Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Z-račun ili Kako učiniti profitnim sustav

Pozdrav svima!

Da bi trgovački sustav smatrao profitabilnim, matematička očekivanja moraju biti pozitivna. Štoviše, ako vaš sustav ima negativna očekivanja, nijedna metoda upravljanja rizikom vam neće pomoći. Strogo govoreći, to nije sasvim točno - svako pravilo ima svoje iznimke. Izuzetak je u ovom slučaju povezan s konceptom Z - računa, o kojem ćemo danas govoriti.

Danas ćemo razgovarati o tome kako možete napraviti profitabilan sustav iz sustava stvaranja gubitaka. Kao i uvijek, obećavam da ću govoriti o složenim stvarima jednostavnim jezikom, bez integrala, derivata, drugih matematičkih i statističkih teorija.

Uvod

U članku o osnovama upravljanja rizikom ispitali smo utjecaj postotka profitabilnih transakcija i omjera dobiti / gubitka na krajnji rezultat trgovanja u sustavu. Vidjeli smo da što je veći omjer, to je niži postotak profitabilnih transakcija i obrnuto. Istovremeno smo zaključili da je važno pronaći ravnotežu između ove dvije karakteristike TS-a i razmotrili različite opcije za taj balans i njihov utjecaj na opći prikaz grafikona rasta bilance.

Da bih vas ilustrirao i podsjetio, u Excelu sam modelirao seriju od 300 transakcija pomoću funkcije RAND, a zatim umnožio rezultat funkcije na maksimalno profitabilnu i neprofitabilnu transakciju. Drugim riječima, primio sam 300 slučajnih transakcija s dobitkom ili gubitkom u rasponu od 300 do 300 dolara sa slučajnim postotkom dobitka:

Sada promijenimo omjer zarade i gubitka u 3 na 1:

Unatoč činjenici da je postotak profitabilnog obrta još uvijek 50%, dobili smo puno zanimljiviju sliku.

Štoviše, postotak profitabilnog prometa s vremenom se stalno mijenja. Ispod je grafikon promjene postotka profitabilnih transakcija tijekom vremena:

Namjerno sam propustio prvih 30 obrta zbog skupa malih statistika. Kao što vidite, postotak nije uvijek točno pedeset. U samom početku porastao je iznad 60%, ali tada je, kad je primio više podataka, počeo fluktuirati blizu prosječne ocjene od 50% - ponekad malo veći (vjerojatno je u ovom trenutku sustav pokazao najbolji rezultat), ponekad malo niži (a onda sustav gubio je sredstva, bio je u propadu).

Koje zaključke možete izvući iz ove jednostavne vježbe? Prvo, što više podataka, to manje fluktuacije oko prosječne ocjene. Ali to je, mislim, razumljivo. Drugo, i što je najvažnije, broj profitabilnih obrta s vremenom varira.

Teorija striptiza

A sada da istražimo samu prirodu tih promjena. Ako bacimo novčić, onda, kao i svaki student zna, svaki put ćemo dobiti potpuno neovisne rezultate. Odnosno, uvijek imamo 50% šanse da ispadnemo iz repova pri svakom novom bacanju novčića. Dosadašnji događaji u takvom sustavu ne utječu na budućnost. Provjerimo.

Stripi uspjeha i neuspjeha prilikom bacanja novčića prilično su zanimljiv fenomen. Postoji mišljenje da se nakon šest uzastopnih susreta s kovanicama novčića s orlom prema gore, vjerojatnost da će repovi ispasti po sedmi put značajno povećava.

Onda ispada da ako repovi padnu tri puta zaredom, vjerojatnost da sljedeći put kovanica padne na vrh orla je 75%:

100%/ 4 = 25% 100% - 25% = 75%

Prema tome, što je više bacanja, to se manji broj oduzima od 100 posto. Slijedom ove logike, ako ista strana padne sto puta zaredom, to znači da je vjerojatnost da će sljedeća strana pasti druga strana 100/101 = 0,99; 100 -0,99 = 99,01 posto. Da se ovo pravilo poštuje u stvarnosti, svi bismo dugo bili bogati, igrajući se u kasinu.

Kad prvi put bacate novčić u zrak, vjerojatnost pada repova je 50 posto. Jednako je vjerojatno da će novčić spustiti orla gore. Zalijepimo novčić, a on padne na gornje repove. Pretpostavimo da se sada povećavaju šanse za slijetanje orla. Matematički argumenti koji obično podržavaju ovu pretpostavku temelje se na činjenici da će sljedeća dva slijetanja orao dati prvi put, a repove drugi. Novac se dobacuje i ponovo repi. Sada imamo takvu raspodjelu: 50% x 50% x 50% = 12,5%.

Takav vlak misli pogrešno počiva na lažnom aksiomu: ovisnosti rezultata jedni o drugima. To znači da ishod sljedećeg broja novčića u određenoj mjeri ovisi o ishodu prethodnog prebacivanja kovanice. Određivanje zavisnosti otkriva se prisutnošću utjecaja ili utjecaja na proces izbacivanja izvana izvana. Neovisnost znači potpuni nedostatak podređenosti nečemu ili utjecaj iz bilo kojeg izvana. Kako bi broj identičnih rezultata koji slijede jedan za drugim utjecao na vjerojatnost naknadnog ishoda, mora postojati ovisnost. Kada baca novčić, ta ovisnost ne postoji. Rezultat svakog bacanja novčića potpuno je neovisan o bilo kojem skupu prethodnih rezultata.

Na prvi pogled to se čini nemogućim. Na primjer, koliko će se ljudi kladiti na orla ako su u 999.999 prijašnjim slučajevima repovi ispadali? Pod uvjetom da nitko posebno ne pošalje novčić, vjerojatnost slijetanja od strane orla trebala bi biti 50/50, bez obzira na rezultat 999.999 bacanja, i uvijek će biti 50/50. Sljedeći primjer potvrđuje ovo gledište.

Dvaput ćemo baciti novčić. Ni više ni manje. Postoje četiri moguća ishoda ova dva bacanja:

Sva su četiri poravnanja podjednako vjerojatna. Ako postoje samo četiri mogućnosti, onda svi čine 25 posto vjerojatnosti.

Kad prvi put bacate novčić, ispada rep. U dvije raspodjele, novčić će se prvo popločati. Zbog toga postaju nemoguće dvije druge mogućnosti, u kojima je orao najprije morao baciti novčić. Kao rezultat toga, postoje samo dvije moguće opcije. Slijed će biti ili rep-repovi ili repovi-orlovi.

Drugim riječima, vjerojatnost da će orao pasti tijekom sljedećeg bacanja jednaka je vjerojatnosti da će pasti rep. Prethodni ishod ni na koji način ne utječe na vjerojatnost sljedećeg ishoda. Ovo je pravilo koje nije povezano s brojem okretaja uključenih u ovom primjeru. Ako ćemo četiri puta baciti novčić, onda postoje 16 mogućih ishoda:

Ne može biti drugih ishoda. Prije bacanja novčića, treba imati na umu da je svaki od tih rezultata jednako vjerojatan na 6,25 posto (100/16). Nakon što je novčić bačen prvi put, osam mogućih ruku automatski se isključuje. Ako je prvi put novčić ispao u repovima, isključene su sve mogućnosti u kojima bi prvi novac trebao ispasti s orlom. Tako ostaje samo sljedećih osam mogućnosti:

Vjerojatnost svake opcije je 12,5 posto (100/8). U četiri od tih osam opcija, vjerojatnost da će novčić pasti repove je 12,5 posto. Istodobno, preostale četiri opcije, u kojima novčić treba baciti orao, također čine 12,5 posto. Dakle, vjerojatnost glave / repova ostaje na razini od 50 do 50 (12,5 x 4 = 50). Nakon sljedećeg bacanja, isključene su još četiri mogućnosti. Ako sljedeći put novčić ispada opet, isključuju se četiri od osam preostalih opcija. Četiri izgleda ostaju:

Svako poravnanje ima vjerojatnost od 25 posto. U dvije od četiri moguće ruke, orao može pasti, dok će u druge dvije ruke novčić sletjeti po repovima. Tako se pri sljedećem bacanju vjerojatnost raspodijeli podjednako između orla i repova kao i prije, u omjeru 50 do 50. Dalje, kovanica je opet repova. Tako ostaju samo dvije opcije: p, p, p, o ili p, p, p, p. I oba ishoda imaju jednaku vjerojatnost od 50 posto, jer rezultati prethodnih bacanja ne isključuju mogućnost da će sljedeći put kada novčić baci orao, isto vrijedi i za repove.

Zato niz od 999.999 bacanja u kojem novčić pada samo s orlom ili samo s repovima ne povećava vjerojatnost da će sljedeći put ispasti s druge strane: odnosno, repovi ili orao. Čak i ako je u 999.999 slučajeva kovanica otišla repovima, postoje samo dvije mogućnosti da se taj novac ispusti 1.000.000 puta. Novac će biti bačen ili 999.999 puta u nizu repova i jednom orlom, ili 1.000.000 puta repova. To može biti jedna ili druga opcija i u isto vrijeme - s jednakom vjerojatnošću.

Veza između prošlih rezultata i budućnosti

Ovisnost je obrnuta strana neovisnosti (nije kazna namijenjena). Sljedeći primjer pokazuje kako ovisnost u stvarnosti povećava vjerojatnost. Pretpostavimo da imamo palubu od 20 karata. U ovoj palubi postoji jedan as klubova. Kolika je vjerojatnost da će prva karta uzeta nasumično biti klupski as? 1/20 = 5%.

Prva karta je desetak tamburaša. Uklonjena je s palube, a ukupni broj karata smanjen je na 19. Dakle, vjerojatnost da će sljedeća karta biti as klubova je 5.26315 (1/19 = 0,0526315).

Sljedeća karta je čista dvojka. Uklonjena je i s palube, sada je vjerojatnost da će sljedeći as klubova pasti 5,5555 posto. Još 8 karata uklanjaju se s palube na isti način, a nijedna od njih nije ispadala kao klupica.

Sada je ostalo samo 10 karata. Jedan od njih je as klubova, za svih 10 karata vjerojatnost je jednaka klubu asa dok sljedeću karticu ne uzmemo s palube. Za nju je vjerojatnost da će se ispasti asa klubova povećala na 10 posto.

Izvadimo li još 8 karata s palube, a nijedna se od njih ne pokaže asom od klubova, imamo samo dvije mogućnosti. Raskid asa bit će ili pretposljednja ili posljednja karta. Tako se vjerojatnost povećava s 5 na 50 posto.

Ako se sljedeća karta ne pokaže asom, vjerojatnost da će to biti posljednja karta je 100 posto. Vjerojatnost se povećava svaki put kad sljedeću karticu izvadite s palube. Stoga postotak vjerojatnosti ovisi o broju karata izvađenih iz palube.

Ovisnost se formira jer je svaka karta, za koju se ispostavilo da nije as klubova, utjecala na broj preostalih opcija. Zato se brojanje karata u kazinu smatra nezakonitim. Zakonsko je igrati na zakonu vjerojatnosti da biste dobili svoj novac, ali vaši pokušaji korištenja zakona vjerojatnosti u vaše interese smatraju se nezakonitim. Ako je kartica koja je već povučena ponovno uključena u špilju, a šahta se miješa, tada vjerojatnost dobivanja prave kartice ostaje na razini od 5 posto.

Što o tržištima i trgovinskim sustavima za financijska tržišta utječu li prethodni rezultati na kasnije?

Na tržištima, kao i na karticama, može postojati odnos između transakcija, gdje rezultati transakcija utječu jedni na druge. Na primjer, činjenica da je sustav pretrpio gubitak u dugom trgovanju može promijeniti buduće dobitke. Dobra analogija za ovu situaciju bile bi većina kartaških igara. Nakon što se karta igra i ne vrati na stol, to će utjecati na mogućnost crtanja drugih karata. Međutim, koja će se karta igrati sljedeće slučajna je pojava. U tom smislu, poravnavanje karata je i nesreća i ovisnost o prošlim događajima. Ova vrsta situacije može se primijeniti na trgovanje u kojem prošli događaji utječu na budućnost.

Zašto se to događa? Moje mišljenje je sljedeće. Kao što znate, sustavi su podijeljeni u nekoliko vrsta. Dvije od njih su dobro poznati trendovski i kanalni sustavi. Znamo i da je tržište dinamično, neprestano se mijenja - prelazi iz faze trenda u smirenije faze. I u svakoj od tih faza svaki će sustav pokazati različite rezultate - tijekom trendova, trendovski TS-ovi će imati izvrsne rezultate, dok će strategije ravnih kanala biti bolje. Dakle, vrsta samog sustava i trenutna priroda tržišta međusobno su povezani i ta veza dinamično utječe na rezultate sustava. A to znači da uistinu postoji odnos između prošlih i budućih rezultata sustava.

Zato samo trebamo istražiti ovo pitanje i razumjeti kako odrediti koji posao konkretno očekivati ​​- profitabilni ili neprofitabilni. Što je to za nas?

Ukratko, na primjer, postoje trgovinski sustavi koji se uvijek trude imati u nizu, na primjer, dva poraza i dvije pobjede. Ako je takav trgovački sustav poznat, tada je moguće uspostaviti pristup upravljanja novcem koji omogućava manjim pozicijama nakon gubitka, a većim nakon pobjede. Rezultati ovog pristupa mogu minimizirati gubitke i, čak, čak i pretvoriti gubitnički sustav u profitabilan.

Što je z-rezultat

Trgovci će moći pronaći sustav u kojem se profitiraju i gubici izmjenjuju. Drugim riječima, trgovci mogu također ustanoviti da će nakon pobjede doći do gubitaka i obrnuto. Također je moguće utvrditi odnos između profitabilnosti transakcija. Na primjer, trgovci mogu zaključiti da visoko profitabilni obrati slijede trgovine s niskom dobiti ili da se profit mijenja naizmjenično s gubicima. Trgovci često jednostavno "osjećaju" ove obrasce, ali nisu u mogućnosti izračunati te ovisnosti. Upravo radi prepoznavanja ovih obrazaca trgovci pribjegavaju metodologiji utvrđivanja vrijednosti Z.

Z-rezultat je statistika koja pomaže trgovcima u analiziranju odnosa između obrta. Z-ocjena izračunava se usporedbom broja skupina koje se sastoje od sljedećih uzastopnih pobjeda ili gubitaka u cijelom nizu transakcija, s brojem sličnih grupa koje se očekuju u statistikama (ako su transakcije neovisne). Tada se ta brojčana vrijednost transformira u drugu vrijednost koja se naziva Interval pouzdanosti. Interval pouzdanosti izražen je u postocima.

Zapravo je interval povjerenja zbroj primjera koji se statistički očekuju unutar standardnih odstupanja od X. Na primjer, jedno standardno odstupanje predstavlja područje u kojem 68% svih događaja ne uspije. Ako je Z-ocjena jedna, tada bi Interval povjerenja bio 68%. Neću sada detaljno objašnjavati ove statistike, detaljno smo ih ispitali u tečaju ExcelTrader.

Počnimo odmah interpretirati vrijednosti dobivenog z-rezultata. Dakle:

Negativna Z-ocjena pokazuje manje prepletenosti u referentnim transakcijama nego što se statistički očekuje. Odnosno, profitni obrti imaju tendenciju praćenja profitabilnih, a neprofitabilni do neprofitabilnih.

Pozitivan Z-rezultat znači više izmjena u trgovinskom sustavu nego što se očekivalo, to jest, pobjednički oblici imaju tendenciju praćenja gubitaka i obrnuto.

Da biste izračunali Z-ocjenu i intervale povjerenja, morate imati najmanje 30 obrta u standardu. To je zbog izračuna koji se temelje na standardnom odstupanju sustava. Ali u stvarnosti, da biste imali preciznije procjene, potreban vam je mnogo veći broj transakcija - od nekoliko stotina i više. Zapravo, što više podataka ima, točniji će biti konačni rezultat. Izračun vrijednosti Z odvija se prema formuli:

Vrijednost Z = (A * (C - 0,5) - B) / ((B * (B - C)) / (C -1)) ^ (1/2), gdje je: A = broj analiziranih transakcija;
B = 2 * broj profitabilnih obrta * broj gubitničkih obrta;
C = broj izmjena u uzorku (svaki par posla smatra se izmjenom kada profitabilna trgovina zamjenjuje gubitničku trgovinu ili obrnuto).

U Excelu se takav izračun vrši u samo nekoliko minuta. Ali pogledajmo jedan jednostavan primjer na prstima. Pretpostavimo da imamo nekoliko poslova:

+4; -2; -3; +6; +2; 0; -4; +2; -5; -4.

Ne zanima nas veličina maksimalne ili prosječne transakcije. Također zatvaramo oči pred činjenicom da ima premalo posla - trebamo razumjeti sam princip izračuna. Dakle, imamo 10 ponuda.Transakcija s rezultatom nula smatra se neprofitabilnom, stoga imamo 6 nerentabilnih i 4 profitabilne transakcije.

Sada prebrojavamo seriju, to je jednostavno: serija je svaka promjena lika koja se događa kada čitamo niz s lijeva na desno (tj. Kronološki).

Naš rezultat možemo predstaviti u obliku prednosti i nedostataka za praktičnost izračuna:

+ - - + + - - + - -

Stoga imamo 5 serija (pet znakova mijenja se u suprotno).

Sada izračunajte B

B = 2 * broj profitabilnih obrta * broj izgubljenih obrta = 2 * 6 * 4 = 48 Tada je A * (C - 0,5) - B = 10 * (5-0,5) - 48 = 45 - 48 = -3.

Izraz (B * (B - C)) / (C -1) = (48 * (48-5)) / (5-1) = 2064/4 = 516. I snagom ½ to će biti 22.72.

Tada je -3 / 22,72 = -0,13

Dakle, naš z-rezultat = -0,13.

Sada pretvorite svoj Z račun u granicu povjerenja. Raspodjela razdoblja je binomna distribucija. Međutim, kada se razmotri 30 ili više obrta, možemo koristiti normalnu distribuciju što bliže binomnoj. Stoga, ako koristite 30 ili više trgovina, možete jednostavno pretvoriti svoj račun Z u granicu pouzdanosti na temelju jednadžbe za normalnu distribuciju. Neću objasniti ni kako to učiniti (tečaj ExcelTrader-a mogu vidjeti ovdje).

Koja je granica povjerenja prihvatljiva? Statističari općenito preporučuju granicu pouzdanosti od najmanje 90%. Neki preporučuju granicu pouzdanosti veću od 99% kako bi bili sigurni da ovisnost postoji, drugi preporučuju manje strogi minimum od 95,45% (2 standardna odstupanja).

Ispod vidite gotovu tablicu prema kojoj možete približno procijeniti svoju granicu na temelju dobivene vrijednosti z-score:

Budući da smo u našem slučaju na razini granice s niskim povjerenjem, možemo reći da ne postoji ovisnost između transakcija u ovom nizu.

Pogledajmo bližu stvarnost opciji:

Ovdje imamo z-rezultat nešto veći od -2, što znači da postoji pozitivan odnos. Drugim riječima, vjerojatnije je da ćemo nakon svake profitabilne transakcije dobiti profitabilnu, a nakon svake neprofitabilne transakcije bit ćemo neprofitabilna.

Zapravo, vrlo rijetko sustav pokazuje granicu pouzdanosti od preko 95,45%, najčešće je manja od 90%, pa možemo reći da smo imali sreće. Čak i ako nađete sustav s granicom pouzdanosti od 90 do 95,45, to neće biti zlatni komad. Da biste bili sigurni u ovisnost na kojoj možete dobro zaraditi, potrebno vam je najmanje 95,45%, kao u našem primjeru.

Sve dok je ovisnost na prihvatljivoj granici povjerenja, možete promijeniti sustav da biste poboljšali trgovanje odluka, čak i ako ne razumijete osnovni uzrok ovisnosti. Ako otkrijete razlog, moći ćete procijeniti kada se ovisnost ponašala, a kada ne i kada možete očekivati ​​promjenu stupnja ovisnosti.

Serijski test za ovisnost automatski uzima u obzir postotak pobjeda i poraza. Ipak, serijski test o razdobljima pobjeda i poraza uzima u obzir redoslijed pobjeda i gubitaka, ali ne i njihovu veličinu. Da bi se postigla stvarna neovisnost, mora biti neovisan ne samo redoslijed dobitaka i gubitaka, već i veličina dobitaka i gubitaka u nizu mora biti neovisna.

Dobici i gubici mogu biti neovisni, ali njihova veličina može ovisiti o rezultatima prethodne transakcije (ili obrnuto). Moguće rješenje je izvršiti serijski test samo s dobitnim trgovinama. U ovom slučaju, dobitne pasove treba podijeliti na duge (u usporedbi s prosječnom vrijednošću distribucije vjerojatnosti) i manje duge. Tek tada je potrebno potražiti odnos između veličine dobitnih obrta, nakon čega je potrebno provesti isti postupak s gubitničkim obrtima.


Nažalost, u sustavu koji sam modelirao nisu pronađene značajnije ovisnosti između manje isplativih i isplativih ugovora. Isto vrijedi i za gubitke.

Usklađivanje dobitaka i gubitaka prilikom trgovanja

Ova strategija upravljanja novcem može biti vrlo učinkovita. No, dobro funkcionira samo s nekim sustavima. Mnogi ljudi testiraju ovaj pristup i daju vrlo dobre rezultate, ali u stvarnosti se njihovi sustavi raspadaju. Da biste učinkovito primijenili ovu tehniku, važno je sigurno znati Z-ocjenu trgovinskog sustava.

Glavna snaga ove tehnike je u tome što omogućava trgovcima da povećaju koeficijent nagrade za rizik u situacijama s velikom vjerojatnošću, dok istodobno smanjuju rizik u situacijama s malom vjerojatnošću. To može dovesti do činjenice da će trgovački račun rasti znatno brže, bez povećanja rizika.

Iznad smo simulirali trgovinski sustav koji nam je dao negativan z-rezultat sa zadovoljavajućom granicom pouzdanosti. Pokazalo se da je naš z-račun -2 -, što znači da ćemo nakon gubitka trgovine vjerovatno očekivati ​​još jednu gubitničku trgovinu, a nakon profitabilne - drugu profitabilnu trgovinu.

Negativni z-rezultat

Dakle, krenimo redom. Ovako izgleda naš sustav s omjerom dobiti i gubitka od 1 do 1:

S povećanjem koeficijenta, profit riskiran na 3 do 1 dobio je ljepšu sliku:

Sada ćemo umjesto fiksnog lota ući u transakcije, riskirajući 5% depozita u svakoj od njih:

Porast je iznosio 4,6%, dobit od oko 103%. Na osnovu saznanja o našem z-računu, za početak ćemo povećati veličinu pozicije za 1,5 puta svaki put kada pobijedimo:

Krajnji rezultat je već puno zanimljiviji, zar ne? Porast je već 15,4%, ali dobit je 1169%. Primijenili smo strategiju povećanja serije sljedeće transakcije svaki put kada je pozicija zatvorena u dobitku, koristeći na taj način znanje o z-računu koji je gore naveden. Naš z-račun je negativan, što znači da će nakon profitabilne transakcije najvjerojatnije postojati drugi, a nakon gubitka još jedan neprofitabilni.

Kod profitabilnih obrta sasvim je očito svaki put povećavati. Dakle, nakon svake profitabilne transakcije počeli smo povećavati lotu za 1,5 puta. Nakon gubitka trgovine, ova bi logika trebala smanjiti lotu. Smanjimo partiju za 1,5 puta svaki put nakon što dobijemo gubitak i vidimo što se iz toga događa:

Da, nema velike dobiti - 462%, ali pad je smanjen na 9,9%.

Dakle, kao što smo vidjeli, povećavanje iznosa nakon profitabilnog trgovanja za sustav s negativnim z-računom manjim od -2 omogućava vam značajno povećati krajnji rezultat. Druga metoda maksimiziranja profita u ovom slučaju bila bi upotreba sjecišta krivulja bilance i pomičnog prosjeka stanja trgovačkog računa kako bi se dobila garancija da će sustav biti na tržištu tijekom dobre faze i izaći s tržišta kad dođu loša vremena. Ova tehnika je pristup dizajniran posebno za snimanje valova dobitka i gubitaka u sustavu, za koji su sustavi s negativnom Z-ocjenom idealni.

Ali sve se to odnosi na prvobitno profitabilan sustav. Ali što ako uzmemo sustav u kojem je broj profitabilnih transakcija također 50%, ali to će biti neprofitabilno? Sjećate se sustava koji smo uzeli na početku članka? To je isti sustav koji smo razmatrali u prethodnom primjeru, samo je omjer zarade i gubitka bio 1 do 1:

Ovdje smo izgubili 3%, a pad je 20,5%. Sustav se polako isušuje. Sada dodamo faktore množenja od 1,5 i sustav prestaje spajati:

Iako ne bih počeo trgovati takvim sustavom, ali ipak se stvarno prestao spajati i čak je donio zaradu od 6%.

To jest - ako imate profitabilan sustav s negativnim z-računom, možete značajno povećati njegovu profitabilnost bez previše povećanja povlačenja. Ako se sustav spoji, ovaj pristup može ga dovesti do barem nule.

Pozitivan z-rezultat

No, naša studija ne bi bila potpuna da nismo razmotrili sustav s pozitivnom z-ocjenom, tj. Sa situacijom kada nakon profitabilne trgovine dolazi do gubitaka, a nakon gubitka, profitabilnog.

A ovdje je naš model modela:

Z-ocjena ovdje je 2.09. Za 300 transakcija sustav je uspio ostvariti povrat od 20%, a ukupni gubitak iznosio je 9%. Bilo bi logično pretpostaviti da, budući da najčešće imamo profitabilnu trgovinu nakon koje slijedi gubitak, vrijedno je povećati puno nakon gubitka:

Ova vrsta trgovanja poznata je kao martingale. Obično se sastoji od različitih lutrija prema rezultatima posljednje transakcije. Na primjer, trgovci se mogu odlučiti udvostručiti svoju poziciju nakon gubitničke trgovine, nadajući se nadoknađivanju gubitaka ili tek nakon što su pobijedili u trgovini kako bi maksimizirali potencijal sustava.

Ovdje se, naravno, primjenjuje ne najviše promišljena opcija - samo se puno povećava 2 puta sa svakim gubitkom. Nakon prve pobjede, lot ponovno postaje osnovni. Ali poanta je ovdje da primjena strategije martingale ima smisla samo ako je vaš z-rezultat viši od 2. Uvjerite se sami (z-rezultat je oko nule):

Ili je z-ocjena negativna:

Pozitivan z-rezultat, ali nije dovoljan:

I na kraju, još jedan sustav s odgovarajućim pozitivnim z-ocjenom:

Imajte na umu da udvostručenje partije koristimo odmah nakon prvog gubitka trgovine. Na primjer, možete primijeniti način martingale nakon dva ili tri gubitka zaredom, što će značajno smanjiti odstupanja i povećati pouzdanost takvih sustava. Uz to, vrijedi detaljnije razmišljati o samom sustavu martingale. Na primjer, nastavite povećavati lot sve dok sustav ne nadoknadi sve prethodne gubitke.

Odlučni trgovci, koji imaju na raspolaganju pozitivan Z-račun za svoje sustave, ovu činjenicu mogu pretvoriti u novac ako namjerno primijene vlastite pristupe upravljanju novcem. Kao što smo vidjeli, čak i gubitnički sustav s pozitivnim z-rezultatom većim od 2 može biti profitabilan. Ipak, trebali biste biti vrlo oprezni s tako opasnom metodom upravljanja novcem kao što je martingale. Kao što smo vidjeli, to može učiniti profitabilan sustav, ali isto tako može lako isušiti profitabilan sustav. Stoga, da bi se utvrdilo je li sustav prikladan za upotrebu martingale, jednostavno je potrebno koristiti z-ocjenu. Pored toga, pri izračunavanju z-rezultata vrijedi uzeti najveći mogući uzorak, jer cijena pogreške može biti vrlo visoka.

Zaključak

Pronalaženje Z-računa trgovačkog sustava jedan je od najboljih koraka koje možete poduzeti. To će omogućiti izvlačenje dodatne dobiti iz sustava bez promjene bilo kojeg parametra nakon signala trgovanja o ulasku na tržište. To je i jedan od najdirektnijih načina na koji trgovci znanje mogu pretvoriti u novac.

Trgovinski pristupi povećanja lutrije u nizu profitabilnih transakcija u sustavima s negativnom vrijednošću Z pokazuju vrlo dobre rezultate u kombinaciji s metodom korištenja pokretnih prosjeka kapitala. Interakcija ovih metoda omogućuje vam korištenje ogromnog potencijala niza profitabilnih obrta. Taktika smanjenja obujma otvorenih pozicija s negativnom vrijednošću Z može značajno smanjiti rizike vašeg načina trgovanja.

Sada također znate koje sustave trebate potražiti da biste primijenili tako opasne tehnike kao što je martingale kako biste se maksimalno (koliko je to moguće) zaštitili od gubitka pologa. Sve će vam ovo pružiti priliku za povećanje profitabilnosti vaše trgovine i značajno smanjenje rizika pomoću jednostavnih matematičkih izračuna. Istodobno, sam vaš trgovački sustav neće biti podložan nikakvim promjenama. Ovo je najučinkovitiji način da svoje teorijsko znanje o upravljanju novcem pretvorite u pravi novac.

Zaključno, želim vas podsjetiti da mnogi uspješni trgovci tvrde da je upravljanje novcem „sveti gral“ na Forex tržištu i da uporaba pravila i metoda upravljanja novcem i kontrolom rizika razlikuje uspješne trgovce od gubitničke mase.

Pogledajte video: Zeitgeist Addendum (Listopad 2019).

Ostavite Komentar