Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Kako primijeniti indeks robnih kanala na Forex?

Pozdrav svima!

Danas ćemo se upoznati s još jednim prekrasnim klasičnim pokazateljem - Commodity Channel Index (CCI). On mjeri odstupanje cijene instrumenta od njegove prosječne cijene. Visoke vrijednosti indeksa pokazuju da je cijena neuobičajeno visoka u usporedbi s prosjekom, a niska - da je preniska. Odnosno, CCI je, pogađate, klasični oscilator.

Pokazatelj je razvio Donald Lambert 80-ih godina prošlog stoljeća za upotrebu na tržištima proizvoda. U početku ga je autor predstavio u knjizi „Indeks robnih kanala: Instrumenti za trgovanje cikličkim trendovima“. Odmah nakon pojave CCI je postao vrlo popularan i sada je uobičajeno sredstvo trgovcima da prepoznaju cikličke trendove ne samo na robnim tržištima, već i na berzi i na deviznom tržištu. U ovom ćemo članku istražiti što točno izračunava CCI i kako se to može primijeniti za povećanje učinkovitosti našeg trgovanja.

Karakteristike pokazatelja

Platforma: bilo koja
Valutni parovi: Bilo koji
Vremenski okvir: bilo koji od H1 i više
Vrijeme trgovanja: oko sata
Tip indikatora: Oscilator
Preporučeni DC: Alpari, Exness, RoboForex

Opis indikatora CCI

Kao i većina oscilatora, CCI je dizajniran za mjerenje prekomjerne kupnje i prenamjene razine. CCI indikator to čini mjerenjem odnosa cijene i pokretnog prosjeka ili, točnije, normalnih odstupanja od ovog pokretnog prosjeka. Drugim riječima, CCI mjeri odstupanje cijene instrumenta od njegove prosječne cijene.

Visoke vrijednosti indeksa pokazuju da je cijena neuobičajeno visoka u usporedbi s prosjekom, a niska - da je preniska. Ovaj indikator izgleda kao linija koja se kreće od oko +300 do -300. Za razliku od mnogih drugih, ovaj pokazatelj nema ograničenja, stoga naznake ponekad mogu prijeći ove uvjetne granice od 300 bodova. CCI se nalazi na terminalu MetaTrader4 u zasebnom prozoru ispod grafikona cijena (u takozvanom "podrumu"). Postavke su jednostavne - razdoblje i cijena koja će se koristiti u proračunima. Svrha pokazatelja je odrediti trenutak preokreta trenda. Linija oscilatora kreće se od 0 do +100 za bikovski trend i od 0 do -100 za medvjeđi.

Računanje

Indeks robnog kanala sličan je mjerenju prosječnog odstupanja u statistici. Štoviše, ovo je u osnovi standardno odstupanje. Evo cjelovite formule pokazatelja:

CCI = (uobičajena cijena - SMA) / (0,015 * srednje odstupanje)

Sad razjasnimo što treba učiniti da bi se izračunalo.

Pronađite tipičnu cijenu. Da biste to učinili, dodajte maksimalnu, minimalnu i cijenu zatvaranja svake trake i iznos podijelite s 3.
TP = (VISOK + NIZ + ZATVOR) / 3

Izračunajte n-period jednostavan pomični prosjek tipičnih cijena.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

Oduzmite rezultirajući SMA (TP, N) od tipičnih cijena TP-a za svako od prethodnih n razdoblja.
D = TP - SMA (TP, N)

Izračunajte n-razdoblje jednostavnog pomičnog prosjeka apsolutnih vrijednosti D
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

Pomnožite rezultirajući SMA (D, N) s 0,015
M = SMA (D, N) * 0,015

Podijelite M s D
CCI = M / D
gdje je:
HIGH - maksimalna cijena bara;
NISKA - minimalna cijena bara;
ZATVORENO - cijena zatvaranja;
SMA - Jednostavno kretanje prosjeka
SUM - iznos;
N - broj razdoblja koja se koriste za proračun

Pretpostavlja se da većina nasumičnih vrijednosti CCI padne u rasponu od + 100% do -100%. Pokreti koji nadilaze + 100 smatraju se ne slučajnim i stvaraju mogućnosti za transakcije. Ako slijedite moj tečaj ExcelTrader-a ili ste sami prošli statistiku, tada savršeno razumijete da je CCI pokazatelj u osnovi normalna raspodjela standardnih odstupanja od naše prosječne cijene, a to je jednostavan pomični prosjek. Prikazivanje ovih podataka jednostavno nije napravljeno u obliku raspodjelnog histograma, već kao linija u podrumu grafikona, koja odražava sve specifične vrijednosti. U tom slučaju za sigmu možete uzeti vrijednost od 100%. Tada možemo reći da otprilike 68,2% svih očitanja CCI padne s + -1 sigma ili + -100%, od +100 do +200 ili od -100 do -200 - 27,2%, i od + 200 do +300 ili od -200 do -300 - 4,2%, a vjerojatnost da ćete naići na CCI vrijednost iznad +300 ili ispod -300 bit će 0,1% sa svake strane. Na temelju toga možete odabrati odgovarajuće razine, ali obično koristite vrijednosti od -100.

Naravno, da biste izgradili CCI na grafu u MT4 terminalu, sve to nije potrebno da biste znali. Ali za cjelovitije razumijevanje onoga što određeni pokazatelj pokazuje, potrebno je razumjeti kako se izračunava. Ne pozivam vas da strpite formule, savjetujem vam da shvatite sam princip izračuna. Ako razumijete pokazatelj, kako se izračunava, koji parametri se uzimaju u obzir, prvo ćete ga moći učinkovitije koristiti, razumijevajući njegove snage i slabosti, a drugo, možete mu vjerovati više, što je također vrlo važno.

Postavke

Jedan od preduvjeta za izračunavanje CCI-ja je vremenski interval koji igra ključnu ulogu u poboljšanju CCI točnosti. Budući da pokušava predvidjeti ciklus korištenjem pomičnih prosjeka, što je točnije odabrano razdoblje pomičnog prosjeka (za prosječnu cijenu) ciklusa, točniji će izračuni biti. To vrijedi za većinu oscilatora. Stoga, iako većina trgovaca koristi zadane parametre za izračunavanje CCI-ja, precizniji vremenski interval smanjuje broj lažnih signala.

Evo četiri jednostavna koraka za određivanje optimalnog intervala izračuna (za dnevno mjerenje):

  1. Otvorite dnevnu kartu instrumenta;
  2. Pronađite dva visoka ili dva dna na grafikonu;
  3. Uzmite u obzir vremenski interval između ova dva uspona ili padova (dužina ciklusa);
  4. Podijelite ovaj vremenski interval na tri da biste dobili optimalni vremenski interval za upotrebu u proračunu (1/3 ciklusa).

Vremenski okvir za ovaj indikator najbolje se primjenjuje najmanje H1, a na manjim vremenskim okvirima indikator daje puno lažnih signala. Najbolje djeluje u sporednom trendu (da se ne brka s ravnim), ali na naglašenom trendu signale protiv trenda treba smatrati lažnim ili upozoravajućim. Mnogi trgovci kažu da CCI daje najbolje signale na EURUSD paru. Ne mogu se pretvarati da to kažem, ali ako odlučite koristiti ovaj pokazatelj u trgovanju, mislim da biste trebali započeti istraživanje s tim parom. Pa, i kao i uvijek, evo još jedne banalnosti koju neki ljudi iz nekog razloga često zaboravljaju: pokazatelj se nikada ne smije koristiti sam. Mislim, ne u grupi s prijateljima vrijedi trgovati na njoj, već u kombinaciji s drugim signalima, drugim pokazateljima.

Primjena CCI indikatora

Postoji nekoliko osnovnih načina korištenja CCI za generiranje ulaznog signala. Razdvojimo ih.

Prva opcija je ulazak prilikom prelaska signalnih linija. Na primjer, za kupnju kada indikator prijeđe razinu -100 pomicanjem odozdo prema gore, a za početak prodaje, sjecište je +100 za pokret odozdo prema gore.

Druga opcija je trgovanje na nuli. Istodobno, kada indikator CCI prelazi nultu oznaku kretanjem odozdo prema gore, trebalo bi započeti agresivno kupnju, a kada nulta oznaka prelazi nultu oznaku pokretom odozdo prema gore, treba je aktivno prodavati. Tako će trgovac dobiti prilično rani signal o početku novog trenda. Ali istodobno je vrlo poželjno da cijena prvo prijeđe granice signalnih linija. Odnosno, primivši signal kupovine prelazeći cijenu od dna do razine -100, čekamo da se razina 0 presiječe i tek nakon toga uđemo u kupnju. Ili, na primjer, pokušavamo uhvatiti preokret novog trenda ulaskom na tržište na sjecištu razine -100 sa smanjenom partijom s kraćim zaustavljanjem. Dobivši niz malih gubitaka, konačno uhvatimo trend i nadopunjavamo (povećavamo poziciju) pri prelasku nulte linije, dobivajući ovaj događaj dodatnom potvrdom naše nevinosti.

Drugim riječima, u oba navedena slučaja indikator se koristi za određivanje zona pretprodatog i preopterećenog.

Treća je mogućnost rada s odstupanjima. Kao i kod bilo kojeg drugog oscilatora, divergencijski rad primjenjiv je na CCI. Nećemo se zadržavati na tome, jer je čitav članak posvećen ovom pitanju. Za one koji to nisu pročitali, savjetujem vam da ove informacije pročitaju ovdje.

I četvrta opcija je korištenje elemenata tehničke analize za dobivanje signala s grafikona CCI indikatora. Ovdje možete koristiti razne grafičke oblike, poput trokuta, glave i ramena i tako dalje. Također, prema CCI grafikonu, možete nacrtati razine podrške i otpora, kao i linije trenda, koje, usput, djeluju posebno dobro.

Možda smo na ovom, ulaznom signalu, gotovo sve razumjeli. Osim jednog, prilično originalnog - ostavila sam ga za desert.

Ulazni filter

CCI se može prilično dobro upotrijebiti kao filtar za ulaze. Na primjer, ne ulazite u kupovinu ako je CCI iznad razine +200, jer se vjeruje da, probijajući marku +200, tržište gubi snagu. Ili, obrnuto, ne uzimajte u obzir prodaju ako je CCI veći od 0, jer CCI porast u rasponu od 0 do +100 ukazuje na stabilnost trenda.

Primite potvrdu

Još jednom ponavljam - izuzetno je važno, kao i kod mnogih tehničkih alata, koristiti CCI u kombinaciji s drugim pokazateljima. Referentne razine dobro funkcioniraju s CCI-om, jer su obje metode usmjerene na pronalaženje točka. Neki trgovci dodaju i prosjeke u pokretu. Na primjer, 60-dnevni eksponencijalni pomični prosjek pruža dobru razinu podrške.

Druga moguća dopuna CCI pokazatelja je uporaba uzoraka svijećnjaka, koji mogu pomoći u potvrđivanju preciznih vrhova i dna, posebno u kombinaciji s istim razinama ili linijama trenda.

Zanimljiva strategija

Kao što je obećano, nešto slatko. Većini trgovaca neugodni su prekidi trgovanja - misle da će se cijena okrenuti i pretrpjet će gubitke. Međutim, mnogi pokušavaju uhvatiti preokret na tržištu, uključujući praćenje prekomjerne kupnje i preplaćenih situacija. Uključujući i CCI indikator. U ovom se slučaju vjeruje da uloviti preokret za početnika uvijek završi gubitkom računa. Onda uzmimo ovaj novac, zašto bi se oni trošili? Dakle, kupovat ćemo kada indikator dosegne novi maksimum iznad 100 i prodati kad CCI napravi novi minimum ispod -100.

Stavite CCI indikator (20) na grafikon s razdobljem od H1 ili više. Pronađite vrh iznad razine 100 ili depresiju ispod razine -100. Ako novi vrh premašuje prethodni, unesite kupnju. Ako je novi rov niži od prethodnog, idite u prodaju. Zaustavite postavljanje minimalne / maksimalne signalne svijeće. Ulaz se vrši po dva naloga. Dobit prvog je polovica zaustavne udaljenosti, a profit drugog je jednak veličini zaustavljanja. Kada se aktivira profit prvog narudžbe, zaustavni gubitak drugog treba premjestiti u propadnu zonu. Nije potrebno ulaziti u transakciju ako je signalna svijeća vrlo velika i ima dugu sjenu prema otvaranju predložene transakcije. Ako je zaustavni gubitak velik (više od 150 bodova za D1), trebali biste ga smanjiti za faktor od jedan i pol do dva. Dobitni ciljevi mogu se ostaviti na temelju potpunog zaustavljanja.

Kao što vidite, većina trgovaca se ne bi otvorila na onim mjestima u istom smjeru u kojem postoje signali na strategiji. Ipak, obrazac je prilično točan i u više od 70% slučajeva donosi profit. Istodobno, naš omjer profita i rizika manji je od jedinstva, on je 0,75 do 1. Ali taj omjer u pravilu nije potreban, možete odabrati bilo koji svoj. Važno pravilo ove strategije je da zaustavljanje treba biti kratko. Strategija se oslanja na kontinuirani zamah kako bi se malo profitirao na tržištu. Najčešće, kad se uzorak ispuni, cijena odmah ide u pravom smjeru. Stoga stop ne smije biti velik.

Zaključak

Dakle, danas smo se sreli s još jednim korisnim alatom za analizu - CCI oscilatorom. Indeks robnih kanala izuzetno je koristan za određivanje cikličkih točaka kupnje i prodaje. Trgovci mogu ovaj alat najučinkovitije koristiti, prvo, izračunavanjem točnog vremenskog intervala i, drugo, koristeći ga u kombinaciji s nekim drugim tehničkim alatima. Na kraju ću podsjetiti one koji su odlučili izgraditi svoj sustav na CCI-u da on najbolje funkcionira na TF-ovima od H1 i novije i bolje je započeti s testiranjem EURUSD para. I još - preporučujem razdoblje od najmanje 9 i ne više od 28. Osim toga, kažu da CCI dobro uspijeva u kombinaciji s MACD-om, još jednim pokazateljem da smo već uspjeli analizirati.

Pogledajte video: ZEITGEIST: MOVING FORWARD. OFFICIAL RELEASE. 2011 (Studeni 2019).

Ostavite Komentar