Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Kako se ne koristi ADX indikator

Svaki trgovac početnik zna da trgovanje u smjeru jakog trenda smanjuje rizike i povećava potencijal zarade. Međutim, glavna poteškoća leži u ispravnom prepoznavanju trenda - početak i kraj. U tu svrhu se može koristiti indikator srednjeg usmjerenja (ADX). U mnogim slučajevima može poslužiti kao krajnji alat u radu. U ovom članku ispitujemo vrijednost ADX-a, vidimo formulu izračuna, analiziramo statistiku o različitim strategijama njegove upotrebe u trgovanju i vidimo snage i slabosti pokazatelja.

Smjer kretanja ili ADX sustav koncept je koji je J. Wells Wilder, Jr. Prvi opisao u svojim Novim pojmovima iz tehničkog trgovačkog sustava iz 1978. godine, koje su analitičari tada pročistili. Sustav se sastoji od prosječnog indeksa usmjerenja (ADX) i pokazatelja kretanja u smjeru (DMI, indeks usmjerenog kretanja). Pokazatelj smjera prometa već je koristan i svestran tehnički pokazatelj, izvrstan je pokazatelj usmjerenja na tržište. A ADX, jedan od derivata DMI, ne samo da vam omogućuje prepoznavanje tržišta koja su u trendnom stanju, već pruža i način za procjenu snage trendova.

Karakteristike pokazatelja

Platforma: bilo koja
Valutni parovi: bilo koji
Vremenski okvir: po mogućnosti od H1 i više (najbolje od svih D1)
Vrijeme trgovanja: oko sata
Vrsta indikatora: klasični trend
Preporučeni DC: Alpari, Exness, Instaforex

Značenje ADX pokazatelja

ADX indikator prisutan je u svim terminalima i programima za tehničku analizu tržišta. Indikator izgleda u obliku tri pravca, a kreće se u rasponu od 0 do 100 u zasebnom prozoru, karakterističnom za sve oscilatore.

Prvo, nastaju dvije crte koje mjere pritisak kupovine i prodaje. Nazivaju se + DI (pozitivni indikator usmjerenja) i -DI (indikator negativnog smjera). Bikovito okruženje postoji kada je + DI linija veća od -DI linije. Iz ove se dvije linije stvara treći redak, nazvan "prosječna linija usmjerenog kretanja (ADX)." Rastuća ADX linija govori nam da je tržište u trendi modu. Pad ili ravnomjerna vodoravna linija ADX predstavlja okolicu trgovačkog lanca.

Unatoč činjenici da se očitavanja indikatora ADX kreću od 0 do 100, rijetko se penju iznad 60. ADX vrijednost ispod 20 ukazuje na slab trend, a iznad 40 ukazuje na jak trend. Čitanja iznad 40 pokazuju snažan trend (i silazno i ​​uzlazno). Kada je indikator ispod 20, to ukazuje na odsutnost izraženog trenda.

Ako na tržištu postoji neki trend - bikov ili medvjedast - udaljenost između DI signalnih linija počinje se povećavati i sam ADX počinje rasti, i obrnuto, kada se tržišna aktivnost smanji, razmak između DI signalnih linija počinje se smanjivati, a ADX smanjuje.

ADX najbolje funkcionira nakon razdoblja konsolidacije i pokazuje nepouzdane rezultate nakon preokreta na tržištu u obliku slova V i oštrih pomaka u odnosu na glavni trend.

Postavke ADX indikatora

Za određivanje snage trenda koristi se ADX indikator. Njen izračun temelji se na pomičnom prosjeku proširenja raspona cijena tijekom određenog razdoblja.

Zadano razdoblje je 14 bara, mada se, naravno, mogu koristiti i druga vremenska razdoblja. Pronađena je i upotreba 12, 18, 21 razdoblja ADX-a. Kao smjernica: trgovci prilikom postavljanja parametara obično koriste vrijednosti u rasponu od 7 do 30. Kao rezultat povećanja razdoblja, dobivate pouzdanije informacije o trendovima, ali njihovo pronalaženje potrajat će duže - značajan dio trenda možete preskočiti do vremena kada indikator obavijestit će ga. Korištenje skraćenih razdoblja izračuna omogućit će vam da brzo dobijete informacije o mnogim trendovima, ali neki od tih "trendova" mogu se pokazati da su lažni.

Bilo koje cijene mogu se koristiti za izračunavanje ADX vrijednosti, ali preporučujem odabir cijena zatvaranja - ovo je klasičan pristup izračunavanju očitanja indikatora koji je predložio autor.

Također, kao i obično, možete prilagoditi boje i stilove prikaza indikatorskih linija (u prozoru parametara - stilovi za ADX liniju, na kartici boja - za DMI linije), kao i postaviti linije pomoći.

ADX indikator može se uspješno primjenjivati ​​na različitim tržištima, uključujući dionice, futures, valute, uzajamne fondove i druga.

Izgradnja ADX pokazatelja

Indeks srednje usmjerenosti izveden je iz dva druga pokazatelja, koja je također razvio Wells Wilder - ovo je pokazatelj pozitivne usmjerenosti (ponekad označen kao + DI ili + DMI) i indikator negativne usmjerenosti (označen kao -DI ili -DMI).

Algoritam izračuna ADX pokazatelja može se rastaviti u četiri koraka.

  1. Izračunava se parametar zvan Delta ili DM (usmjereno gibanje). Parametar ima dvije vrijednosti: + DM i -DM.

+ DM = Highi-Highi-1, gdje

Highi - maksimum trenutne svijeće

Highi-1 - maksimum prethodne svijeće

Štoviše, ako Highi

-DM = Lowi-1- Low i, gdje

Niski i - minimum trenutne svijeće

Nizak i-1 - minimum prethodne svijeće

Štoviše, ako je nizak i> nizak i-1, tada se izračunavanje parametra ne vrši.

Dakle, parametar + DM i -DM su uvijek ili pozitivni ili jednaki nuli. Jedna vrijednost prikazuje koliko je trenutačni vrh trake iznad prethodnog vrha, a druga pokazuje koliko je trenutačno dno niže od prethodne.

Tada se uspoređuju apsolutne vrijednosti + DM i -DM i manje od njih su jednake nuli. Odnosno, za bilo koju svijeću jedna od vrijednosti bit će jednaka nuli. Jedina iznimka je obrazac Inside Bar - na unutarnjoj svijeći High je niži od prethodnog, Low je viši od prethodnog i obje su vrijednosti (+ DM i -DM) jednake nuli.

  1. Izračunava se parametar koji se zove True Range (TR). U ovom se slučaju maksimalna vrijednost uzima iz sljedeće tri vrijednosti:

Highi - Lowi - trenutna vrijednost bar

Highi - Closei-1, gdje je Closei-1 cijena zatvaranja prethodne trake

Lowi} - Closei-1

Posljednje dvije vrijednosti prilično su potrebne za tržište dionica, gdje se vrlo često pojavljuju jaz.

  1. Izračunava se vrijednost DM / TR, nakon čega se iz te vrijednosti uzima eksponencijalni pomični prosjek. Rezultirajući parametar naziva se indeks usmjerenog kretanja (DMI). Ova vrijednost prikazana je na grafu u obliku dva retka: + DMI i -DMI.

+ DMI = EMA (+ DM / TR, razdoblje)

-DMI = EMA (-DM / TR, razdoblje).

Također se u literaturi ponekad pronalazi druga opcija izračuna kada se + DM ili -DM izglade odvojeno, a zatim se podijele u jednako izglađeni istinski raspon. Odnosno, formula ima sljedeći oblik:

+ DMI = EMA (+ DM, razdoblje) / EMA (TR, razdoblje)

-DMI = EMA (-DM, razdoblje) / EMA (TR, razdoblje)

  1. Izračunava se prosječni indeks usmjerenja (ADX). To je eksponencijalni pomični prosjek s istim razdobljem kao i u prethodnom koraku iz vrijednosti koja se naziva usmjerno kretanje (Smjerni indeks, DX):

DX = ((+ DMI) - (- DMI)) / ((+ DMI) + (- DMI))

ADX = EMA (DX, razdoblje)

Tako smo dobili treći redak pokazatelja. Kao što sam već rekao, sve su tri linije izgrađene u jednom zasebnom prozoru i kreću se od 0 do 100%. Iako u praksi, nijedan od njih nikada ne doseže nultu liniju ili razinu 100.

Opcije aplikacije ADX

Problem opisivanja različitih signala iz klasičnih (i ne samo) pokazatelja je nedostatak statistike o upotrebi tih signala. Kao rezultat toga, preporučujući signal za uporabu, često se ispostavi da sam autor nije siguran u isplativost njegove uporabe. Pokušat ću izbjeći takvu neugodnu situaciju i od sada ću, pišući ovaj i sljedeće članke, pažljivo ispitati učinkovitost signala, tako da sami odlučite želite li koristiti ovaj ili onaj pokazatelj u svom trgovanju. Pa, vas samu ne bi zanimalo koliko je učinkovitiji ovaj ili onaj pokazatelj nego jednostavno bacanje novčića? Da, ovo je složen i obiman zadatak koji se autorima knjiga i članaka s mreže nikada nije postavljao, a ove će informacije biti mnogo vrjednije. Dati ću vam ne samo najveći broj različitih aplikacija za ovaj ili onaj pokazatelj koji se mogu naći samo u literaturi i na mreži (a koji se ne mogu naći), već i statistiku o upotrebi tih signala na stvarnom tržištu, savjete i zaključke o učinkovitosti ovih signala. Pa krenimo.

Signal za okretnu kovanicu

Prije svega, napravimo apsolutno slučajne rezultate savjetnika, kao da smo bacili novčić. S ovim rezultatima usporedit ćemo signale generirane ADX indikatorom i procijeniti njegovu učinkovitost.

Metoda istraživanja

Pomoću generatora slučajnih brojeva generirat ću slučajni broj od 0 do 1. Ako se ispostavi da je manji od 0,5, savjetnik će se upustiti u prodaju. Ako je više od 0,5 - u kupnji. Rezultati za svaki par se bilježe u posebnoj tablici. U tom se slučaju ocjenjuje rezultat rada savjetnika prilikom zatvaranja na 1 - 12 svijeća nakon otvaranja odvojeno.

Proučena razdoblja: M1 - D1

Analizirani valutni parovi: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

rezultati

Cilj naše studije nije bio takav, ali ipak želim obratiti pozornost na utjecaj troškova na transakcijske rezultate. Rezultati trgovanja signalom s kovanice za novčiće prikazani su na donjoj slici. U razdoblju D1 svakog para, broj profitabilnih ponuda je stvarno raspodijeljen unutar 50% s pogreškom od oko 2-3%. No što je razdoblje manje, to su manje profitabilne transakcije. U razdoblju M1 prosječni broj profitabilnih obrta je od 20 do 30% i to nije pogreška pri upisu ili pogrešaka. To je učinak širenja i proklizavanja na ukupne rezultate trgovanja. Što on misli? Da biste trgovali nultom na D1 razdoblju s jednakim stopama zaustavljanja i uzimanja, dovoljan je postotak profitabilnih transakcija od oko 50%. Za trgovanje na nuli tijekom M1 trebat će vam 70-80% profitabilnog posla! To je koliko trgovinski troškovi imaju na rezultat i to uvijek treba imati na umu. Pogledajte rezultate za prvo polugodište - čak i tamo, da biste dobili konačnu nulu, morate imati najmanje 55% profitabilnog obrta. Zbog čega razmišljate, zar ne?





Ali to nije bila poanta. Sada smo dobili referentnu vrijednost s kojom ćemo usporediti trgovanje prema signalnim pokazateljima. Ako se pokaže da je postotak profitabilnog prometa veći signalom indikatora, možemo zaključiti da je takav signal učinkovit. Istodobno, izračunavanjem prosječnog broja profitabilnih obrta, moguće je kvantificirati tu vrlo učinkovitu učinkovitost pronalaženjem razlike prosječnih postotaka između signalnog signala i bacanja novčića.

Presjeci linija + DI i -DI s rastom ADX-a

Krenimo od sljedećeg ulaznog signala - sjecišta linija + DI i -DI s rastom ADX indeksa, koji je veći od DI. Teoretski, njihovo sjecište trebalo bi značiti promjenu trenutnog trenda, početak novog trenda. Rast ADX-a također ukazuje na pojavu novog trenda, a njegov ostanak iznad DI - kraj stana.

Metoda istraživanja

Ovog puta ćemo provjeriti učinkovitost ovog signala na sljedeći način. Kad se signal pojavi, promatrat ćemo kako se zatvara prva, druga, treća i ostale svijeće. Dakle, određujemo predviđenu kvalitetu signala.

Provjerit ćemo do 12 svijeća od trenutka pojavljivanja signala. Ponovno se provode testovi na svim glavnim valutnim parovima, u svim vremenskim okvirima od 2000. do 2017. godine.

Razdoblje ADX pokazatelja je 14.

Proučena razdoblja: M1 - D1

Analizirani valutni parovi: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

rezultati





Slika iznad prikazuje tablice za svaki valutni par. Brojevi u stupcima su broj svijeća, u redovima su vremenski okviri, a na raskrižju je broj profitabilnih signala, onih kod kojih je signal bio opravdan, barem za par točaka. U ovom slučaju tablice imaju tri dodatna stupca - prosječan broj profitabilnih transakcija u vremenskom okviru, prosječni broj profitabilnih transakcija u vremenskom okviru za jedan novčić i razlika između njih. Ispod je prosječni broj profitabilnih trgovina za sve vremenske okvire za određeni par.

nalazi

Kao što se može vidjeti iz tablice, prediktivne mogućnosti ovog signala ostavljaju još mnogo toga za poželjeti. Ne postoji povezanost između sjecišta -DI i + DI linija s istodobnim porastom očitanja ADX-a i ponašanjem cijena. Možda to ima smisla na burzama, ali ne na forexu. Kao što ste primijetili, u nizu za razdoblje D1 prilično dobri rezultati. Ipak, na njih ne treba obratiti posebnu pozornost, jer je odabir transakcija bio premali - 40-70 transakcija u razdoblju od 2000. do 2017. Na vremenske okvire na kojima je vrlo teško trgovati zbog visokih troškova trgovanja, postotak profitabilnih signala s pokazatelja iznad. U ovom slučaju, signali na najviše pokretanom TF-u (M15-H1) u pravilu su niži od bacanja novčića. Stoga smo uvjereni u korisnost korištenja takvog signala s ADX pokazatelja za razdoblja H4 i više, pod uvjetom da je omjer dobiti i gubitka veći od jedan.

Položaj + DI i -DI jedan prema drugom

Prethodni signal bio je složen, a sada ćemo pokušati doživjeti nešto jednostavnije. Na primjer, jednostavno sjecište linija + DI i -DI.

Metoda istraživanja

Ne razlikuje se od prethodnog

rezultati





Slika iznad prikazuje tablice za svaki valutni par. Struktura tablica je ista kao u prethodnoj verziji.

nalazi

I opet smo uvjereni u prikladnost korištenja signala sjecišta linija + DI i -DI ADX pokazatelja za razdoblja od H4 i više, pod uvjetom da je omjer zarade i gubitka veći od jedan.

Korištenje ADX pokazatelja kao filtra trenda. Opcija 1

U ovoj ćemo studiji gledati na učinkovitost ADX pokazatelja kao filtra trenda. Trgovinski sustav koji se temelji na signalima iz kovanice uzet ćemo kao osnovu, ali trgovati ćemo samo ako ADX indikator poraste iznad 20.

Rezultati i zaključci





Rezultati se mogu vidjeti na gornjoj slici. Ovaj pristup filtriranju ponude malo je poboljšao rezultat. No, veličina poboljšanja je toliko mala da se uporaba takvog filtra ne čini prikladnom.

Korištenje ADX pokazatelja kao filtra trenda. Opcija 2

Postoji još jedan zanimljiv pristup kada se ADX indikator koristi kao filtar trenda, što bi vrijedilo provjeriti. Sastoji se u sljedećem: dok je ADX iznad 25, možete koristiti trendi sustave, čim ADX postane niži, koriste se sustavi za trgovanje kanalima.

Metoda istraživanja

Za početak, stvorit ćemo dva jednostavna sustava - trend i kontra-trend. Prvi će koristiti sjecište dvaju pomičnih prosjeka za ulazak i izlazak na pozicije, drugi će upotrijebiti zone prekomjerne kupnje i preprodaje za ulazak i izlazak. Istodobno se može otvoriti samo jedna pozicija. Kako mjerimo učinkovitost određivanja trenda prema ADX pokazatelju, u prvom ćemo slučaju utvrditi prisutnost ili odsutnost trenda na sasvim slučajni način. Generator slučajnih brojeva, to jest novčić, opet će nam pomoći u tome. Ako broj padne ispod 0,5, koristite kanalni sustav. Ako je viši - trend. U drugoj opciji spojit ćemo ADX kao filtar trenda umjesto kovanice i vidjeti kako se rezultati poboljšavaju. Kao trend / ravni prag koristit ćemo razinu preporučenu u svim direktorijima i knjigama.

Proučena razdoblja: M1 - D1

Analizirani valutni parovi: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

pokazatelji:

Trend sustav - ulaz / izlaz na raskrižju EMA13 i EMA21

Sustav kontra trenda - ulaz / izlaz kada WPR14 indikator uđe u zone -10 i -90

Trend / flat prebacivanje: novčić i ADX14 s razinom 25.

Rezultati i zaključci

Rezultati se mogu vidjeti na gornjoj slici. Smiješno je, ali preporučeni pristup filtriranju trenda prema ADX pokazatelju u ogromnoj količini literature pokazao se pristojno lošijim od korištenja bacanja novčića za ovaj zadatak. Ako su prethodni načini korištenja ADX-a s omjerom rizika i profita iznad 1 do 2 opravdani, onda ovu metodu filtriranja trendova očito ne vrijedi koristiti u svom trgovanju. Pokazao je svoju neučinkovitost za bilo koje razdoblje i bilo koje valutne parove.

Korištenje ADX pokazatelja kao filtra trenda. Opcija 3

Još jedna mogućnost korištenja pokazatelja ADX za utvrđivanje tržišnih uvjeta je pronalaženje ADX-a u odnosu na + DI i -DI. Sviđa mi se takav pristup što nije vezan za određenu razinu, poput 25 u prethodnoj verziji. Ako je ADX veći od + DI i -DI, ​​tada je tržište u trendu, ako je ispod jedne od linija ili je obje - ravno.

Metoda istraživanja

Kao i u prethodnom slučaju, usporedit ćemo rad dva sustava - kovanice i ADX-a. Štoviše, već imamo očitanja kovanica.

Proučena razdoblja: M1 - D1

Analizirani valutni parovi: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

pokazatelji:

Trend sustav - ulaz / izlaz na raskrižju EMA13 i EMA21

Sustav kontra trenda - ulaz / izlaz kada WPR14 indikator uđe u zone -10 i -90

Trend / flat prebacivanje: novčić i ADX14 (iznad + DI i -DI).

Rezultati i zaključci

Rezultati se mogu vidjeti na gornjoj slici. U stupcu "ADX 6" bilježe se očitanja našeg filtracijskog sustava pomoću ADX-a, u stupcu "Razlika 6" - razlika u očitanjima u odnosu na "novčić". I opet, "novčić" je pobijedio, iako ovaj put ne sa tako velikim jazom.

Korištenje ADX pokazatelja kao filtra trenda. Opcija 4

U nepreglednoj mreži, davno sam našao nekoliko biltena o ADX indikatoru. Jedna od tema o kojoj se u njima široko raspravlja je sklapanje posla u trendovskom sustavu samo ako su očitavanja ADX-a veća nego na prethodnoj svijeći.

Metoda istraživanja

Koristit ćemo najjednostavniji sustav trenda koji smo pronašli prilikom provjere prethodnih signala - sjecište eksponencijalnih pomičnih prosjeka s razdobljima od 13 i 21. Učinit ćemo dva ispitivanja: u prvom ćemo trgovati na svakom sjecištu pomičnih prosjeka, a u drugom samo ako ADX raste.

Proučena razdoblja: M1 - D1

Analizirani valutni parovi: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

pokazatelji:

ulaz / izlaz na raskrižju EMA13 i EMA21

Trend / flat prebacivanje: ne i ADX2<>

Rezultati i zaključci

Rezultati se mogu vidjeti na gornjoj slici. Kao što vidite, ovaj način korištenja ADX pokazatelja se isplati, povećavajući vjerojatnost profitabilnog posla za par posto. Štoviše, ovaj signal najbolje funkcionira u razdobljima do H1, pa ovaj način filtriranja posla može biti koristan trgovcima u toku dana.

Korištenje ADX indikatora kao uvjeta za izlaz. Opcija 1

Kad se ADX uzdigne iznad obje linije smjera, teoretski to ukazuje na pregrijavanje tržišta. Kad se ADX počne kretati prema dolje i biti iznad obje linije, to je signal da se dominantni trend može promijeniti ili završiti. U teoriji, ovo je dobar trenutak za ostvarivanje profita ili popravljanje dijela položaja. Pa onda, provjerimo.

Metoda istraživanja

Kao osnovu, uzet ćemo trendov sustav iz prethodne studije i tome dodati još jedan uvjet izlaska: ADX je iznad + DI i -DI i počinje opadati.

Proučena razdoblja: M1 - D1

Analizirani valutni parovi: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

pokazatelji:

Ulaz na raskrižje EMA13 i EMA21

Prebacivanje u trendu / ravno: ne

Izađite na povratno raskrižje EMA13 i EMA21 ili s smanjenjem ADX iznad + DI i -DI

Rezultati i zaključci

Rezultati se mogu vidjeti na gornjoj slici. Kao što vidite, ovaj je izlaz značajno poboljšao rezultate osnovnog sustava na svim instrumentima u razdobljima od M15 i više. Preporučuje se uzeti u obzir ovu mogućnost izlaska za uporabu u trendovskim trgovinskim sustavima.

Korištenje ADX indikatora kao uvjeta za izlaz. Opcija 2

Druga opcija koja se može pronaći na mreži je izlazak iz položaja kada ADX padne ispod razine 42. Sviđa mi se ova opcija, jer postoji brojčana razina koja se neće promijeniti s tržišnim promjenama.

Metoda istraživanja

Ponovno ćemo uzeti trend trend iz prethodne studije i tome dodati još jedan uvjet izlaska: ADX prelazi razinu 42 i 25 od vrha do dna. Tako dobivamo podatke za dvije razine.

Proučena razdoblja: M1 - D1

Analizirani valutni parovi: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

pokazatelji:

Ulaz na raskrižje EMA13 i EMA21

Prebacivanje u trendu / ravno: ne

Izađite na povratno raskrižje EMA13 i EMA21 ili kad ADX padne ispod 42 (25).

Rezultati i zaključci

Rezultati se mogu vidjeti na gornjoj slici. Kao što se očekivalo, rezultati su jako ovisni o tržištu. Razina 25 ima bolje rezultate u razdoblju od H1 i više, dok je razina 42 bila uspješnija u periodima ispod sata. Unatoč tome, jasno se vidi da je za razdoblje od H1 prikladnije koristiti metodu izlaska razmatranu upravo iznad.

Divergencija DMI

Ovo je situacija u kojoj se DMI i cijene razlikuju ili ne potvrđuju jedni druge. Na primjer, kada cijena iznosi novi maksimum, a za + DMI, odgovarajući maksimum je niži. Divergencija je u pravilu upozorenje za jačanje kontrole rizika jer signalizira promjenu snage oscilacije i obično prethodi povratku ili preokretu.

Serija ADX-ovih vrhova također predstavlja vizualni prikaz ukupnog zamaha trenda. Dinamika ADX-a ukazuje na to da se trend povećava ili gubi. Momentum je ubrzanje cijene. Niz viših ADX vrhova znači da se trend trenda povećava. Niz nižih ADX vrhova ukazuje na smanjenje trenda.

Testiranje signala divergencije nije lako jer utvrđivanje prisutnosti divergencije zahtijeva intervenciju trgovca.

Nedostaci ADX pokazatelja

ADX i dalje može biti prilično vrijedan alat, kao što smo vidjeli istraživanjem načina za izlaz iz položaja i filtriranjem ulaza pomoću ovog pokazatelja. Međutim, ima nekoliko značajki indikatora kojih je potrebno imati na umu.

Prvo, ADX je spor pokazatelj. Već smo analizirali formulu za izračun ovog pokazatelja i jasno ste vidjeli da se izglađivanje izlaza događa dva puta. S jedne strane, to smanjuje broj lažnih pozitivnih rezultata, ali s druge strane, pokazatelj ponekad zaostaje previše.

Drugo, ADX indikator ima još jedan, puno ozbiljniji nedostatak. Činjenica je da ga sama logika izračuna pokazatelja čini vrlo pouzdanom kada je riječ o dugom trendu i krajnje nepouzdanom tijekom volatilnih pokreta bez određenog smjera. Dakle, povećanje ADX vrijednosti pouzdan je znak trenda, ali samo ako je na tržištu postojao stan prije nego što se taj trend dogodio. Zašto se to događa? Pa, zamislimo da je tržište dugo već bilo ravno i tada je došlo do uspona. U ovom slučaju ADX će početi rasti. Ako se trend nastavi dovoljno dugo i dogodi se preokret (cijena će jednostavno izvući novi maksimum i naglo se srušiti, kao što se često događa), ADX će pasti. Unatoč činjenici da se trend već promijenio, cijena se žuri, ADX će pasti, što ukazuje da na tržištu dominira stan. To će se dogoditi sve dok većina podataka, gdje je cijena još uvijek rasla, ne napusti pokazatelj. Čim se to dogodi, ADX će početi rasti opet, ali do tada je polovica trenda, ili čak veći dio njega, možda prešla. Ovo je najvažniji nedostatak ADX pokazatelja, koji koči postizanje popularnosti na FOREX tržištu. Za razliku od tržišta dionica, gdje su dugoročni trendovi uobičajeni, Forex tržište je više vidljivo, ono što pokazatelj ne voli toliko. Ista značajka pokazatelja, koja je počela padati naglom promjenom smjera kretanja cijena, dala nam je dobar način za izlazak iz položaja.

Trgovinski sustav na raskrižju + DI i -DI

Sustav preporuke jedinstven je po tome što vam pokazuje kada će vjerojatno započeti novi trend. Najčešći savjet o trgovanju ADX pokazateljima na mreži je sljedeći: kupiti ako + DI pređe -DI, ​​ADX prijeđe -DI i raste. Otvorene prodajne pozicije ako -DI pređe preko + DI, ADX iznad + DI i raste. Kad ADX počne padati i dogodi se suprotno sjecište + DI ili -DI, ​​vrijedi razmišljati o zatvaranju pozicija. To su upravo preporuke koje možete pronaći u većini knjiga o tehničkim analizama. Provjerimo!

Metoda istraživanja

Transakcije se vrše prema gore opisanim pravilima, sa standardnom grupom 0,1. Dodatne transakcije kada se signal ponovo pojavi (ako smo već kod transakcije) ne otvaraju se. Trgovanje se odvija bez zaustavljanja i pravila samo za ulazak i pravila izlaza. Sve radnje izvode se na otvaranju nove svijeće. Ispitivanje se provodi za sve glavne valutne parove i vremenske okvire za razdoblje od 2000. do 2017. godine.

Početni depozit od 100 000 USD

Razdoblje ADX pokazatelja je 14.

Proučena razdoblja: M1 - D1

Istraženi valutni parovi: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURAUD, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, CADJPY, GBPJPY, AUDNZD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CHFJPY, EURNZDD, EURNZDD, EURNZDD, GBPAUD, GBPCAD, GBPNZD, NZDCAD, NZDCHF

rezultati


Dosta pozitivnih rezultata, uglavnom za razdoblja iznad H1. Ipak, teško je nazvati takvu trgovinu uspješnom.

nalazi

Na tržištima na trendovima takav trgovinski sustav stvarno pokazuje pozitivan rezultat, međutim, teško da ga možete nazvati dobrim. Istovremeno, nijedan pozitivan rezultat nije ostvaren ni na jednom valutnom paru u razdoblju ispod H1. Općenito mislim da bi takav pristup na tržištu dionica mogao biti uspješniji zbog stabilnijih i dugoročnih trendovskih uvjeta na tržištima.

Wilder sustav autora indikatora

Najjednostavnija metoda trgovanja koja se temelji na sustavu usmjerenog kretanja uključuje usporedbu dva pokazatelja smjera: 14-dnevni + DI i 14-dnevni-DI. Wilder predlaže kupnju ako + DI prijeđe -DI, ​​a prodaju kad + DI padne ispod -DI. Autor dopušta ova pravila takvim konceptom kao što su Extreme Points (EP). Poanta je da ako se svi gore navedeni uvjeti slažu, onda umjesto da unesemo položaj, jednostavno označimo maksimum ili minimum svijeće na kojoj se to dogodilo. Istovremeno, ako cijena ne uspije prevladati krajnju točku, treba zadržati suprotan položaj. Odnosno, dobivamo reverzibilni sustav s stalnom prisutnošću na tržištu s jedne ili druge strane. Za trending tržišta ovo je sasvim dobro, provjerimo kako su stvari na Forex tržištu.

Početni depozit od 100 000 USD

Razdoblje ADX pokazatelja je 14.

Proučena razdoblja: M1 - D1

Rezultati i zaključci

Sustav je bio pozitivan na malom broju instrumenata: AUDJPY, EURCAD, GBPAUD, GBPJPY. Ove parove karakteriziraju dobri trendovi, što još jednom dokazuje moj zaključak - ADX indikator je slabo prikladan za upotrebu na Forex tržištu.

Nadalje, dodavanje izlaznog pravila koje smo pronašli i testirali na raskrižju povrata razine 42, raščlanjeno gore, značajno je poboljšalo trgovinske karakteristike sustava.

Sustav trgovanja na raskrižju + DI i -DI prema Elder-u

Ako je + DI veći - DI, igrajte samo za povećanje, a ako je niži, onda samo za smanjenje. Najbolje vrijeme za ulazak u igru ​​je povećanje kada su i + DI i ADX viši od - DI, dok ADX raste. To ukazuje na jačanje trenda. Idite gore postavljanjem zaštitnog naloga za zaustavljanje ispod nedavnog dna. Najprikladniji trenutak za ulazak u igru ​​za pad, kada i - DI i ADX iznad + DI, dok se ADX povećava. To ukazuje na jačanje medvjeda. Igrajte nisko postavljanjem zaštitnog naloga za zaustavljanje iznad nedavnog maksimuma. Smanjenje ADX ukazuje na trend slabljenja i trenutno ne biste trebali slijediti trend.

Početni depozit od 100 000 USD

ADX indikator razdoblje - 14

Proučena razdoblja: M1 - D1

Rezultati i zaključci

Takav sustav osigurava malo ulaznih točaka, no pokazao se da je na nekim parovima profitabilan.

Prilagodljivi ATR kanal

Sljedeća ideja može se smatrati dijelom modernizacije autorova sustava pokazatelja. U izvornom sustavu nismo uzeli u obzir duljinu kanala, koja je formirana od ekstremne točke duboko u povijest. Odnosno, ne uzimamo maksimum / minimum svijeće na kojoj je došlo do raskrižja, već odbrojavamo određeni broj svijeća natrag, primajući određeni kanal, na raskidu kojeg trgujemo kasnije. Glavna ideja adaptivnog kanala je da mora postojati promjenjiv vremenski interval kanala za proboj. Taj interval treba varirati ovisno o jačini trenda. Što je trend jači, manje je dana uključeno u formiranje kanala (snažan trend je nekoliko dana u kanalu, slab trend i, stoga, nepostojano tržište je veći broj dana u kanalu).

Formula može izgledati ovako:

X = 150 / ADX, gdje je X broj svijeća u kanalu.

Možete čak povezati formulu za razdoblje indikatora, na primjer: 10 * ADXPeriod / ADX.

Rezultati i zaključci

Općenito, sustav se malo poboljšao, ali to još uvijek nije dovoljno za dobro trgovanje. Kad pišem ovaj članak, moj zadatak nije bio stvoriti profitabilan trgovinski sustav, samo želim odvojiti zaista vrijedne načine korištenja ovog ili onog indikatorskih signala od običnih legendi trgovanja. Za one koji su zainteresirani za daljnju modernizaciju rezultirajućeg sustava, savjetujem vam da obratite pažnju na praćenje položaja i uvjeta izlaska (može ih biti nekoliko). Eto, sada imamo potpuno funkcionirajući trgovački sustav, koji se sastoji od samo jednog pokazatelja, što sugerira da mnogi trgovci ADX-u nisu toliko cijenjeni.

Znači primjenjuje li ADX indikator ili ne?

ADX je izvrstan alat za procjenu trenutne situacije na tržištu. Međutim, kao što sam rekao više puta, pogrešno je koristiti samo jedan pokazatelj za trgovanje i biti vrlo ovisan o njemu. ADX može biti vrlo vrijedan alat ako se koristi ispravno zajedno s drugim pokazateljima. Jednostavne, ali vrlo važne informacije koje pruža ADX omogućuju vam da povećate postotak dobitnih poslova za značajan iznos. Mnogi testovi trenda koji prate rezultate samo u slučaju porasta ADX-a jasno pokazuju njegovu vrijednost i vrijednost. Da, očekivanje porasta ADX-a vrlo često znači odgodu ulaska, ali očite prednosti smanjenja broja izgubljenih trgovina dobra su nagrada za očekivanja.

Kako ćete koristiti ovaj pokazatelj, ovisi o vama i vašem načinu trgovanja. Svrha ovog članka je predložiti moguće korištenje za ADX. U svakom slučaju, prije primjene novog pokazatelja u vašem sustavu, testirajte ga na povijesti, a potom na demo računu.

Zaključak

Naravno, ozbiljna će pogreška uzeti u obzir očitanja jednog pokazatelja u vašem trgovanju. Da biste, primjerice, izgradili kuću, ne treba vam jedan alat, već cijeli set. Isto vrijedi i za izgradnju trgovačkog sustava. Da, osnova sustava može biti bilo koji pokazatelj, ali uvijek su potrebni pomoćni alati. Iako smo, prema rezultatima našeg istraživanja, bili uvjereni da ADX nije najbolja osnova za trgovački sustav, ipak, iz svega navedenog može se naučiti nekoliko uspješnih metoda primjene. Štoviše, uspjeli smo izgraditi potpuno profitabilan trgovinski sustav koristeći samo ovaj pokazatelj. Naravno, metode ulaska i izlaska s pozicija na ovom sustavu pomalo se razlikuju od najpopularnijih, ali kao što smo vidjeli u primjerima danas, ne djeluje sve što je popularno. Umjesto toga, čak i suprotno. Stoga, uvijek pokušajte razmišljati na originalan način, smislite vlastite metode primjene ovog ili onog pokazatelja i uvijek provjerite svoje zaključke u praksi.

Pogledajte video: HOW TO TRADE WITH "ADX" INDICATOR (Studeni 2019).

Ostavite Komentar