Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Kako izbor brokera utječe na rezultate savjetnika i što učiniti s tim

Sigurno svatko od vas zna da savjetnici trguju različito s različitim brokerima. Dovoljno je otići na forum i vidjeti popularne stručne grane, gdje je predstavljeno nekoliko praćenja trgovačkih računa istog robota u različitim DC-ima, i vidjet ćete razlike u rezultatima. Te su razlike ponekad vrlo značajne, a ponekad profit može značajno varirati. Zašto se to događa, što stoji iza toga i kako odabrati „profitabilnog“ Forex brokera?

Ovim ćemo se danas pozabaviti.

Koliko je velik problem

Forex se vrlo razlikuje od ostalih financijskih tržišta. A među svim razlikama najveća je, možda, decentralizacija. Ljudi često podcjenjuju važnost centralizacije razmjene i kako ona pomaže u regulaciji, uspješnom razvoju i trgovini raznim sustavima. Kao rezultat činjenice da je Forex tržište decentralizirano, vrlo je slabo regulirano, a svaki broker ima svoj tok citata, različit od svih ostalih.

Često, kada ljudi govore o ovisnosti od brokera, smatraju da je to rijedak faktor koji praktički ne utječe na ukupni rezultat. Ipak, ovaj faktor ni u kom slučaju nije toliko rijedak kao što se čini, a njegov utjecaj može biti vrlo značajan - sve do izravno suprotnih rezultata na dva različita računa.

Pa što nije u redu s različitim protokom citata? Predlažem da provedem mali eksperiment. Zabilježite visoke i niske vrijednosti 5 svijeća razdoblja M5, H1 i D1 kod tri različita posrednika po vašem izboru. Zabilježite očitanja RSI20 i SMA50 za svaku od ovih svijeća. Ispravite ove podatke u tablicu, na primjer, u Excelu, a zatim ih usporedite. Razmislite o tome koliko su različite indikacije cijena za različite brokere i za koja razdoblja te razlike manje značajne; kako se pokazatelji razlikuju; Povećava li se ili smanjuje ovisnost brokera pri korištenju pokazatelja; kako razdoblje odabranog pokazatelja utječe na trgovanje s različitim brokerima.

Ako se razlike između očitanja ove ili one vrijednosti kod različitih brokera razlikuju za više od 10%, kako će se ponašati savjetnici optimizirani na podacima jednog od brokera prilikom trgovanja s drugim brokerom? Nadam se da ćete napraviti ovu jednostavnu vježbu i izvući preliminarne zaključke. Pa, sada kada imate općenitu ideju o ovom više nego stvarnom problemu, detaljnije ćemo se pozabaviti njegovim učinkom na trgovinu, a također ćemo razmotriti kako svesti ovisnost trgovačkih strategija na minimum.

Razlika u obliku svijeća

Zbog toga se odmah pojavljuju brojni problemi od kojih su neki mali, dok drugi snažno utječu na trgovinu. Jedno od manjih pitanja je to što različiti posrednici imaju različite razine cijena za svijeće visoke i niske. To dovodi do činjenice da su neke narudžbe kod nekih brokera zatvorene na razini SL ili TP, a kod drugih ne. Ponekad je dovoljna razlika u jednom pipu, a s jednim brokerom već imamo zaključen ugovor s gubitkom, dok drugi ima profit. Ili, na primjer, jedan je broker aktivirao čekanu narudžbu, dok drugi ne. Ipak, to se događa prilično rijetko i zato ne utječe uvelike na ukupni rezultat.

S druge strane, takva razlika u feedovima podataka dovodi do činjenice da mnoge svijeće, posebno u mlađim razdobljima, izgledaju različito kod različitih brokera, a razine otvaranja, zatvaranja, minimalne i maksimalne vrijednosti svijeća razlikuju se. To dovodi do određenih razlika u pokazateljima koji koriste takve razine cijena u proračunima. Na primjer, imate strategiju, jedan od uvjeta za zaključivanje kupovina na kojem je RSI indikator ispod razine 30. Kao rezultat netočnosti u navođenju Najniža cijena svijeća za koju se izračunava RSI indikator, malo se razlikuju, doslovno po par pipsa. Kao rezultat toga, s jednim brokerom dobit ćete na trenutnoj svijeći vrijednost RSI = 29,99999, a kod drugog brokera 30,00001. Kao rezultat toga, jedan je broker prijavljen, dok drugi neće. Također, strategije za križanje linija, na primjer, pomični prosjeci, djelovat će drugačije za različite posrednike - negdje će se presjek linija dogoditi ranije, negdje kasnije. Ali to se, naravno, odnosi samo na savjetnike - takvih problema s ručnim unosom nema.


Stoga bi bilo logično zaključiti da što je kraće razdoblje rada vašeg TS-a, niže su razine SL i TP, vaš sustav će biti ovisniji od brokera.

Da biste bolje razumjeli učinak ovog učinka i važnost odabira ispravnog vremenskog okvira, razmislite o tome. Razlika od 2 boda na satnom grafikonu može značiti razliku između svijeća od 5-10%, dok u razdoblju od pet minuta može doseći 30-50%. Ovaj je primjer prilično proizvoljan, jer sve ovisi o općoj volatilnosti valutnog para, ali svejedno morate biti vrlo oprezni i toga se uvijek sjetiti. Pogotovo postavljanje novog skalpera za M1 na stvarni račun.

Razlika u trgovini skalperima između različitih brokera može biti ogromna i poanta nije samo u različitom rasponu, već i u gore navedenom problemu. Stoga, da bi se razvio savjetnik koji će dati više sličnih rezultata trgovanja s raznim brokerima, vrijedi koristiti veća razdoblja, barem M15, a po mogućnosti H1. Pored toga, tijekom razdoblja od sat vremena ili više, razvijanje strategija je mnogo lakše. Pa, ako postoji velika želja trgovanja u malim razdobljima, najprije testirajte rad svojih savjetnika s nekoliko preferiranih brokera, a rezultati će već odrediti gdje se savjetnik ponaša samouvjerenije. Usput, takav test treba obaviti točno prema vrsti računa na kojem namjeravate trgovati u budućnosti - mnogi brokeri imaju različite protoke ponuda za različite poslužitelje.

Također postoji i poseban slučaj kada se trgovanje razlikuje na više računa na istom poslužitelju istog brokera. Ovo ponašanje također nije neuobičajeno, a znači problem na strani samog brokera, nesavršenost njegovog algoritma za citiranje, opremu ili pogrešne postavke poslužitelja. U svakom slučaju, trgovanje s takvim brokerom pristojno je komplicirano i ako postoje rezervne opcije, bolje ih je koristiti. Na slici ispod prikazana je razlika od 10 različitih brokera u obliku H1 svijeće:

Na donjoj slici prikazana je razlika od 10 različitih brokera u obliku D1 svijeće:

Kao što vidite, razlike za dnevne karte uglavnom su unutar 5% veličine svijeće, povremeno dosežu 15%, dok je za H1 razlika 5-15%, a vrhunac je do 40%. Razlika u razdoblju M15 u prosjeku je 15–25%, a za M1 –30–40%. Molim vas da razmislite o ovim brojkama - grafikoni razdoblja M1 za jednog brokera gotovo su se upola razlikovali od ljestvica drugog brokera. To je gotovo poput trgovanja na drugom valutnom paru.

Razlika u vremenu dolaska novog krpelja

Krpelji ne dolaze po rasporedu, dolaze kad se izvrši transakcija na stvarnom tržištu, u fondu likvidnosti, odakle broker uzima kotacije. Kvačica stiže na terminal trgovca i tada trgovac može dovršiti operaciju - poslati trgovački nalog na brokerski poslužitelj. Naravno, ova narudžba ne nadilazi brokerski poslužitelj i nećete je moći vidjeti u čaši. Prema tome, od vaše transakcije nema novog krpelja i nema učinka na tržište. Osim ako, naravno, ne trgujete velikim količinama, toliko da je vaš broker prisiljen povući sve svoje narudžbe na tržište.

Broj primljenih krpelja u svakom vremenskom razdoblju neujednačen je. To znači da u jednoj minuti može doći i 10 krpelja i 200 krpelja - ovisno o mobilnosti tržišta. Noću, na primjer, ima malo krpelja, a tijekom objave vijesti ima ih mnogo. Odnosno, ispada da imamo krpeljni tok neravnomjerno raspoređen u vremenu, koji je umjetno podijeljen na određene segmente - minutne, petominutne, satne i slično. Koliko je to ispravno i što iz svega toga slijedi, prigoda je za cijeli zasebni članak. Usredotočit ćemo se na same činjenice:

  • vremenski okviri postoje tačno onakvi kakvi jesu, jednostavno zato što je tako prihvaćen;
  • jedna svijeća bilo kojeg vremenskog okvira može sadržavati različit broj krpelja;
  • Krpelj ne stiže na raspored, ali slučajno.

Iz toga slijedi da na otvaranju nove svijeće, recimo u 00:00:00, možda neće postojati prikladna cijena. Krpelj se može pojaviti, na primjer, u 00:00:15. Isto vrijedi i za zatvaranje svijeće. Sve to također dovodi do netočnosti u savjetnicima za testiranje i do pojave razlika između različitih brokera. Pružatelji likvidnosti različitih brokera su različiti, a krpelji dolaze u različito vrijeme.

Nehotice brokera

Postoji puno legendi da navodno posrednici sami pomažu spajanje. Pitajte desetak ljudi koji trguju forexom o tome što misle o brokerima, a oni će vam reći da oni stvarno ne mogu zaraditi onoliko koliko žele, upravo zato što broker "koketira" s njima. Je li to zaista tako ili je to samo trgovački folklor i olujna maštarija o krematorima?

Dakle, stvorili ste svoj prvi profitabilni sustav skalpinga, testovi pokazuju izvrsne rezultate, vaš demo račun pokazuje tisuće posto zarade, a vi ste otvorili pravi račun i već planirate kako ćete potrošiti svoje milione. I ovdje ustanovite da se vaši rezultati na demo računu i stvarni ne samo puno razlikuju, pravi se račun spaja! Otvaranjem terminala ustanovit ćete da zbog stalnog širenja širenja, rekvizita i proklizavanja vaš savjetnik ne može zaraditi. Prva misao je, naravno, da vaš broker ne želi da zaradite pravi novac. Možete razviti ovu ideju: vaš je broker već potrošio novac i neće vam ga dati. Možete shvatiti, svaka normalna osoba imala bi takve misli. Samo morate detaljnije proučiti rad brokera kako biste shvatili što je što.


Općenito, stavite se na mjesto vodstva više ili manje pristojnog brokera i shvatit ćete da im nije u interesu naštetiti trgovcu i spojiti njegove račune. Trenutačno nema konkurencije na tržištu brokerskih usluga i najčešće trgovci idu u najpouzdanije posrednike. U mreži možete pronaći mnoštvo recenzija i ocjena o raznim brokerima. Ali s tim treba biti oprezan, jer je većina ocjena možda dobro plaćena PR. Ipak, naš forum ima čitav odjeljak posvećen brokerima, gdje korisnici foruma pišu o problemima, sukobima, problemima koji nastaju prilikom rada s određenim brokerom. Dovoljno je pročitati podružnicu brokera koji vas zanima i napraviti opću ideju o tome.

Iskreno, želim reći da nisu svi brokeri podjednako korisni. S vremena na vrijeme stižu vijesti da je sljedeća “muljaža” (junk) broker prestala postojati, uzimajući depozite trgovaca. Također nisu neuobičajene i prijave o raznim ogorčenim kršenjima od strane DC-a. Izravnom vezom s bazenom likvidnosti većina problema opisanih u članku jednostavno ne bi postojala. Ali radimo preko brokera, a posrednici zauzvrat koriste MT4 i / ili MT5 platformu. Pa, ili neku drugu trgovinsku platformu. Kako to sve radi? Ukratko, broker prima streamare citata od dobavljača do svog poslužitelja. A onda ovaj stream šalje terminal sa servera trgovcu. I što može učiniti s navodnicima koji su mu stigli od dobavljača, ali još nisu otišli trgovcu? Tako je - bilo što. A ista MT4 platforma brokeru omogućava mnogo toga - postavlja automatske rekvizite i propuste, postavlja algoritme za širenje proširivanja, mijenjajte citate po vlastitom nahođenju, crtajte bilo kakve svijeće u priči.

Prije toga, omiljena zabava brokera bilo je bacanje netržišnih ponuda tzv "Ukosnice" - kada je cijena odjednom u djeliću sekunde postala deset puta veća ili niža, iscrpivši polovicu trgovaca na tržištu. Drugo poluvrijeme se u pravilu otkazuje profitabilnim transakcijama zbog netržišnih kotacija, koje navodno "dolaze od dobavljača". Prvo poluvrijeme spojeno otkazuje sporazum samo u slučaju kontaktiranja tehničke podrške. Nisam se prijavio - znači ne treba mi depozit, zarada brokera.

Ima puno takvih primjera, detaljnije se možete upoznati s "mogućnostima" MT4 terminala u rukama brokera na stranicama dnevnika člana našeg foruma Gustavo abeladgio, Prikupio je puno korisnih informacija. Dakle, legende o pomaganju trgovcima da se isuše u načelu nisu takve legende. Pa ipak, samo beskrupulozni posrednici, kojima je reputacija jeftina, ne izbjegavaju prljave trikove. Stoga, kad odaberete brokera, razmislite kome vjerujete svoj depozit - tvrtku s 10 godina iskustva i imenom na tržištu ili jednodnevni ured. Uz to, razmislite koji je sustav teže spojiti - onaj koji radi na M1 svijećama i za koji povremeno malo klizanje može prelaziti veličinu graničnika, ili onaj koji djeluje, recimo, na H1 svijećama? Kojim će sustavom biti lakše manipulirati proklizavanjem, lošim izvršavanjem i sve većim širenjem?

Vremenska razlika

Već sam pažljivo proučio problem različitih GMT-a s posrednicima u zasebnom članku. Poanta je u tome da pokrenete brokera tjedan dana samo sat ranije, a trgovac će već dobiti potpuno različite svijeće u obliku razdoblja H4, D1, W1, MN1. To se posebno odnosi na razdoblje H4, jer se svijeća u ovom slučaju sastoji od samo 4 H1 svijeće, a gubitak barem jedne već znači potencijalnu razliku od 25%.

Uz to, većina brokera koristi DST - prebacuju vrijeme na ljeto / zimu. Neki posrednici to ne čine. Osim toga, iz godine u godinu to nije potrebno. Štoviše, postoji nekoliko mogućnosti prevođenja vremena - europskog i američkog. Sve to također unosi puno zbrke i kaosa.
Razlika u vremenu zatvaranja i otvaranja dana nadopunjuje sliku. Primjerice, neki brokeri ne završavaju sesiju u 00:00, već u 23:55, ali započinju u 00:05. Razlika je od 5 do 30 minuta. I iako nije tako velik, također pridonosi konačnom rezultatu.

Razlika u razmaku

Svaki broker postavlja svoj margin u tok cijena - razliku između cijena Ask i Bid koju očekuje da će dobiti od trgovca koji trenutno sklapa posao. U različitim vremenima se namaz proširuje, zatim sužava - svi brokeri imaju svoje algoritme. Ova razlika može značajno utjecati na rezultate trgovanja sustavima skalpiranja. Istodobno, ograničavanje maksimalnog širenja pri ulasku u trgovinu ne može uvijek pomoći.

Činjenica je da, na primjer, prilikom trgovanja noćnim skalperima može se ispostaviti da je većina profitabilnih poslova upravo izvršena tijekom divergencije širenja, a filtriranje tih trgovina učiniće sustav manje profitabilnim ili čak neprofitabilnim. Alternativno, rješenje ovog problema može se postaviti u namazu filtra, tri puta većoj od normalne širine tijekom korištenja sustava. Također možete koristiti određenu ovisnost maksimalnog spreda o mogućnosti ulaska, recimo, eksponencijalnog - što je veći razmak, manja je vjerojatnost da će transakcija biti zaključena. Tako ćemo filtrirati manje transakcija, a u isto vrijeme će se transakcije s velikim razmakom završiti s malom vjerojatnošću.

Kao razvoj ove ideje može se mijenjati lotalnost ovisno o veličini trenutnog širenja. Na primjer, riskirajte 1/5 standardne partije ako je namaz 5 puta veći od uobičajenog prosjeka. Vrlo je zanimljivo proučiti tablicu širenja vremena za vašeg brokera. Postoje mnogi pokazatelji koji to omogućuju, mogu se naći u ovoj temi.Nakon analize takvog grafikona, lako možete shvatiti u kojim vremenskim razdobljima ne biste trebali ići u trgovanje.

U svakom slučaju, filtriranje posla putem namaza dovest će do gubitka nekih transakcija, što znači da će se testovi povijesti vrlo razlikovati od stvarnih trgovanja, a stvarno trgovanje će se razlikovati od različitih brokera, što nas automatski vodi do povećanja osjetljivosti brokera. Stoga je najpouzdanija opcija razviti sustave za koje razlika u raširenju ima beznačajan učinak.

Svaki je broker zasebno tržište

S obzirom na gore navedene razloge (nedostatak regulacije i centralizacije i razlike u protoku kotacija zbog različitih pružatelja likvidnosti), svaki se broker može smatrati zasebnim tržištem. Zbog činjenice da se konačni "koktel" protoka kvota prikuplja iz čitave "mješavine" različitih popularnih pružatelja likvidnosti, cijela ta stvar se zatim izglađuje raznim algoritmima i dodacima, a odozgo je posuta raznim algoritmima za širenje namaza, generiranjem proklizavanja i rekvizita, svaki tok Citati su zaista jedinstveni.

Kada obavite test vašeg sustava na desetogodišnjim podacima, očekujete da će odstupanja, faktor dobiti i ostale statistike trgovanja u stvarnom trgovanju odgovarati rezultatima ispitivanja (pod uvjetom da su parametri pravilno optimizirani). Nažalost, nekoliko brokera toliko je prijateljski naklonjeno trgovcima da pružaju vlastitu povijesnu bazu podataka. Stoga takva baza dovoljno visoke kvalitete obično vrijedi težinu zlata.

Iz poznatih izvora, najpopularniji broker s vlastitom povijesnom bazom je Alpari. Na ovom brokeru naći ćete M1 kotacije za glavne valutne parove od 2000. godine, što je sasvim dovoljno za testiranje gotovo bilo koje vrste trgovinskog sustava. Stoga se najčešće testiranje savjetnika događa upravo na ovoj priči. Ali često se dogodi da se trgovanje već obavi kod drugog brokera. I kao što već znamo, citati kod različitih brokera razlikuju se, ponekad i značajno.
Pa, što ako trgujemo istim računom čiji su podaci korišteni za testiranje? Logično, ne bi trebalo biti odstupanja. Da vidimo:

Razlike nisu značajne, ali jesu. Vrlo je važno shvatiti koliko se stvarni podaci ispitivanja razlikuju od statističkih podataka dobivenih testom na povijesnim podacima. Znajući ovu razliku, uvijek možete prilagoditi procijenjeni rizik, očekivano maksimalno povlačenje i druge vrijednosti. Ovo je usporedba testa stvarne isplativosti vozila s testom na povijesnim podacima istog brokera i vrsti računa za isto razdoblje. Ova greška daje sam terminal. Kao što vidite, za trgovački sustav u prvom polugodištu on je mali i iznosi svega 1-2%. Stoga je testiranje podataka s istog računa istog brokera na kojem namjeravate trgovati.

No da vidimo što se događa ako testirate sustav na podacima jednog brokera i trgujete s drugim. Možda nije tako loše?

Kao što vidite, s vremenom se razlike u profitabilnosti povećavaju i nakon samo jedne godine profitabilnosti se razlikuju za više od 30%. Što možemo reći o, recimo, desetogodišnjem razdoblju? U ovom primjeru odstupanje je negativno, ali to uopće nije pravilo. U stvarnom trgovanju s brokerom koji nije onaj koji se koristi za testove možda ćete dobiti pristojne rezultate. Takvih je primjera mnogo. No, glavni je problem ovdje različit: provođenjem testova trgovačkog sustava na podacima jednog brokera, više ne možete biti sigurni u dobivene statističke karakteristike sustava prilikom trgovanja s drugim brokerom. Oni će biti različiti, što znači da ćete precijeniti ili podcijeniti rizike i, kao rezultat toga, riskirati ćete previše ili, obrnuto, izgubiti potencijalnu dobit (precijenjujući maksimalni odbitak).

Kako usporediti dva brokera

U vezi s gore navedenim, vjerojatno ste već imali ideju da usporedite nekoliko brokera među sobom. Naravno, možemo usporediti razine visoke, niske, zatvorene, otvorene svijeće ili očitanja indikatora, širine širenja, prosječnog klizanja, ali što će nam sve to dati za ocjenu kvalitete samih citata? Da, uspoređujući posljednje dvije od ovih karakteristika, možemo prosuditi uspješnost i „pohlepu“ odabranih brokera, ali to nam neće reći ništa o navodima. Usporedba razina i očitanja pružit će nam ideju o razlici između citata ovih brokera, ali opet ni gram informacija o samoj kvaliteti. Pa koji je kriterij koristiti da biste mogli usporediti kvalitetu samih citata?

Po meni, volumen klika može biti odgovor na ovo pitanje. Usporedbom broja pristiglih krpelja u odabranoj jedinici vremena, na primjer, u minuti ili satu, možemo prosuditi kako se protoci kvota dvaju brokera međusobno razlikuju, kakvi brokeri imaju likvidnost i ima li kakvih manipulacija protokom krpelja. U samo nekoliko minuta možete napisati jednostavnu skriptu i izmjeriti količinu klikova po jedinici vremena za dva različita posrednika.

Većina brokera navodi svoje pružatelje likvidnosti na web mjestu, tako da vrijedi usporediti brokere sa sličnim pružateljima usluga. Na primjer, ako je kod istih dobavljača broj krpelja na sat iznosio 7000 za jednog brokera, a 1000 za drugog, onda ne idite kod fortunetellera - drugi očigledno priča svoje navode. Pa, naravno, poželjnije je koristiti brokera s maksimalnim pokazateljem broja krpelja po jedinici vremena. Istovremeno, ako izgradite jednostavan pomični prosjek prema broju primljenih krpelja od različitih brokera, možete puno naučiti o njihovom konačnom protoku cijena trgovcu. Općenito, ovo je tema za čitavu zasebnu studiju, pa je za sada ostavimo.

Kako procijeniti testove sustava na povijesnim podacima

Analiza Monte Carla pomoći će procijeniti utjecaj brokerske ovisnosti na rezultate testova. Suština analize je „što više komplicirati život“ trgovinskog sustava:

  • Počnite trgovati od drugog trenutka;
  • Zbunite dijelove povijesnih podataka na mjestima (na primjer, gurnite zadnju godinu u sredinu, a prvu do kraja i tako dalje);
  • Promijenite oblik svijeća za nekoliko posto njegove visine;
  • Promijenite namaz i oponašajte njegovo širenje / suženje u određenim granicama;
  • Oponašajte proklizavanje i druge poteškoće u radu;
  • Selektivno „nenamjerno“ propusti određeni dio transakcija nasumično;
  • Ili za ljubitelje potpune krajnosti, miješajte svijeće iz povijesti citata drugog valutnog para;

Obično se regulira moć utjecaja svih tih groznih faktora, a pravilnom konfiguracijom softvera koji se koristi za provođenje takvog ispitivanja možete procijeniti šansu za "isušivanje" sustava ako je sve "vrlo loše". U pravilu, oni razlikuju "najgori slučaj" ili najgori slučaj, govoreći materinji jezik. Ovaj najgori scenarij uzima se kao vrlo vjerojatan ishod, a na osnovu svog "najgoreg slučaja", trgovac sam odlučuje treba li sustavu omogućiti trgovinu. Ako "najgori scenarij" obično ne isprazni depozit, sustav se može trgovati - sigurno ćete biti sigurni da čak i u najgorem slučaju nećete izgubiti depozit. Neki testovi omogućuju vam da napravite neki softver, ali nažalost, to se ne može naći u terminalu MetaTrader. Ipak, na primjer, ovaj program vam omogućuje da napravite neke osnovne testove, iako su njegove mogućnosti vrlo ograničene. No, i dalje je puno bolje nego uopće ništa.

Broj stupnjeva slobode

Jednostavnim riječima, stupnjevi slobode su broj varijacija istog pravila. Na primjer, imamo pravilo ulaska u kupovinu kada RSI pređe razinu 30. Za ovo sjecište može biti vrlo malo opcija: RSI može dugo ostati ispod ove razine, a ispod nje može pasti samo jedna traka. Može pasti na gotovo 0 ili može dodirnuti razinu za samo jednu točku i tako dalje. Takvo pravilo ima mnogo stupnjeva slobode. Štoviše, svako novo pravilo ograničava stupnjeve slobode sustava. Kao rezultat, s velikim brojem pravila, može se ispostaviti samo jedna mogućnost cjenovnog ponašanja, po kojoj će sustav ući u transakciju.

Ovdje je problem što je manje stupnjeva slobode sustava, to je veći rizik od prekomjernog optimiziranja ovog sustava, drugim riječima, uklapanja u određene podatke. To ne znači da će sustav u budućnosti nužno zasipati iste podatke. Ali to definitivno znači da će se na drugim podacima (primjerice od drugog brokera) sustav ponašati drugačije. Ako sumnjate u primjerenost broja stupnjeva slobode vašeg sustava, pokrenite test na povijesnim podacima drugog brokera i usporedite razlike.

I još jedna stvar - mali broj pravila nije jamstvo velikog broja stupnjeva slobode sustava. Posebnost samih pravila također igra važnu ulogu. Na primjer, jednostavno sjecište razine oscilatorom je jedno, a sjecište razine oscilatora određene količine, ne veće od maksimuma, a ne niže od minimuma, je drugo. Očito će drugo pravilo imati znatno niže stupnjeve slobode. A sve to može dovesti do barem povećane ovisnosti od brokera, a kao maksimum do ponovne optimizacije.

Nejasna logika

Kada koristite pokazatelje, često se pojavljuju trenuci koji su gore razmotreni, kada nekoliko desetina čitanja upotrijebljenog pokazatelja nije dovoljno za sklapanje posla. Isti problemi mogu se pojaviti pri korištenju TP, SL, na čekanju naloga, razina i općenito bilo čega drugog. Ovdje može doći do pomoći takozvane nejasne logike, koja će pravila vaše strategije učiniti manje strogima. Analogno ručnom trgovanju, kada trgovac određuje razine pokazatelja "okom", nejasna logika koristi iste principe. Na primjer, ako isti pokazatelj RSI-ja nije dostigao razinu 30 od samo 1,3 boda i preokrenuo se, zašto ne biste ionako sklopili ovaj posao ako se poštuju sva ostala pravila? Istodobno, što je veće odstupanje od norme (razina 30 u našem primjeru), trgovac je zapravo više u opasnosti. Stoga bi bilo logično uvesti određeni koeficijent koji će uzeti u obzir odstupanje od „norme“ i staviti ga u rizike sustava. To jest, kada uključimo RSI 31, riskirat ćemo isto kao i pri prelasku razine 30. Ali kada uključimo RSI 35, riskirat ćemo 60% od uobičajene partije.

Prema toj logici, više nemamo pojmove „crno-bijelo“, stroga pravila su malo zamagljena i sustav postaje mnogo manje ovisan o protoku citata, pokazatelja i ostalog. Ako je trenutna situacija slična "referentnim uvjetima" slaba, riskiramo mali volumen. Ako su uvjeti savršeni, ući ćemo u ždrijeb naselja. Naravno, nejasna logika nije tako jednostavan alat i nije je tako lako integrirati u trgovinske sustave. Ovdje će biti potrebna obrada samog uvjeta ulaska / izlaska i ispravka upravljanja novcem.

Savjeti za smanjenje ovisnosti brokera

U pravilu, najveća razlika između svijeća dvaju različitih brokera uočena je tijekom razdoblja najmanje volatilnosti. Ako govorimo o Forex tržištu, onda je to, naravno, azijska sjednica. Što sada učiniti, izbaciti noćne skalpere? Naravno da ne. Vrlo često je tijekom azijske sjednice volatilnost dovoljna za trgovanje. Samo je potreban poseban filtar koji će zabraniti trgovinu ako trenutna volatilnost padne ispod određene minimalne razine.

Također je vrijedno izbjegavati sustave izgradnje koji koriste izračune visokih i niskih svijeća u izračunima, uključujući i za izračunavanje pokazatelja. Ako ne možete bez ovih vrijednosti, upotrijebite pokretni prosjek visokih cijena + 10% ATR pokazatelja isparljivosti za visoke i SMA (nizak) -0,1 * ATR za niske cijene. Skinuo sam ATR koeficijent na stranu, u stvari, naravno, morate to odabrati pojedinačno.

Pa, kao što smo vidjeli na samom početku članka, trebali biste izbjegavati rad na malim vremenskim okvirima. Što je niže razdoblje rada, veća je i ovisnost brokera. Stoga, idealno je, naravno, vrijedno pisati sustave za razdoblje od H1 i više. Da biste izbjegli nesuglasice s GMT-om u visokim razdobljima, posebno na H4, koji je najosjetljiviji na GMT, možete koristiti vlastiti konstruktor za svijeće unutar EA. To znači da ćete jednostavno prikupiti vlastite H4 svijeće iz satnog vremenskog okvira, na što razlika na GMT-u ne utječe. S sastavljanjem H4 svijeća od H1 svijeća, mislim da nitko neće imati problema. Bit će malo složenije s pokazateljima, jer će se oni također morati računati unutar savjetnika kako bi im "nahranili" ispravne cijene.

Zaključak

Danas smo se sreli s jednim od najvećih i najozbiljnijih problema na Forexu koji proizlazi iz decentralizirane prirode ovog tržišta. Pokušao sam pokriti to pitanje što je moguće šire i razmotriti problem iz različitih uglova. Nadam se da će vas ove informacije potaknuti na daljnja istraživanja ili, u najmanju ruku, učiniti pažljivijima prilikom testiranja stručnih savjetnika na različitim povijesnim podacima, kao i pri korištenju različitih brokera u stvarnom trgovanju. Rješenja koja sam predložio, naravno, neće vas u potpunosti riješiti problema ovisnosti o brokerima, ali mnoga od njih značajno će umanjiti utjecaj ovog negativnog faktora na vaš konačni rezultat.

Također je vrijedno obratiti pozornost na stavku "Preporučeni posrednici", koju popunjavamo u pregledu savjetnika i strategije.

Pogledajte video: Zeitgeist Addendum (Listopad 2019).

Ostavite Komentar