali kad je skaliranje, naravno, neprihvatljivo - dok uskoro ulazite, vrijeme za izlaz će doći. Dakle, prilikom izrade MACD indikatora koristi se dvostruko izglađivanje, što jamči - otkad je MACD pao, onda se trend zaista mijenja.

MACD indikator crta se "u podrumu" terminala, kao i svi oscilatori. Izvorni pokazatelj koji je autor predložio izgledao je kao dva pomična prosjeka, čijim presjekom daju signali za akciju:

Nakon toga, jedna od linija počela se prikazivati ​​u obliku histograma (pruge ili šipke koje osciliraju oko nulte linije). Moderni izgled MACD pokazatelja koji vidite na terminalu:

Dakle, MACD upravo izračunava razliku između brzog i sporog prosjeka. Kada je MACD iznad nule, to ukazuje da je brzini koji se kreću iznad prosjeka. Kad je ispod nule - brzo ispod sporo. Prema tome, rast MACD-a govori o rastućem trendu bikova, padu za medvjedić.

Pa, sada pogledajmo formulu za izračun MACD-a. Prije svega, moramo pripremiti dva eksponencijalna pomična prosjeka - duga i kratka, a zatim pronaći njihovu razliku:

MACD = EMA (CLOSE, PL) -EMA (CLOSE, PS), gdje

EMA - eksponencijalni pomični prosjek;

PL i PS - duga i kratka razdoblja eksponencijalnog pomičnog prosjeka;

Ovo je linija koju u modernoj verziji konstrukcije MACD indikatora vidite kao histogram. Zove se brza linija MACD, iz vremena kada je još bila linija.

Sljedeći korak je izračunavanje signalne linije kao jednostavnog pomičnog prosjeka od razlike dvaju eksponencijalnih pomičnih prosjeka, izračunatih gore:

Signal = SMA (MACD, Pa), gdje

SMA - Jednostavno kretanje prosjeka

Pa je razdoblje signalne linije indikatora.

Tako smo dobili vrlo crvenu liniju na ljestvici. Zove se spora MACD linija ili signalna linija.

Često se spominje i takozvani MACD histogram. Ovo nije isto što je gore opisan MACD indikator. Histogram je razlika između MACD vrijednosti i signalne linije, to jest:

MACDHistogram = MACD - Signal:

Dugo nisam vidio uporabu MACD histograma, a nećete ga naći ni u terminalu. Ali ako iznenada naiđete na histogram negdje u literaturi o tehničkoj analizi MACD-a, nećete ga zbuniti s pokazateljem MACD-a.

Postavke

Pokazatelj ima četiri parametra - razdoblje sporog pomičnog prosjeka, razdoblje brzog pomičnog prosjeka, razdoblje pomicanja prosjeka signala i cijenu za izračun.

U pravilu se uzimaju razdoblja 12, 26 i 9, a cijena za izračune je zatvaranje svijeća. To su razdoblja (12 i 26) koja je sam Appel preporučio onima koji su htjeli prodati. Autor je kupcima preporučio korištenje brojeva 8 i 17. No to se odnosilo na burzu, a za ostala tržišta možete sigurno koristiti standardna razdoblja ili odabrati svoje.

Kako koristiti

MACD indikator najučinkovitiji je na tržištima sa širokim rasponom kolebanja. Idealno trgovanje pokazateljem dolazi uz jasan trend. Štoviše, u uskom rasponu, on će generirati mnogo manje lažnih signala od ostalih pokazatelja trendova.

Presjek

Pomični prosjek, kao što sam rekao, izglađuje utjecaj nasumičnih oscilacija cijena. Razlika između dva pomična prosjeka još više poravnava cijenu. Kao rezultat, to dovodi do činjenice da MACD generira manje lažnih signala, ali istodobno pristojno zaostaje. Međutim, MACD u uskom rasponu ponaša se mnogo bolje nego tek sjecište dvaju pomičnih prosjeka.

Kod primjene ove vrste signala, kupnja se vrši kada MACD histogram pređe signalnu liniju odozdo prema gore. Za prodaju vrijedi suprotno. Ova vrsta signala uzima se ako postoji dobar trend. Na primjer, na medvjedastom trendu, oni ulaze u prodaju kada MACD indikator prelazi signalnu liniju od vrha do dna, a izlazak iz transakcije vrši se na obrnutom raskrižju. To jest, ulazak u transakciju često se događa upravo na kraju povratnog stanja prema trendu, a izlaz na znakovima njegovog početka. Slika iznad prikazuje primjer trgovanja na raskrižju MACD-a i signalne linije. Trend je određen klasičnim pravilima - imamo lokalni maksimum i lokalni minimum. Kad se novi lokalni maksimum pojavio ispod prethodnog, pojavila se prilika za promjenu trenda. Kad se razina prethodnog minimuma probije, mogli smo pretpostaviti pojavu novog medvjeđeg trenda i početi čekati da se prodaju signali prema pokazatelju MACD. Prije nego što je prekršen high-low nalog (novi najzad pokazalo se da je viši od prethodnog, što signalizira moguću promjenu ili prekid trenda), napravili smo 4 transakcije, od kojih su tri završile s dostojnom dobiti, a jedna s malim gubitkom.

Oscilator

Koja je logika ovog pokazatelja? MACD je razlika između dva pomična prosjeka, brzog i sporog. Brzo kretanje karakterizira kratkoročni trend, a spori dugoročniji. Što je veća odstupanje između tih pomičnih prosjeka (veći ili manji nulti MACD histogram), to je bičnije ili medvjeđe tržište. Postoji takva stvar kao povratak prosjeku. Dakle, fluktuacije cijena uvijek se vraćaju na svoju prosječnu cijenu. U slučaju MACD indikatora, oscilacije cijena (blago zaglađena) su brzo kretajući prosjek, a prosječna cijena je zapravo polagana. U skladu s tim, brzi prosjek uvijek se polako vraća, a razlika tih pomičnih prosjeka uvijek se vraća na nulu. U isto vrijeme, što se više prosjeka razilazi, što se više histogram povećava ili pada, to je vjerojatnije da će uskoro započeti konvergencija, odnosno kretanje histograma će se okrenuti na nulu.

Stoga je sljedeća vrsta signala s ovog pokazatelja pojava uspona i padova koji se koriste na isti način kao u slučaju drugih oscilatora. Jedina poanta je da MACD nema unaprijed utvrđene razine prekomjerne kupnje i pretprodaje. Analiza se vrši okom. Na gornjoj slici vizualno sam odredio razinu 0,0085 i stavio je na grafikon. Kao što vidite, sjecište razine prekomjerne kupnje / preprodaje u suprotnom smjeru često služi kao prekretnica za cijenu, dobro ili barem početak korekcije. To se ne događa uvijek s velikom točnošću, kao što je primjerice kod gornje razine na slici, ali, ipak, ovaj je signal mnogo pouzdaniji od mnogih drugih oscilatora. U kombinaciji s razinama točnosti ili u radu na trendu, točnost se povećava više puta.

Usput, ako postoji trend, možete upotrijebiti sljedeći trik, temeljen na kašnjenju sporih oscilatora. O njemu sam već govorio u članku o Stohastičkom Oscilatoru. Poanta je u tome što se nakon pada razine prekomjerne kupnje / preprodaje u slučaju kretanja trenda cijena može dugo kretati u istom smjeru, a oscilator može visjeti oko nivoa. Na slici iznad dobro se vidi dobar uzlazni trend. Ulaz u kupnju obavlja se u slučaju kvara MACD pokazatelja određene razine, a izlazak iz transakcije vrši se jednostavnim križanjem indikatora sa njegovom signalnom linijom. Upotreba naloga na čekanju učinit će unose još preciznijima. Stvar je ovdje u tome što povećanjem razine iznad nulte linije jednostavno filtriramo beznačajne skokove cijena. Samo jako snažni pokreti probijaju se kroz našu razinu, koju zauzimamo.

Nulta linija

U prisutnosti usmjerenog trenda, vrlo je dobro ući u njegovom smjeru pravo na vrhove i korita. Ali što ako je smjer trenda nerazumljiv, ali pokreti su vrlo volatilni, u širokom rasponu? Trebate samo uzeti u obzir položaj pokazatelja u odnosu na nulu. Na slici iznad, signali za prodaju uzimani su na sjecištu MACD-a i signalne linije iznad nule, a kupuju ispod. To je, u biti, kombinirali dva gore navedena pristupa - koristeći MACD kao pokazatelj i koristeći presjeke. Ako sve signale uzastopce uzmete prema ovim pravilima, kao na gornjoj slici, tada možete zaraditi pristojan iznos bodova na tako širokim rasponima. U prvoj se transakciji dogodila prodaja, u drugoj zatvaranje prodaje i, budući da smo bili ispod nulte linije, otvaranje kupovina. U trećoj točki, zatvaranje kupovina i ponovno otvaranje prodaje. Štoviše, takva jednostavna trgovina dovela bi nam do 16 ponuda, od kojih bi dvije bile blizu nule, a ostale bi donijele profit u regiji od 4.500 starih bodova.

Možete ići još dalje i primijeniti nekoliko razina iznad i ispod nule na MACD grafikonu da biste filtrirali manje fluktuacije. U tom slučaju možete poduzeti samo one transakcije kada se pojavi signal na koji je MACD prethodno probio ove razine. To jest, raskrižja su se dogodila iznad ili ispod ovih razina ili u blizini njih. U ovom ćemo slučaju još potpunije upotrijebiti oscilatorna svojstva MACD-a.

Općenito, moguće je najučinkovitije koristiti MACD u upravo takvim uvjetima - kada tržište nije u određenom trendu i istovremeno je raspon njihanja dovoljno velik.

Odstupanja

Kao što odgovara svim oscilatorima, najjači MACD signal je divergencija. O vrstama divergencije i načinima njezinog određivanja, na blogu je već napisan članak, tako da ga nećemo ponavljati. Mogu samo reći da je odstupanje od MACD pokazatelja najtačnije u usporedbi s drugim oscilatorima.

Određivanje daljnjeg kratkoročnog trenda barovima histograma

Dakle, na trakama histograma možete odrediti nastavak trenutnog kratkoročnog trenda, pa čak i izgraditi jednostavan sistem trgovanja na ovom svojstvu pokazatelja.

Kad se pojavi novi vrh, često nakon što MACD indikator pređe nulu, pojavljuje se drugi, viši. U pravilu se nakon sloma prvog vrha cijena nastavlja kretati ili se odmah okreće. Ako narudžbe na čekanju stavite iznad prve svijeće, na kojoj je pokazatelj MACD probio svoj prethodni maksimum, može se ispostaviti potpuno profitabilan trgovinski sustav.

Podaci o tehničkoj analizi

Pomni pregled histograma koji je crtao MACD indikator pokazuje da brojke na njemu djeluju prilično dobro.

Slika iznad jasno pokazuje da pomoću principa opisanog u prethodnom odlomku možete uspješno trgovati klasičnim figurama, poput glave i ramena, dvostrukim dnom. Na gornjoj slici prikazan je dvostruki dno MACD indikatora. Kad vam je slomljeno desno rame, možete postaviti nalog na čekanju (u ovom slučaju kupiti) i ući na samom početku novog pokreta.

Dijeljenje s drugim pokazateljima

Dijeljenje pokazatelja uvijek je dobra ideja. Svaki pokazatelj ima svoje snage i slabosti. Računalo će vam omogućiti da izgradite onoliko pokazatelja na vašem cjenovnom grafikonu koliko želite. Pokušajte ih kombinirati. Oscilatori posebno dobro rade u okruženju turbulentnog tržišta i na važnim prekretnicama, kada trend gubi na značaju. Tijekom snažnog rasta na tržištu, oscilatori mogu učiniti više štete nego pomoći.

Signali generirani stohastičkim linijama ponekad se pojavljuju prečesto i nepouzdani su kad se koriste samo stohastički. MACD raskrižja su rjeđa i pouzdanija (iako obično sporije). Način povećanja vrijednosti oba pokazatelja je njihovo kombiniranje. Zašto, na primjer, ne koristiti trend koji slijedi karakteristike MACD sustava kao stohastički filter? Drugim riječima, signal za kupnju pratite na stohastičkim prijelazima samo ako MACD linije imaju pozitivnu projekciju.

Također možete koristiti tjedni MACD histogram kao filtar za stohastičke dnevne signale. Koristite signale kupovine na dnevnom stohastičkom grafikonu za ulazak u kupnju samo kad tjedni MACD histogram ima pozitivnu vrijednost ili raste. U takvom bikovskom okruženju bolje je zanemariti kratkoročne signale prodaje osjetljivijeg stohastičkog sustava.

Prednosti MACD-a

Jedna od glavnih prednosti MACD-a je ta što uključuje elemente momenta i trenda u jednom pokazatelju. Kao pokazatelj koji slijedi trend, predugo neće dati lažne podatke. Upotreba pokretnih prosjeka osigurava da pokazatelj prati kretanja tržišnog instrumenta. Upotrebom umjesto jednostavnih pomičnih prosjeka, eksponencijalnih kliznih prosjeka, bilo je moguće smanjiti kašnjenje.
Divergencija u MACD-u može biti ključni čimbenici u predviđanju promjene trenda. Negativna odstupanja signaliziraju da bikovski zamah opada, a trend se može promijeniti od bika do medvjeda. Ovo može poslužiti kao alarm trgovcima da uzmu dio dobiti na dugim pozicijama ili agresivni trgovci da razmotre otvaranje kratkih pozicija.

Nedostaci MACD-a

Jedna od prednosti MACD-a može biti i nedostatak. Klizni prosjeci, bilo da su jednostavni, eksponencijalni ili ponderirani, zaostaju su za pokazatelje. Iako MACD predstavlja razliku između dva pomična prosjeka, i dalje može doći do određenog kašnjenja u samom pokazatelju.
MACD nije osobito dobar u određivanju razine prekomjerne kupnje i preprodaje. Iako je moguće identificirati razine koje povijesno predstavljaju prekomjernu kupnju i preprodaju, MACD nema gornju ili donju granicu koja bi ograničavala njegovo kretanje. MACD se može nastaviti dalje od povijesnih krajnosti.
MACD izračunava apsolutnu, a ne relativnu razliku između dva pomična prosjeka. Izračunava se oduzimanjem jednog pomičnog prosjeka od drugog. Ako tržišni instrument poraste u cijeni, tada će se razlika (i pozitivna i negativna) između dva pomična prosjeka povećati. Stoga je teško usporediti razine MACD-a tijekom dugog razdoblja, posebno za instrumente koji su eksponencijalno porasli.

Zaključak

Zbog činjenice da MACD indikator ima svojstva pokazatelja trenda i svojstva oscilatora, njegova upotreba u trgovanju može biti vrlo fleksibilna. Ogroman broj trgovačkih sustava koristi ovaj divni pokazatelj za generiranje signala. Ipak, kao i većina pokazatelja, korištenje njegovih signala za trgovanje bez dodatnog filtriranja izuzetno je opasno i može dovesti do iscrpljivanja računa. Ovo je još jedan sjajan alat u trgovačkoj banci, a na vama je kako ovisite. Mudro koristite pokazatelje, analizirajte i odvažite svoje odluke, a uspjeh će uvijek biti s vama.

Pogledajte video: Što je MetaStock? - Greg Lewis - MetaStock Hrvatska (Listopad 2019).

Ostavite Komentar