Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Forex strategije stratišta - što trebate znati

Pozdrav svima!

Mnogi novopridošli često vjeruju da bi strategija trgovanja uvijek trebala raditi i pod bilo kojim tržišnim uvjetima. Također, neki su slabo svjesni koje vrste trgovinskih strategija postoje i koje su značajke trgovanja za određenu vrstu TS-a. Poznavajući značajke svake vrste strategije, njihove prednosti i nedostaci omogućit će vam da razvijete promišljeniji i kvalitetniji TS'ki. A danas ćemo samo razgovarati o značajkama izgradnje kvarova Forex sustava.

Raspad linija trendova i važne razine cijena znači pojavljivanje na tržištu mnogih velikih igrača s jasnim preferencijama u smjeru rasta ili smanjenja jednog ili drugog instrumenta. Upravo u takvim trenucima oni generiraju signale, pomažući ulasku na tržište u smjeru velikih količina. To su u pravilu klasične trgovačke strategije testirane desecima godina trgovanja raznim instrumentima.

Glavna ideja ugrađena u strategije trgovanja kvarovima je da ako je cijena već dugo u rasponu, onda će definitivno doći trenutak snažne tržišne odluke i doći će do proboja u određenom smjeru. Stoga je za ovu vrstu strategije vrlo važno odabrati same razine za slom i ispravno filtrirati lažne kvarove.

Da biste ispravili stvarni kvar, trebate pravilno zamisliti smjer trenutnog trenda, odabrati ispravne razine, čija proboj može dovesti do ozbiljne promjene cijena i vremenom utvrditi istinski slom ovih razina. Odnosno, potrebno nam je manje buke, što može iskriviti našu analizu i pridonijeti pogrešnoj odluci o trgovanju. Zbog toga strategije raščlanjivanja najbolje rade na instrumentima s isparljivošću koja nije niža od prosjeka i u razdobljima nižim od sata, gdje nema toliko buke.

Klasifikacija prema strukturi

Ne kažem koliko će to biti istina, ali dogovorimo se u okviru ovog članka o vrsti sustava kako bismo nazvali skup različitih sustava u principu identičnim: trend, preokret, kvar. Odnosno, tip trgovačkog sustava odgovara na pitanje "Što ćemo trgovati?". Klasu sustava nazivamo skupom trgovačkih sustava unutar jedne vrste koji koriste zajednički pristup pronalaženju trgovačkih signala. Ovdje će se vjerojatnije pojaviti pitanje - "Kako ćemo trgovati?". Dakle, koje klase mogu biti unutar takve vrste sustava kao što je kvar?

Prelom linije trenda

Ovo je jedan od najstarijih modela trgovanja. Na rastućem trendu, crta se crta na uzlaznom dnu, na silaznom trendu - na padajućim maksimumima. Kao i za sve klase strategija raščlambe, ona dobro funkcionira u razdoblju od H1 i više.

Naravno, tržište još uvijek nije uvijek u trendu i možete pronaći odgovarajuću liniju trenda. Čak i ako se nađe pravac kretanja, trendi su prilično subjektivni. Stoga je ovu klasu trgovačkih sustava praktički nemoguće testirati - ako ponovite test nekoliko puta u programu za ručno testiranje, na primjer, u Forex Testeru 3, vjerojatno ćete dobiti malo drugačije rezultate.

Također postoji prilično malo pokazatelja koji automatski prepoznaju crte trenda, ali nisam vidio niti jedan koji bi to dobro učinio.

Raspad razine podrške i otpora

Ova klasa kvarova također je klasična i jedna od najstarijih. Ulazni signal za takvu strategiju trebao bi biti ne samo činjenica proboja određene razine ili raspona, već i analiza tržišnog ponašanja blizu granica konsolidacije. U takvim se strategijama zaustavljanja obično postavljaju na posljednjoj maksimalnoj ili minimalnoj razini prije sloma, a dobit se uzima u iznosu od amplitude raspona konsolidacije ili prethodnog kretanja.

Uvijek postoje razine podrške / otpornosti, na bilo kojoj imovini i na svim vremenskim okvirima. Istinski slom razine znači snažan trgovački zamah, što omogućava uzimanje dobiti s minimalnim rizikom.

Razine Fibonaccije mogu poslužiti i kao izvrsni bodovi za ulazak u rasplet. Nisam izdvojio takve sustave u zasebnu klasu, jer su to također samo razine cijena.

U pravilu očekuju pad takvih razina Fibonacancea kao 38.2 i 50. Takva strategija neće nužno biti kontra-trend, jer se razine mogu graditi i nedostatkom postojećeg trenda. Da bi se utvrdila osnova za razine zgrade, u pravilu se uzima pokazatelj ZigZag. Pomaže izvesti svu konstrukciju na stroju, izbjegavajući tako subjektivnost.

Proboj pomičnih prosjeka

SMA i EMA linije, posebno standardni set s razdobljima 20, 50, 100, 200, najjači su cjenovni nivoi, a njihova raščlamba znači iseljavanje iz zone prosječne vrijednosti i formiranje novog trenda. Općenito, postoji mnogo načina izračunavanja pomičnih prosjeka, o čemu je član našeg foruma Pavel888 pisao u ovom članku.

U pravilu se signal generira pri zatvaranju iznad maksimuma ili ispod minimuma probojne svijeće. Bez obzira na to, ova osnovna klasa sustava u svojoj osnovnoj verziji sada donosi prilično puno lažnih signala - tržišta su se jako promijenila pojavom fenomena mrežnog trgovanja i mogućnosti da složeni matematički proračun doslovno izvode odmah. Stoga se i ova klasa sustava, kao i druge klase, počela razvijati. No, za razliku od ostalih klasa, pretvorio se u potpuno novu klasu sustava - raspad volatilnosti, o čemu ćemo govoriti malo kasnije.

U stvari, nema potrebe koristiti pokretne prosjeke. Vrlo dobro možete raditi s takvim pokazateljem kao što su Envelopes, uzimajući ponude u kupnji kada je gornja granica pokazatelja probijena i obrnuto za prodaju. U biti, ovo će ostati ista klasa trgovačkih sustava, samo malo modificirana.

Podjela cjenovnog kanala

Povijesno su modeli rascjepa linija trendova praćeni modelima proboja kanala koji se temelje na linijama potpore i otpora, izračunato iz prošlih uspona i padova. Trgovac kupuje kada cijene porastu iznad maksimalnog zadnjeg n bara (gornja granica kanala) i prodaje kad cijene padnu ispod minimuma zadnjih n barova (donja granica kanala). Sustavi kvarenja kanala lako se programiraju i vrlo su lako razumljivi. Najjednostavniji i najčešći primjer kanala je Donchian kanal:

Kanal je izgrađen na vrhuncima i padovima određenog broja barova, u našem primjeru posljednjih 60 bara. Kad se ovaj kanal pokvari, on ulazi na tržište.

Najpoznatiji primjer strategije ove klase je sustav kornjača Richarda Dennisa. Kao i sve strategije raščlanjivanja ove klase, to je s gledišta automatizacije vrlo jednostavno, kao što ste vidjeli kad ste napisali savjetnika za ovaj sustav. Ipak, osnovni sustav pokazuje dobre rezultate do 90-95. Godine prošlog stoljeća, a bez raznih izmjena u posljednjih dvadeset godina praktički ne pokazuje profit, prisiljavajući trgovce na kompliciranje i poboljšanje svoje TS.

U pravilu se izlazi za takve sustave provode tijekom probijanja u suprotnom smjeru od otvorenog položaja. U sustavu Turtle unosi se tijekom prekida 60-dnevnog Donchian kanala, a izlazi s prekidom 20-dnevnog kanala. Zaštitni nalozi za zaustavljanje gubitaka najbolje se postavljaju, primjerice, o isparljivosti, prema pokazatelju ATR. Najbolji rezultati prikazani su koeficijentom unutar 2 - 3 ATR, ovisno o instrumentu. Također se često koristi alternativni izlaz s pozicija u odnosu na vrijeme zadržavanja transakcije. Primjerice, sve pozicije koje su otvorene, recimo prije 30 dana, su zatvorene. Ovaj pristup pomaže kada sustav padne u bočni pokret i dugo visi bez značajnog povećanja profitabilnosti.

Ova klasa trgovinskih sustava zapravo je isplativa uz pažljivo proučavanje svih elemenata sustava. Osnovni koncept, kao što sam rekao, završio je razdoblje dobre profitabilnosti u prošlom stoljeću.

Druga zanimljiva opcija za izgradnju cjenovnog kanala je sesija ili raspon unutar određenih sati. Primjer takvog pristupa je strategija BigDog-a. Prema pravilima strategije, cjenovni kanal određuje se s početnom točkom 3 sata prije otvaranja sjednice u Londonu i krajnjom točkom na otvaranju sjednice. Tako dobivamo cjenovni kanal jutarnje smirenosti, na raskidu kojeg ćemo trgovati.

Trgovinski sustav ne pokazuje vrlo visoku učinkovitost, ali uz pravilan razvoj, on bi mogao poslužiti i kao osnova za izradu strategije. Da biste radili na njemu, preporučuje se korištenje kratkog praga - unutar 10-15 bodova. Također je preporučljivo pokušati sklapati ponude s kanalima koji ne prelaze 20 bodova i izbjegavajte trgovanje u potpunosti s kanalima većim od 50 bodova.

Druga je mogućnost korištenje vrhunaca i padova, primjerice, tijekom azijske sesije. Taj se pristup naziva prekidom uspona / padova trgovanja. Najisplativijim se može smatrati slom vrhunaca i padova azijskog zasjedanja.

Još jedna zanimljiva opcija za izgradnju cjenovnog kanala je korištenje oblaka Ichimoku:

Naravno, ovo nije gral, međutim, pristup je originalan, zanimljiv, daje pristojnu točnost, dobru profitabilnost i omjer rizika i profita. Uz pažljiv razvoj, trgovački sustav koji koristi ovu ideju moći će zaključivati ​​transakcije na samom početku novih trendova i izaći praktično po njihovom dovršetku. Mislim da vrlo malo velikih igrača koristi ovu tehniku, tako da ona ostaje učinkovita do danas. Usput, autor ovog sustava je poznati švedski trgovac i analitičar Lars Larsson, koji tvrdi da je postigao 80% profitabilnog trgovanja trgovanjem binarnim opcijama iz modificirane strategije.

U modificiranoj verziji koristi se filtriranje transakcija pomoću indikatora Awesome Oscillator, ali za binarne opcije kritičan je broj profitabilnih transakcija, a ne omjer dobiti i gubitka. Stoga Forex može učiniti bez dodatnog filtriranja, pažljivo razmatrajući podršku za transakcije, moguće ciljeve profita i limite gubitaka. Iskreno, vrijedno je napomenuti da autor nudi nekoliko različitih opcija za ulazak u poziciju - prijelomnu opciju, koju smo analizirali, i trendi, koja se temelji na obrnutom sjecištu linija koje formiraju granice oblaka.

Klasa sustava za proboj cjenovnih kanala u testovima djeluje bolje od svih ostalih klasa strategija raščlambe, usprkos ponekad ne baš stabilnim rezultatima.

Raspad volatilnosti

Noviji i složeniji su modeli rascjepa volatilnosti, gdje se točke čije presjek uzrokuje signal temelje na granicama volatilnosti. Granice volatilnosti nalaze se na nekoj udaljenosti od trenutne cijene (na primjer, cijena zatvaranja), a udaljenost se određuje trenutnom volatilnošću tržišta: kad ona raste, granice se pomiču dalje od trenutne cijene, kad ona padne, granice se sužavaju.

Najčešće se ATR indikator ili Std Dev koristi za mjerenje volatilnosti u ovoj klasi sustava. Dakle, za izračunavanje granica kanala standardnom devijacijom izgrađen je indikator Bollinger Bands i Keltner Channel na ATR.

Temelji se na sljedećoj statističkoj ideji: ako se tržište kreće u tom smjeru više nego što se očekuje od normalnog oscilatornog kretanja (što se odražava na volatilnost), tada možda postoji utjecaj neke sile, tj. Stvarnog trenda. Kupnja - kad cijena poraste iznad granice ekstremne volatilnosti, prodaja - kada pada preko donje granice.

Mnogi su sustavi ove klase bili vrlo popularni u kasnim 80-ima, ali sada su prilično rijetki. Osobno nisam uspio dobiti zadovoljavajuće performanse od sustava ove klase, ali možda jednostavno ne mogu dizajnirati učinkovite filtre kako bih umanjio lažne pokrete. Ili možda stvarno moderno tržište nije prikladno za takve sustave. Ovu pretpostavku također podržavaju mnogi istraživači tržišta i njihovi neovisni testovi klase sličnih sustava za tržište deviza.

Kvarovi na oscilatorima

Ova klasa strategija temelji se na propadanju razina u očitanjima jednog ili drugog oscilatora. Primjer takve strategije je šuckanje jutarnjih zvijezda za razdoblje H4, koje se temelji na probijanju razina indikatora Oscilatora Bill Williams Awesome.

Druga je mogućnost raščlanjivanje prenakupljenih / preplaćenih razina:

U ovom se primjeru upotrebljava raščlanjivanje razine 100 i -100 CCI indikatora. Za određivanje trenda i filtriranje ponude protiv njega koristi se pomični prosjek. Za ovu klasu strategija nije vrlo važno koji oscilator odabrati, mnogo je važniji najučinkovitiji način određivanja smjera trenutnog trenda.

Ideja je ovdje potpuno ista kao i za sve ostale strategije trgovanja kvarova - ako cijena probije razinu prekupa ili preplaćene, vrlo je vjerojatno da će se taj pokret nastaviti.

Za izlazak iz položaja u pravilu se preporučuje usredotočiti na oscilator na obrnuto sjecište prethodno slomljene razine.

Načini ulaska na tržište

Modeli temeljeni na proboju mogu se razlikovati i po načinu ulaska na tržište. Ulaz se može dogoditi na dan otvaranja ili zatvaranja ili unutardnevni unos putem naloga na graničnim razinama. Sofisticiranije metode omogućuju vam kupnju ili prodaju na granici, tj. pokušajte ući na tržište s povlačenjem, kad se nakon probijanja određenih graničnih cijena nakratko vratite na njega.

Najlakša opcija je unijeti se na otvaranje novog svijećnjaka, što vam omogućuje testiranje kvarova na sustavu prilično brzo i točno, jer za takve opcije pokreti koji se događaju unutar svijeća odabranog vremenskog okvira nisu važni.

Kod rada sa stop ili limit nalozima vrlo je važno koristiti podatke o krpeljima i testere koji podržavaju promjene u namazu tijekom postupka testiranja, jer netočnost od samo nekoliko desetina točke može dovesti do aktiviranja naloga na čekanju ili, obrnuto, do propusta određenih transakcija. Istovremeno, nije važno u kojem se razdoblju razvija trgovinski sustav - on će i dalje biti vrlo zahtjevan u pogledu kvalitete testiranja i rezultati trgovanja različitih brokera mogu se radikalno razlikovati.

Zato osobno postupam na sljedeći način:

To jest, nakon probijanja svijeća određenog nivoa, strategija podrazumijeva, na primjer, postavljanje čekanog naloga za zaustavljanje malo ispod sjene svijeće. Umjesto da naručim, započinjem s praćenjem razine na čekanju i čim se svijeća zatvori ispod nje, zaključujem tržišnu ponudu prilikom otvaranja nove svijeće. Ovo eliminira potrebu za korištenjem podataka o krpeljama i općenito povećava pouzdanost sustava, iako po cijenu malo zakašnjelog unosa.

Što je istinski kvar

Već postoji članak u blogu o kvarovima i načinima sklapanja ponuda. Klasična definicija raščlanjivanja zvuči jednostavno: to je cijena prelaska jake razine cijena, nakon koje će se vjerojatnije kretati u smjeru proboja nego povratka. Za slom na tržištu, mora se dogoditi nešto ozbiljno kako bi se cijena pomaknula za određenu udaljenost.

Ispada da ako se cijena približi razini snage, tada su moguća četiri scenarija ponašanja:

  1. Oporavak od razine bez stvarnog probijanja kroz zatvaranje svijeće i naknadni preokret;
  2. Oporavak od razine bez stvarnog probijanja uz zatvaranje svijeće i daljnje konsolidacije u blizini razine;
  3. Lažni slom razine kada se cijena nakon nekog vremena vrati;
  4. Istinski slom razine, kada je cijena fiksirana na granici slomljene razine i nastavlja se kretati.

Vjeruje se da što se više neuspješnih pokušaja kvara dogodi, uključujući lažne kvarove, stabilnija i značajnija se razmatra određena razina cijena, a za njeno prevladavanje potrebno je više napora na tržištu. Za pouzdani slom potrebna su najmanje 2-3 ispitivanja za razdoblje H1 i više, a što su vidljiviji nedostaci, treba očekivati ​​snažniji zamah u smjeru novog pokreta.

Sljedeća svojstva pripisuju se stvarnom rascjepu:

  1. Svijeća za pucanje zatvara se iznad razine u slučaju kvara prema gore i ispod u slučaju kvara;
  2. Udaljenost od razine do cijene zatvaranja poželjno je imati više od prosječne razine volatilnosti. Drugim riječima, cijena bi se trebala zatvoriti iznad ili ispod razine na udaljenosti koja nije manja od ATR očitanja s vremenom, na primjer, jednakom 7;
  3. Također je poželjno da cijena bude iza razbijene razine za 2-3 svijeće bez zatvaranja iznad razine za prodaju ili niže za kupnje.

Lažni kvar smatra se kvarom po cijeni neke ključne razine, nakon čega slijedi brzi preokret (1-2 svijeće). Koncept lažnog sloma izravno je povezan s tržišnom psihologijom. Ovo je manifestacija refleksa „stada“ na tržištu, kada mali igrači pokušavaju uhvatiti odlazni pokret bez ozbiljne analize. Kao rezultat toga, kupnja se vrši na vrhu, a prodaja na najnižim cijenama.

Evo nekoliko kriterija za filtriranje lažnih raščlambi:

  1. Poželjno je analizirati glavni trend i ključne razine cijena u višim vremenskim okvirima nego za ulaz. Ako se srednjoročni trend nastavi, a pokušaji probijanja s trendom su vidljivi kratko vrijeme, tada postoji velika vjerojatnost običnih špekulacija kako bi se prikupilo zaustavljanje tržišnog planktona, koji stalno otvara pozicije na vrhuncima i padovima. Što je duže razdoblje analize, to će biti pouzdaniji kvar;
  2. Ako je smjer srednjoročnog smjera trenutnog pokušaja kvara isti, onda su šanse za „istinsko“ probijanje mnogo veće;
  3. Uz činjenicu kvara, vrijedno je analizirati uzorke svijeća s kojima je probijen. "Pravi" kvar vrlo često tvori svijeću s velikim tijelom i malim sjenama, zatvorenu iza ključne razine. To znači da tržište ulaže ozbiljne napore na rušenje.

ADX trend trend

Jedan od problema pri korištenju kvarova je taj što postoji tendencija izrazito "piljevine" trgovine u slučajevima kada sustav registrira kvar, ali stvarni trend ne slijedi. Jedno moguće rješenje je korištenje pokazatelja trenda za filtriranje signala kvara. Mnogi trgovci koriste popularni ADX indikator.

Prosijavanje tržišta na kojima ne postoji trend, trgovanje piljevinom i dugo trgovanje malo će poboljšati rezultate sustava. ADX se koristi za filtriranje kvarova prema Whiteovom istraživanju (White, 1993). Smatra se da postoji trend ako ADX izračunato tijekom posljednjih 18 dana dosegne novi šestodnevni maksimum. Upisi se vrše samo ako postoji trend.

No, je li ADX filtriranje toliko korisno? To smo već pojasnili u članku, poveznicu na koju sam dao gore. Mogu samo dodati da za sustave kvarova, korištenje ADX-a još uvijek može malo poboljšati krajnji rezultat.

Prednosti i nedostaci

Nedostaci sustava za kvar uključuju činjenicu da modeli kvarova, kao i mnogi drugi modeli temeljeni na slijeđenju trenda, mogu na tržište ući sa odgodom, a ponekad je toliko kasno da je pokret već završio. Pored toga, može se otvoriti pozicija o malom kretanju cijena koje ne dopušta profit.

Drugi hipotetički problem, prema mnogim trgovcima, jest taj što s velikom dostupnošću računala visokih performansi, jednostavne metode temeljene na kvarovima više ne djeluju dobro. Smatra se da su se zbog široke popularnosti sustava kvarova tržišta prilagodila njima, a učinkovitost korištenja kvarova smanjena je zbog povećanja cjenovne buke u blizini granica gdje se postavljaju sustavi koji se temelje na kvaru. Ta okolnost čini da ovi sustavi rade nepotrebno često, posebno na aktivnim tržištima koja karakteriziraju velika volatilnost.

Zajedničko svojstvo sustava kvarova je da oni bolje funkcioniraju u dužim razdobljima i na tržištima na trendovima. Pravilno izgrađen sustav kvarova trgovanje trebao bi riješiti problem sa bukom u blizini ulaznih mjesta na tržište.

Poseban problem je širina kanala za strategiju proboja. Ako se pragovi postave preblizu trenutačnim cijenama, primijetit će se veliki broj lažnih signala, što će dovesti do trgovanja pila - zub cijene će pokrenuti narudžbe u jednom ili drugom smjeru. Budući da takvi pokreti ne predstavljaju stvarne trendove, transakcije u najboljem slučaju neće donijeti profit, udarajući kapital trgovca.

Ako se granice šire previše, tada će sustav zaključiti premalo posla i prekasno ući na tržište za bilo koji važan pomak. Uz optimalno postavljanje granica kanala, teorijski sustav zasnovan na modelima kvarova može biti vrlo učinkovit: česti i mali gubici uzrokovani nedostatkom neprekidnog kretanja ili šumom cijena nadoknađivat će se značajnim dobitkom tijekom velikih tržišnih kretanja.

Da bi se smanjio broj lažnih signala i smanjila trgovina piljevinom, sustavi koji se temelje na kvaru ponekad su povezani s pokazateljima koji pretpostavljaju prisustvo ili odsutnost trenda na tržištu. Ako nema trenda, tada se zanemaruju ulazni signali koje generira sustav; ako postoji trend, prihvaćaju se na izvršenje. Problem je u tome što pokazatelji ne funkcioniraju uvijek točno ili ne uspijevaju reagirati dovoljno brzo, zaostaju za tržištem i čine sustav nesavršenim. Inače, svaki trgovac koji ih je primijenio u kombinaciji s propadom ili drugim modelom praćenja trenda vrlo bi se brzo obogatio, jer bi strategija trgovanja ušla samo u značajne trendove, teći trgovanje nesmetano i stabilno.

Zaključak

Općenito, jednostavni sustavi kvarova slijede unaprijed definirani obrazac i ne funkcioniraju dovoljno na današnjim visoko učinkovitim tržištima. To je u skladu s pretpostavkom da su sve manje i manje profitabilni trendovi. Prema mnogim trgovcima, tržišta postaju sve „bučnija“ i suprotstavljaju se trendovima, što otežava rad gore navedenih metoda. Izuzetak su mladi instrumenti, poput istih kripto valuta, kao i niskolikvidni instrumenti, poput parova USDMXN ili USDZAR.

Postoje mnoge klase sustava temeljenih na kvaru, mnogi filtri trendova osim ADX-a i mnogo dodatnih načina za poboljšanje predloženih osnovnih klasa sustava koji ovdje nisu uzeti u obzir. Nadam se da sam vam još uvijek uspio dati dobar pregled popularnih klasa trgovanja i trgovanja temeljenih na čvrstim temeljima i čvrst temelj za vaše neovisno istraživanje.

Sretno i vidimo se uskoro!

Ostavite Komentar