Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Kako testirati svoj trgovački sustav na stabilnost

Pozdrav svima!

Ovih dana na Internetu ne nedostaje podataka, naprotiv, naprotiv, neprovjerene, netočne informacije trgovcima stvaraju čitav problem. Ljudi gube puno vremena i sustava trgovanja energijom koji ne zaslužuju uloženi trud. I tako ste odlučili provjeriti popularni TS koji se nalazi na mreži, a koji se među trgovcima smatra vrlo profitabilnim. Ovaj će vam članak pomoći da temeljito testirate sustav na stabilnost i osigurate li da će rezultirajući robot izdržati sve tržišne oluje.

Što to znači? Za naš trgovački sustav to znači nastavak učinkovite trgovine u različitim tržišnim uvjetima, prilagođavanje njihovim promjenama. Takav sustav trebao bi sadržavati jasnu i rigoroznu logiku trgovanja, fleksibilno se prilagođavajući svim tržišnim uvjetima, a njegovi parametri ne bi trebali biti previše kruti. Drugim riječima, vaš sustav mora biti čvrst.

Što je snaga?

Na slici ispod prikazane su tardigrade. Ovo je najviše živo biće na Zemlji, koje će preživjeti čak i kraj svijeta. Ti daleki srodnici rakova i insekata mogli su preživjeti u svemiru i množiti se tamo pod potpunom nultu gravitacijom, bez hrane i vode. Ne plaše se smrtonosne doze zračenja, pada velikih asteroida, eksplozije supernova i eksplozija gama zraka.

Snaga trgovinskog sustava je njegova sposobnost da ostane učinkovit na različitim tržištima i pod različitim tržišnim uvjetima. Postoji nekoliko vrsta snage vozila: snaga radnog razdoblja, sezonska čvrstoća, čvrstoća na tržišnoj fazi, čvrstoća alata, snaga optimizacije, snaga parametra, snaga portfelja. Nadalje ćemo razmotriti sve do detalja.

Snaga tržišta

Strogo govoreći, postoje dvije vrste tržišnih faza - opća i strateška. Opći tip se određuje prisutnošću trenda i razinom volatilnosti instrumenta.

Ako je trgovinski sustav podvrgnut testovima u bilo kojoj fazi tržišta, može se smatrati jakim s obzirom na faze tržišta. To je najvažnija vrsta snage - jer ako sustav dobro radi u trendu, ali spajajući sve zaradjeno u stanu, tada u takvom sustavu neće biti smisla. Na donjoj slici možete vidjeti šest uvjetnih faza tržišta za koje vrijedi provesti ispitivanja vašeg sustava.

Druga vrsta tržišnih faza je strateška. Povezana je s vanjskom i unutrašnjom politikom onih zemalja koje formiraju valutni par i njezin je utjecaj ponekad vrlo velik. Čest primjer je švicarski franak, koji se drastično promijenio nakon što je Švicarska nacionalna banka značajno snizila kamatne stope i odustala od limita tečaja od 1,20 za euro, koji je uvela u rujnu 2011. godine u pokušaju da spriječi deflaciju i dodatno aprecijaciju valute.

U idealnom slučaju, naravno, sustav ne bi smio gubiti novac u bilo kojoj od tržišnih faza, ali to se rijetko događa. Stoga je ovdje maksimalan zadatak izgubiti relativno malo u bilo kojoj od faza. Znači li to da, ako vaš sustav nije stabilan u fazama tržišta, vrijedi li ga napustiti? Naravno da ne, jer postoji puno sustava dizajniranih posebno za trgovanje u određenoj fazi. Najvažnija stvar u istraživanju učinkovitosti vašeg trgovačkog sustava u vezi s tržišnim fazama je odrediti faze u kojima je u budućnosti vrlo nepoželjno trgovati i suzdržavati se od trgovanja tijekom takvih razdoblja ili prijeći na trgovinske sustave koji su prikladniji za trenutnu fazu.

Sezonska snaga

Sezonska snaga je sposobnost sustava da ostane jednako učinkovit bez obzira na sezonske učinke koji se javljaju na tržištima. U principu, bilo je moguće uvrstiti sezonsku održivost u skupinu stabilnosti po fazama tržišta, ali posebno sam je istaknuo.

Sezonski učinci koji se ponavljaju iz godine u godinu sigurno postoje na tržištima. Najčešće su povezane s ekonomskim pojavama, prirodnim ponašanjem ljudi i značajkama državnih ekonomija. Na primjer, zbog činjenice da se u Sjedinjenim Državama nafta koristi za energiju, potražnja za njom značajno raste zimi, odnosno kada se u Sjevernoj Americi pojave jaki mrazi. Nafta je uistinu usko povezana s dolarom, što znači da se sve sezonske anomalije nafte odražavaju na dolaru i, kao rezultat, u većini valutnih parova.

Ali sezonalnost je i manje kratkoročna. Ponekad su u statistici trgovanja vrlo zanimljive anomalije, na primjer, vrlo niske performanse sustava ponedjeljkom ili u određene sate dana. Također, često se nezadovoljavajući rad sustava dogodi početkom ili krajem mjeseca.

U većini slučajeva sve se te anomalije lako objasne. Na primjer, tržišta su aktivnija u određeno doba dana, a manje aktivna u drugo doba, što je povezano s otvaranjem i zatvaranjem određenih trgovačkih podova širom svijeta. Svi znate da je u azijskom trgovanju sjednica trgovina najtiša. Ili, na primjer, svi znaju da je u prvoj polovici prvog petka u mjesecu trgovanje posebno tiho zbog približavanja ne-poljoprivrednih obračuna.

Sve ove obrasce možete lako pratiti u myfxbook-u ili bilo kojem izvanmrežnom programu za analizu statistika. Vaša je zadaća u ovom slučaju prepoznati takve točke i uzeti ih u obzir u budućem radu. Treba imati na umu da su sezonski učinci nestabilni i da se s vremenom pojave ili nestanu. To je zbog činjenice da sudionici na tržištu neprestano pokušavaju koristiti određene sezonske obrasce u svoju korist i to, naravno, utječe na cjelokupnu sliku.

Primjerice, od sredine 2016., noćni skalperi radili su vrlo dobro, ali u ovom trenutku primjećujemo prilično veliku volatilnost za ovo doba dana, što rad noćnih skalpera ne čini tako učinkovitim. Proći će malo više vremena i učinkovitost primjene takvih strategija potpuno će nestati i ljudi će ih prestati koristiti. Tada će tržište, vrlo vjerojatno, nakon nekog vremena opet otkriti tu neučinkovitost i opet će ljudi žuriti s korištenjem dok se sve ne ponovi u krugu.

Radna snaga

Trgovinski sustav ostaje stabilan tijekom određenog razdoblja, ako trguje učinkovito u različitim vremenskim okvirima. Mogu biti dvije mogućnosti - ili naša strategija djeluje fraktalno, ili jednostavno kada se razdoblje smanji, ostaje neosjetljiva na tržišnu buku.

Pojam "fraktal" ima mnogo različitih značenja, ali u ovom slučaju mislim na sličnost. To jest, kada se u podnožje sustava postavi određena figura ili uzorak, koji jednako dobro funkcionira u bilo kojem razdoblju. Primjer su Elliottovi valovi - vjeruje se da se mogu koristiti u bilo kojem razdoblju.

Općenito, vrlo je malo takvih trgovačkih sustava, pa nam je najčešće druga pogodnija kada je sustav neosjetljiv na buku. Smatra se da što je razdoblje niže, to je veća buka i teže je trgovati. Stoga, svaki trgovački sustav ima određeni minimalni prag, minimalni vremenski okvir, na koji sustav i dalje ostaje prilično učinkovit.

A naš je zadatak ovdje odrediti ovo minimalno razdoblje i trgovati na njemu, jer što je manje razdoblje, više je mogućnosti trgovanja, više transakcija i veće dobiti. Uz to, uz smanjenje vremenskog okvira, smanjuje se i razina zaustavnih gubitaka, što znači da je moguće fleksibilnije upravljati rizicima, a povlačenja će biti manja i kraća. Ako vaš sustav radi jednako dobro i na H4 i na H1, ali na M30 je već loše, definitivno trebate odabrati H1.

Ali i ovdje je, kao i drugdje, važno na vrijeme se zaustaviti. Ako vaš sustav trguje dobro i nalazi se ispod razdoblja H1, na primjer, na M15, morate biti posebno oprezni, jer prilikom testiranja u tako kratkim razdobljima postoji mnogo faktora koji mogu značajno narušiti konačni rezultat.

Ako vaš sustav nije dugotrajan, to nije baš zastrašujuće. Važno je samo odrediti razdoblje rada u kojem je sustav što izdržljiviji na faze tržišta.

Snaga alata

Trgovinski sustav jak je instrumentima kada pokazuje pozitivne rezultate u širokom rasponu instrumenata za trgovanje. Činjenica da vaš sustav trguje jednako dobro u EURUSD-u, i USDCHF-u, i AUDUSD-u, i USDJPY-u znači da ste pronašli neučinkovitost na globalnom tržištu. I ona je poput ogromnog dijamanta izdržljiva kao rijetka. U stvari, većina strategija nema tu vrstu snage, radeći na nekim alatima i gotovo ništa ne zarađuju, a čak i gube.

Stoga, umjesto da pokušavate stvoriti univerzalni sustav pogodan za bilo koji alat, vrijedno je usredotočiti svoje napore na potragu za neučinkovitošću određenog alata. Neka vam bude bolji skup sustava, od kojih je svaki odličan za par valutnih parova, nego jedan tako trgovanje, ali uopće.

Optimizacijska čvrstoća

Trgovinski sustav smatra se čvrstim za optimizaciju kada njegovi parametri na testu unaprijed ostaju unutar parametara dobivenih tijekom razdoblja optimizacije. Sigurno su mnogi od vas pokušali optimizirati savjetnike. Često se događa da određeni Forex robot pokazuje izvrsne rezultate tijekom razdoblja optimizacije, ali problem je pronaći odgovarajuće postavke koje prođu razdoblje napretka.

U tom kontekstu, sve što možemo učiniti je uvijek koristiti testiranje naprijed kako bismo izbjegli uklapanje u povijest i osigurali da parametri sustava na testu unaprijed ne odstupaju puno od parametara sustava tijekom razdoblja optimizacije. Ako sustav ni na koji način ne prođe forward test, trebali biste ga odbiti koristiti na određenom valutnom paru.

Za temeljitije rješenje ovog problema smislili su takvu tehniku ​​kao što je optimizacija u hodu. Njegova je suština razbiti cijelu priču na dijelove na određeni način, kao što je prikazano na slici:

Odnosno, izvršimo optimizaciju na komadu A, zatim provedemo ispitivanje prema naprijed, ponovimo na drugom komadu B i tako dalje. Glavni je cilj ove zamršene vježbe provjeriti kako se sustav ponaša na nepoznatom „teritoriju“. Ako je sustav u svim dijelovima naprednih testova pokazao statističke podatke slične onima dobivenim tijekom optimizacije, tada je sustav čvrst i optimiziran, a vjerojatnost uklapanja njegovih parametara u povijest prilično je mala.

Jačina parametra

Vozilo se smatra jakim u pogledu parametara ako mala promjena parametara sustava (unutar 10-20%) ne dovede do kobnih posljedica. Drugim riječima, ako ste promijenili razdoblje pomičnog prosjeka u vašem sustavu s 24 na 20 i iscurilo je polog, onda se to ne može smatrati jakim u pogledu parametara.

Ako se to dogodi, tada će takvo vozilo biti vrlo osjetljivo na uklapanje postavki u priču. I ne biste trebali koristiti takvu strategiju - velika je vjerojatnost gubitaka na stvarnom računu.

Praktična primjena ovih znanja je sljedeća. Možete jednostavno pokrenuti optimizaciju svakog parametra sustava i vidjeti koliko njegova promjena utječe na rezultate. Nakon što identificirate sve takve parametre, provedite njihovu opću optimizaciju i pogledajte rezultat. Ako bi se većina rezultata (od 50-70%) pokazala profitabilnim, tada je sve u redu. Ako se većina predpodešenja spoji, onda je najvjerojatnije ovaj sustav previše osjetljiv na promjene u postavkama i vrijedi ga pokušati izmijeniti ili baciti.

Kada radite s MetaTrader 4, na kartici Optimization Graph možete se prebaciti u režim dvodimenzionalne površine i procijeniti raspodjelu dviju odabranih vrijednosti:

Na slici iznad, sustav dobre čvrstoće u odabranim parametrima. Svaki je pravokutnik odnos dvaju parametara. Što je veća zarada od skupa postavki, dublji pravokutnik ima zelenu boju. Rezultati su raspoređeni po cijelom području prilično glatko. Kad promijenite postavke, promjena profitabilnosti također se odvija prilično glatko.

Kada gledate ovu površinu, vrijedi je shvatiti kao topografsku kartu. Što je zelenija boja, to je veći pravokutnik u odnosu na nulti prinos. Evo kako bi to moglo izgledati u 3D-u:

Visina neto povrata - ukupna dobit je visina. Druge dvije osi su optimizirani parametri, u ovom slučaju, pomična prosječna razdoblja. Najviše točke na ovom grafikonu površine iz prethodnog primjera izgledale bi poput pojedinih pravokutnika duboke zelene boje. A ovo je površina za optimizaciju lošeg sustava. A ovdje je dobar sustav:

Ovdje vrhovi više nemaju tako akutni oblik, već su ravnomjernije raspoređeni u prostoru. Ravni vrhovi također govore o takvim.

U tom je kontekstu vaš glavni zadatak provjeriti jesu li svi vrhovi na površini za optimizaciju vašeg sustava ravni. U protivnom, prijeti ponovnim optimiziranjem i uklapanjem na tržište.

Postoji još jedna, pouzdanija, ali i dugotrajnija metoda, koju je predložio Van Tharp. Njegova se suština svodi na izračunavanje takozvanog broja kvalitete sustava koji je određen formulom:

SQN = Prosječni (N) prosječni (od N dobiti i gubitka) / Std dev (od N dobiti i gubitka), gdje je:
Prosjek (od N dobiti i gubitka) - prosječni posao u sustavu,
Std Dev (od N dobiti i gubitka) - standardno odstupanje od prosječne transakcije,
N je ukupni broj transakcija u testu.

Stoga je za svaku kombinaciju dva proučena parametra potrebno izračunati SQN i identificirati prosječni SQN. Smatra se da vrijednost treba biti najmanje 2,5. Trebali biste dobiti nešto takvo ako koristite ploču za analizu rezultata:

Korištenjem oblikovanja u ćeliji u boji, može se vidjeti kako se glatko raspodjeljuju rezultati, koje kombinacije parametara su optimalne i koliko je sustav općenito stabilan na promjene odabranih parametara.

Mali trik - da ne biste ručno pročitali ovaj parametar, možete ga izračunati u funkciji OnTester (), a zatim, nakon optimizacije, uzmite gotove vrijednosti na kartici Rezultati optimizacije iz stupca Rezultat OnTester.

Zaključak

Ovim člankom sam vas upoznao s glavnim vrstama stabilnosti ili snage trgovačkih sustava. Ako slijedite ove preporuke, vaše strategije će pokazati najbolje rezultate ili ćete u najmanju ruku značajno smanjiti vjerojatnost gubitaka. Opisani kriteriji čvrstoće daleko su jedini za odabir profitabilnog vozila.

Istina, to je samo jedan od kriterija, ali je najvažniji. Neće vam pomoći da odaberete najbolju i najprofitabilniju strategiju. Ali, vođeni svim trikovima u članku, moći ćete odabrati najstabilnija, najatraktivnija vozila koja će poput usporenih kretanja imati najveću moguću sigurnost i oduševit će vas profitom još dugo vremena.

Sretno i vidimo se uskoro!

Pogledajte video: This company pays kids to do their math homework. Mohamad Jebara (Prosinac 2019).

Ostavite Komentar