Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Sustavi u pokretu: jesu li "automobili" još živi?

Pozdrav prijatelji!

Svi koji su se ikada susreli s trgovanjem na financijskim tržištima znaju što je pokretni prosjek. Ovaj klasični tehnički pokazatelj je toliko raširen da se nalazi u gotovo svakom trgovinskom sustavu. Čak i ako strategija ne koristi klizne prosjeke izravno, najvjerojatnije ćete u njoj pronaći druge pokazatelje koji u svojim proračunima koriste prosjek. Danas ćemo govoriti o izravnoj upotrebi pokretnih prosjeka u trgovinskim sustavima, provesti testove najobičnijih strategija na „mashupu“ i zaključiti je li vrijedno pogledati u smjeru ovog pokazatelja na današnjim tržištima ili potražiti grail drugdje)

Sa samim pokazateljem možete se upoznati u ovom članku. Upoznat će vas s glavnim opcijama njezinog izračuna i osnovama praktične primjene. Također u ovom članku možete se upoznati s čitavom raznolikošću vrsta pokretnih prosjeka koji su se pojavili s razvojem tehnologija i, posebno, s pojavom kućnih računala.

Pomični prosjeci uglavnom se koriste za smanjenje neželjene buke u vremenskim serijama, tako da tržišno ponašanje koje stoji na osnovi cijena cijena postaje razumljivije i uočljivije, jasnije izraženo. Omogućuju glađenje podataka. Kao metoda izravnavanja, pomični prosjek je specifičan filter s niskim prolazom, preskakanje niskofrekventnih aktivnosti i suzbijanje visokofrekventnih brzo promjenjivih procesa. U cjenovnom prikazu, visokofrekventni procesi izgledaju poput brzih vertikalnih vibracija, to jest poput buke, a niskofrekventni izgledaju poput glatkih trendova ili valova.

Osim mogućnosti smanjenja buke vremenskih serija, pokretni prosjeci imaju prednosti u jednostavnosti, vidljivosti i funkcionalnosti. Međutim, istovremeno, kao i svaka moćna metoda filtriranja ili izravnavanja podataka u stvarnom vremenu, oni imaju nedostatak kašnjenja. Iako su zaglađeni podaci čistiji i stoga prikladniji za analizu, postoji zastoj između podataka u izvornom nizu i u glatkom nizu podataka. Takvo kašnjenje može biti ozbiljan problem ako trebate brzu reakciju na događaje, kao što je to često važno za trgovce.

U nekim slučajevima, zaostajanje nije problem, na primjer, u sustavima gdje cjenovna linija prelazi pomični prosjek - u stvari, cijena bi trebala biti ispred prosjeka da takav sustav funkcionira. Odgoda je problematičnija u modelima gdje se točke okretanja pomičnog grafikona ili njegov nagib koriste za odlučivanje. U takvim slučajevima zaostajanje znači odgođen odgovor, što vjerojatno može dovesti do loših ponuda.

Svi pomični prosjeci glatku vremensku seriju koriste nekakav postupak prosječenja. Razlike su samo u tome koja je specifična težina dodijeljena svakoj od točaka zbrajanja i koliko se formula prilagođava promjenjivim uvjetima. Razlike između vrsta pomičnih prosjeka objašnjavaju se različitim pristupima problemu smanjenja kašnjenja i povećanja osjetljivosti.

Vrste trgovačkih sustava temeljenih na pokretnim prosjecima

Modeli trgovačkih sustava temeljeni na pokretnim prosjecima generiraju signale za kupnju ili prodaju temeljeni na odnosu između pomičnih prosjeka i cijene ili između dva (ili više) pomičnih prosjeka. Postoje modeli koji prate trend i kao trend.

Najpopularniji modeli prate trend i zaostaju za tržištem. S druge strane, anti-trend modeli predviđaju preokrete. To ne znači da modeli koji slijede na tržište djeluju lošije od anti-trendova. Pouzdani unosi trendova, čak i ako zaostaju, smatraju se pouzdanijim i isplativijim od pokušaja predviđanja preokreta koji se samo povremeno javljaju u očekivanom trenutku - obično će postojati jedan globalni ekstremum, dok će biti mnogo lokalnih.

Trending metode za generiranje trgovačkih signala temeljene na pokretnim prosjecima mogu se implementirati na različite načine. Jedan od najjednostavnijih modela temelji se na sjecištu pokretnih prosjeka - trgovac kupuje kad cijene porastu iznad pomičnog prosjeka, a prodaje kada cijene padnu ispod njega.

Umjesto da čekate da prijeđu prosječne linije i cijene, možete koristiti brzi prosjek i njegovo sjecište s sporijim. Signal kupovine pojavljuje se kad brzi prosjek poraste iznad sporog, signal prodaje - kad brzi prosjek padne ispod sporog. Zaglađivanje originalnih serija podataka primjenom pokretnih prosjeka smanjuje se broj lažnih presjeka i, samim tim, smanjuje učestalost nekorisnih signala.

Drugi način korištenja pomičnih prosjeka temelji se na korištenju sjecišta pomičnih prosjeka i pomičnog prosjeka pomaknutog prema naprijed s istim parametrima. U ovom se slučaju signal za kupnju događa kada se brzi početni prosjek poveća iznad pristranog, signal prodaje - kad početni prosjek padne ispod pristranog. Odabirom veličine pomaka, moguće je smanjiti broj lažnih presjeka, smanjujući učestalost nekorisnih signala. Ponekad se koristi nekoliko pomičnih pomičnih prosjeka istodobno s različitim pomakom i različitim razdobljima, na primjer, u aligatoru B. Williamsa ili u pokazatelju Ishimoku.

Pomični prosjeci mogu se koristiti i za prijem ulaznih signala u sustavima protiv trenda. Cijene često reagiraju na pokretnu liniju na gotovo isti način kao i razine podrške i otpora, na kojima se temelji pravilo ulaska, prema kojem kupuju kad cijene padnu na dirljivi prosjek ili ga pređu od vrha do dna i prodaju kad se podignu na njega ili pređu odozdo -up. Pretpostavlja se da cijene odbijaju pomični prosjek, mijenjajući smjer kretanja.

Što danas testiramo?

Dakle, planiram testirati nekoliko klasičnih pristupa upotrebi pokretnih prosjeka u trgovinskim sustavima:

  • cijena koja prelazi pokretni prosjek;
  • sjecište dvaju pomičnih prosjeka;
  • uporaba sjecišta pomičnih prosjeka s pomakom (Alligator i Ishimoku);
  • sjecište cijene i pomični pomični prosjek;
  • rad s nekoliko pomičnih prosjeka (tri, četiri).

Uz eksperimente sa samim sustavima, također raspravljamo o raznim filtrima i tehnikama koje su dizajnirane za poboljšanje performansi sustava. A pored ovih podataka, izabrao sam više od desetak modernih TS-a temeljenih na pokretnim prosjecima, koje sam pronašao na raznim web lokacijama i forumima na mreži i želio bih provjeriti kao dio ovog članka.

Dakle, danas smo suočeni s nekoliko pitanja na koja ćemo pokušati pronaći odgovor na:

  • vrijedi li pokušati stvoriti trgovinske sustave na temelju pokretnih prosjeka ili je ovaj alat beznadno zastario?
  • Koji su najbolji načini generiranja trgovačkih signala na temelju pomičnih prosjeka?
  • koje se metode filtriranja generiranih signala mogu koristiti i u kojim slučajevima?
  • Vrijedi li obratiti pozornost na moderne trgovinske sustave koji u svom osnovi koriste pokretne prosjeke?
  • Koje su vrste pokretnih prosjeka najučinkovitije i u kojim slučajevima?

Kao što vidite, postavljeno je puno pitanja i čeka nas vrlo opsežna studija. Ipak, vjerujem da će odgovori na njih zanimati mnoge trgovce i biti će korisni i početnicima i iskusnim trgovcima. Treba imati na umu da se ova studija provodi za Forex tržište - za robna tržišta, robna tržišta, berze, odgovori na njih mogu se radikalno razlikovati.

A kako ne bih proširio ovo već opsežno istraživanje, za istraživanje sam odabrao samo nekoliko valutnih parova, pokušavajući ih odabrati tako da se priroda njihova ponašanja što više razlikuje jedna od druge. Štoviše, ti bi parovi trebali biti iz skupine najpopularnijih. Odabrao sam GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD i AUDUSD. Nisam uključio USDCHF, jer je u korelaciji s EURUSD-om i NZDUSD-om zbog povezanosti s australskim. Dakle, u našem portfelju valutnih parova možete pronaći tradicionalno trendovske i ravne parove, s relativno velikom i niskom volatilnošću, s oštrim i glatkim pokretima u toku dana.

Sjecište cijene i kretanja prosjeka

Najjednostavnija strategija trgovanja koja se temelji na uporabi pokretnih prosjeka temelji se na uporabi sjecišta cijena i pokretnih prosjeka. Osnova ovog TS-a temelji se na jednostavnoj trgovačkoj ideji: pokretni prosjek na trendovskom tržištu stoji iza cijene (zbog samog principa izračunavanja pomičnog prosjeka). Stoga se vjeruje da ako je cijena veća od svog pomičnog prosjeka, tada je trend prema gore, a ako je cijena manja od pomičnog prosjeka, onda je trend prema dolje. Prema tome, ako cijena pređe svoj dirljivi prosjek, tada možemo pretpostaviti da se smjer trenda promijenio.

Korištenje ovog jednostavnog principa osnova je najjednostavnijeg sustava trgovanja koji se temelji na kretanju prosjeka. Vizualno, gledajući grafikon, možemo pretpostaviti da nam takav pristup trgovanju može donijeti dobit. Teoretski, iz svake transakcije možemo dobiti ogroman profit, a pritom ćemo dobiti profit od većine trendova. Ostaje samo jedno pitanje - neće li lažni signali, od kojih može biti ogroman iznos na ravnim površinama, uzeti svu ovu zaradu? Potvrdite to testiranjem.

Trgovinski sustav generirat će ulazne signale kada se dnevna traka otvori s jedne strane pomičnog prosjeka i zatvori na suprotnoj strani. Izlazni signal generirat će se zajedno s suprotnim ulaznim signalom. Ova vrsta sustava naziva se reverzibilnim - transakcije će se neprestano otvarati, po primanju novog signala, trenutna će se transakcija zatvoriti i otvoriti nova u suprotnom smjeru.

Neće se upotrebljavati kontrola položaja poput zaustavnih zaustavljača. Nalozi za uzimanje dobiti i zaustavni gubici također se neće koristiti. U automatskom izvršavanju takav je sustav opasan - ako se server na kojem je instaliran ruši, možete pretrpjeti neograničene gubitke. Stoga je potrebno uvesti restriktivne naloge (barem zaustavljanje gubitka) u stvarnom trgovanju. Pa, za testiranje možemo zanemariti ovo pravilo.

U našem osnovnom trgovinskom sustavu samo je jedan optimizirani parametar razdoblje koje se kreće. Evo rezultata jedne od optimizacija:

Sličan rezultat, kada većina prolazaka pokazuje zaradu, ukazuje da je sustav prilično stabilan, a rezultati nisu slučajni. Strategija je doista isplativa s većinom vrijednosti parametra za optimizaciju, model je izvediv, a profit nije rezultat slučajnosti.

Naravno, broj transakcija smanjuje se s porastom razdoblja pomičnog prosjeka, ali čak i s visokim razdobljem (od 200 i više) ostaje dovoljno velik (150-200 transakcija) da vjeruje rezultatima ispitivanja. Sada pogledajmo pobliže optimalne rezultate:

Ova strategija najbolje funkcionira na valutnim parovima GBPUSD i AUDUSD, bez obzira na upotrijebljeni tip pokretnog prosjeka. Na paru USDCAD, izglađena i eksponencijalna opcija djeluje bolje, dok na EURUSD djeluje jednostavno. USDJPY par pokazao je nisku učinkovitost ove strategije, međutim, eksponencijalni i glatki klizni prosjeci djeluju bolje.

Sažeti statistički podaci za jednostavan pomični prosjek:

Pokušajmo sada pronaći odgovarajuće filtre, za koje ćemo upotrijebiti samo jednostavan pomični prosjek. U literaturi se najčešće spominju filtri:

- unos nakon 1-3 svijeće, ako signal nije nestao:

U svim je slučajevima ovaj filter značajno smanjio broj lažnih signala i povećao konačni profit sustava;

- Ulaz nakon probijanja prosjeka i prelaska cijene na određenoj udaljenosti, ovisno o trenutnoj volatilnosti (prema ATR). Ta se udaljenost treba pojaviti između cijene i kretanja prosjeka tijekom određenog vremena, ne prelazeći onu navedenu u postavkama:

Pokazalo se da je ovaj filtar manje učinkovit od prethodnog, a osim toga filtrira previše posla;

- Ulaz nakon probijanja pokretnog prosjeka, izgrađenog po visokim / niskim cijenama:

Ovaj je filtar pokazao još manju učinkovitost od prethodnog.

Neki ulazni filtri stvarno poboljšavaju parametre sustava, njihove kombinacije mogu dati i optimalnije rezultate. Bez obzira na to, sustav je klasični trend-TS u kojem je broj profitabilnih trgovina mnogo manji od 50%, a veličina profitabilne trgovine premašuje veličinu gubitnika jedan za pet ili više puta. Vrlo je teško trgovati takvim sustavom psihološki i privatnim trgovcima koji su navikli na ugodnije trgovanje, takav sustav nije prikladan. Tipična shema bilance ima oblik "ljestvice":

Duga razdoblja povrata u kombinaciji s malim brojem transakcija dovest će vrlo opipljive nelagode prilikom trgovanja. Ipak, trendovi će na tržištu uvijek postojati i, kao što povijest pokazuje, oni se pojavljuju prilično redovito. A to znači da će takav sustav raditi i zarađivati ​​neograničeno vrijeme, nikad ne gubeći svoju relevantnost. Druga je stvar što ne može svaki trgovac izdržati pad koji može biti, recimo, desetljeće.

I na kraju, na slici iznad vidite opću statistiku trgovinskog sustava koji koristi najuspješniji filtar za ulazak. Kao što vidite, daleko je od savršenog. Zapravo, račun je bio u izradi između 2011. i 2015., što ne može izdržati svaki valutni špekulant.

Presjek dvaju pomičnih prosjeka

U prethodnom primjeru koristili smo najjednostavniji princip korištenja pokretnog prosječnog trgovačkog sustava, uzetog u njegovom čistom obliku i s nekim filtrima za ulazne signale. Da, u principu djeluje, kao i većina pokazateljskih metoda tehničke analize, ali problemi, kao i uvijek, leže u detaljima i nijansama. A jedna je nijansa razmatranog primjera činjenica da takve strategije slabo djeluju na tržištima na kojima nema izražen trend. Otvaraju mnoge protu-transakcije u vezi s kretanjem cijena „buke“, a pritom gube profit akumuliran u trendnim tržišnim segmentima.

Taj se nedostatak može djelomično ukloniti korištenjem sjecišta dvaju pomičnih prosjeka, od kojih je jedan brži s kraćim vremenskim razdobljem glatki ekvivalent cjenovnog grafikona, a drugi, sporiji, koristi se za određivanje smjera trenda. Odabirom omjera između razdoblja MA moguće je smanjiti broj „lažnih“ odgovora sustava zbog komponenti buke kretanja cijena, kao i smanjiti broj transakcija u tržišnim segmentima sa bočnim trendom.

Ideja za trgovanje za ovaj je slučaj također vrlo jednostavna: ako se brzi prosjek nalazi iznad sporog MA, tada je trend prema gore, a ako je niži - prema dolje. Prema tome, točke sjecišta brzih i sporih MA-a smatraju se točkama promjene smjera trenda i koriste se kao trgovinski signali sustava:

Sada pogledajmo rezultate:

Kao i u prethodnom sustavu, GBPUSD par pokazuje najbolje rezultate. EURUSD je također imao dobre rezultate. Preostali valutni parovi pokazali su približno iste rezultate, pristojno bolje nego kod prelaska MA u cijenu.

Općenito, većina rezultata optimizacije je iznad nulte profitabilnosti, što ukazuje na zadovoljavajuću stabilnost trgovinskog sustava.Na primjer, najprofitabilniji rezultati za GBPUSD par dobivaju se pomoću brzog prosjeka s razdobljem od 50 do 100 i sporog pomičnog prosjeka s razdobljem od 110 do 180.

Puno negativnih vrijednosti tijekom optimizacije odgovara skupovima parametara u kojima se razdoblje brzog pomičnog prosjeka pokazalo da je veće od razdoblja sporog, odnosno da su pravila sustava bila obrnuta. Zapravo, s ispravnim skupom postavki, neuspješni prolazi bit će znatno manji.

Promjena pravila sustava pomoći će izbjeći ovu situaciju. Umjesto da izravno postavimo razdoblje brzog pomičnog prosjeka, postavit ćemo određeni koeficijent u rasponu od 0,01 do 0,99. Tada je MA_fast_period = MA_coeff * MA_slow_period.

Dakle, razdoblje brzog pomicanja prosječno nikada neće prijeći razdoblje sporog pomicanja.

Dobili smo vrlo sličnu sliku raspodjele rezultata, ali, ovoga puta, broj neuspjelih prolaza bio je mnogo manji. Ukupno je dobiveno 1715 rezultata, negativno - oko 30%.

Ovaj trgovinski sustav pretpostavlja ugodnije trgovanje, razdoblja povlačenja su kraća. Prosječna profitabilna transakcija u osnovi premašuje prosječnu neprofitabilnu transakciju za dva do tri puta, a broj profitabilnih transakcija je u području od 40 do 60%, ovisno o valutnom paru. Takvi su statistički podaci već prihvatljiviji za trgovca na malo:

Štoviše, ako prikupite portfelj od najmanje valutnih parova koje sam testirao, karakteristike takvog sustava mogu biti prilično zanimljive sa stajališta dugoročnog ulaganja:

Naravno, razdoblja povlačenja i dalje su prilično velika, ali, općenito, rezultati sustava izgledaju mnogo bolje nego u prethodnom slučaju. Ipak, ovdje promatramo vrlo dugo razdoblje povlačenja od 2012. do 2014., kao i od sredine 2017. do danas i od 2001. do 2003. godine.

Korištenje pomičnih prosjeka s pomakom

Drugi način korištenja pomičnih prosjeka temelji se na uporabi sjecišta MA i pomičnog prosjeka naprijed (unatrag) s istim parametrima.

U ovom slučaju, signal kupovine događa se kada početni MA poraste iznad pristranog pokretnog prosjeka, a signal prodaje nastaje kada početni MA padne ispod pristranog prosjeka. Odabirom vrijednosti pomaka može se smanjiti broj lažnih sjecišta, smanjujući učestalost nekorisnih signala.

Varijanta ove metode je metoda koja koristi sjecište grafikona cijena s pomaknutim MA, ili cjenovni grafikon s cjenovnim grafikonima pomaknutim prema naprijed. Treba napomenuti da potonja opcija (koja se, usput rečeno, koristi u popularnom indikatoru Ichimoku) nije ništa drugo nego još jedan zapis pokazatelja zamaha. Grafikon cijena, u kombinaciji s pomičnim prosjecima koji se kreću prema naprijed, koristi se i u trgovinskom sustavu B. Williamsa. Razmotrit ćemo opciju presijecanja dva pomična prosjeka sa i bez pomaka:

Iz grafikona ispod vidi se da bez obzira na veličinu pomaka, optimalno razdoblje iznosi od 90 do 150:

Negativni rezultati su opet unutar 30%, što je sasvim prihvatljivo i služi kao signal da je sustav prilično stabilan. Što se tiče rezultata sustava, oni nisu puno lošiji od rada dvaju pomičnih prosjeka:

Ako sve testirane valutne parove kombiniramo u jedan portfelj, dobit ćemo sljedeću sliku:

Slika je vrlo slična rezultatu sustava sjecišta dvaju različitih pomičnih prosjeka, ali broj profitabilnih obrta je manji i prosječna profitabilna trgovina veća je od tri puta više od prosječne neprofitabilne trgovine. U isto vrijeme, razdoblja povlačenja su dulje. Općenito, trebali biste više voljeti prethodni trgovinski sustav.

Sjecište cijene i pomaknuti prosjek

Razmotrit ćemo ovu opciju trgovačke strategije iz razloga što se koristi kao ulazni signal u mnogim trgovačkim sustavima.

Ideja za trgovanje malo se razlikuje od prethodnog slučaja. Cijela je razlika u tome što se umjesto sjecišta dvaju pomičnih prosjeka koristi sjecište cijene i pomični pomični prosjek.

Za ovaj sustav dobiveno je mnogo negativnih rezultata, do 50%, što može ukazivati ​​na nestabilnost modela. Ipak:

Kao što se vidi, oni su proporcionalni modelu prelaska cijene jedne MA bez pomaka. Evo sažetke statistike:

Parametri sustava vrlo su slični prvom TS-u koji smo pregledali. Usput, ako vizualno usporedite sve sažetke testova, vidjet ćete da su krivulje prinosa slične njima - ista razdoblja rasta i ista mjesta ozbiljnih odstupanja. Sve to sugerira da sustavi koji se kreću prosjekom generiraju vrlo slične signale. Negdje se ispostavljaju učinkovitijima, negdje manje, ali konačni rezultat uvelike ne ovisi o specifičnim postavkama, već o ponašanju samog tržišta.

Također, sve to posredno ukazuje na prilično visoku stabilnost trgovačkih sustava temeljenih na kretanju prosjeka - ako na određenom valutnom paru većina postavki tijekom optimizacije donosi profit, nije toliko važno koje ćete koristiti. Ako se tržište ne promijeni (trendovi ne nestanu, što je malo vjerojatno), tada je sustav vrlo vjerojatno da će profitirati svom vlasniku u dužem vremenskom razdoblju. Koliko je trgovcu prihvatljiva potencijalna dobit, drugo je pitanje, ali sudeći po rezultatima ispitivanja, ona ima dobru priliku pogoditi mnoge.

MA-temeljen višestruki vremenski okvir

Ova strategija trgovanja ekvivalent je slučajnom sjecištu cijene i kretanja prosjeka, ali samo za nekoliko vremenskih okvira koji se razlikuju u vremenskoj skali prikazivanja podataka. Bit ideje trgovanja za ovaj slučaj je sljedeća: vjerujemo da je trend uzlazni ako je cijena veća od sva tri pomična prosjeka, tj. da su tri trenda različitog trajanja na tri više vremenskih okvira prikaza podataka klasificirana kao prema gore. Da bismo to učinili, uzmemo vremenske okvire H4, D1 i W1 i crtamo ih s pomičnim prosjecima s različitim razdobljima.

Sustav se pokazao vrlo stabilnim, negativni rezultati bili su manji od 10% ukupne mase. Međutim, sami rezultati nisu baš impresivni. Evo ih:

A evo rezultata sažetke statistike za sve testirane parove:

Kao što vidite, rezultati nisu puno bolji od rezultata prvog TS-a koji smo pregledali.

Trgovinski sustavi temeljeni na pokazatelju Alligator B. Williams

Mišljenja o knjigama B. Williamsa „Trading Chaos“ i „New Dimensions in Exchange Trading“ u trgovačkom okruženju kreću se od potpunog odbacivanja do oduševljenog štovanja. Ono što nije, je ravnodušnost, a budući da govore o knjigama i metodi, onda je u njima nešto, barem bismo trebali odati počast popularizacijskom talentu B. Williamsa.

Trgovačka strategija Billa Williamsa nije mehanički trgovinski sustav, već određeni trgovinski i analitički kompleks koji se sastoji od velikog niza pravila i tehnika za analizu tržišta i trgovačko poslovanje, vođeni pomoću kojih svatko može kreirati svoju trgovinsku strategiju.

Razmotrit ćemo samo jedan od elemenata koji su uključeni u trgovinski i analitički kompleks B. Williamsa, a temeljen na korištenju skupa pomičnih pomičnih prosjeka, takozvanom Bill Williamsovom aligatoru i najjednostavnijim trgovinskim strategijama koje se mogu graditi na temelju ovog pokazatelja.

Aligatorski indikator su tri pomična pomična prosjeka različitih razdoblja s različitim pomacima, koja se zajedno smatraju jednim objektom. Aligator nije ništa drugo do skup od tri pomična pomična prosjeka s razdobljima 9 (smjena 3), 15 (smjena 5) i 25 (smjena 8), računato na srednju cijenu grafikona. Različite kombinacije relativnih položaja grafikona cijena i indikatorskih elemenata služe kao vodič za određene akcije na tržištu. Aligator je vrlo popularan, posebno među početnicima. Razmotrite testove, koji daju korištenje aligatora kao elementa strategije trgovanja.

Bill Williams, psiholog po izobrazbi, piše figurativno i živopisno, s obzirom na psihologiju percepcije teksta od strane čitatelja. Stoga se njegove knjige pamte, pogotovo ako su pročitane u fazi početnog upoznavanja s tržištem. Aligator, prema Williamsu, lovi plijen, koja je cijena. Kada su linije aligatora isprepletene s linijom cjenovnog grafikona, tada je proizvodnja uhvaćena, aligator je pun i pasivan. Trgovac je u ovom trenutku također u stanju pripravnosti.

Koristeći Alligatorovu pasivnost, plijen - cijena počinje polako izlaziti iz područja linije indikatora, aligator počinje osjećati glad, budi se i otvara usta, pokušavajući uhvatiti neuhvatljivi plijen. Prvo se otvaraju usne aligatora - zelena linija, zatim zubi - crveni, i na kraju, čeljusti se otvaraju - plava linija.

Indikatorske linije se redaju u zeleno-crveno-plavom redoslijedu i prate cijenu dok se trend nastavlja. Budući da trend ne može trajati u nedogled, prije ili kasnije aligator nadoknađuje proizvodnju i cijena opet pada u zonu pokazateljskih linija. Proces s jednom ili drugom razlikom ciklično se ponavlja kako se novi trendovi pojavljuju i razvijaju.

Prva ideja trgovanja koja se pojavi prilikom razmatranja pokazatelja Williams Alligator jest korištenje kao pokazatelja trenda. Ako su indikatorske linije poravnate u zeleno-crveno-plavom redoslijedu, onda je očito da je trend uzlazan, ako je redoslijed linija plavo-crveno-zeleni, onda je trend silazni. Pokušajmo testirati strategiju trgovanja na temelju rasporeda aligatorskih linija.

Za kupnje smo istaknuli istodobno ispunjavanje uvjeta da je zelena linija više crvena, a crvena više nego plava. Za prodaju - istodobno ispunjavanje uvjeta da je zelena linija manja od crvene, a crvena manje od plave. Uvjet za otvaranje pozicija dopunjavamo provjerom relativnog položaja cijene zatvaranja i crvene linije aligatora tako da ne postoji sukob između pravila za otvaranje i zatvaranje pozicija. Nećemo koristiti optimizaciju, provjerit ćemo aligatora u izvornom obliku.

Ovaj sustav nije dao niti jedan pozitivan rezultat:

Ispitali smo nekoliko tipičnih opcija za izgradnju trgovačkih sustava na temelju pokretnih prosjeka, a također smo ispitali nekoliko filtera za ulazne signale. Otkrili smo neke zanimljive značajke, poput snažne "sličnosti" grafikona ravnoteže testiranih sustava.

Osim toga, pronašli smo odgovor na većinu postavljenih pitanja. Na primjer možemo sa sigurnošću reći da je pomični prosjek još uvijek prilično učinkovit alat za tehničku analizu a sustavi koji se temelje na njemu mogu biti vrlo učinkoviti. Sustav na raskrižju dva pomična prosjeka najbolje je funkcionirao., dok je najučinkovitija vrsta pomičnog prosjeka različita za svaki valutni par.

Tipični primjeri koje razmatramo mi ne iscrpljuju sve moguće mogućnosti korištenja pokretnih prosjeka kao elemenata trgovačkih sustava, ali daju osnovu za formaliziranje i istraživanje gotovo svih strategija trgovanja na temelju pokretnih prosjeka.

Povrh toga, još uvijek imamo posljednje pitanje koje smo postavili o izvedivosti istraživanja modernih trgovinskih sustava temeljenih na pokretnim prosjecima i slobodno distribuiranih u mreži.


Suvremeni trgovinski sustavi temeljeni na pokretnim prosjecima

Bez obzira za koji vremenski okvir je strategija osmišljena, koristit ćemo H1. Također ćemo primjenjivati ​​naša pravila za izlaske i položaje za praćenje. Ovo objedinjuje strategije - u stvari, samo će se pravila za ulazak u poziciju razlikovati. Tako ćemo moći usporediti učinkovitost sklapanja transakcija.

MA prozor

Nakon sloma po cijeni EMA8, predlaže se očekivanje povratka i dodir s cijenom EMA8 za 5-15 svijeća. U slučaju da se to dogodilo, otvara se nova pozicija u smjeru početnog oštećenja. Predlaže se postaviti fiksne razine zaustavnog gubitka i dobiti dobiti, praćenje pozicije nije omogućeno.

Strategija je zamišljena za vremenski okvir M15, ali mi ćemo je koristiti za H1. Koristimo i različita pravila za izlazak i održavanje položaja. Također malo mijenjamo pravila za ulazak - svijeća koja se dotakla MA mora biti usmjerena prema otvorenom položaju - ovo je mali filtar za svijeće, koji je dizajniran da poboljša rezultate vozila.

U stvari, ova strategija je složenija modifikacija klasičnog TS-a za kvar od strane jednog MA po cijeni s filterom prema broju svijeća.

Strategija se pokazala prilično stabilnom, a njeni su rezultati vrlo prikladni za stvarno trgovanje. Međutim, nedostaci su i dalje prilično dugački i iznose razdoblje do jedne godine. Osim toga, nekoliko godina je bilo zatvoreno na nuli: 2002, 2004, 2007, 2012, 2017. Ipak, rezultat se može smatrati sasvim prihvatljivim.

Battle of the Band - Bitka bendova

Sljedeća se strategija zove Battle of the Band. TS je dizajniran za satne grafikone i koristi kanal od dva MA koji su izgrađeni po visokim i niskim cijenama. Pomični prosjeci s razdobljem od 100 i 200 koriste se za filtriranje transakcija. Za prodaju cijena bi trebala biti ispod njih, a za kupnje iznad njih. Ugovor se sklapa kada cijena probije kanal od MA i parabolski SAR indikator potvrdi trend. U originalu bi trebao postaviti zaustavni gubitak na suprotnoj strani MA kanala i zaustavni zastoj od otprilike 15 točaka, ali mi, kao i obično, koristimo naša izlazna pravila.

Kao što vidite, strategija je gotovo u potpunosti vezana za MA i njegova pravila su prilično jednostavna. Pogledajmo rezultate ispitivanja:

Učinkovitost strategije značajno se smanjila nakon 2014. godine, gotovo do nule. Ipak, dugo je radila i bila je profitabilna. Vjerojatno će uz dodatne preinake vozilo možda biti isplativo.

EMA + stohastika

Sljedeći sustav je EMA + stohastički. Ovo je još jedna prilično jednostavna strategija koja koristi tri pomična prosjeka i stohastički oscilator.

Pravila su jednostavna i banalna. Evo primjera za kupovinu: dva brza MA prelaze spori MA, a stohastički je iznad određenog nivoa. Donja slika primjer je prodaje:

Sada pogledajmo rezultate:

Sustav je stvorio dovoljno posla da ocijeni njegovu učinkovitost. Prosječna dobit je nešto veća od prosječnog gubitka, a broj profitabilnih obrta je nešto veći od 50%. Sudeći prema krivulji bilance, trgovina je prilično stabilna, iako su 2006., 2011. i 2014. bili zatvoreni na oko nule. Ovo se vozilo može koristiti na stvarnom računu.

Hi-Lo

Ova strategija koristi kanal s pomičnim prosjecima. Signal za kupnju je prelazak granice kanala s bržim pomičnim prosjekom. Dodatni filtar je očitanje ADX indikatora i zatvaranje svijeće izvan kanala:

Pogledajmo rezultate:

Sustav je stvorio dovoljno posla da procijeni njegovu učinkovitost. Prosječna dobit je nešto veća od prosječnog gubitka, a broj profitabilnih obrta je nešto veći od 50%. Sudeći prema krivulji bilance, trgovina je prilično stabilna, iako je od 2015. godine profitabilnost gotovo nula. Sustav bi se mogao primijeniti na stvarnom računu uz malo preciziranja i dodavanja drugih alata.

Zaključak

Kao što smo vidjeli, trgovinski sustavi koji se temelje na pokretnim prosjecima još su uvijek relevantni. Sudeći prema rezultatima našeg istraživanja, na temelju ovog pokazatelja, možete razviti prilično profitabilne trgovinske sustave koji su u stanju dosljedno donositi profit svom vlasniku tijekom vremena.

Kao što pokazuju rezultati naših testova, najbolja opcija za generiranje ulaznih signala pomoću pomičnih prosjeka je korištenje raskrižja dvaju automobila, Ova opcija pokazala je najglađu krivulju prinosa i najbolju statistiku u usporedbi s drugim klasičnim metodama trgovanja pokretnim prosjecima.

U isto vrijeme najbolja opcija za filtriranje ponuda je čekanje određenog broja svijeća, Ako, recimo, za 3-5 svijeća uvjeti za ulazak nisu nestali, takva će transakcija biti uspješna s većim stupnjem vjerojatnosti. Osim toga, možete eksperimentirati s ponudama filtriranja na temelju očitanja različitih indikatora ili uzoraka svijećnjaka, ali to nam nije bio zadatak. Stoga vam pružam ovu priliku.

Upoznali smo se i s nekoliko modernih trgovačkih sustava koje sam slučajno odabrao na mreži. Svi su pokazali vrlo slične rezultate. Glavna točka koju želim naglasiti je da su tri od četiri pregledana sustava izgubila na učinkovitosti od 2015. godine. Najvjerojatnije, ovo sugerira da se autori ručnih trgovačkih sustava usko uklapaju na tržište, ne koriste unaprijed testiranje i na svaki način krše osnovna načela razvoja održivih trgovinskih sustava. Nije nimalo iznenađujuće što većina trgovaca na malo gubi svoje depozite koristeći trgovinske sustave koji se nalaze na mreži i unose se u stvarni račun bez detaljnog testiranja demonstracije.

Ipak, u gotovo svakom trgovinskom sustavu možete pronaći nešto zanimljivo - sam pristup, principe praćenja pozicija, zaključne ponude ili originalne metode filtriranja signala. Ovo može biti posebno korisno za početnike na Forex tržištu.

Dakle, bez obzira na to kako su se klizni prosjeci kajali za kašnjenja, pretjerano izglađivanje i tako dalje, danas smo vidjeli da je to vrlo učinkovit alat koji se može i treba koristiti u njihovim trgovinskim sustavima.

Forum s prosječnom temom foruma

Pogledajte video: Anketa u Mostaru - Tko je nadležan za analizu i unapređenje sustava zdravstva? (Listopad 2019).

Ostavite Komentar