Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Keltner Channel - savršen pokazatelj kanala

Pozdrav prijatelji Forex trgovci!

Keltnerov kanal omotnica je pokretnih prosjeka formiranih oko EMA-e i vezanih za isparljivost instrumenta. Ovaj je indikator vrlo sličan Bollinger opsegu, koji koristi standardnu ​​devijaciju za promjenu širine kanala. Umjesto standardnog odstupanja, Keltner kanal koristi indikator Prosječni istinski raspon, ili ATR (Prosječni istinski raspon).

Keltner kanal je pokazatelj trenda koji se koristi za traženje preokreta u probijanju njegovih granica. I danas ćemo analizirati značajke ovog pokazatelja, a također ćemo vidjeti kako se on može koristiti u trgovini.

Povijest pokazatelja

Opis pokazatelja Kanal Keltner prvi put se pojavio 1960. u knjizi Chestera Keltnera, Kako zaraditi novac na robnim tržištima. U početku je to bilo desetodnevno kretanje prosječnog pravila trgovanja. Prva verzija kanala Keltner izgrađena je oko desetodnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka, izračunatog po tipičnoj cijeni ((visoka + niska + blizu) / 3) kao središnja linija. Za izgradnju kanala korištena je desetodnevna udaljenost između maksimalne i minimalne točke - to jest razlika između maksimalne i minimalne cijene za 10 dana.

Tada je već 1980. godine poznata trgovka algama, osnivačica i predsjednica LBRGroup Linda Raschke, javnosti predstavila moderniziranu verziju kanala Keltner, gdje je ATR indikator već korišten za izračunavanje širine kanala.

Drugi talentirani trgovac, Robert Colby, savjetovao je da se zatvaranje šanka uzme kao trošak i primijeni modifikacija Linde Raschke zajedno s eksponencijalnim pokretnim prosjekom (EMA). Tako znamo ovaj predivan pokazatelj u naše vrijeme.

Opis indikatora

Svi pokazatelji temeljeni na kanalima, omotnicama, pojasevima stvoreni su za analizu trendova kretanja. Međutim, ako je cijena izvan granica takvog pokazatelja, to je prilično jak signal, jer se ne događa često. Činjenica je da trendovi obično počinju snažnim snažnim pomicanjem u jednom ili drugom smjeru, a snažni slom kanala može poslužiti kao signal za pojavu novog trenda.

Keltnerov kanal pokazatelj je trenda i, poput pokretnih prosjeka položenih u njegov temelj, ima svojstvo da pristojno zaostaje.

Unatoč svojoj gotovo stoljetnoj povijesti, programeri najpopularnijeg terminala MetaTrader 4. na Forex tržištu nepošteno su zaboravili ovaj pokazatelj, no to nije zastrašujuće, jer bilo kojeg možete preuzeti na svoje stranice na forumu.

Postavke se ponekad razlikuju ovisno o konkretnoj implementaciji indikatora, ali u pravilu je to razdoblje eksponencijalnog pomičnog prosjeka, koje postavlja središnju liniju indikatora, kao i razdoblje i množitelj ATR indikatora za crtanje granica indikatora.

Izračun pokazatelja i parametri

Indikator Keltner kanala može se izračunati u tri koraka. Prvo izračunavamo eksponencijalni pomični prosjek, zatim ATR, a zatim od čitanja ATR vrijednosti pomnožimo s određenim koeficijentom ili oduzmemo od njih.

Srednja linija: 20-dnevni eksponencijalni pokretni prosjek Gornja linija kanala: 20-dnevna EMA + (2 x ATR (10))

Donja linija kanala: 20-dnevna EMA - (2 x ATR (10))

Što je razdoblje veće za izračun, to će jači indikator zaostajati. Što veći dobijete koeficijent za ATR, to će vam biti teže za cijenu probijanja granice kanala. Promjena koeficijenta iz 2 u 1 prepolovit će širinu kanala. Slijedi grafikon s koeficijentima 1, 2 i 3:

Prema zadanim postavkama obično se koristi odstupanje 2, na slici iznad je zeleno. Širši kanal s odstupanjem od 3 označen je plavom bojom, a uži kanal s odstupanjem od 1 crvenom bojom. Sva tri kanala ugrađena su na EMA20 koristeći ATR10. Veća volatilnost koju valutni par ima, to se formiraju širi kanali.

Sada kada ste se upoznali s formulom, dobro ste svjesni da se same granice mogu učiniti nestabilnijim smanjujući ATR razdoblje i još više, na primjer, proširivanjem povećanja ATR množitelja.

Usporedba s bendovima Bollinger

Kao što vidite, pokazatelj je vrlo sličan Bollinger bendovima, ali još uvijek postoje neke razlike.

Plava boja označava Keltner kanal (KC20 (dev2, ATR20)), grimizno - Bollinger pojaseve (BB20 (dev2)). Kao što vidite, glavna je razlika u tome što je, prvo, Keltnerov kanal glatkiji, jer se propusna širina temelji na indikatoru Standardno odstupanje, a njegova očitanja su zauzvrat nestabilnija od pokazatelja ATR. Mnogi trgovci smatraju ovo plusom, jer su granice "trajnije". Zbog toga je pokazatelj Keltner prikladniji za praćenje trendova i za prepoznavanje trenda. Drugo, Keltnerov kanal izgrađen je oko eksponencijalnog pomičnog prosjeka, koji ima veću osjetljivost od jednostavnog pomičnog prosjeka, koji se koristi za izgradnju Bollingerovih bendova.

Trend prijava za Keltner kanale

Sam autor pokazatelja savjetuje da se pri korištenju ovog pokazatelja moraju uzeti u obzir sezonalnost i cikličnost. Prema njegovim riječima, mnogi instrumenti imaju određene sezone kada su dobri trendovi najvjerojatniji. Stoga, Chester savjetuje, koliko je to moguće, uzeti u obzir ovaj faktor u svom trgovanju i koristiti sezonalnost kao filtar za ulazak. Naravno, Keltner je imao na umu sezonalnost u dnevnim kartama.

Kada radite na trendu, trebali biste jasno vidjeti da gornja i donja granica idu prema planiranoj transakciji. Ista stvar s prosjekom. Usput, ovo se pravilo koristi u mnogim trgovinskim sustavima. Na primjer, dvadesetodnevni nagib srednje linije uzima se u obzir u već prilično zaboravljenoj Forex Gambit strategiji. Prema klasičnim pravilima, moramo trgovati između gornje granice i središta u uzlaznom trendu, a donje granice i središta u silaznom trendu. U ovom slučaju, naravno, ulaz u transakciju trebao bi se dogoditi tijekom povratka na srednju liniju.

Istodobno, iskusni trgovci također obraćaju pažnju na svijeće - cijena bi se trebala dotaknuti srednje crte pri povratku unatrag, ili biti vrlo blizu. Dopušteno je probijanje suprotnog kanala, ali ne više od ½ njegove širine, ali takav se ulaz smatra prilično rizičnim. Također, svijeće u nižim razdobljima trebale bi biti obrnute u smjeru transakcije.

Izlazi se obično izvode na granicama kanala. Ilustrirajmo ovaj pristup:

Pravokutnici označavaju moguća mjesta za ulazak u položaje; strelice označavaju nagib kanala i, prema tome, smjer trenda. Zvezdice označavaju očekivane izlazne točke u dobitku, a presijecaju gubitke. Kao što vidite, u trendovskim područjima prevladavaju profitabilne ponude.

Upotreba pokazatelja Keltner kanala za rad na kanalu

Druga mogućnost korištenja pokazatelja je da djeluju prema unutra kako bi se vratili do središnjeg pomičnog prosjeka, to jest od granica kanala. Ova vrsta trgovanja pojavila se kasnije od pojave trgovanja trendovima, a u početku je kanal Keltner stvoren kao pokazatelj trenda. Ipak, ta činjenica ne sprječava je da se koristi u strategijama "povratka u prosjek". U ovom se slučaju za dodatno potvrđivanje signala koriste oscilatorna očitanja, uglavnom CCI, RSI i WPR. Stohastički oscilator je nešto rjeđi.

Općenito, algoritmi za proračun oscilatora su slični, a glavne razlike nastaju u stupnju glatkoće, osjetljivosti na promjene cijena i brzini promjene očitanja. Stoga, koji od oscilatora koristiti je stvar osobne preferencije. Negdje ima više signala, negdje manje, neki točnije, drugi manje. Optimalni oscilator na jednom paru određenog vremenskog okvira može biti, na primjer, WPR, na drugom - RSI.

Stoga, naravno, vrijedi odabrati par za Keltnerov kanal na temelju testova na povijesnim podacima. Vrijedno je napomenuti da je trgovanje za povratak prosjeku učinkovitije u tihim razdobljima bočnih kretanja, dok trgovanje iz središnje linije kanala, uzimajući u obzir njegov nagib, djeluje bolje tijekom razdoblja stabilnog trenda.

Također, često sam susretao preporuke za prelazak na rad na trendu ako je ADX iznad određene vrijednosti, obično 20-30, i za rad u kanalu s vrijednostima ispod ove vrijednosti.

Keltner aplikacija za kvar kanala

Treći način trgovanja pokazateljem Keltner Channels je sljedeći:

Uzima se uži koeficijent za ATR (u ovom slučaju 1), a zatim se vrši rad na probijanju granica Keltner kanala, pod uvjetom da je nagnut prema proboju. Izlaz se, u pravilu, provodi bilo na središnjoj liniji kanala ili približno na sredini pojasa, ne čekajući da se cijena približi središnjoj liniji. Rizičniji pristup uključuje ulazak odmah pri zatvaranju svijeće izvan prekinutog kanala, ali oprezni trgovci radije stavljaju narudžbe na čekanju neposredno iznad / ispod signalne svijeće High / Low.

Također možete primijeniti druge taktike izlaska - s pomičnim zaustavljanjem, prema signalima drugih pokazatelja, i tako dalje. Za filtriranje se ponekad koristi ADX indikator, pazeći da njegova očitanja u vrijeme kvara nisu manja od određene vrijednosti, obično 40-50. Ovu vrstu trgovine karakterizira niz malih gubitaka kad je tržište mirno i velika, ali ne česta, zarada.

U pravilu zarada premašuje gubitak posla od 5-10 puta, ali postotak profitabilnog posla prilično je mali - ispod 50%, često oko 40%, ponekad možete sresti i 30%. Psihološki je trgovanje na ovaj način vrlo teško, jer unaprijed ne znate gdje ćete naći drugu profitabilnu trgovinu koja će isplatiti sve prethodne manje gubitke i donijeti dugo očekivanu dobit. O ovom smo pitanju detaljno raspravljali u ovom članku.

Zaključak

Kao i svi drugi indikatori kanala, kanal Keltner ima iste pozitivne i negativne strane, samo su neki od njih manje izraženi. Ipak, kanal Keltner izvrstan je pokazatelj trenda, prvobitno razvijen posebno za strategiju ulaska u trend transakcije nakon povrata.

Pokazatelj je vrlo star i tijekom svog postojanja formirane su prihvatljive strategije kako za trendirajuća tržišta, tako i za tržišta koja se kreću po strani. A to čini Keltnerov kanal prilično univerzalnim alatom, pogotovo ako se pravilno kombinira s drugim pokazateljima i uzorcima svijećnjaka.

Ostavite Komentar