Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Kako ručno izračunati trgovački lot

Dobar dan, drugovi forex trgovci! Danas ćemo razgovarati o tome kako izračunati rizike prilikom trgovanja Forexom.

Kao što ste možda pretpostavili, upravljanje rizikom (ili upravljanje rizikom) jedan je od ključnih uvjeta za učinkovit rad na Forex tržištu valuta, a bez njega brzo možete izgubiti sva sredstva na svom trgovinskom računu. Glavna tema koju ćemo dotaknuti u lekciji je omjer veličine depozita s prihvatljivim vrijednostima rizika, a također ćemo naučiti kako ručno izračunati veličinu depozita. Uostalom, sve su vrste pomoćnih pokazatelja dobre, ali matematiku ne smijete zaboraviti)

Dakle, krenimo s osnovama.

1. Preporučeni rizik po transakciji ne smije prelaziti 3% iznosa depozita, Osim toga, dopušteni rizik trebao bi biti utvrđen unutar vaše strategije trgovanja. Ako vam trgovački sustav ne uspije, potreban iznos sredstava možete spremiti na depozit, da biste ga kasnije, revizijom trgovinskog sustava, značajno povećali.

Recimo da je iznos rizika s depozitom od 100 USD i rizikom od posla od 3% 3 USD, a s depozitom 1000 USD, odnosno, 30 $, a recimo, s depozitom od 7000 USD, preporučeni rizik je 210 dolara.

depozitRizik po trgovini (3%)
$100$3
$1500$45
$7000$210

2. Preporučeni omjer između Take Profita i Stop Loss-a trebao bi biti najmanje 2 do 1, a u isto vrijeme možete uzeti veći omjer, a manji se izrazito ne preporučuje.

3. Također je vrlo važno (i u budućnosti ćemo se tome vratiti) odrediti trošak od 1 boda, odnosno trošak minimalne promjene cijena:

mnogoTrošak 1 bod
0,01$0,1
0,5$5
0,1$1

Cijena jednog boda nije uvijek jednaka 1 USD (s lotom 0,1). Ovisno o valutnom paru, cijena se može razlikovati od naznačene. Međutim, u većini slučajeva trošak je blizu 1 USD, pa ga možemo zaokružiti na 1 USD radi pojednostavljenja. Ako je potrebno, pomoću kalkulatora lota možete saznati točnu vrijednost predmeta za određeni par.

Na primjer, u slučaju para USD / RUB i dolar kao valuta depozita, kupujemo dolare za rublje, respektivno, moramo pretvoriti bodove rublja u dolare. Kada kupujete 10 000 valutnih jedinica (0,1 lot), izračun će izgledati ovako: marža * veličina boda * stopa RUBUSD = 10000 * 0,01 * 0,016 = 1,6 $

Formula rizika

Sada, naučivši osnove upravljanja rizikom, možemo izravno izračunati i sam rizik:

Recimo da kupujemo AUDUSD po cijeni od 0,7674, a stop gubitak postavite na 0,7644.

  1. Dakle, depozit kod nas iznosi 1500 USD, a prihvatljivi rizik po trgovini = 45 USD, odnosno 3%, koliko se sjećate;
  2. Naš zaustavni gubitak je iznosio 30 bodova, jer smo ušli na 0,7674, a stop loss postavljen na 0,7644. To jest, ako oduzmemo 0,7644 od 0,7674, tada ćemo dobiti 30 bodova;
  3. Naš maksimalni lot bio je 0,15 ... Kako smo izračunali takav volumen trgovanja?
  4. Izgleda da je naš minimalni volumen trgovanja (lot) 0,01 lota, odnosno, cijena boda je 0,1 USD;
  5. Izračunat ćemo stop gubitak u dolarima na sljedeći način: množimo zaustavni gubitak u bodovima, tj. 30 bodova, s troškovima minimalne promjene cijena, što je za nas 0,1 USD. 30*0,1… Ispada  $3, Ispada da je najmanji mogući rizik po trgovini 3 USD;
  6. Dakle, sjećamo se da je naš prihvatljivi rizik po trgovini 45 USD, a minimalni volumen rizika 3 USD, što znači da se maksimalni volumen trgovanja koji odgovara maksimalnom riziku po transakciji smatra na sljedeći način: 45/3 = 15, tada tamo dijelimo iznos prihvatljivog rizika na najmanji iznos u dolarima. Ispada da možemo 15 puta premašiti minimalni rizik po transakciji, što zauzvrat odgovara 0,15 lot - ovo je naš najveći dopušteni obujam za trgovinu. Drugim riječima, s depozitom od 1.500 USD i prihvatljivim rizikom od 3% depozita trebali bismo otvoriti pozicije u 0,15 lota;
  7. Drugim riječima, dobivamo sljedeću jednostavnu formulu za izračunavanje rizika: Veličina parcele = max. rizik (u $) / zaustavni gubitak (u bodovima) / minimalna vrijednost 1 bod * minimalni paket za trgovanje
depozit$1500
Dopušteni rizik$45
Zaustavite gubitak30 pipsa
Maks. mnogo0,15

Primjeri izračunavanja rizika

Pa, naučili smo kako izračunati rizike. No, popravimo stečene vještine na još nekoliko primjera.

  1. Dakle, recimo da naš depozit iznosi 300 dolara, što znači da imamo prihvatljiv rizik od 9 dolara. To je 3% od 300 USD;
  2. Zaustavite gubitak, recimo, 50 USD;
  3. Sjećamo se kako izračunavamo veličinu lota: 9 USD, odnosno max. rizika, dijelimo s 50, to jest, prema veličini stope, podijelimo s minimalnim troškom jednog boda, koji, kako se sjećamo, iznosi 0,1 USD, a množimo s minimalnim lotom, koji je 0,01. (9/50 / 0,1 * 0,01). I na kraju, naša partija je bila 0,02.

Ostaje nam samo prodati, na primjer, EURUSD. Otvaramo nalog za prodaju veličine 0,02 lota i postavljamo stop gubitak na udaljenosti od 50 bodova.

depozit$300
Dopušteni rizik$9
Zaustavite gubitak50 bodova
Maks. mnogo0,02

Pogledajmo još jedan primjer, ali uzmimo još manji prihvatljivi rizik, recimo 2,7%.

  1. Naš depozit će biti, a zašto ne, 8500 USD;
  2. Dakle, maksimalni rizik bit će 229,5 dolara;
  3. Zaustavi gubitak proizvoljno uzmi 25 bodova. Narudžbu stavljamo na 1.11128 i dodamo stop gubitak;
  4. Razmatramo, zamjenom vrijednosti u našoj formuli: 229,5 / 25 / 0,1 * 0,01 = 0,918, što je veličina partije za naš trenutni rizik.
depozit$8500
Dopušteni rizik$229,5
Zaustavite gubitak25 bodova
Maks. mnogo0,91

Preporuke:

Na kraju bih želio dodati nekoliko korisnih preporuka koje će vam pomoći da učinkovitije konfigurirate svoj sustav upravljanja rizikom:

  1. Da ne biste povećali rizike, savjetujemo vam da zaokružite izračunatu veličinu partije prema dolje. To jest, vraćajući se posljednjem primjeru, prisjećamo se da je naša veličina partije bila 0,918, što znači da je zaokružujemo na 0,91;
  2. Također savjetujemo da testirate svoju strategiju na povijesti i odredite prosječnu vrijednost zaustavnog gubitka, što vas štedi od potrebe da svaki put zamijenite nove i nove vrijednosti. Izračunavši svoj prosječni stop gubitak, u formuli morate samo zamijeniti veličinu depozita i vrijednost dopuštenog rizika, dok će zaustavni gubitak, minimalni trošak od jednog boda i minimalni lot već biti poznati;
  3. Pored toga, vrlo je važno uzeti u obzir raspodjelu prilikom određivanja veličine zaustavnog gubitka. Na primjer, ako je vaš zaustavni gubitak 30 bodova, a razmak = 2, tada će izračunata vrijednost zaustavnog gubitka biti 32 boda;
  4. I na kraju, nemojte rizikovati više od vaših ustaljenih normi unutar svoje trgovačke strategije. Nikada, čak ni sa stopostotnim povjerenjem u kontroli situacije. Ograničavajući svoju neosjetljivost na kratki rok, dugoročno ćete iskoristiti prednosti!
  5. Također, ako ne želite ručno izračunati rizike, preporučujemo vam da koristite prikladan kalkulator za izračunavanje broja trgovanja.

Hvala i vidimo se uskoro, prijatelji!

Pogledajte video: Suspense: An Honest Man Beware the Quiet Man Crisis (Listopad 2019).

Ostavite Komentar