Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Sve o univerzalnom indikatoru Omotnice

Pozdrav svima!

U jednom od prethodnih članaka već smo se upoznali s takvim pokazateljem kao što su pokretni prosjeci. Analizirali smo i jednog od predstavnika indikatora kanala, naime Bollinger Bands. Ovi su pokazatelji zasluženo vrlo popularni među trgovcima na financijskim tržištima. Uključeni su u ogroman broj trgovačkih sustava i donijeli su više od desetak posto zarade. Ali što ako kombiniramo ideje ovih pokazatelja? Ovaj put ćemo analizirati tako jednostavan, ali univerzalan klasični pokazatelj kao što su Envelopes ili Moving Average Envelopes.

Karakteristike pokazatelja

Platforma: bilo koja
Valutni parovi: Bilo koji
Vremenski okvir: bilo koji od H1 i više
Vrijeme trgovanja: svakodnevno
Vrsta pokazatelja: Trend
Preporučeni DC: Alpari, Exness, Amarkets

Opis

Omotnice u tehničkom pokazatelju, ili jednostavno omotnice, formiraju se dva pomična prosjeka, od kojih je jedan pomaknut prema gore, a drugi prema dolje. Trgovac određuje izbor optimalne relativne vrijednosti pomaka granica pruge na temelju prosječne volatilnosti tržišta: što je viša, veći je pomak.

Omotnice definiraju gornju i donju granicu normalnog raspona fluktuacija cijena instrumenata. Najjednostavnije tumačenje je da se signal prodaje događa kada cijena dosegne gornju granicu opsega, a signal kupovine kada dosegne donju granicu. Upotreba tehničkog pokazatelja Envelopes temelji se na prirodnoj logici tržišnog ponašanja: kada, pod pritiskom posebno revnih kupaca ili prodavača, cijene dosegnu ekstremne vrijednosti (to jest gornja ili donja granica pojasa), one se često stabiliziraju, vraćajući se na realnije razine. Ta je logika stvorila čitavu obitelj trgovačkih sustava, koji se nazivaju sustavima povratka na prosječnu vrijednost, ili Reversal Systems, doslovno - preokretnim sustavima. Isti princip koristi se za tumačenje takvog pokazatelja kao Bollinger Bands, koji je već bio članak na blogu.

Priča

Kao što znate, postoji nekoliko različitih pristupa trgovanju na financijskim tržištima. To su različite vrste arbitraže i suvremene vrste sustava temeljenih na analizi velikih podataka i data mining-a, ovo je analiza makroekonomskih pokazatelja i tako dalje. Ali postoje tri univerzalna jednostavna pristupa koji su se dokazali vrijednim tijekom mnogih godina. Riječ je o sistemima trgovanja u trendu, kada trgovac utvrdi prisustvo trenda, čeka povratak iz glavnog pokreta i zaključi transakciju s očekivanjem nastavka trenda:

Trend trgovanje je dobro kada postoje baš takvi trendovi. Kad je tržište dugotrajno ravno, trgovanje trendovima donosi dugotrajna smanjenja.

Ovo je sustav povratka na prosječnu vrijednost (Srednjoročno trgovanje), kada trgovac odredi prosječnu (fer) vrijednost cijene instrumenta i očekuje odstupanja od ove vrijednosti kako bi ušao u transakciju u očekivanju povrata cijene na njegovu prosječnu vrijednost:

Da bi se razumjelo kada zaključiti transakciju, kada je cijena već dovoljno napustila fer cijenu, u pravilu se koriste različite metode izgradnje kanala oko sredine i razni filtri, poput jednog ili drugog oscilatora. Takva trgovina je zauzvrat dobra kad je na tržištu sve mirno. U trendu, sustavi izgrađeni na ovom principu spajaju se ili stupaju na licu mjesta. Generic je izgrađen na ovom principu (koristi Bollinger Band), dok koristi značajku Forex tržišta - mirno tržište u azijskoj sesiji. Ako pokušate trgovati takvom strategijom na bilo kojem tržištu, uključujući i na europskoj sjednici, pretrpjet ćete gubitke. Ovisno o trenutnoj volatilnosti, cijena može biti vrlo daleko od pomičnog prosjeka, štoviše, takvi sustavi dobro funkcioniraju kad se ta fer cijena ne mijenja mnogo s vremenom (približno je na istoj razini). U slučaju tržišta s trendovima, fer cijena uvijek slijedi trend, što nije uvijek lako uzeti u obzir u trgovanju.

Postoji još jedan jednostavan koncept koji će nam danas trebati. Ovo je trgovanje zamahom, odnosno trgovanje zamahom, trgovanje zamahom. Impulsi, za razliku od trenda ili stana, ne zahtijevaju dodatnu pripremu. Odnosno, ne trebate analizirati i odlučivati ​​je li trend sada ili stan, je li vrijeme za trgovanje zamahom. Uvijek je prikladno - postoji impuls, tada to trgujemo.

To jest, u općenitom slučaju zabilježili smo impuls koji je nešto pogodio i ušli smo u smjeru probijanja u očekivanju nastavka kretanja. Takvo je trgovanje vrlo slično trendovskom trgovanju, ali je više kratkoročne prirode. U pravilu se za takvo trgovanje karakterizira uporaba kanala ili lokalnih krajnosti. Ulaz u transakcije uglavnom se vrši na temelju naloga za zaustavljanje. Najpoznatiji primjer koji nam pada na pamet je trgovanje kornjačama Richarda Dennisa.

Nažalost, autor ovog pokazatelja je nepoznat. Poznato je samo da su omotnice bile namijenjene trgovcima koji trguju u raspodjeli pokretnih prosjeka radi filtriranja lažnih signala. Nešto poput ovoga:

To je bila početna logika korištenja pokazatelja. No ništa ne stoji i trgovci su otkrili da se omotnice mogu uspješno upotrijebiti u trgovanju sa srednjim preokretom. Pored toga, pokazatelj se koristi i za trgovanje trendovima - pronalaženjem cijene u blizini granice pokazatelja ocjenjuju dovršavanje povratka s glavnog trenda. Dakle, kao što vidite, opseg omotnica je vrlo širok.

Računanje

Prije nego što krenete u studiju, morate saznati s čime se bavimo. Kako funkcionira ovaj pokazatelj, koja je formula za njegovo izračunavanje. Ovdje je, zapravo, sve jednostavno:

GORNA BAND = SMA (ZATVORI, N) * 1 + K / 1000
MALA VRSTA = SMA (ZATVORI, N) * 1 - K / 1000 Gdje:
GORNI ​​BAND - gornja linija indikatora;
MALA BAND - donja linija indikatora;
SMA - jednostavan pomični prosjek;
ZATVORI - cijena zatvaranja;
N - razdoblje prosjeka;
K / 1000 - odstupanje od prosjeka (u desetinama postotka).

Pokazatelj uključuje tri pomična prosjeka, ali iz nekog razloga prosjek istih (ista fer cijena) na mnogim platformama se ne primjenjuje. Kao što vidite, formula je prilično jednostavna.

Parametri

Pokazatelj razdoblje - promjena broja razdoblja u prosjeku MA, zadana vrijednost = 20. Periodi se postavljaju na isti način kao i za pomične prosjeke.
smjena - slično kao i pokretni prosjek, možete premjestiti koverte u odnosu na trenutnu traku duboko u povijest (negativni broj), ili desno u budućnost (pozitivan broj).

MA metoda - metoda izračunavanja pomičnog prosjeka;
Prijavite se na - cijena za obračun koverti. Također, slično parametru kretanja prosjeka, preporučuje se izrada pokazatelja po cijeni zatvaranja (Close);
odstupanja - vrijednost pomicanja k, po defaultu je 0,1. Optimalna vrijednost pomaka (izražena u postocima) ovisi o isparljivosti instrumenta. Što je veća isparljivost, veća je vrijednost pomaka. Parametar mora biti odabran vizualno za određeno tržište i vremenski okvir, ali obično se primjenjuje od 0,05 do 0,5.

Prednosti i nedostaci

Nedostaci pokazatelja smatraju se istim kao i kod pokretnih prosjeka - zaostajanje pokazatelja u određivanju trenda. Ipak, indikator je i dalje kanal, pa se rijetko koristi kao obični pokretni prosjek. Češće se, pak, omotnice koriste u impulsnim sustavima i sustavima koji vraćaju prosjek. Govoreći o potonjoj opciji, složeniji indikatori kanala prikladniji su za određivanje točke okreta, čija je formula prilagodba širine kanala trenutnoj volatilnosti tržišta.

Raspad banda

Signal jednostavne kupovine nastaje kada se cijena zatvori iznad pokretnog prosjeka, a signal prodaje se pojavi kada cijena padne ispod pokretnog prosjeka.

Već smo raspravljali o problemima koji se javljaju s trgovinom na temelju kretanja prosjeka. Kako bi ograničili broj gubitačkih obrta, neki tehnički analitičari predlažu dodavanje filtra u pokretne. Oni dodaju crte koje su na određenoj udaljenosti iznad i ispod nje, tvoreći omotnice. Trgovine se zaključuju samo kad se cijena kreće kroz ove linije, nazvane "koverte", jer okružuju početnu pokretnu liniju. Kada se razbije jedna od linija omotnice, može se više pouzdano suditi o prisutnosti novog trenda.

Na gornjoj slici zeleni krugovi označavaju kvarove koji su se nastavili i od kojih bi se mogao uzeti barem mali profit. Lažna kvarna stanja označena su crvenom bojom. Kao što vidite, postoji otprilike isti broj onih i drugih, pa je na vidljiv način točan omjer rizika i profita, koji će generirati zaradu trgovca. Kao što vidimo, ako se cijena probila kroz kanal i nije se vratila na sljedećih nekoliko svijeća, prilično često možete računati na dug trend. Stoga je važno koristiti naredbe na čekanju, postavljati što je moguće kraće zaustavljanje, prerano zaustaviti prijelaz na prijelaz i ne ograničavati dobit prema poziciji. Idealno je postaviti zaustavni gubitak malo dalje od povratnog nivoa u kanal i postaviti na malo udaljenost od probojne svijeće. Ako je provalijska svijeća zatvorena predaleko od kanala, bolje je preskočiti takav posao. Uzmite profit bolje je uopće ne koristiti, a na sjenkama svijeća nakon cijene primijenite uredan zastoj. Pa, upotreba prijenosa zaustavljanja na prijelom spasit će loze u pola slučajeva lažnih kvarova.

Odbijeno od omotnih linija

Među prvim zagovornicima ove strategije kontra-trenda bio je Chester Keltner. Još 1960. godine u svojoj knjizi Kako zaraditi novac na robnim tržištima opisao je ideju Keltner bendova koristeći malo složenije izračune. Umjesto da koristi zatvaranje za izračun pomičnog prosjeka, koristio je tipičnu cijenu, koja je definirana kao prosjek maksimalne, minimalne i razine zatvaranja. I umjesto da gradi omotnice koristeći fiksni postotak, Keltner je promijenio širinu koverte kako bi odgovarao njenom 10-dnevnom jednostavnom pomičnom prosječnom dnevnom rasponu (maksimalno minus minimum).

Omotnice definiraju gornju i donju granicu normalnog raspona oscilacija cijena. Kada dosegne gornju granicu - signal za prodaju, donju - za kupnju. Signal prodaje se događa kada cijena dosegne gornju granicu opsega, a signal kupovine nastaje kada dosegne donju granicu. Izbor optimalne relativne vrijednosti pomaka granica pruge određuje se tržišnom volatilnošću: što je veća, to je veći pomak. Upotreba omotnica temelji se na prirodnoj logici tržišnog ponašanja: kada, pod pritiskom posebno revnih kupaca ili prodavača, cijene dosegnu ekstremne vrijednosti (tj. Gornju ili donju granicu pojasa), one se često stabiliziraju, vraćajući se na realnije razine. Isti se princip koristi pri tumačenju bendova Bollinger.

Kasnije je John Bollinger, na temelju ideje omotača Pomičnog prosjeka i Keltner pojaseva, razvio svoje pruge koje okružuju jednostavni Pomični prosjek i nalaze se dva standardna odstupanja iznad i ispod Pomičnog prosjeka.

Na gornjoj slici naznačeni su kvarovi, nakon čega se cijena vratila natrag na kanal i otišla barem do sredine. Lako je vidjeti da, budući da trgovina ide unutar kanala, potencijalni profit u ovom slučaju je ograničen. Nasuprot tome, zaustavni gubitak trebao bi biti širi kako bi se omogućilo malo više spuštanja cijena prije preokreta. Lažni kvarovi kanala javljaju se češće, ali trgovanje njima je teže zbog omjera zarade i rizika, a ne u korist profita. Stoga s takvom trgovinom odlaze upravo na točnost unosa, na postotak profitabilnih transakcija. Ako sustav kvarova možda ima samo 40 posto profitabilnih transakcija, tada bi trebao biti najmanje 60%. Ako pogledate grafikon bilo kojeg instrumenta, lako možete biti sigurni da su istinski prijelomi u pravilu popraćeni povećanom isparljivošću, dok se lažni prekidi događaju u mirnim vremenima - to treba uzeti u obzir pri izgradnji vašeg sustava. Trgovajući "u pravo vrijeme", možete značajno povećati taj isti postotak profitabilnih transakcija. Upečatljiv primjer je velika većina noćnih skalpera. Oni koriste lažne kvarove kanala noću, kada je volatilnost tržišta niska u kombinaciji sa širokim stopama i malim ciljevima dobiti. Neugodan trenutak kada je trgovanje na ovom principu u slučaju ne sasvim uspješnog dizajna trgovinskog sustava može biti preveliki stop stop, koji u slučaju više sile (a to nije neuobičajeno na tržištima) pojede svu dobit akumuliranu tijekom mjeseca. Da se to ne bi dogodilo, sve mora biti razumno. Na sustavu s prosječnom dobiti od 6 bodova i prosječnim gubitkom od 40 bodova prilično je teško psihološki raditi i dugoročno može donijeti puno gubitaka uz malu promjenu prirode tržišta. Naravno, poželjno je težiti za omjerom 1 prema 1, ali češće od toga nije moguće postići u ovom tipu sustava. Ono što još vrijedi imati na umu je maksimalni gubitak u sustavu. Ako je to više od tri puta više od prosjeka, tada biste trebali razmišljati o trgovanju takvim sustavom.

Zaključak

Pomične prosječne omotnice su koristan alat za određivanje trenda kada će se formirati. Uz to, koverte mogu biti korisne za prepoznavanje s velikom vjerojatnošću prekretnica u kratkoročnim trendovima. Trgovci na bilo kojem financijskom tržištu mogu profitabilno koristiti ovo tehničko sredstvo s dužnom vještinom i iskustvom.

Pogledajte video: Suspense: Murder Aboard the Alphabet Double Ugly Argyle Album (Studeni 2019).

Ostavite Komentar