Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Trend sustavi trgovanja - ono što trebate znati

Trgovanje snažnim trendom već više od dva stoljeća smatra se najprofitabilnijom metodom rada na financijskim tržištima, a trendi sustavi trgovanja trebaju biti u arsenalu bilo kojeg profesionalnog trgovca. Trend trgovanje obično ne dobiva odgovarajuću pažnju kada treniraju početnici u većini trening centara. Upravo zato što je sposobnost hvatanja trenda ključ profitabilnog trgovanja, a ne metoda brzog iscrpljivanja i, na kraju, to svatko od nas osjeća na svom depozitu.

Ako usporedite mnoge različite trgovinske sustave, lako je ustanoviti da iza svih ne postoji toliko osnovnih ideja i načela. U jednom od prethodnih članaka razvrstali smo sustave trgovanja. Danas ćemo razgovarati o, kako ste već razumjeli, trendovskim strategijama. Analizirat ćemo primijenjene tehnike ulaza i izlaza, pokazatelje, na temelju kojih se takvi TS-ovi najčešće grade, a također ćemo razmotriti primjere za svaku skupinu tehnika.

Tržišna neučinkovitost temeljna je strategija

Svaka ideja koja se nakon toga ima priliku pretočiti u strategiju trgovanja trebala bi koristiti jednu ili drugu tržišnu neučinkovitost. Nema ih toliko, a ipak, suprotno od svega, postoje takve neučinkovitosti. Neki od njih su nestabilni i pojavljuju se s vremena na vrijeme. Dobar, iako otrcan primjer su noćne skalperi. Trendi strategije, kao što naziv govori, koriste tržišne neučinkovitosti kao što su trendovi za ostvarivanje profita. Svi vjerojatno znate prepoznati trendove, jer je ovo jedno od prvih znanja koje su stekli početnici. Pa, upoznat ćemo se s raznim klasama trendovskog TS-a i analizirati njihove značajke korištenjem stvarnih primjera.

Ulazi i izlazi za trend-sustave

Sustavi trendova i kvarova vrlo su slični na više načina. Na primjer, što se tiče sustava kvarova, odsutnost naloga za preuzimanje profita i prisutnost dobro osmišljenog sustava za zaustavljanje zaustavljanja bit će ispravni za trend-sustave. To može biti zaostajanje na fraktalima, sjenama svijeća ili ekstremima pri trgovanju u velikim razdobljima, kasnijim korištenjem paraboličnog SAR-a ili pomicanjem prosjeka za rad u toku dana, na primjer, na H1 ili čak ATR-om pri skalingu tijekom razdoblja od M15 i ispod. Zaustavljanje gubitaka Preporučujem i podešavanje ovisno o vremenskom okviru odabranom za rad.

Općenito, što je razdoblje niže, to je više buke. Dakle, trebali biste nekako uzeti u obzir ovu buku - ili smanjite vrijeme u transakciji smanjenjem razine željene dobiti, što je za trendovske sustave krajnje nepoželjno, ili povećavanjem veličine zaustavnog gubitka. Za dnevne karte, u većini slučajeva optimalni zaustavni gubitak bit će unutar 2 ATR, dok je za H1 već 4-6 ATR. To jest, ovdje je opće pravilo ovo: što se više usmjerava alat, manje zaustavljanja je potrebno. Stoga su poželjna visoka razdoblja za trending sustave.

Tipični indikatori koji se koriste za vozila u trendu su, naravno, klizni prosjeci, koverte s prosječnim kovertama, MACD indikator, Bollinger-ove trake, Williams-ov aligator, Keltner-ovi kanali, Ishimoku. Pored toga, trgovcima poput Ozymandias ili Ultra Filter trenutno je dostupno poprilično dobrih modernih pokazatelja, ali u pravilu su svi modifikacije klasičnih pokazatelja.

Osim toga, u pogledu tehnika ulaska, također se može razlikovati nekoliko različitih opcija. Prvo, ovo je čisto trendi, klasični unos, kao na slici ispod:

To jest, na primjer, primili smo signal sjecišta dvaju pomičnih prosjeka i odmah uđemo u položaj. Na tržištima gdje su snažni i dugoročni trendovi, ovaj je pristup u potpunosti opravdan. Ali Forex tržište je jako puno različitih događaja i čimbenika koji utječu na valute, što može dobro baciti tržište u jednom ili drugom smjeru. Kao rezultat, ustaljeni trendovi na Forexu ne javljaju se toliko često koliko bismo željeli i nisu tako dugi da takvi sustavi za ulazak rade dovoljno dobro.

Zato je sasvim razumljivo kombinirati različite elemente iz drugih vrsta strategija. A jedan od njih je i prolazni prolaz. Umjesto da na tržište odmah uđete na signal, možete predati nalog na čekanju i pričekati trenutak kada sama cijena potvrdi želju za nastavkom trenda.

Takve taktike spasit će barem neke od lažnih signala, ne dopuštajući propustiti one stvarno vrijedne. Pored toga, često se preporučuje i praćenje pokazatelja ADX kako se ne bi unosili na ravnim površinama.

I još jedna mogućnost koju trgovci najčešće koriste je unos povratnih rokova:

Umjesto da odmah uđete čim se pojavi signal trenda, ponekad je korisno pričekati dok se cijena vrati na povoljniju razinu. To će vam omogućiti da smanjite povlačenja i veličine zaustavnih gubitaka. U ovom bi slučaju bilo prikladno postaviti limitirane narudžbe na očekivanoj razini povlačenja ili ući na tržište.

Ali nakon svega, povlačenje se uvijek može razviti u suprotan trend. Ako želite još jednom provjeriti je li primljeni signal istinit, možete pričekati i povratak, a zatim unesite naredbu za čekanje da biste probili raspon koji se obično formira na kraju povratka.

Za takve klase strategija u pravilu za praćenje kraja povratnog sloja koriste se oscilatori poput WPR, CCI, Stochastic, RSI i drugih.

Linije u trendu

Linije trenda jedan su od najstarijih alata za tehničku analizu. U isto vrijeme posjeduje jednu značajku koja negira sve pokušaje da se na neki način automatizira trgovanje na njima. Činjenica je da je vizija tržišta od strane različitih trgovaca toliko individualna da svi crtaju te crte na potpuno različitim mjestima. To potvrđuju i brojni eksperimenti - kada su raznim valutnim špekulantima ponuđeno da crtaju linije trenda na istom grafikonu - nije postojala niti jedna identična oznaka.

Stoga je crtanje trendova i trgovanje na njima prije umjetnost. A ako jedan trgovac prilično profitabilno trguje na ovaj način, to uopće ne znači da ćete, slijedeći njegove savjete, također dobro trgovati. Štoviše, općenito nećete uvijek moći profitirati na linijama trenda.

Kao dio ovog članka, unosi su predviđeni za odbitak od trendova. I prilično često se takvi ulazi u smjeru formiranog trenda, omogućujući vam da zagrizite prilično velik dio. Naravno, nitko ne može sa sigurnošću znati je li ovo posljednji skok i koliko će to biti isplativo. Moguće je da ćete ući u najnižu točku silaznog trenda, a protiv toga postoji samo jedna obrana - upotreba zaustavnih gubitaka i uravnoteženo upravljanje novcem.

Pomični prosjeci

Ovo je možda najčešća klasa sustava trgovanja trendovima. Na slici ispod prikazan je jednostavan pokretni prosjek po cijenama zatvaranja u razdoblju od 48:

Princip rada ovdje je isti kao u prethodnom primjeru - cijena odbija od pomičnog prosjeka i u tom trenutku se događa unos. Uz takvo trgovanje također je prikladno koristiti različite indikatore kanala, poput pokretnih prosječnih omotnica, Bollinger bendova ili Keltner kanala. Omogućuju vam postavljanje zaustavnih gubitaka i uzimanje naloga za dobit na granicama. Uski kanali se koriste i kao filtar za signal, kao i u sustavima kvarova, samo u smjeru očekivanog odboja. Sve dok cijena ne probije granicu tako uskog kanala prema povratku, ulaz je zabranjen. Jednostavan primjer su Bollinger-ove trake s odstupanjem od 1 ili čak 0,5.

Uz to, trgovci često očekuju uzorke svijećnjaka, što potvrđuje preokret u nastajanju. To omogućuje bolje filtriranje lažnih signala. Kao i upotreba naloga za zaustavljanje na čekanju, korištenjem kojih ćete, naravno, izgubiti dio profita, ali nećete ulaziti u slučaju probijanja pomičnog prosjeka umjesto preokreta.

Unos koji se temelji na kretanju prosjeka koji slijedi trend u osnovi je sličan raščlambi. Takvi su ulazi intuitivni i nesumnjivo će pružiti ulaz u bilo koji glavni trend, te ih je lako izvršiti čak i u excelu. No, kao i većina metoda koje prate trend, i takvi ulazi su iza tržišta, a ulazak u bilo koji pokret započinje kasno. Brzo kretanje prosjeka može umanjiti kašnjenje, ali istovremeno učiniti trgovinu „vidljivijom“.

Mreža ima vrlo velik broj strategija u vezi mashupa, ali većina ih je u pravilu prilično jednostavna i na tržište ne gledaju dublje nego što to zahtijevaju suvremeni uvjeti trgovanja.

Ipak, slična klasa vozila može dobro donijeti dobitak. Primjeri slične strategije koja koristi povratni unos na jednom pomičnom prosjeku su HA30 ili Lindencourt. Drugi primjer, iako ne sasvim ispravan, je strategija Golden Boy. Ne baš - jer ne koristi niti jedan klasični pokazatelj - i pomični prosjek i MACD su modificirani tamo.

Zauzvrat, ulazi u povratu i jedan od pokazatelja kanala koriste se u Gambit strategiji. Strategija može dobro donijeti dobit, o čemu svjedoče rezultati gotovo četverogodišnjeg trgovanja MilkyWay savjetnika, napisanog u skladu s pravilima ove TS.

Druga je mogućnost korištenje sjecišta dvaju pomičnih prosjeka, koje smo ispitali gore. Tipični primjeri takve strategije trgovanja su Surfanje i Mirna rijeka.

Naravno, dva pomična prosjeka nisu granica. Upotreba tri pomična prosjeka također nije neuobičajena, kao što je to, primjerice, pokazatelj Bill Williams Alligator. Na temelju ovog pokazatelja, izgradio je cijeli trgovački sustav, Trading Chaos, koji je prilično profitabilan na burzama, a također je sposoban donositi profit na Forex tržištu nakon nekih izmjena.

Možda neki autori strategije vjeruju da što su više pokretni prosjeci, to je zabavnija. Stoga ponekad u TS'kah postoje četiri maškare. Ali, u pravilu se dijele u skupine. Na primjer, dva prosjeka - da biste odredili trend, ostala dva, brže, odredite određene ulazne točke. Možda autori takvih strategija nisu čuli za MACD indikator, ili im se jednostavno sviđa pogled koji stvara puno pokretnih prosjeka na grafikonu. Uostalom, na kraju postoje i takvi slučajevi:

Lijepo, zar ne? Indikator se naziva duga ili nešto slično. Eto, čak i za svaku boju postoji naziv, a to nije "Svaki lovac želi znati", dobro, razumiješ. Zapravo, uopće mi ne smeta, barem stotinu pokretnih prosjeka, samo ako bi to bilo isplativo.

Ichimoku strategije

Nedavno je napisan cijeli članak o ovom pokazatelju. Stoga nećemo temeljito opisivati.

Reći ćemo samo da je ovaj pokazatelj prilično multifunkcionalan, a osim raspada oblaka po cijeni prelaska linija, daje i izvrsne rezultate. Tamo se koristi cijeli sustav, a ako se Ichimoku pravilno koristi, ulaza će biti malo, ali oni će biti samo "snajperski" precizni.

MACD indikator

MACD indikator se također često koristi u trendovskim trgovinskim sustavima. Unatoč činjenici da ga mnogi smatraju oscilatorom, pokazatelj je i dalje u trendu.

Kako se koristi MACD indikator već je više puta napisan na stranicama bloga. Ako je prilično teško dati primjer strategije s Ichimokuom, onda je gotovo svaka treća strategija koja koristi MACD. Uzmi barem istog Zlatnog dječaka gore spomenutog.

Uporaba oscilatora u trendovskim strategijama

Kao što razumijete, trend nikad nema ravan put - uvijek postoje nedostaci, stagnacija, usporavanje i ubrzanje. Zadatak svakog trgovca u svakom se trenutku svodi na jednostavan savjet - kupovati nisko i prodavati visoko. I u okviru trendovskih strategija, ovaj se savjet može preformulirati na sljedeći način: kupujte na povlačenju, prodajte na kraju trenda.

Pomični prosjeci, Alligator, Ichimoku i ostali pokazatelji trenda nisu u mogućnosti generirati ulazne točke po najpovoljnijim cijenama. Imaju karakter koji zaostaje za tržištem, ali savršeno signaliziraju prisutnost već postojećeg trenda. Ali postoji klasa pokazatelja pomoću kojih je moguće precizno utvrditi beznačajne fluktuacije na tržištu. A to su, naravno, oscilatori.

Mnogi trgovci koriste trendovske strategije trgovanja s ulazom točno u vrijeme povratnih akcija, jer kada kupujete uz povratnu robu, vi ustvari kupujete po najpovoljnijoj cijeni. Uz ovaj pristup, pokazatelj trenda često se koristi za određivanje općeg smjera tržišta i jedan ili više oscilatora za određivanje dovršetka povlačenja.

Evo jednostavnog primjera takvog sustava - trend se utvrđuje pronalaženjem dva jednostavna pomična prosjeka s razdobljima 100 i 48 u odnosu jedan na drugo. Ulaz se vrši kada se cijena približi duljem prosjeku s desne strane (dno za prodaju i vrh za kupnju), a indikator CCI je ispod 100 ili -100.

Promjenu trenda (sjecište prosjeka) označio sam zelenim krugovima, potencijalnim ulaznim točkama plavim pravokutnicima, izlaznim točkama s narančastim pravokutnicima i lažnim signalom koji je CCI oscilator filtrirao crvenim kvadratom. Kao što vidite, čak i ovako jednostavan TS može biti od koristi.

Nije potrebno koristiti pokazatelje da biste utvrdili dovršavanje povratka. U te svrhe često se koriste različite razine, Fibonaccije, Murray, Camarilla i druge. Također se za potvrdu signala često koriste uzorci cijene akcije.

Pored gore spomenutog Gambit sustava, ideju o uvođenju trenda povlačenja koristi i tako poznati trgovački sustav kao što je Elder's Three Screens ili legendarni sustav Base 150, koji se koristi za ulazak nakon pada prosjeka, ali se i dalje preporučuje pričekajte povratni prikaz nakon ovog prekida. Zanimljivo će biti i upoznavanje s modernom verzijom triju zaslona - strategijom Wildfire.

Zaključak

Trend sustavi trgovanja su najstariji tip strategije. Trendovi su oduvijek postojali na tržištima, postoje i sada i malo je vjerojatno da će ikada nestati. Dakle, trend je jedna od najstabilnijih i najpouzdanijih neučinkovitosti na tržištu, koju bi trebalo koristiti u svoje svrhe.

Trenutno postoji vrlo velik broj trendovskih sustava trgovanja, ali u većini slučajeva svi se svode na nekoliko klasa koje sam pokušao opisati u ovom članku. I bez obzira na to što se događa s tržištima, bez obzira na promjene koje su prolazile, uvijek će biti trendova. To znači da će sustavi trgovanja trendovima dugo vremena biti pouzdan alat za zarađivanje novca za trgovce.

Pogledajte video: Trendovi holističkog biznisa za 2019. godinu (Studeni 2019).

Ostavite Komentar