Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Indikator sile Indeksa Aleksandera Starijeg - analiziramo u nijansama

Svijet trgovinske i tehničke analize neprestano razvija nove načine i metode istraživanja tržišta i stvara nove tehnike i pokazatelje. Alexander Elder razvio je tehnički pokazatelj Force Index (FRC) i danas će se govoriti o njemu. Ovaj pokazatelj mjeri snagu bikova pri svakom usponu i snagu medvjeda pri svakom padu. On povezuje smjer cijene, promjene te količinu transakcija. U ovom ćemo materijalu razumjeti nijanse pokazatelja i strategije njegove uporabe u trgovanju.

Karakteristike pokazatelja

Platforma: MetaTrader4
Valutni parovi: bilo koji
Vremenski okvir: od H1 i više
Vrijeme trgovanja: bilo koje
Tip indikatora: Oscilator
Preporučeni DC: Alpari, Roboforex, Amarkets

Opis indikatora

Tri komponente Indeksa sile glavne su komponente tržišnih informacija: smjer promjene cijena, veličina kretanja cijena i obujam trgovanja. Prema autoru, kada se indeks snage poravna s pomičnim prosjecima (MA), rezultat ovih mjerenja može s dovoljno točnosti odrediti značajne promjene u ravnoteži sila između bikova i medvjeda. Smatra se da je indeks čvrstoće jedan od najboljih pokazatelja u kojem se pokazatelji cijena i volumena kombiniraju u jednu vrijednost.

Ukupnost sve tri vrijednosti predstavljena je u numeričkim i grafičkim oblicima i omogućava vam odrediti snagu bikova tijekom kretanja prema gore i snagu medvjeda tijekom kretanja prema dolje. Što je veća razlika u cijenama i veći je broj zaključenih transakcija, veća je i snaga. Ako se trenutna traka zatvori cijenom većom od prethodne, tada je sila pozitivna. Ako je niža - onda je sila negativna. U stvari, razlika između trenutne cijene i prethodnog zatvaranja utvrđena je kako bi se identificirala prevladavanje skupine kupaca ili prodavača. Za točnije informacije koristi se volumen trgovanja.

Obično doista snažni trendovi započinju ne samo probijanjem prethodnog cjenovnog ranga, već i povećanim volumenom, što potvrđuje odlučnost profesionalaca da djeluju u smjeru trenda. Potvrda trenda rasta u ovom slučaju je porast 13-razdoblja pomicanja pokazatelja na novi maksimum. Ako pokazatelj Indeksa sile dostigne novi maksimum, onda je to vrlo vjerovatno pokazatelj nastavka rasta. Ako se primijeti niži maksimumi na indeksu pokretljivosti u 13 razdoblja, koji će uskoro prijeći središnju liniju od vrha do dna, to ukazuje na slabost uzlaznog trenda i manje intenzivno povećanje cijena. U ovom slučaju kupci ustupaju mjesto prodavačima.

Ako je volumen trgovanja mali, to jest da se cijene mijenjaju po inerciji, bez ulijevanja sredstava od strane stručnjaka, a takav trend neće dugo trajati. Indeks snage ne mijenja se puno, što pokazuje da grupa sudionika koja je formirala trenutno zatvaranje nije tako jaka.

Povijest pokazatelja

Ruski emigrant u SAD dr. Alexander Elder, jedan od najcjenjenijih svjetskih trgovaca, prilično je poznati tvorac nove generacije tehničkih pokazatelja. Jedan od njegovih pokazatelja je i indeks čvrstoće.

Svoje ideje opisao je u knjizi koja je postala bestseler - "Kako igrati i pobijediti na burzi". Pokazatelj se smatra relativno novim, ne baš klasičnim, jer je knjiga objavljena 1993. godine.

Postavke indikatora

Indikator ima samo tri postavke - razdoblje prosjeka, metod izravnavanja i cijenu koja je uključena u njegovo izračunavanje.

Zadane postavke su razdoblje 13, metoda prosječenja je jednostavna, a cijena zatvaranja svijeća.

Proračun i formula pokazatelja

Snaga svakog kretanja na tržištu određena je njegovim smjerom, opsegom i obujmom. Ako je cijena zatvaranja trenutne trake veća od prethodne, tada je sila pozitivna. Ako je trenutna cijena zatvaranja niža od prethodne, tada je sila negativna. Što je veća razlika u cijenama, to je veća čvrstoća. Što je veća količina transakcija, to je veća snaga.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (APPRICE, N, i) - MA (APPRICE, N, i-1)), gdje:

FORCE INDEX (i) - indeks čvrstoće trenutne trake;
VOLUME (i) - glasnoća trenutne trake;
MA (APPRICE, N, i) - bilo koji pokretni prosjek trenutne trake za N razdoblja:
jednostavna, eksponencijalna, ponderirana ili prosječna (izglađena);
APPRICE - primijenjena cijena;
N je period izglađivanja;
MA (APPRICE, N, i-1) - bilo koja prethodna traka.

Dakle, indeks čvrstoće izračunava se oduzimanjem prethodne cijene zatvaranja od trenutne i množenjem rezultata s volumenom (u forexu je volumen krpelja). Ako je cijena zatvaranja tekućeg razdoblja veća od cijene zatvaranja iz prethodnog razdoblja, tada je tržišna snaga pozitivna. Ako je cijena zatvaranja tekućeg razdoblja manja od cijene zatvaranja iz prethodnog razdoblja, tada je tržišna snaga negativna. Ispada da veličina tržišne snage određuje ne samo smjer i veličinu pokreta, već i obujam.

Što je veći volumen jednak razlici između trenutnih i prethodnih cijena, to je veća sila u apsolutnom iznosu. Ispada da snažna promjena cijena na malim količinama i male promjene cijena na velikim količinama mogu dovesti do iste promjene vrijednosti Indeksa sila.

Nedostaci pokazatelja

Prije nego što nastavimo s analizom uporabe pokazatelja za stvarno trgovanje, potrebno je razgovarati o glavnoj slabosti indeksa snage. Budući da indeks čvrstoće starijih osoba koristi količinu transakcija u svojoj formuli, potrebno je upotrijebiti indeks čvrstoće s oprezom u odnosu na valutne parove. Činjenica je da u izvorniku indeks snage koristi točno određene količine trgovanja u proračunu, koje su zamijenjene količinama krpelja za forex tržište.

Zbog decentralizirane prirode Forex tržišta, svaki trgovački podij ima svoj volumen trgovanja i, naravno, nitko ne sakuplja ove količine zajedno. Jedino što sigurno možemo znati je broj samih transakcija, to jest količina krpelja. A broj transakcija i stvarni volumen dvije su različite stvari, jer 10 zaključenih transakcija s puno 0,01 uopće nisu iste kao 10 transakcija s volumenom od 100 lota. Stoga su situacije kada se količina krpelja ne podudara s stvarnim, pa je stoga, što se tiče Forex tržišta, indeks snage malo "lagao".

Upotreba pokazatelja

Što se tiče korištenja pokazatelja čvrstoće, on je prilično višeslojan. U ovom se slučaju uglavnom koriste dva pokazatelja s različitim razdobljima:

Dvodnevni eksponencijalni klizni prosjek indeksa snage koristi se za utvrđivanje snage prodavača i kupaca u kratkom roku, dok se 13-dnevni koristi za analizu srednjoročnog trenda.

Signali za utvrđivanje trenutnog trenda

Dugoročnim promjenama snage prodavača i kupaca možemo identificirati pomoću 13-razdoblja krećući se od indeksa snage. Indeks čvrstoće za dugo razdoblje označava da su kupci superiorniji kada se nalaze iznad središnje linije. Kad je ispod nule, prodavači su jači.

Ako pokazatelj za 13 razdoblja varira oko nule, tada najvjerojatnije tržište nije u trendu, tako da se ne biste trebali oslanjati na pokazatelje trenda, koji u takvoj situaciji u pravilu daju lažne signale.

Signali za utvrđivanje snage trenda i vjerojatnosti njegovog dovršetka

Indeks snage može ukazivati ​​na kraj trenda:

  • Kraj porasta kad indikator promijeni znak iz pozitivnog u negativni te se razlikuju smjerovi cijena i pokazatelja;
  • Kraj silazne trendove kada indikator promijeni znak iz negativnog u pozitivan i konvergencijski smjer cijene i pokazatelja.

Ako pokazatelj Indeksa sile pokazuje bočno kretanje, to ukazuje da promjena cijene na grafikonu ispitivanog razdoblja nije potvrđena smanjenjem ili povećanjem obujma trgovanja, što se može protumačiti kao vjerojatnost preokretanja trenutnog trenda cijena. Također, bočni pomak indikatora može ukazivati ​​na preokret trenda u kojem postoji visok volumen trgovanja i mala promjena cijena.

Kada indeks snage kretanja u 13 razdoblja dosegne novi maksimum, uzlazni trend može se smatrati potvrđenim. Ovakvo ponašanje pokazatelja znači da je trenutačno kretanje valjano, a cijene će i dalje rasti u velikim količinama. Kad uzlazni trend počne gubiti snagu, cijene ili rastu sporijim tempom ili se taj rast događa na znatno tanjem volumenu. U ovom slučaju, indeks snage kretanja u 13 razdoblja pokazuje niže i više vrhove i na kraju prelazi središnju crtu od vrha do dna. Ovo će biti posljednji signal da se uzlazni trend iscrpio.

Općenito, možemo reći da što su daljnja očitanja pokazatelja od nule, to je jači trenutni trend.

Signali za transakcije

Ako se koristi zajedno s kratkim indeksom čvrstoće drugih pokazatelja koji slijede trend, njegova se učinkovitost može značajno povećati. Na primjer, ako koristite bilo koji drugi pokazatelj koji slijedi trend prepoznavanja uzlaznog trenda, možete pronaći najbolje bodove za kupnju kada dvodnevni pomični prosjek iz indeksa snage. Kada drugi pokazatelj trenda pokaže trend pada, rastući dvodnevni pomični prosjek indeksa snage će pokazati najbolji trenutak za donošenje odluke o prodaji.

Da biste pronašli kratkotrajno povlačenje unutar rastućeg trenda, pričekajte da dvodnevni eksponencijalni pomični prosjek iz Indeksa sile uđe u negativnu zonu. Ovaj trenutak, koji će vjerojatno biti lokalni minimum srednjoročnog trenda, idealan je za kupnju.

Nalog za kupnju na čekanju možete postaviti upravo iznad maksimalne svijeće, nakon čega je dvodnevno premještanje sa indeksa sile prešlo u negativnu zonu u prisutnosti snažnog uzlaznog trenda. U ovom slučaju, zaštitit ćete se u slučaju pada cijena, s obzirom da vaša narudžba neće biti izvršena, s druge strane, ako se, kako se očekuje, nastavi uzlazni trend, narudžba će biti izvršena i dobit ćete poziciju u smjeru snažnog uzlaznog trenda.

Definiranje lokalnih nedostataka trendova da biste dodali postojeću poziciju

Kratki pomični prosjek iz Indeksa snage također se može upotrijebiti za dodavanje u već otvorenu poziciju kupnje ili prodaje. Svojoj kupovnoj poziciji možete dodati svaki put kada indeks snage na snažnom uzlaznom trendu pređe u negativnu zonu i dodate ga kratkom položaju svaki put kada indeks snage na silaznom trendu postane pozitivan.

Signali za zatvaranje postojećeg položaja

Za odluke o izlasku iz duge ili kratke pozicije presudan je dvodnevni pomični prosjek indeksa snage. Ako kratkotrajni špekulant kupi kada se dvodnevna pomična sila iz Indeksa nalazi u negativnoj zoni, trebao bi je, prema tome, prodati kada postane pozitivna. Ako trgovac otvori kratku poziciju kada je indikator u pozitivnoj zoni, trebao bi zatvoriti položaj kada pomični prosjek postane negativan. Dakle, moguće je uhvatiti lokalne krajnosti za najprofitabilnije izlaske s postojeće pozicije.

Slika iznad pokazuje upravo takvu trgovinu. Utvrdili smo da je dugoročni trend na tržištu bullish. Zatim pomoću presjeka 13 i 21 EMA-e identificiramo razdoblja kratkoročnog trenda. A sami ulazni signali nastaju kada indeks sile na kraju dnevne svijeće padne ispod nulte linije. Izađite na kraju dnevne svijeće ako je indeks snage iznad nule.

U odabranom bliskom roku od 23. ožujka 2017. godine pomoću ovog sustava zaključeno je 16 transakcija na valutnom paru GBPUSD. Njih pet pokazalo se nerentabilnima, donoseći 347 bodova gubitka, jedan je zatvoren s nultom dobiti, preostalih 10 donijelo je 666 bodova. Ukupno je zaradio 319 bodova. Naravno, ovaj sustav nije daleko od savršenog, ali je jednostavan i potpuno mehanički - trgovac mora samo jednom dnevno ići na terminal da traži signale, koji su također jasno definirani. Štoviše, vrijedi zapamtiti da ne postoji niti jedan valutni par, a sustav prilično dobro funkcionira na bilo kojem valutnom paru. Evo, na primjer, USDCAD:

U istom je razdoblju zaključeno 17 transakcija, od kojih je 13 zaključeno s ukupnom dobiti od 1261 bodova, a 4 neprofitabilne s gubitkom od 624 boda. Općenito, u paru smo gore 637 bodova. Ovdje možete primijetiti nekoliko prilično velikih gubitaka. Moglo ih se izbjeći ili umanjiti upotrebom postavke stop stop odmah nakon eksponencijalnih kliznih prosjeka. Osim toga, sustav bi poboljšao podizanje zaustavljanja nakon sporijeg EMA21, kao i prijenos do propadanja nakon što su na tržištu bili 5 dana. Strategija djeluje približno isto na svim valutnim parovima s istim postavkama, pa dajem sažeti test nasumično odabranih valutnih parova:

Glavni trend je određen na temelju toga je li cijena bila iznad ili ispod EMA100, a kratkoročni trend je određen relativnim položajem EMA21 i EMA13. I naravno, primijenjeno je osnovno pravilo ulaska i izlaska s pozicije, kako je gore opisano. Ulaz su obavili dva naloga. Za obojicu je zaustavljeni gubitak određen na temelju 3xATR, profit prvog narudžbe je 60% zaustavne vrijednosti, drugog reda bez profitne dobiti. U ovom su slučaju oba naloga zatvorena prema gore navedenom pravilu. Ako nije bilo uvjeta za izlazak, nakon što je TakeProfit zatvorio prvu narudžbu, aktivirano je zaustavno zaustavljanje, koje učvršćuje gubitak zaustavljanja za EMA21 na maloj udaljenosti od njega (3-5 bodova). Možete poboljšati verziju ove ideje za trgovanje na forumu.

Sustav je prilično prikladan i za ručno i za automatizirano trgovanje. U isto vrijeme, vrlo je jednostavan i ima dosta potencijala za modernizaciju od strane iskusnih trgovaca. Na primjer, možete zamijeniti jednostavni filtar za dugoročni trend s učinkovitijim, a možete upotrijebiti i nadopunu jer se dobit nakupi na grafikonima unutar dana (na primjer, na satnim kartama). Evo jednostavnog primjera nadopunjavanja indikatorom Stohastičkog oscilatora na početni posao za USDCAD par o kojem smo razgovarali ranije:

Također možete eksperimentirati s kratkoročnim filtrom trenda. Na primjer, koristite gornju metodu koja se temelji na pronalaženju indeksa sile (13) iznad ili ispod nulte crte.

Divergencijski signali

Divergencija je odstupanje u dinamici pokazatelja i cijena. Karakterističan je za većinu oscilatora (indikatori koji fluktuiraju u rasponu) i smatra se znakom preokreta u kretanju. Bikovska divergencija nastaje kada se najbliži minimumi cijene spuštaju, a odgovarajući lokalni minimumi pokazatelja porastu. Bikovska divergencija ukazuje na prisutnost preduvjeta za preokret kretanja prema gore.

Medvjedišna divergencija događa se kada porast cijena raste i odgovarajući vrhovi pokazatelja opadaju. Divergencija medvjeda ukazuje na postojanje preduvjeta za preokret prema dolje.

Ako viši maksimalni histogram indeksa snage kretanja u 13 razdoblja ukazuje na značajnu vjerojatnost nastavka trenutnog kretanja prema gore, tada bikovita divergencija između indeksa snage kretanja u 13 razdoblja i cijene snažan je signal za otvaranje kratkih pozicija. Dakle, ako cijene dosegnu još jedan viši maksimum, a indeks snage kretanja u 13 razdoblja dosegne niži maksimum, to znači da kupci gube kontrolu nad tržištem, a prodavači su spremni zauzeti svoje mjesto i preuzeti vlast u svoje ruke.

Pri korištenju odstupanja kao signala za otvaranje posla potrebne su dodatne potvrde. Tijekom snažnog trenda na tržištu, unatoč odstupanju, cijena se može dugo kretati u smjeru glavnog kretanja.

Zaključak

Korištenje indikatora indeksa sile primjer je izgradnje trgovačkog sustava od istoimenih indikatora koristeći različite parametre (čime se postižu različita svojstva pokazatelja). Indeks snage djeluje malo bolje na isparljivim instrumentima, jer se volumen množi s razlikom u cijenama zatvaranja svijeća. Kada radite na Forex tržištu ili nekom drugom tržištu na kojem se koristi volumen krpelja, imajte na umu da u klasičnom izračunu indeks čvrstoće uzima u obzir novčani obujam.

Pogledajte video: Autoritarizam i populizam - Saša Mirković (Prosinac 2019).

Ostavite Komentar