Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

TDW i TDM - testirajte teoriju Larryja Williamsa na Forexu

Mnogi autori raznih knjiga o trgovini često dijele svoju viziju tržišta, poslovne tajne i opći pristup. Ali ako uzmete bilo koji pristup iz bilo koje knjige i trgujete u skladu s njom, znajte da djelujete nepromišljeno. Svaki put kada sretnete novu ideju o trgovanju, prije nego što je provedete u praksi, prvo je potrebno temeljito provjeriti i testirati na povijesnim podacima.

Sigurno znate da su gospodarstva raznih zemalja podložna ciklusima. A ako ne, onda pročitajte ovaj članak. Web stranica također ima poseban alat koji izračunava sezonske cikluse u kretanju valutnih parova. Larry Williams je u svojoj knjizi "Dugoročne tajne kratkoročnog trgovanja" razmislio o cikličnoj prirodi tržišta i izumio filtre poput TDW-a (Trade Day Week) i TDM (Trade Day Month). Ideja je vrlo jednostavna - pronaći uzorke rasta ili pada tržišta u određene dane u mjesecu. I danas ćemo provjeriti mogućnost i svrsishodnost njihove primjene na Forex tržištu.

Tko je Larry Williams?

Trgovac Larry Williams jedan je od najpoznatijih profesionalnih valutnih špekulanata do sada. Njegovi su glavni uspjesi povezani s CFD-om i trgovanjem dionicama. Pored praktičnih aktivnosti, Larry je široko popularan kao teoretičar koji redovito održava seminare u različitim dijelovima svijeta. Knjige legendarnog trgovca postale su pravi bestseleri, prodane u stotinama tisuća primjeraka.

Williams je rođen u listopadu 1942. u gradiću Miles City, u državi Montana, SAD. Karijeru je započeo dok je studirao u školi u svom rodnom gradu Billing (Oregon), mjesečevim svjetlom u poduzeću u kojem je radio njegov otac. Mladiću je obećana velika budućnost u žanru epistolarnosti, a ne čudi što je Williams 1964. godine diplomirao novinarstvo na Sveučilištu u Oregonu.

Nakon završetka školovanja u rodnoj državi Williams seli u New York i radi kao lektor u jednoj od lokalnih agencija za oglašavanje. Nakon nekog vremena vraća se kući kako bi organizirao vlastite novine, The Oregon Report. Publikacija je bila specijalizirana za obradu ekonomskih i političkih događaja. Upravo je ta tema odredila budući razvoj Larryja. Kao što se i sam financijer sjeća, jedan od članaka potaknuo ga je da se zainteresira za igranje na burzi, iz čega je saznao za ozbiljan rast dionica tvrtke.

U prvoj fazi karijere trgovca, Larry Williams specijalizirao se isključivo za dionice. Rad na temelju tehničke analize provedenih proučavanjem pokazatelja vremena nije donio mnogo uspjeha. Prema savjetu jednog od njegovih prijatelja, Williams prelazi na tržište derivata i, kako se ispostavilo, bio je točan pogodak u „deset najboljih“. Već početkom sedamdesetih godina Larry je postao milijunaš nakon čega njegova karijera neprestano napreduje.

Pravi najbolji trenutak Larryja Williamsa nastupio je 1987. godine, kada je, kao uspješni ulagač, dobrovoljno sudjelovao u futures prvenstvu Svjetskog kupa u Robbinsu od investicijske tvrtke Robbins Trading Company. Pravila su bila jednostavna: postići maksimalnu dobit u godini s početnim ulaganjem od 10 tisuća američkih dolara.

Točno 12 mjeseci kasnije, svijet je bio šokiran: Williams je pokazao profitabilnost od 11.376%. Rezultat bi mogao biti još značajniji da nije bilo "crnih" ponedjeljka, 19. listopada, što je rezultiralo rekordnim padom indeksa Dow Jones za gotovo četvrtinu. Do tada je Larryjeva imovina iznosila više od dva milijuna, a trenutno je profitabilnost bila veća od 20.000%.

Jedna od najvažnijih Williamovih zasluga trgovcu i međunarodnoj zajednici je poboljšanje tehnika tehničke analize. Razvio je i unaprijedio niz popularnih pokazatelja. Njegovo najpoznatije dijete je Williams% R, poznato i kao Williams Percent Range.

Što su TDW i TDM?

Jeste li ikad imali osjećaj da se tržište tijekom jednog tjedna ponaša kao po obrascu? Da, ne uvijek, ali ipak ste se barem jednom uhvatili kako razmišljate tako. Dakle, Larry Williams odlučio je provjeriti je li to zaista tako.

Da bi testirao svoju hipotezu, uzimajući određeni sustav, Williams je jednostavno zbrojio rezultirajuće rezultate sustava ponedjeljkom, utorkom i tako dalje. Otkrio je da su određeni dani mnogo prikladniji za kupovinu, a neki, naprotiv, pogodni za prodaju. Obavio je reviziju dionica na američkom tržištu. Zato ćete bez razmišljanja uzimati i početi primjenjivati ​​rezultate svojih istraživanja spojiti polog. Ali, srećom, danas detaljno istražujemo primjenjivost svojih nalaza na forex tržištu.

Pa što je TDW? Na engleskom jeziku dekodiranje ove kratice zvuči kao Trgovina dan u tjednu ili trgovački dan u tjednu, na ruskom. TDM, respektivno Mjesec dana trgovine ili trgovački dan u mjesecu.

Glavna ideja ovih obrazaca je da je tržište ciklično i zbog različitih procesa koji se događaju u ekonomijama svjetskih zemalja, u nekim danima u mjesecu ili tjednu, vjerojatnost zatvaranja veća je ili niža nego što je cijena otvaranja značajno veća od 50%.

Hipoteza test

Da bih testirao ovu teoriju, napisao sam jednostavan savjetnik koji otvara posao određenog smjera određenog dana u mjesecu ili tjednu i drži posao otvorenim određeni broj dana. Nije omogućeno praćenje pozicija, stope zaustavljanja i zarade kako ne bi utjecali na rezultat. Izlazna točka, kao što znate, od velike je važnosti za krajnji rezultat sustava, ponekad čak i važnija od ulazne točke. Vrlo je često moguće napraviti profitabilan trgovinski sustav iz sustava stvaranja gubitaka odabirom optimalne izlazne opcije. Stoga će samo jedan pokazatelj utjecati na izlaz - broj dana u kojima je položaj održan, a za sve dane isti će biti. Odnosno, imat ćemo samo jednu izlaznu točku.

Što se tiče ulazne točke, u postavkama savjetnika postavio sam jednu od tri mogućnosti za svaki dan u mjesecu - 0 (ne ulazite), 1 (kupnja) i -2 (prodaja). Ove parametre, zajedno s vremenom zadržavanja položaja, optimizirat ću. Sustav koristi i najjednostavniji filtar trenda - ako je cijena iznad pomičnog prosjeka s razdobljem od 100 - samo su kupovine dopuštene. Ako je niža - samo prodaja. Parametri filtra ostaju nepromijenjeni za sve valutne parove. Optimizacija će se provoditi od 2000. do 2013. godine. Ostatak razdoblja rezerviran je za testiranje prema naprijed.

Čitav se proces odvija automatski kako bi se uklonila subjektivnost ocjenjivanja rezultata naprijed testa - za mene je sve napravljen algoritam koji nudi jedan, najoptimalniji rezultat. Pri odabiru parametara odmah se primjećuju rezultati s malim brojem transakcija, s malim faktorom profita (manjim od 1,1), s maksimalnim smanjenjem većim od 20%. Nadalje, bilježe se skupovi postavki u kojima se vrijednosti faktora profita ili smanjenja tijekom razdoblja optimizacije i unaprijedenja razlikuju za više od 10%. Tako ostaju samo najstabilniji skupovi postavki iz kojih se automatski bira i najbolji po navedenom kriteriju. Kako bih testirao rezultirajući sustav, kao kriterij odabira za najbolju opciju odabrao sam broj transakcija, faktor profita, povlačenje i konačnu dobit.

Izgradnja sustava

Ako je hipoteza istinita i obrazac TDM stvarno djeluje, tada možete izgraditi cjelovit trgovinski sustav. Dakle, nakon osnovnog testa, sustavu ćemo dodati upotrebu zaustavljanja pomoću ATR-a i uzeti u postotku od količine zaustavljanja.

Treći korak bit će dodavanje različitih opcija izlaza kako bi se poboljšao ishod strategije. To će biti izlazi prema očitanjima različitih indikatora i bez indikatorskih signala. Zatim odabiremo razne opcije za praćenje pozicija, poput ATR vučne mreže. I posljednji korak je primjena TDW obrasca - zabranit ćemo trgovanje u one dane u tjednu u kojima će rezultati sustava biti najgori.

Testiranje

Ispod ću dati sažetke tablica za svaku fazu izgradnje sustava za USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD i AUDUSD, kao i kombinirane testove.

Podsjetim, optimizacija će se provoditi od 2000. do 2013. godine. Ostatak razdoblja rezerviran je za testiranje prema naprijed. Za sve testove koriste se citati Alpari brokera.

Prvo ispitivanje provodi se samo prema samom modelu TDM-a, bez uporabe naloga za zaustavljanje i uzimanje profita, ladica i raznih pravila za izlazak. Pravilo unosa je određeni dan u mjesecu. Ako je za ovaj dan u postavkama 1, kupit će savjetnik. Ako je minus 1, onda prodajte. Istodobno, za kupnju bi cijena trebala biti veća od SMA (100), a za prodaju - niža. Izlaz - nakon određenog vremena određenog u postavkama.

Crteži su prilično veliki, a opet uzorak djeluje prilično dobro. Dodajmo ATR zaustavljanja i uzimamo profit ovisno o količini zaustavljanja:

U nekim se slučajevima konačna dobit povećala, a faktor profita povećao i smanjenje. Možete dodati pravila za izlazak. Bit će ih jako malo - ovo je izlaz nakon vrlo nestabilnih dana, a prema pokazateljima Stohastic, ADX, WPR, CCI, pa čak i na raskrižju pokretnih prosjeka.

I opet je postignut atraktivniji rezultat. Dodajemo nekoliko opcija za zaustavljanje - prema BollingerBands, prema pokretnom prosjeku, prema ATR-u, sjenkama svijeća i uobičajenom prijenosu na proboj:

Rezultati su se neznatno poboljšali. I na kraju, dodajte upotrebu TDW obrasca - dopustit ćemo ili zabraniti trgovanje u određene dane u tjednu:

Ovaj obrazac nije donio gotovo nikakve promjene. Očito su parametri sustava već prilično optimalni. Pogledajmo krajnje rezultate testova za svaki od valutnih parova:

AUDUSD:

Primjena uzorka na ovom valutnom paru nije dovoljno učinkovita za njegovu upotrebu u stvarnom trgovanju.

EURUSD:

Upotreba uzorka na ovom valutnom paru pokazala je dovoljnu učinkovitost za upotrebu u stvarnom trgovanju.

GBPUSD:

Primjena uzorka na ovom valutnom paru pokazala je dovoljnu učinkovitost za rad u stvarnom trgovanju.

USDCAD:

Upotreba uzorka na ovom valutnom paru pokazala je dovoljnu učinkovitost za upotrebu u stvarnom trgovanju.

USDCHF:

Primjena uzorka na ovom valutnom paru nije dovoljno učinkovita da bi mogla djelovati u stvarnom trgovanju.

USDJPY:

Primjena uzorka na ovom valutnom paru nije dovoljno učinkovita za njegovu upotrebu u stvarnom trgovanju.

A, tradicionalno, pogledajmo kombinirani test:

S određenim potezom, ovaj se trgovački sustav može nazvati vrlo pogodnim za trgovanje. Slika je vrlo pokvarena prilično velikim proklizavanjem, koje u stvarnim uvjetima može narasti i do 25%. Štoviše, konačna profitna marža nije tako velika.

Znam da mnogi vole martingale koristiti za isušivanje svojih naslaga, tako da moje istraživanje i nije toliko dosadno, pokušao sam testirati uzorak koristeći mekanu verziju martingale. Njeno značenje leži u činjenici da se uključuje nakon 2-4 gubitka trgovine i nakon određenog niza dobitaka (čak i ako savjetnik nije uspio izaći iz povrata), isključuje se. Za razliku od manje pametnih opcija, ova omogućava da depozit živi dulje. Nisam pažljivo optimizirao postavke, postavio prve manje ili više atraktivne rezultate. Pogledajmo, u zabavne svrhe, što se dogodilo:

Zaključak

Danas smo vidjeli da TDM obrazac djeluje i sasvim je sposoban zaraditi. TDM i TDW obrasci posebno su relevantni kao filtri za postojeće profitabilne sustave. Oni mogu značajno poboljšati rezultate trgovanja.

Bilo bi prilično teško otkriti razloge za uspješnost ovih postavki, jer biste morali razumjeti mnoge nijanse makroekonomije, temeljito proučiti rad banaka, fondova i drugih glavnih deviznih igrača. Ali to nam ne treba - dovoljno je da je ta neučinkovitost doista prisutna na tržištima većine valutnih parova. A to znači da to trebate koristiti ako vam je cilj ostvariti profit.


Ostavite Komentar