Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Trgovanje košaricama ili kako pronaći i trgovati instrumentima ovisnosti

Dobar dan, prijatelji Forex trgovci!

U nastavku teme arbitraže danas ćemo razmotriti mogućnost trgovanja portfeljem - „trgovanje košarkom“. Za razliku od trgovanja parovima, košarkaško trgovanje uključuje trgovanje cijelom košaricom međusobno povezanih instrumenata. Glavna prednost ove metode je stvaranje tržišno neutralnog portfelja koji omogućava zaradu u bilo kojem tržišnom stanju, bez obzira na njegov specifičan smjer.

Trgovanje portfeljem bitno se razlikuje od tradicionalnih trgovinskih strategija. Obično je stvoriti strategiju za alat uzimajući u obzir njegove značajke. Ići ćemo putem povratka - pokušajte stvoriti novi alat koji ima idealne karakteristike za našu strategiju.

Savršeni portfelj

Najlakši način za izgradnju portfelja je sastavljanje grupe podcijenjenih instrumenata na temelju njihovog rasta. To mogu biti dionice, valutni parovi, investicijski računi i općenito bilo što. Jedan takav primjer je portfelj Warrena Buffetta. Općenito, mnogi se indeksi mogu pripisati primjerima, čiji se sastav periodično mijenja kako bi se zadržao rast krivulje.

Možemo reći da je arbitražni portfelj zaseban sintetički alat kojem možete dati bilo koje željene karakteristike. Zamislite da imate priliku stvoriti vlastiti trgovački instrument proizvoljne prirode, kako će izgledati njegov grafikon?

Mislim da ćete htjeti stvoriti instrument kojim ćete najlakše trgovati. Na primjer, instrument koji se stalno nalazi u kanalu, ili instrument čiji grafikon neprestano raste. Odnosno, strategija se ne prilagođava alatu, već strategija.

Trgovanje takvim portfeljem krajnje je jednostavno. U takvim će uvjetima djelovati čak i svjesno neisplativi martingale, jer ćemo uvijek znati da će se cijena sigurno vratiti u prosjek.

Sličan graf možemo dobiti ako oduzmemo njegov pomični prosjek od cijene instrumenta. To jest, cijena instrumenta + njegov prosjek predstavlja idealan tržišno neutralan portfelj. Problem je što ne možemo trgovati srednjim.

Tu dolazimo do jedne važne točke. Naš zadatak nije stvaranje lijep raspored, i pronađite stvarni odnosi instrumenata. Ako instrumenti ni na koji način nisu povezani, portfelj će se odmah raspasti izvan intervala testiranja i zbogom neutralnosti tržišta. S druge strane, lijepi raspored možda može biti dokaz međusobne povezanosti, a to također vrijedi razmotriti.

Međutim, jedini pravi način stvaranja zajedničkog integriranog portfelja još nije izumljen, jer je nejasno kako, naime, pronaći same temeljne odnose. Na primjeru trgovanja s parovima između EURUSD-a i GBPUSD-a, utvrdili smo ovisnost dvaju valutnih parova pomoću Pearsonove korelacije. Sada je zadatak sve složeniji - trebamo utvrditi odnos između nekoliko alata.

Reciklirajte kompleks

Skup indikatorakoš najviše od bilo koga drugog u rješavanju problema pronalaženja savršenog portfelja imovine. Program dobiva proizvoljni broj vremenskih serija (valutni parovi, dionice, indeksi ...) i daje gotov portfelj s najmanjom disperzijom (najuži raspored). Drugim riječima, podešavanjem udjela svakog instrumenta u portfelju dobivamo najpliću moguću kartu. Zašto nam ovo treba?

Prisjetimo se još jednom kako postići tržišno neutralnu poziciju trgovanjem dvaju međusobno ovisnih instrumenata. Dakle, imamo dva instrumenta za trgovanje sa sličnim ljestvicama (ime instrumenta nije važno):

Kao što vidite, grafikoni instrumenata kreću se skladno, ali u različitim smjerovima. Dakle, ako istovremeno otvorimo dvije pozicije istog smjera, graf ukupne dobiti bit će ravna linija. Odnosno, bez obzira na smjer tržišta, kapital ukupne pozicije uvijek će biti blizu nule. Skup indikatora Reciklira rješava isti problem, ali istodobno s snopom alata.

Komplet ukupno uključuje nekoliko rutina:

  • Recycle2 - izravno indikator koji pokazuje dinamiku sintetike i vrijednosti koeficijenata korelacije (vrijednosti odnosa) u portfelju;
  • RecycleShadow2 - dodatni savjetnik koji vam omogućuje praćenje dinamike sintetike u povijesti (pokrenite se prije Recycle2);
  • RecycleHistory - skripta za zamjenu povijesti. Potrebno je prikazati prošlu povijest instrumenta (može se lansirati u bilo koje vrijeme);
  • RecycleProfit - prikazuje dinamiku širenja u novcu. Ovaj grafikon može se voditi prilikom izračuna potencijalne dobiti. Također su u ovom prozoru naseljena mjesta prikazana za stvaranje neutralnog položaja.

Priprema za rad

Prvo preuzmite i otvorite arhivu u prilogu članka - postoje datoteke izvornog koda za tri softverska paketa. Zanima nas mapa Recycle 2.

Zatim trebate otvoriti direktorij podataka terminala. To se događa putem datoteke - Otvorite podatkovni direktorij.

Sada, u prozoru koji se otvori morate prenijeti datoteke iz mape "Recycle 2".

Da biste prikazali grafikon sintetike u priči, prvo morate pokrenuti EXP_RecycleShadow2. Bez njega izračunavat će se samo vrijednost trenutne trake.

Nakon toga, pokrenite sam Recycle.

Glavni parametri pokazatelja Recycle:

  • SymbolStr - popis alata (odvojenih zarezima) za računanje sintetike. Kao instrumente ima smisla navesti samo glavne parove ili bilo koje instrumente koji nemaju strogu matematičku ovisnost. Odnosno, nema smisla navesti križeve za traženje ovisnosti;
  • Dubina - broj šipki za proračun sintetike;
  • Metoda - način izgradnje sintetike. Metoda broj 4 smatra se najoptimalnijom.

Na primjer, pokretanje Recikliranja za instrumente EURUSD, GBPUSD i USDCHF dat će vam sličnu sliku. Reciklirajte odmah raspoređene koeficijente ponderiranja između portfeljskih instrumenata za naznačeno razdoblje (Dubina), međutim, sintetička dinamička dinamika u prošlosti još uvijek nije dostupna.

Za učitavanje povijesnih podataka u grafikon morate dodati pomoćnu skriptu SCR_RecycleHistory2. Skripta ima samo jedan parametar - od kojeg datuma učitati povijest. Ako je priča već učitana, sintetički grafikon pojavit će se odmah (crvena linija). Ova linija odražava dinamiku našeg sintetičkog instrumenta.

Vrijedno je uzeti u obzir da specifičnost algoritma olakšava pronalaženje izravnih odnosa između instrumenata - na zaslonu se prikazuje jednaka raspodjela kapitala između EURUSD, GBPUSD i EURGBP. Zbog činjenice da postoji neposredna veza između tri instrumenta, odnosno da se tijek bilo kojeg od njih može lako izračunati iz ostala dva (na primjer: EURGBP = EURUSD / GBPUSD), kapital je ravnomjerno raspoređen između parova trokuta, ne ostavljajući ništa ostatku.

Zato nema smisla označavati unakrsne stope kao alate, jer ih je lako izračunati od glavnih parova. To jest, portfelj dviju glavnih država i njihov međudržavni dio bit će najuži od mogućih, ali to je tema klasične arbitraže, a ne statističke ovisnosti.

Dakle, nakon što smo u fazi testiranja dobili savršen stan portfelj, naš rad se tu ne završava. Da bi portfelj zadržao kointegraciju, odnosno sposobnost da se vrati na nulu, mora ga se povremeno ponovno optimizirati.

Drugim riječima, potrebno je povremeno prebrojavati udjele instrumenata u portfelju, ponovno dovodeći grafikon sintetike u oblik "kanala". Naravno, za to trebate prilagoditi postojeću poziciju na tržištu. To jest, ako se udio instrumenta smanjio sa 0,5 na 0,1 lot, da bi se sintetika dovela u ravnotežu, potrebno je zatvoriti 0,4 partije trenutne pozicije.

Ali, opet, učestalo prilagođavanje cjelokupne pozicije je krajnje nepoželjno, jer trgovinski troškovi otvaranja i zatvaranja naloga mogu pojesti svu dobit od, direktno, arbitražnih operacija.

Ispada da moramo pronaći portfelj čiji elementi, prvo, imaju visoki stupanj ovisnosti, a drugo, same ovisnosti ostaju važeće u dužem vremenskom razdoblju. Da biste to učinili, pokušajte sastaviti portfelj različitih skupina alata, provjeravajući stabilnost vaga tijekom relativno dugog dijela povijesti.

Kako trgovati

Koš. Za ponavljanje grafikona rezultirajućeg portfelja samo otvorite pozicije određene veličine (u prozoru RecycleProfit) za sve instrumente. Kapital primljenih pozicija odgovarat će rasporedu našeg sintetičkog instrumenta. Takva bi operacija bila jednaka kupnji instrumenta. Za prodaju sintetike, položaj se mora preokrenuti.

Na primjer, ukazali smo na ulazak 3 instrumenta: EURUSD, GBPUSD i AUDUSD. Prema rezultatima izračuna, AUDUSD ima najmanji utjecaj u portfelju - čini najmanji iznos kapitala. Da bismo kupili sintetiku, moramo prodati 0,34 lota u EURUSD, 0,18 lota u AUDUSD i 0,35 lota za GBPUSD. Ovdje je glavna stvar održavati proporcije, u stvari, broj lotova može biti bilo koji.

Budući da smo u početku postavili zadatak stvaranja maksimalnog ravnog portfelja, suština trgovine krajnje je jednostavna - kupujemo jeftino, kupujemo skupo. To je, strategija slična trgovanju s granica kanala. Preko granica kanala možete uzeti veličinu standardnog odstupanja (plave linije na reciklirajućoj karti) ili Bollinger-ove trake.

Osim Recikliranja postoje i drugi radovi koji rješavaju slične probleme. Stoga dalje ukratko razmotrite slične projekte drugih autora.

PCA Sintetika. U suštini, ovo je pokušaj prebacivanja Recycle indikatora za MT5 terminal nazvan PCA Synthetics. Pokazatelj rješava sličan problem - stvaranje novog sintetičkog alata na temelju podataka vremenskih serija s najmanjom ukupnom disperzijom, odnosno stvaranje ko-integriranog portfelja.

U gornjem desnom kutu indikatora alati su razvrstani po težini. Da bismo kupili sintetiku, kupujemo valutu s pozitivnim koeficijentom i prodajemo je s negativnom. Na prodaju - obrnuto.

Parametri indikatora:

  • InpVector - uzima vrijednosti od 0 do N-1 (N = broj znakova). Što je veća vrijednost, to je manja varijanca portfelja;
  • InpFrame - veličina plutajućeg prozora za proračun sintetike;
  • InpDepth - dubina povijesti za proračun;
  • InpForward - razdoblje naprijed za provjeru stabilnosti optimiziranih koeficijenata;
  • InpMaPeriod - razdoblje izglađivanja;
  • InpTimePeriod - izvorni vremenski okvir;
  • InpSynthetics - crtanje svakog para u zasebnoj liniji;
  • InpPrices - način za normalizaciju vrijednosti;
  • InpSymbols - alati za zajednički integrirani portfelj;
  • InpMagic - naziv indikatora za pojednostavljenje identifikacije na grafikonu.

Portfolio Modeller. Indikator rješava problem sličan Recikliranju, omogućavajući vam stvaranje zajedničkog integriranog portfelja alata. Da biste izgradili portfelj, pokrenite Portfolio Modeller, a popis alata je naveden u polju Basis_Formula (odvojeno razmakom).

Veličina položaja za otvaranje prikazana je u gornjem lijevom kutu indikatorskog prozora.

Pokazatelj je uparen sa stručnim savjetnikom Portfolio Manager. Pokrenite savjetnika i navedite željeno ime portfelja u stupcu Portfolio_Name. U gornjem desnom kutu indikatora pojavljuju se tipke za trgovanje. Tipke KUPI i PRODAJU istovremeno otvaraju položaje potrebne veličine za sve instrumente, a ZATVORI zatvara položaj portfelja. U ovom se slučaju otvaranje pozicije portfelja događa u poluautomatskom načinu rada.

Zaključak

Unatoč velikom potencijalu tehnike, potraga za stabilnim statističkim ovisnostima o popularnim forex alatima vjerojatno neće uspjeti. Ipak, dovoljno stabilna sintetika može se stvoriti iz instrumenata različitih tržišta, na primjer, dionica, tradicionalnih valuta i kripto valuta. Mnoge tržišne ovisnosti ostaju nepoznate i ovo je velika tema neovisnih istraživanja.

Preuzmite Recycle Kit

Upute za instaliranje indikatora u MT4
Upute za instaliranje indikatora u MT5

Pogledajte video: KUPUJTE SA MNOM U KIKu, JYSKu I OFFERTISSIMI (Listopad 2019).

Ostavite Komentar