Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

ATR: indikator bez kojeg nema nigdje

Tehnički pokazatelj Prosječni istinski raspon (ATR) pokazatelj je volatilnosti tržišta. Uveo ga je Wells Wilder u knjizi „Novi pojmovi tehničkih trgovačkih sustava“ i od tada se pokazatelj koristi kao komponenta mnogih drugih pokazatelja i trgovačkih sustava. Ovo je prilično popularan pokazatelj koji je uključen u većinu programa analize tržišta. Njegova je glavna svrha postaviti ispravne razine Stop Loss. To je najučinkovitija metoda postavljanja zastoja, što dokazuju statistike.

Average True Range također služi kao trend trend. Može se protumačiti prema istim pravilima kao i ostali pokazatelji volatilnosti. Princip predviđanja pomoću ATR-a formuliran je na sljedeći način: što je veća vrijednost indikatora, veća je vjerojatnost promjene trenda; što je niža njegova vrijednost, to je slabiji smjer trenda. Detaljan pregled pokazatelja u današnjem materijalu.

Karakteristike pokazatelja

Platforma: bilo koja
Valutni parovi: Bilo koji
Vremenski okvir: bilo koji od H1 i više
Vrijeme trgovanja: oko sata
Tip indikatora: Oscilator
Preporučeni DC: Alpari, Exness

Računanje

True Range je najveća od sljedeće tri vrijednosti:

razlika između trenutnog maksimuma i minimuma;
razlika između prethodne cijene zatvaranja i trenutnog maksimuma;
razlika između prethodne cijene zatvaranja i trenutne niske.

Pravi raspon = maks. (Visok1-nizak1; visok1 - zatvori2; zatvori2-nizak1)

Pokazatelj Prosječni istiniti raspon je pomični prosjek pravih vrijednosti raspona:

Prosječna istinita vrijednost = SMA (TR, N), gdje je TR pravi raspon, N je prosječno razdoblje, SMA je jednostavni pomični prosjek.

Od postavki ATR indikatora dostupno je samo razdoblje prosjeka, koje je 14 prema zadanim postavkama.

Korištenje ATR-a kao filtra

ATR se može koristiti kao trend trend. Da biste to učinili, iscrtajte srednju liniju na ATR grafikonu. Kada se razbije, događaju se najznačajnija kretanja cijena. Indikator nema i ne može imati negativne vrijednosti i određenu srednju liniju. To se bira oko, za svako tržište posebno. Savjetujem vam da na ATR grafikonu postavite pomični prosjek s velikim razdobljem kao srednju crtu. Sve dok je ATR ispod svog pomičnog prosjeka, kretanja su zanemariva, a tržište mirno. Kada ATR probije svoj prosjek odozdo prema gore, započinje trend. Uz to, neki trgovci preporučuju korištenje pokazatelja na nekoliko TF-ova, na primjer, na H1 i D1. Ako se dogovore njihovi smjerovi i za manji TF indikator je prešao srednju crtu, tržište je oživjelo. Još jednom morat ću konfigurirati ATR i srednju liniju za svako tržište i svaki TF zasebno.

ATR14 i MA100 savršeno funkcioniraju kao srednja linija za određivanje vremena trgovanja za trgovačke sustave po principu povratka u prosjek. Pokazatelj Envelopes (240) također djeluje vrlo dobro i primjenjuje se na vrijednosti ATR indikatora - kada je ATR ispod Envelopes, volatilnost je mala, a nakon prekida kanala prema gore mogući su oštri nestabilni pokreti. ATR se također često koriste za određivanje prosječne duljine svijeće. Na primjer, ako je trenutačno ATR očitanje veće od, recimo, 20, ili obrnuto, manje od 10, ulazak u transakciju se preskače. Ovdje je sve sasvim logično - ako na trenutnom tržištu ima premalo svijeća, potencijal za dobit je mali. Ako su svijeće prevelike, na tržištu se najvjerojatnije događaju neki ekstremni događaji poput objavljivanja važnih ekonomskih vijesti. Kao što svi znamo, tijekom objavljivanja vijesti tržište je prilično nestabilno i daljnji smjer kretanja instrumenta se loše predviđa.

Za izlazak koristite ATR

ATR-ovi se često koriste za podešavanje adaptivnog zaustavnog gubitka, i fiksnog i plutajućeg (zaustavni zaustavljanje). Ideja postavljanja zaustavljanja na temelju volatilnosti osobno mi se sviđa i često koristim upravo takvu opciju za zatiranje. U pravilu, za izračunavanje potrebne veličine stop naloga, vrijednost indikatora množi se s određenom konstantom, što ovisi o teoretskom trajanju buduće transakcije. Na primjer, za grafikone po satu možete uzeti konstantu jednaku 2-4. To je, na primjer, za transakciju s EURUSD-om s ATR = 0,0062 na satu, pomnožimo 6.2 s konstantom, na primjer, 3, a naše zaustavljanje će biti približno 18 - 19 bodova.

Mnogo je prikladnije (a mislim da će biti i sasvim ispravno i logično) koristiti ATR za zaustavljanje. U ovom slučaju se zadnja vrijednost automatski prilagođava trenutnoj volatilnosti tržišta. Primjerice, sklopili smo transakciju, akumulirali određenu zaradu na poziciji i na određenoj udaljenosti vučna mreža se počela povlačiti do cijene. Price je zauzvrat započeo oštar pokret u pravom smjeru. Istodobno se povlačna mreža zadržava na prilično velikoj udaljenosti, što tržištu daje mogućnost za pomicanje. Tada se pokret završava i stan počinje. ATR pada u skladu s tim i naša vučna traka postaje kraća - zaustavljanje se približava cijeni. Kao što znate, nakon razdoblja jakog trenda pojavljuje se stan nakon kojeg se cijena opet počinje naglo kretati, a ne nužno u našem smjeru. U slučaju preokreta nakon ravnog razdoblja, malo ćemo izgubiti - zaustavljanje će nam se privući dovoljno blizu cijene. Ako nastavite, slika će se ponavljati iznova i iznova, sve do aktiviranja, na kraju, našeg zaustavnog naloga.

Programirajući filtar za volatilnost

I kao bonus onima koji mogu (ili uče) programirati, odlučio sam prikazati svoju verziju funkcije koja zabranjuje trgovanje s velikom volatilnošću.

vanjski bool UseATRFilter = istina; extern int ATRPer = 14; extern int EnvPer = 240; ulaz ENUM_MA_METHOD EnvMode = MODE_EMA; vanjski dvostruki EnvDev = 10; bool ATRFilter () {if (! UseATRFilter) return (true); dvostruki ATR500; za (int i = 0; i <= 499; i ++) {ATRi = iATR (_Symbol, PERIOD_M5, ATRPer, i + 1); } ArraySetAsSeries (ATR, istina); dvostruki ATR1 = iATR (_Symbol, PERIOD_M5, ATRPer, 1); dvostruki EnvUp = iEnvelopesOnArray (ATR, 0, EnvPer, EnvMode, 0, EnvDev, MODE_UPPER, 0); ako (ATR1

Ova funkcija vraća netočno ako je trenutna volatilnost tržišta prevelika za trgovanje i istinita ako je ATR indikator ispod kanala Envelopes. Funkcija zaista značajno poboljšava rezultate savjetnika koristeći principe rada u kanalu (barem one u kojima sam ga pokušao primijeniti). Pored toga, mislim da će biti koristan i za trgovinske sustave, za koje, naprotiv, niska razina volatilnosti uzrokuje gubitke (ali to još nisam testirao u ovoj ulozi).

Zaključak

Bez korištenja pokazatelja ATR, teško je zamisliti nijednog ozbiljnog savjetnika. Ovaj se pokazatelj vrlo često koristi u izgradnji automatskih sustava trgovanja, posebno kada trebate izraditi filtre za volatilnost ili bolje prilagoditi različite vrijednosti tržištu. Također, ATR indikator je neophodan tamo gdje postoje mjerenja u točkama - umjesto tvrdog podešavanja, na primjer, visine svijećnjaka po nekom uzorku svijećnjaka, mnogo je povoljnije označiti te vrijednosti u obliku ATR očitanja pomnoženog s određenim koeficijentom i na taj način fleksibilno prilagoditi Vaš model za trenutnu volatilnost tržišta. Unatoč širokoj upotrebi pokazatelja ATR u algoritamskom trgovanju, ručni trgovci često podcjenjuju mogućnosti i korisnost ovog pokazatelja. Nadam se da će ovaj članak uvjeriti mnoge trgovce da se bliže pozabave takvim korisnim pokazateljem kao što je ATR.

Pogledajte video: NASH 2015 DVD BOX SET Carp Fishing + Subtitles Complete Movie in 1080P (Listopad 2019).

Ostavite Komentar